11/26/2017 1

ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

Quản trị rủi ro

Chương 5 – Đo lường rủi ro

ThS Lương Xuân Vinh

Chương 5

Nội dung nghiên cứu

I. Nguồn dữ liệu

II. Phương pháp đo lường rủi ro

III.Ước lượng trực tiếp phân phối xác xuất của tổng tổn thất

IV. Ước lượng gián tiếp phân phối xác xuất của tổng tổn thất

V. Đặc tính của phân phối tổng tổn thất

11/26/2017 2

Chương 5

I Nguồn dữ liệu

1.Nguồn dữ liệu thống kê

Xác suất của tổn thất

Chất lượng dữ liệu thường bị ảnh hưởng bởi thời gian thống kê mức rủi ro của DN, những rủi ro lớn thường không xuất hiện trong thời gian ngắn…..

Chất lượng của dữ liệu bị ảnh hưởng bởi độ lớn của mẫu nghiên cứu (VD: Rủi ro 100 xe/10 năm)

11/26/2017 3

Chương 5

2.Nguồn dữ liệu chủ quan

Các số liệu kỹ thuật, tổ chức và kinh tế được DN thu thập

Qua dữ liệu chủ quan nhận biết các nhược điểm tiềm tàng và dự đoán các xác suất hư hỏng tài sản của TBMM, nhà…..

Kết hợp số liệu thống kê và số liệu chủ quan, số liệu chủ quan có hiệu chỉnh được đưa vào số liệu thống kế

11/26/2017 4

Chương 5

II. Phương pháp đo lường rửi ro

1. Thang đo ảnh hưởng

11/26/2017 5

Đánh giá Ảnh hưởng tiềm năng

Nghiêm trọng Tất cả các mục tiêu điều không đạt

Nhiều Hầu hết các mục tiêu điều bị ảnh hưởng

Trung bình Một số chỉ tiêu bị ảnh hưởng, cần có sự nổ lực điều chịnh

Ít Cần ít nổ lực để điều chỉnh các chỉ tiêu

Không đáng kể Ảnh hưởng rất nhỏ, điều chỉnh bình thường

Chương 5

1. Thang đo ảnh hưởng

11/26/2017 6

Đánh giá Xác suất

Chắc chắn xảy ra Có thể xảy ra nhiều lần trong năm

Dễ xảy ra Có thể xảy ra một lần/năm

Có thể xảy ra Có thể xảy ra trong thời gian 5 năm

Khó xảy ra Có thể xảy ra trong thời gian 5 – 10 năm

Hiếm khi xảy ra Có thể xảy ra sau 10 năm

Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các rủi ro

3. Sắp xếp thứ tự ưu tiên

11/26/2017 7

Ảnh hưởng/ Xác suất

Không Đáng kể

Ít Trung bình

Nhiều Nghiêm Trọng

Chắc chắn Xảy ra

Trung bình

Trung bình

Cao Cao

Dễ xảy ra Thấp Trung bình

Trung bình Cao

Có thể xảy ra

Thấp Trung bình

Trung bình Cao Cao

Khó xảy ra Thấp Trung bình Trung bình

Cao

Hiếm khi Xảy ra

Thấp Thấp Trung bình

Cao

Chương 5

III.Ước lượng trực tiếp phân phối xác suất (XS) của tổng tổn thất

Xác định tổng tổn thất chi phí trong một thời gian

Xây dựng các khoảng giá trị khả năng của chi phí

Xây dựng phân phối XS của tổng chi phí tổn thất

Tần suất bằng số lượng tổn thất/tổng số quan sát thực tế

Tần suất tích lũy là cộng dồn tần suất của các khoảng giá tri lại với nhau

11/26/2017 8

Chương 5

III. Ước lượng trực tiếp phân phối xác suất tổn thất (tt)

11/26/2017 9

Năm Tổn thất Hỏa hoạn

Năm Tổn thất Hỏa hoạn

Năm Tổn thất Hỏa hoạn

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

260000 35000 97000 425000 8000 18000 90000

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

82000 38000 35000 132000 49000 280000 5000

1977 1978 1979 1980 1981 1982

40000 10000 14000 76000 62000 620000

Chương 5

Phân phối của tổng tổn thất

11/26/2017 10

Khoảng giá trị Tần suất Tần suất tích lũy

0 – 10.000 10.001 – 25.000 25.001 – 50.000 50.001 – 75.000 75.001 – 100.000 100.001 – 250.000 250.001 – 500.000 500.001 – 750.000

3/20 =0.15 2/20 = 0.1 5/20 = 0.25 1/20 = 0.05 4/20 = 0.02 1/20 = 0.05 3/30 = 0.15 1.20 = 0.05

0.15 0.25 0.5 0.55 0.75 0.8 0.95 1.00

Chương 5

11/26/2017 11

Chương 5

11/26/2017 12

Chương 5

3 quy luật phân phối xác suất

1.1 Phân phối chuẩn:

- Phân phối hoàn toàn phụ thuộc 2 tham số

- Số liệu yêu cầu của phân phối là giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn

- Phân phối chuẩn được tính trên cơ sơ giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn

11/26/2017 13

Chương 5

11/26/2017 14

Chương 5

11/26/2017 15

Chương 5

2. Phương pháp kết hợp

- Phương pháp thường được sử dụng là lập bảng kê khai để nhận dạng các khả năng kết hợp giữa tần số và mức nghiêm trọng của tổn thất

- Kết quả của các kết hợp sẽ được tập hợp thành phân phối của tổng tổn thất

11/26/2017 16

Chương 5

3. Phương pháp mô phỏng

- Áp dụng khi tổn thất xảy ra trong năm là lớn

- Những mô phỏng nhỏ có thể thực hiện bằng tay, máy tính

- Được sử dụng để dự đoán tổng mức rủi ro qua tần số và mức nghiêm trọng của tổn thất

- Có thể mô phỏng tổn thất cho 10, 100 hay 1000 năm với tổng chi phí của mỗi năm

- Để chạy mô phỏng, người ta sử dụng phần mềm Crytal Ball

-

11/26/2017 17

Chương 5

11/26/2017 18

Chương 5

THANK YOU

11/26/2017 19