Rủi Ro Thanh Khoản

Tiu lun: Ri ro thanh khon ca cc NHTM Vit Nam GVHD: TS. Bi Diu Anh

Lp bi dng kin thc sau i hc ti Bnh Thun Trang 1

MC LC

MC LC ................................................................................................................. 1

LI M U ........................................................................................................... 2

CHNG 1. C S L LUN V RI RO THANH KHON ........................ 4

1.1. Ri ro trong kinh doanh ngn hng .............................................................. 4

1.1.1. Cc khi nim: ........................................................................................ 4

1.1.2. Cc loi ri ro trong kinh doanh ngn hng ........................................... 4

1.2. Ri ro thanh khon trong kinh doanh ngn hng ............................................. 5

1.2.1. Bn cht ca ri ro thanh khon ................................................................ 5

1.3. Nguyn nhn gy ra ri ro ............................................................................ 7

1.4. nh hng ca ri ro thanh khon ............................................................. 10

CHNG 2. MT S TRNG HP V RI RO ... THANH KHON TI

VIT NAM .............................................................................................................. 12

2.1. Ngn hng Vit Nam giai on 1986 1990 v s v ca cc Hp tc x

tn dng, qu tn dng ........................................................................................... 12

2.2. Ri ro thanh khon ca Ngn hng TMCP Chu (ACB) ........................... 14

2.2.1. Din bin s vic: ................................................................................. 14

2.2.2. Mt s nhn nh: ................................................................................. 15

2.3. Ri ro thanh khon ti Ngn hng Phng Nam ch nhnh H Ni: ......... 16

2.3.1. Din bin s vic: ................................................................................. 16

2.3.2. Mt s nhn nh: ................................................................................. 16

2.4. Cng thng thanh khon trn ton h thng NHTMCP Vit Nam u nm

2008 17

2.4.1. Mt s s kin ...................................................................................... 17

2.4.2. Nguyn nhn: ........................................................................................... 19

CHNG 3. MT S GII PHP HN CH RI RO THANH KHON .. 21

3.1. Gii php v pha cc ngn hng thng mi: ............................................ 21

3.2. Gii php v pha c quan qun l nh nc: ............................................. 23

KT LUN ............................................................................................................. 25

TI LIU THAM KHO ...................................................................................... 26



LI M U

T nhiu th k nay, ngn hng, c bit l cc ngn hng thng mi (NHTM)

lun l nh ch ti chnh c tc pht trin mnh m nht trong nn kinh t. Cc

NHTM c v nh cht du nhn vn hnh c my kinh t ca mt quc gia.

Mt trong nhng nhim v quan trng hng u ca ngn hng thng mi l

m bo kh nng thanh khon y . Mt ngn hng thng mi c xem l c

kh nng thanh khon nu n tip cn d dng cc ngun vn kh dng chi ph hp

l v ng lc cn thit.

Nhng li ch m h thng cc NHTM em n cho nn kinh t ni chung cng

nh mc li nhun m n mang li cho nhng ngi ch s hu ni ring l v cng

to ln. Tuy nhin, hot ng ngn hng ng thi li l mt trong nhng hot ng

kinh t mang li nhiu ri ro nht v mt nh qun tr ngn hng tt l ngi phi bit

lm th no gim n mc ti thiu nhng ri ro y.

Trong s nhng ri ro m cc ngn hng phi i mt, ri ro thanh khon c

xem l c bit nguy him, c th gy ra hng lot nhng tc hi nghim trng cho

hot ng ngn hng m tc hi ln nht l ngn hng b ph sn (b quc hu ho

hoc sp nhp). Chnh v vy, qun tr ri ro thanh khon lun l mi quan tm hng

u ca cc nh qun l ngn hng khng ch Vit Nam m cn bt k ngn hng

no trn th gii. Mc d vy, thc t lch s chng minh, khng phi tt c cc

ngn hng u c chin lc qun tr ri ro thanh khon hp l. c bit Vit Nam,

phng php thc hin vic qun l thanh khon cn bc l nhiu yu km, bt cp v

cha theo kp vi trnh cng ngh, trnh qun l ca h thng ngn hng hin i

Ngy nay, qun tr thanh khon tr nn quan trng hn so vi trc y rt

nhiu, bi v mt ngn hng c th b ng ca nu khng p ng nhu cu thanh

khon, mc d v k thut, n vn cn kh nng tr n. Hn na, nng lc qun tr

thanh khon ca mt ngn hng l thc o quan trng v tnh hiu qu tng th t

n cc mc tiu di hn ca ngn hng.

Hu qu ca ri ro thanh khon i vi mi ngn hng ni ring v c h thng

ngn hng thng mi ni chung l v cng nghim trng. Ri ro thanh khon xy ra



nh s lm suy gim mc sinh li ca ngn hng, cn n nng c th a ngn hng

n ch ph sn. Vi vy m qun tr thanh khon lun l hot ng xuyn sut trong

qu trnh hoat ng ca mi ngn hng.

Trc thc t , Nhm quyt nh chn ti Ri ro thanh khon ca cc

NHTM Vit Nam



CHNG 1. C S L LUN V RI RO THANH KHON

1.1. Ri ro trong kinh doanh ngn hng

1.1.1. Cc khi nim:

a. Khi nim ri ro:

Theo nh ngha chung, ri ro l xc sut gp nguy him t bt k mt s c

tiu cc no nh b thng, mt cp do tc ng ca cc yu t gy nguy him bn

trong hoc bn ngoi gy nn v iu ny c th phng nga hn ch c bng nhng

d tnh t trc. Mun tn ti v pht trin trong th gii cnh tranh, cc nh kinh

doanh cn tin lng c ci g ang ch n c nhng gii php ngn nga c

ri ro v chp nhn ri ro mc hp l ch khng n trnh n.

b. Ri ro trong kinh doanh ngn hng:

Di gc ti chnh, ri ro c hiu l xc sut li nhun thc t thu c

t mt khon u t thp hn so vi mong i.

Ngn hng cng l mt doanh nghip nn cng phi i din vi ri ro. Ri ro

trong kinh doanh ngn hng c hiu l nhng s kin xy ra ngoi mun v nh

hng xu n hot ng kinh doanh ca Ngn hng thng mi. Ri ro c th c

o lng cho cc loi sn phm dch v khc nhau ca ngn hng. Thng thng mc

li nhun mong i cng cao th xc sut xy ra ri ro cng ln.

1.1.2. Cc loi ri ro trong kinh doanh ngn hng

a. Ri ro tn dng:

L ri ro pht sinh khi ngn hng khng thu c y gc v li ca khon

vay , hoc l vic khch hng thanh ton n gc v li khng ng k hn nh k

kt vi ngn hng trong hp ng. Nh vy, ri ro tn dng l hu qu ca vic ngn

hng cp tn dng cho khch hng m khng nhn c thanh ton c gc li y

v ng k hn cho ngn hng nh cam kt ca khch hng. Do , ti thi im

cp tn dng v chp nhn giy n c ngha l ngn hng tha nhn kh nng xy ra

ri ro tn dng nhng vn k vng kh nng thanh ton y v ng hn ca khch

hng vi mt xc sut cao, cn xc sut mt kh nng thanh ton ca khch hng l

thp hn nhiu.



b. Ri ro li sut:

L kh nng xy ra tn tht cho ngn hng khi li sut thay i ngoi d tnh.

Li sut l yu t rt nhy cm vi s bin ng ca nn kinh t, hn na n l cng

c trong vic thc hin chnh sch ti chnh tin t ca Chnh ph, v vy li sut

thng xuyn bin ng mc khc nhau c th dn n nhng tn tht cho ngn

hng. Gi tr th trng ca cc ti sn, cc thu nhp t c th thay i khi li sut bin

ng. Tuy nhin, ngn hng c th phng nga ri ro li sut bng cch s dng cc

chng khon pht sinh hoc k thut qun l Ti sn N, Ti sn C.

c. Ri ro hi oi:

L kh nng xy ra tn tht vi ngn hng khi t gi hi oi thay i vt

qu d nh ca ngn hng

d. Ri ro thanh khon (RRTK):

L ri ro lin quan n ngn hng thiu ngn qu hoc ti sn ngn hn mang

tnh kh thi p ng nhu cu ca ngi gi tin v ngi i vay. Thiu ngn qu

y c th l thiu d tr ti ngn hng hoc khng th huy ng ngun vn t bn

ngoi ngay lp tc.

e. Ri ro hot ng ngoi bng:

Xut pht t tnh cht ca hot ng ngoi bng l ngn hng thu c ph,

trong khi khng s dng vn kinh doanh nn khuyn khch pht trin cc hot ng

ngoi bng ny. Tuy nhin nhng hot ng ny cng tim n nhiu ri ro. Chng hn

trong trng hp cng ty pht hnh tri phiu ph sn th ngn hng phi ng ra

thanh ton ton b gc v li chng khon do cng ty ny pht hnh. iu ny dn n

bo lnh th tr thnh mt b phn trong bng cn i ti sn ni bng ngha l

ngn hng phi s dng n vn kinh doanh ca mnh trang tri nhng g cam

kt trong th bo lnh.

1.2. Ri ro thanh khon trong kinh doanh ngn hng

1.2.1. Bn cht ca ri ro thanh khon

a. Khi nim thanh khon

Di gc ti sn: Thanh khon l kh nng chuyn ha thnh tin ca ti

sn v ngc li. Mt ti sn c xem l thanh khon khi p ng cc tiu ch sau:



C sn s lng mua hoc bn, c sn th trng giao dch, c sn thi gian

giao dch, gi c hp l

Trong thc t nhng ti sn c tnh thanh khon cao gm cc giy t c gi

nh: Tn phiu kho bc, chng ch tin gi, lnh phiu, hi phiu nhng ti sn c

tnh thanh khon thp nh bt ng sn, dy chuyn sn xut, my mc thit b

Di gc ngn hng, Thanh khon l kh nng ngn hng p ng y

v kp thi cc ngha v ti chnh pht sinh trong qu hot ng giao dch nh chi tr

tin gi, cho vay, thanh khon v cc hot ng giao dch ti chnh khc

b. Bn cht ca ri ro thanh khon

Trong hot ng kinh doanh ngn hng, thanh khon l mt thut ng chuyn

ngnh ni v kh nng p ng cc nhu cu v vn kh dng phc v cho hot ng

kinh doanh ti mi thi im nh chi tr tin gi, gii ngn cho vay, thc hin chuyn

khon thanh ton Nu mt ngn hng thng mi mt kh nng p ng cc nhu

cu ny th c th ni ngn hng thng mi ri vo tnh trng kh khn thanh ton.

n nay, khi nghin cu v thanh khon, c nhiu quan im khc nhau v

ri ro thanh khon. Theo tc gi cun sch Commercial banking the management of

risk, Benton E.Gup th: Ri ro thanh khon l ri ro v tn tht pht sinh t trng thi

thiu ht tin mt v ti sn tng ng tin, hay c bit hn l ri ro v tn tht

pht sinh t trng thi thiu kh nng thu xp c ngun ti tr vi mc hp l v

chi ph, bn hay thu xp mt ti sn vi mc gi hp l, nhm trang tri mt ngha v

c d nh hoc bt nh

Theo tc gi cun sch Hot ng kinh doanh ngn hng, Ch bin Tin s Bi

Diu Anh th: Khi mt ngn hng thiu tin p ng cho cc nhu cu rt tin ca

khch hng gi/vay tin, nhu cu thanh ton cc khon n trn th trng lin ngn

hng th c xem l ngn hng ang gp phi ri ro thanh khon

Nh vy, c nhiu kin khc nhau v ri ro thanh khon, nhng tng hp li

v nhn t gc ngn hng thng mi, c th hiu: Ri ro thanh khon l ri ro

pht sinh t trng thi m ngn hng thng mi khng c c vn kh dng

cung thanh khon vo thi im m ngn hng thng mi cn p ng cu thanh



khon, trng thi ny tc ng xu ti uy tn, thu nhp v kh nng thanh ton cui

cng ca ngn hng thng mi

c. Mi quan h ri ro thanh khon v cc loi ri ro khc

Ri ro thanh khon v cc loi ri ro khc c mi quan h mt thit vi nhau.

Ri ro thanh khon l h qu vi nhiu ri ro khc. Ri ro thanh khon cng l ri ro

ti chnh do tnh lng ca ti sn khng n nh. Mt t chc ti chnh c th mt kh

nng thanh khon nu ch s tn nhim tn dng ca t chc ny gim st, t chc ny

i mt vi tnh trng lng tin ra t khng d kin c trc hay mt s kin no

khin cho cc i tc khng mun giao dch hoc cho vay i vi t chc . Nu

mt i tc vay tin ca ngn hng c nguy c v n th ngn hng s phi huy ng

tin t nhng ngun khc thanh ton khon i vay ca ngn hng, b p vo chi

tr ny. Nu ngn hng khng c kh nng huy ng tin t cc ngun khc thanh

ton khon n th chnh ngn hng ny cng phi i mt vi ri ro v n. Nh vy,

Ri ro thanh khon gn lin vi ri ro tn dng. Hay trong trng hp li sut v t gi

bin ng bt li, ngn hng thng mi kh khn trong vic huy ng vn, lc

Ri ro thanh khon hon ton c th xy ra v kh nng thanh ton ca ngn hng

thng mi b hn ch.

1.3. Nguyn nhn gy ra ri ro

a. Nguyn nhn ch quan:

- C cu khch hng v cht lng tn dng km:

Ngn hng tp trung tn dng vo mt s khch hng ln hoc t trng tn dng

cho mt ngnh, mt a phng no chim phn ln trong tng d n hoc trong

tng huy ng c mt khch hnh chim t trng ln, n khi h rt mt cch bt ng

th dn n ri ro thanh khon.

- Khng cn xng v k hn gia Ti sn c v Ti sn n:

Khi tin hnh huy ng vn, khng phi lc no Ngn hng thng mi cng

huy ng c ngun vn c k hn di. Thc t cho thy, cc ngun vn huy ng

c thng c k hn ngn, nhng phn ln nhng khon cho vay v u t li c k

hn di hn. iu ny lm mt cn xng gia ngy o hn ca cc Ti sn c v Ti

sn n nn dng tin vo bn Ti sn c thng khng trng kht trang tri dng



tin ra bn Ti sn n. Vy nn, Ngn hng thng mi lun phi i mt vi tnh

trng thm ht hoc thng d thanh khon.

- Ri ro mt cn i trong c cu ti sn:

iu ny xut pht hu ht t p lc li nhun ngn hn ca c ng ln ban

iu hnh m qun mt nhng nguyn tc trong qun tr Ti sn c v Ti sn n.

Trong danh mc ti sn ca mnh, Ngn hng thng mi c phn u t vo c phiu

v tri phiu, trong quan trng nht l tri phiu Chnh ph v/hoc tn phiu kho

bc. Tri phiu Chnh ph hoc tn phiu kho bc mc d li sut hp dn nhng n li

l mt ngun cc k quan trng cho Ngn hng thng mi nhn chit khu t

Ngn hng nh nc (NHNN) mt khi thanh khon c vn . Bt c ngn hnh

thng mi no, c bit l ngn hng nh, u hiu nhng vi tim lc ti chnh yu

th kh c th cnh tranh vi cc ngn hng ln trong vic u thu cc loi ti sn

trn.

- Qui m vn iu l cn hn ch

Vn iu l l khon vn thuc s hu ca ngn hng, ghi trong bn iu l ca

ngn hng, c hnh thnh khi ngn hng thng mi mi thnh lp. N phn nh qui

m hay thc lc ti chnh ca ngn hng thng mi. Nu vn iu l ca NHTM

cng cao, chng t ngn hng c tim lc ti chnh, ngc li nu vn iu l ca

NHTM cng t th qui m hot ng ca ngn hng cng nh. Qui m vn iu l nh

c th l mt trong nhng nguyn nhn y NHTM n tnh trng mt kh nng chi tr

v ph sn khi nhu cu thanh khon tng t ngt.

b. Nguyn nhn khch quan:

- Chnh sch tin t (CSTT) ca NHNN:

thc hin chc nng ca mt Ngn hng trung ng (NHTW) v chnh sch

tin t, NHNN s dng 03 cng c bao gm: nghip v th trng m; qui nh v d

tr bt buc v p dng li sut chit khu v ti chit khu cc giy t c gi ca

NHTM.

Nghip v th trng m (OMO) l hot ng ca NHTM mua hoc bn cho

NHTM tri phiu chnh ph, tri phiu KBNN, tri phiu ca chnh NHNN. Khi mun

tng cung tin, NHNN mua tri phiu t cc NHTM, s tin m NHNN tr cho NHTM



l tng cung tin cho nn kinh t, ng thi cng lm tng cung thanh khon cho

NHTM. Ngc li, khi mun gim cung tin, NHNN bn tri phiu cho cc NHTM,

s tin m NHNN thu v lm cung ng tin t ca nn kinh t ng thi cng lm

gim cung thanh khon ca NHTM.

Quy nh v t l d tr bt buc (DTBB) l bin php iu chnh m NHNN

bt buc cc NHTM phi duy tr mt t l d tr tin gi ti thiu ti NHNN. Nu t

l d tr bt buc cao th s lm cho ngun cung thanh khon ca NHTM tng v

ngc li.

Li sut chit khu v ti chit khu l li sut m NHTM p dng khi NHNN

chit khu hoc ti chit khu cc giy t c gi t NHTM. Nu li sut ny thp, tc

chi ph vay t NHNN r, y l ngun vn gi r m cc NHTM c th d dng huy

ng p ng cu thanh khon.

- Bin ng li sut:

Khi li sut trn th trng ti chnh thay i, khch hng gi tin c xu hng

rt tin gi ca h NHTM c li sut thp v tm kim NHTM khc c li sut huy

ng cao hn. Trong khi , nhng khch hnh c nhu cu tn dng s tm cch tr

hon vic hon tr cc khon n o hn hoc rt ht s d hn mc tn dng vi

li sut tha thun vi NHTM c li sut thp, tm cch tr trc hn hoc tr hon

vic rt vn vay vi mc li sut tha thun vi NHTM c li sut cao. Nh vy,

bin ng li sut ng thi nh hng n c tin gi v tin vay tc dng tin vo,

dng tin ra v sau l n thanh khon ca NHTM.

- Tnh cht t bit ca ngnh kinh doanh tin t i hi NHTM phi lun sn

sng p ng cu thanh khon:

i vi lnh vc kinh doanh khc (khng phi kinh doanh tin t) cc doanh

nghip c th tr hon n vi khch hng, chm thanh ton vi i tc, thm ch ch

ng chim dng vn ca i tc kinh doanhNhng vi NHTM kinh doanh trong

lnh vc tin t ht sc nhy cm, NHTM khng th lm nh vy. Bt k mt s trc

trt no v thanh khon u c th gy tm l lo lng trong cng chng v nu NHTM

khng gii quyt ngay kh khn ny, khch hng gi tin c th ng lot ko n

ngn hng rt tin, trng thi thanh khon s tr nn trm trng v NHTM c th b



ph sn. Mc khc, trn bng cn i k ton ca NHTM bn TSN lun c mt t l

nht nh cc loi tin gi khng k hn v c k hn nhng c th rt trc hn. y

l nhng TSN m NHTM c ngha v phi tr ngay lp tc nu khch hng c nhu cu

rt, v th NHTM lun sn sng p ng nhu cu thanh khon.

- Chu k kinh doanh:

Theo thi v nhng thng cui nm pht sinh nhu cu ngun tin ln cc

doanh nghip y mnh hot ng kinh doanh, quyt ton cng n cho nhng doanh

nghip khc, chi tr lng thng cho CBNV, thc hin cam kt gii ngn cho cc i

tc gii quyt hng tn kho, nhp khu hng ha to nn mt chu k cng thng

ngun vn vo nhng thng cui nm. iu ny lm cho dng tin quay tr li ngn

hng khng cao mc d li sut c th tip tc tng nng.

- Nhng s c khch quan khc lm gia tng RRTK cho NHTM:

iu ny tng xy ra i vi NHTM Chu nm 2003. Vo thng 8 nm

2003, khi c tin n Tng Gim c ACB b trn, khch hng c ko n cc

im giao dch ca ACB rt tin. Mc d y l tin n tht thit nhng vic rt

tin ng lot ca khch hng gy kh khn trm trng cho ACB. NHNN phi

h tr khn cp nhiu trm t ng ACB c ngun chi tr cho khch hng rt

tin. Mt mt thi gian ng k, s c mi c gii quyt.

RRTK l mt ri ro quan trng bc nht i vi mt t chc kinh t, t bit l

i vi cc t chc ti chnh. Trong thc t, c rt nhiu trng hp mt t chc kinh

t c ti sn rt nhiu, n rt t nhng hon ton c th ph sn do yu t RRTK ny

khi tnh lng ca ti sn khng b p i kh nng thanh ton trong thi im .

mc nh hn, ri ro ny c th gy nn kh khn hoc nh tr hot ng kinh

doanh ca t chc trong mt thi im c th.

1.4. nh hng ca ri ro thanh khon

Ri ro thanh khon l ri ro nguy him nht ca ngn hng, c lin quan n s

sng cn ca ngn hng. Mt ngn hng hot ng bnh thng phi m bo c

kh nng thanh ton, tc l phi p ng c cc nhu cu thanh ton trong hin ti,

tng lai v cc nhu cu thanh ton t xut. Mt khi ri ro thanh khon xut hin th



n khng ch nh hng n bn thn Ngn hng thng mi m cn nh hng n

c mt nn kinh t - x hi.

a. i vi Ngn hng thng mi:

Th nht, nu ri ro thanh khon xy ra, ty mc nghim trng Ngn hng

thng mi c th phi chu:

- Chuyn ha cc ti sn thanh ton thnh tin vi chi ph cao.

- Tip cn vi th trng tin t tng vn vi nhng iu kin kht khe hn,

v d: phi c ti sn th chp, chu mc li sut cao, khng c tun hon n c, hn

mc tn dng b xem xt li thng xuyn hoc b t chi cho vay.

- nh tr hot ng dn n gim thu nhp.

- Mt uy tn dn n mt khch hng, t bit l khch hng truyn thng v c

quan qun l.

Th hai, trong trng hp t bit ri ro thanh khon c th y ngn hng ti

tnh trng mt kh nng thanh ton, l trng thi bn b vc ph sn ngn hng.

b. i vi h thng ti chnh quc gia:

Khi mt ngn hng mt i kh nng thanh khon, mc trm trng y

ngn hng n b vc ph sn th n c th gy nn hiu ng ly lan, ko theo s ph

sn hng lot cc Ngn hng thng mi khc, e da n s n nh ca ton h

thng Ngn hng thng mi gy nn s hn lon dn n khng hong kinh t - x

hi - chnh tr ca mt quc gia.

c. i vi x hi:

Khi mt ngn hng mt i kh nng thanh ton th s gy nn tm l lo ngi i

vi khng ch vi chnh bn thn ngn hng m cn i vi khch hng ca cc ngn

hng khc. Nu nim tin ca cng chng b lung lay th c th dn n hng lot ngn

hng mt kh nng thanh ton ch trong mt thi gian ngn v khin c h thng ngn

hng ri vo tnh trng hn lon, s hn lon ny c th l nguyn nhn ca s ph sn

hng lot ca ton h thng ngn hng.



CHNG 2. MT S TRNG HP V RI RO

THANH KHON TI VIT NAM

2.1. Ngn hng Vit Nam giai on 1986 1990 v s v ca cc Hp

tc x tn dng, qu tn dng

y l thi k ton h thng Ngn hng bc u thc hin c ch hai cp. Tuy

vy trong bi cnh y: Cu trc ca Ngn hng Vit Nam vn l: mt h thng thng

nht trong c nc c chia ct mt cch hnh chnh thnh 2 cp: Cp qun l nh

nc do NHNN m nhim v cp hch ton kinh doanh do cc ngn hng chuyn

doanh m nhim di s ch huy thng nht ca Tng Gim c NHNN. Vi cu

trc ny, ln u tin trong lch s, NHNN c tch ra thnh mt cp v c h thng

ring t Trung ng n tnh, thnh ph thc hin hai chc nng qun l Nh nc

v NHTW gm: Pht hnh tin; t chc thanh ton b tr; thc hin cc quan h v

tin t, tn dng vi cc Ngn hng chuyn doanh v vi Kho bc Nh nc thng qua

cc nghip v nhn gi, cho vay, ti cp vn v cc hot ng thanh tra, ; m nhn

cc hot ng i ngoi v ngn hng; thng nht qun l v t chc o to, nghin

cu khoa hc v cung cp cn b Ngn hng cho ton ngnh ...

Hu qu ca c ch cp pht qua ngn hng pht hnh v ngn hng pht

hnh c nh ng nh mt c quan thuc Chnh ph l tnh trng khng th

kim sot c lu thng tin t. ng tin mt gi, nim tin ca cng chng v ng

tin b gim st nghim trng. Vo nhng nm 1986 1990, ngi c tin khi th

gi nim tin vo bt ng sn, lc th gi vo vng, vo ngoi t hay u c vo

hng ho, hoc t tm cch u t v tm mi cch tr thnh khch hng vay li

hn nhiu so vi khch hng gi. Kt qu l tin trong Ngn hng lun lun tnh

trng khan him, thiu thanh khon; tin trong lu thng th lin tc gia tng s lng

v gim gi tr sc mua. Ngn hng mt cp do khng th tip tc ko di trong nn

sn xut hng ho manh nha chuyn sang c ch th trng t nhng nm gia thp

nin 80 ca th k 20.

D n vn lu ng ca h thng Ngn hng chuyn doanh ca Nh nc cp

cho cc n v kinh t quc doanh tng rt mnh: Cui nm 1987 con s ny l 400 t



ng tng gp 3,6 ln so vi cui nm 1986; nm 1988 l 1.718 t ng, gp 4,3 ln so

vi cui nm 1987. y cng l nhng nm m tn dng tung ra rt mnh, nhng tc

tng doanh s thu n rt thp. Tnh trng n kh i c miu t bng cm t bi

t nht trong lch s Ngn hng tnh n thi im 1989. Cc khon n phi tr n

hn ngy cng tng cao trong khi cc khon phi thu hu nh khng thu hi c

v ng hn, lm cho cc Ngn hng, HTX tn dng v QTD ng trn b vc thm v

mt kh nng thanh ton.

Trc tnh th , mt liu php sc ca NHNN Vit Nam c xut u

nm 1989 bng cch t ngt tng li sut huy ng ln n 10% v 12%/thng

(144%/nm), ng thi cho php m rng nhp khu hng ho, kinh doanh vng. Kt

qu l ch trong vng 2 n 3 thng u nm 1989 s d huy ng tit kim dng

cao hn doanh s tit kim lu k trong 10 nm trc ; gi vng v gi USD gim

ln lt 43% v 30% so vi thng 1/1989; lm pht gim r rt. Tuy vy, do ko di

qu lu liu php sc ny nn nhng ngi gi tin t ch b l, tr thnh ngi kinh

doanh c li trn lng ngn hng trong khi bn thn ngn hng sau khi cho vay ra vn

khng thu hi c v ng hn.

Kinh doanh ca Ngn hng tr thnh vng lun qun: Huy ng tit kim mi

tr n khon phi tr c vi li sut bng hoc cao hn! Ngn hng tr nn thua l

hn bao gi ht vo cui 1990 v c nm 1991. L do n gin l ngi vay khng th

to li nhun tr li qu cao cho ngn hng. Cc doanh nghip t cht trc

m in hnh l cc x nghip t nhn, k c nhiu Nh my, X nghip quc doanh

cng khng kh hn. Trong tnh trng , ng nhin cc ngn hng, HTX tn dng,

QTD ln lt cht theo. Tng tht thot ln ti hn 2.000 t ng, tng ng vi

gn 0,5 t USD = 4,2% GDP ca Vit Nam nm 1989 v ko di vic x l cho n

mt s nm tip theo.

Trong bi cnh ht sc phc tp ni trn, ng cng sn Vit Nam mt mt

kin nh lp trng, trung thnh vi ch ngha Mac, tp trung vo 3 chng trnh

kinh t trng im Nh nc: Lng thc, thc phm; hng tiu dng v hng xut

khu. Nh tng bc em li nim tin trong cc tng lp nhn dn thng qua

nhng thnh tu ca i sng vt cht v tinh thn ca x hi Vit Nam. Hng lot

Quyt nh, Ngh quyt ca ng v ca Chnh ph Vit Nam ra i hp vi cuc



sng theo hng tin v pha cc qui lut ca kinh t th trng v nhanh chng

bin thnh hin thc trong vic ci thin mi trng kinh t, khuyn khch v kch

thch sn xut, kinh doanh pht trin. Nhng khc nghit ca cuc khng hong ton

din ti Vit Nam dn c khc phc vo nhng nm u thp k 90 - c bit l

t 1992 n 1997 ca th k 20.

2.2. Ri ro thanh khon ca Ngn hng TMCP Chu (ACB)

2.2.1. Din bin s vic:

S kin ny xy ra vo thng 10 nm 2003 v l s kin ln trong h thng

ngn hng Vit Nam khi ln u tin hng nghn khch hng x n rt tin ti

ngn hng. S kin ny bt ngun t tin n tht thit c ch nhm vo ACB. Ti

thi im , ACB va k nim 10 nm thnh lp, ang hot ng rt hiu qu v

c bnh chn l Ngn hng thng mi c phn tt nht Vit Nam.

Trong 2 ngy 12-13/10/2003, ti thnh ph H Ch Minh v mt s chi nhnh

khu vc pha Nam bng r ln tin n ng Phm Vn Thit, tng gim c ca ACB

b trn. Ngay lp tc tin n nh hng mnh m n lng tin ca cc khch

hng gi tin ti ACB. Rt nhiu khch hng l lt ko n tr s chnh v cc chi

nhnh ca ACB ti TP H Ch Minh rt tin. Ring trong ngy 14/10/2003 c

khong 4000 khch hng yu cu rt tin. Tnh n 21h ngy 14/10, xp x 700 t,

trong c 16 triu USD tin gi b rt ra.

Sng ngy 14/10/2003, ACB t chc cuc hp bo vi s xut hin ca ng

Phm Vn Thit. ng Thit khng nh tin n kia l hon ton khng c tht v ACB

sn sng chi tr cho bt k yu cu rt tin no. NHNN cng vo cuc gip ACB gii

quyt kh khn. ng L c Thy, thng c NHNN xut hin ti tr s chnh ca

ACB khng nh trc cng chng rng ACB l ngn hng hot ng c hiu qu,

thc s ng tin cy v c kh nng ti chnh lnh mnh. Chiu ngy 14, ng Thit

cng xut hin ti tr s giao dch chnh ca ACB trc tip tr li khch hng nhm

bc b tin n ny.

Trong 2 ngy 15-16/10/2003, Thng c L c Thy cng quyt nh cp hn

mc chit khu cho ngn hng Chu 950 t, thi hn cho vay 60 ngy. y l ng

thi ca HNNN nhm h tr vn cho ACB. Lnh o TP H Ch Minh, i din l Ph



ch tch thng trc UBND thnh ph lc by gi l ng Nguyn Thin Nhn cng ti

Hi s ACB trn an dn chng trong cuc hp bo. Bn cnh , cng an kinh t

TP H Ch Minh cng nhanh chng vo cuc t chc iu tra k tung tin n tht

thit.

Trc s m bo nng lc ti chnh ca ACB, dng vn rt ra khi ACB

chng li v c du hiu chy ngc tr li. Tnh n 15h chiu ngy 16/10, cc chi

nhnh ca ACB gn nh khng cn khch n rt tin. Thay vo s ti gi tin

tng mnh. Ngn hng ni li ton b dch v, nhn h s xin vay, gii ngn... sau 6

ngy tm ngng. Tng gim c Phm Vn Thit khng nh ACB hot ng tr

li bnh thng, trong gi hnh chnh nh trc y. n cui chiu c 1.273 khch

n gi tin, trong rt nhiu trng hp gi li s tin hm trc rt. Trong s

ny c 316 khch m ti khon mi. Tng gi tr tin gi ring ngy 16 l 117 t ng,

gm c vng v ngoi t. Mi ni li hot ng cho vay nhng s tin ngn hng xut

ra cho i tc l 26 t ng.

2.2.2. Mt s nhn nh:

Theo thng k ca ACB, nhng ngi rt tin trong gn mt tun xy ra s c

ch yu l t nhn, bi h qu nn nng m b cun theo tin n tht thit. Cn gii

doanh nghip c kh nng phn tch thng tin tt khng vi vng phn ng. Nhng

ngi rt tin sm chnh l nhng ngi thit thi nht do rt tin trc hn nn mt

li d tnh.

V vic trn cho thy tnh d tn thng ca h thng ngn hng Vit Nam.

K tung tin n li dng tm l nh vo lng tin ca cng chng. Cng tc PR

ca ngn hng cn km, x l thng tin kh chm. Ngoi ra, dch v tn dng ca ngn

hng cha gn gi ngi dn. Do ngi dn khng nm r thc trng ca ngn

hng, d dng bi mt lng tin. Tuy nhin, tng s tin m ACB xut ra tr khch

hng l 1.100 t ng, hon ton nm ong kh nng chi tr v nh hn nhiu so vi

vn lu ng ca ngn hng c phn c tn tui ny. Bn cnh , t l ca ACB

trong tng h thng ch chim 1%, t l ny qu nh. Do NH Nh nc sc h

tr ACB nu c hin tng rt t. V vy s c trn khng li hu qu nghim

trng cho ACB ni ring v h thng ngn hng Vit Nam ni chung.



2.3. Ri ro thanh khon ti Ngn hng Phng Nam ch nhnh H Ni:

2.3.1. Din bin s vic:

Thng 7/2005 tip tc xy ra hin tng ngi dn ko n rt tin ti chi

nhnh ngn hng Phng Nam H Ni. V vic ny xut pht t 1 l n kin gi

cng an huyn Sc Sn lm r v la o. Cng an Sc Sn m rng iu tra, pht

hin ra ngoi hnh vi la o cn c du hiu lm gi giy t, lp h s cho 47 gio

vin trng tiu hc x Xun Giang (Sc Sn) vay 705 triu ng ca Ngn hng

c phn Phng Nam theo hnh thc vay u i tiu dng. y l hnh vi la o v

trn thc t c 47 gio vin c tn trong danh sch k trn u khng vay tin. Ti

ngy 21/7/2005, i huyn hnh Vit Nam pht sng bn tin trn chng trnh thi s.

Thc cht y l hnh ng gian ln ca c tn dng, la c ngn hng v ngi i vay

do cc khon vay u i c li sut thp hn cc khon vay binh thng. Tuy nhin

khch hng gi tin ca ngn hng Phomg Nam cha hiu r bn cht s vic nn

ngay sng hm sau 22/7/2005, nhiu ngi lp tc ko n chi nhnh ngn hng

Phcmg Nam ti H Ni rt tin.

Tuy vy, lng cu thanh khon tng vt khng nh hng ln n ngn hng

Phng Nam. Tnh hnh ti chnh ca NH Phng Nam vn n nh do ngn hng ny

c qu d phng ri ro l 30 t ng, vi s vn iu l 326 t ng. Chi nhnh

Phng Nam H Ni rt t ti khon ca mnh Ngn hng Nh nc chi nhnh

H Ni khong 200 t ng chun b sn sng chi ra cho dn nu c nhu cu rt

tin trc hn t. i din Ngn hng Nh nc v Ngn hng Nh nc chi nhnh

H Ni trc tip xung lm vic ti ngn hng Phng Nam chi nhnh H Ni,

cng lnh o n v gii thch trn an ngi gi tin. Thc t n cui gi giao

dch sng 22/7, lng ngi n rt tin ti cc chi nhnh ca ngn hng Phng Nam

gim hn.

2.3.2. Mt s nhn nh:

cc nc trn th gii, vic mi gii gia ngn hng v khch hng l vic

hon ton bnh thng. Cc n v mi gii l nhng ngi lm n ng hong, c thu

ph v h s c th. Tuy nhin, vic lm ny i vi Vit Nam li l vn ht sc

phc tp. Nhng ngi mi gii y chnh l cc tay c la o ngi tiu dng.



Cc b h s tn dng qua tay "c" thng rt "sch" v cn b ngn hng kh c th

phn bit tht gi. Nh th, ngn hng s kh loi tr nhng tnh hung tiu cc. Nh

th, c ngn hng v ngi tiu dng s b c li dng, la gt mt cch c bi bn.

Pha ngn hng cng phi cn trng xem xt h s trc khi cho vay, nhm trnh

nhng hin tng ng tic c th xy ra.

Cng nh s vic xy ra vi NHTMCP Chu, khi xy ra ri ro thanh khon,

ngi dn n ngn hng rt tin, cc NHTM u nhn c h tr c v uy ti ln

ti chnh hoc cam kt h tr t pha NHNN.

Mt mt ng thi ny l ht sc cn thit do NHNN ng vai tr l ngi cho

vay cui cng ca NHTM. Nn ti chnh ca Vit Nam cn non tr, s sp ca bt

k ngn hng no cng s ko theo nhng hu qu khn lng ti ton h thng ngn

hng cng nh nn kinh t, nh hiu ng Domino. Tuy nhin, s h tr ca NHNN c

th lm cho cc NHTM c tm l li, ch tp trung vo huy ng v s dng vn

nhm thu v li nhun cao. Trong khi cng tc qun tr ri ro thanh khon rt cn

thit li b b tr do tm l c NHNN ng sau hu thun. Do vy NHNN cn h

tr cc NHTM nhng cng cn c cc quy nh cht ch cng nh cc quy nh

nghim khc hn cc NHTM khng cn ti din tinh trng ny.

Vic ph sn, sp nhp v quc hu ha ca cc ngn hng trn th gii l

nhng bi hc thit yu cho cc NHTM Vit Nam. NHNN Vit Nam nn quy nh cc

bin php nh t l li pht cao v c nhng ch trng cng rn hn cc NHTM

ch ng hn trong qun tr ri ro thanh khon.

2.4. Cng thng thanh khon trn ton h thng NHTMCP Vit Nam

u nm 2008

2.4.1. Mt s s kin

u nm 2008, trc sc p kim ch lm pht, NHNN thc hin chnh sch

tin t tht cht thng qua mt s bin php mnh nh tng t l d tr bt buc, pht

hnh tri phiu bt buc, khng ch mc tng trng tn dng, ban hnh cc quy nh

cht ch v vic cho vay. Chnh sch tht cht tin t khin cc NHTM thiu ht thanh

khon. Do vy NHTM phi lin tc i vay ca cc NHTM khc hoc vay ngn hn ca

NHNN trn th trng lin ngn hng, y li sut th trng lin ngn hng tng cao.



Bn cnh , NHTM c th tng li sut tin gi tit kim huy ng vn mi, gy

ra cuc ua tng li sut.

Tuy nhin NHNN vn phi can thip khi h thng ngn hng qu thiu thanh

khon bng cch bm vn ngn hn vo h thng ngn hng. Nhng khi no khon

cho vay ca NHNN o hn th h thng NHTM li thiu thanh khon.

Ngy 16/1/2008, NHNN iu chnh d tr bt buc thm 1%, tng ng vi

tng 10 nghn t ng d tr bt buc. Nhiu NHTM khng huy ng kp nn phi

i vay nng trn th trng lin ngn hng, y li sut th trng lin ngn hng ln

cao.

Ngy 30/1/2008, NHNN iu chnh li sut c bn tng t 8.25% ln 8.75%.

Cng vi ng vo dp trc Tt Nguyn n, dn chng rt tin ra phc v cho nhu

cu nhu mua sm tng cao, khin cho cc NHTM xut ra rt nhiu tin do lng cu

tng mnh.

Ngy 17/2/2008, NHNN pht hnh 20300 t ng tn phiu NHNN bt buc.

Cui thng 2/2008, li sut tin gi ti cc ngn hng tng lin tc: Techcombank c

mc li sut cao nht l 14.2%/nm. SeAbank 14.4%. Sau NHNN gii hn mc

li sut trn l 12%/nm. Ngy 11/6/2008, NHNN nng mc li sut c bn ln

14%/nm. Ngn hng Kin Long p dng li sut huy ng vn cao nht 20%/nm.

Cuc ua tng li sut gia cc ngn hng vn din ra cng thng.

Trong 6 thng u nm 2008, NHNN rt khi lu thng gn 45,000 t ng.

Tuy nhin, cng trong thi gian ny, NHNN lm gim cng thng thanh khon bng

cch cho vay ngn hn, nhiu ln bm vo cc NHTM khon vay ngn hn tng gi tr

khong 30,000 t ng. ng thi

Cui thng 8/2008 NHNN tng li sut d tr bt buc t 1.2% ln 3.6% v n

thng 10/2008, li sut d tr bt buc tng ln n 5%. y l tn hiu cho cc

NHTM n lot gim li sut cho vay. in hnh l BIDV, trong 3 thng iu chnh

gim li sut 4 ln. y l xu hng kh tt lm du cng thng thanh khon trong sut

thi gian trn trong h thng NHTM.



2.4.2. Nguyn nhn:

Cng thng thanh khon trong u nm 2008 c l g theo mt s nguyn

nhn sau:

Th nht, do tng trng tn dng qu nng. Tc tng trng tn dng ca

cc NHTM qu nng so vi tc tng trng kinh t v tc huy ng. S tng

trng tn dng qu nng ca cc NHTM i km vi c cu u t khng hp l, tp

trung ln vo u t bt ng sn chy theo li nhun s pht sinh ri ro cao khi th

trng ng bng, to s mt cn i v k hn gia Ti sn c v ti sn n do ngn

hng s dng qu nhiu ngun vn ngn hn cho vay di hn, chnh iu ny

to ra s ri ro thanh khon cao i vi NHTM.

Th hai, cng tc d bo v phn tch th trng ca cc NHTM Vit Nam cn

nhiu hn ch. Cc NHTM Vit Nam cn c t tng li qu nhiu vo c ch nh

nc, trong kh cc ngn hng nc ngoi, ngoi vic chp hnh nghim tc cc t l

an ton cn thng xuyn nghin cu, d bo st cc din bin ca th trng nn

d phng vn thanh khon v iu chnh kp thi, khng b ng trc nhng tc ng

th trng.

Th ba, tnh lin kt h thng gia cc NHTM m bo an ton thanh ton

cn yu, to s cnh tranh khng lnh mnh, y li sut ln cao to khe h cho khch

hng gi tin lm gi, tng li sut hoc rt tin chuyn sang cc NHTM khc dn

n lm suy yu kh nng chng thiu ht thanh khon ca h thng.



Th t, vn qun tr thanh khon ti cc NHTM cha tt. Do s yu km t

qun tr ti sn N, C ca cc NHTM v s thiu ht ca cc cng c qun l hu

hiu.. .NHNN cng kh nm bt chc chn tnh hnh thanh khon cng nh s thay i

ln trong ti sn ca mi NHTM iu chnh quy nh ca NHNN.

Th nm, xut pht t pha khch hng - nhm nguyn nhn m cc ngn hng

kh c th dng cng c th trng iu tit c hiu qu thanh khon ca cc ngn

hng. Trong iu kin thng tin bt cn xng, li cha minh bch, mt s khch hng

(k c php nhn) rt tin ra khi ngn hng ny v chuyn sang ngn hng khc,

dn c rt tin mua vng, mua la M tch tr... lm tng tnh bt n ca th

trng, ni v ngoi t, gy kh khn cho chnh khch hng v ang s dng dch

v gi v vay tin ti ngn hng

Ngoi nhng nguyn nhn trn cn c mt s nguyn nhn nh do cc giao

dch bng ngoi t ti cc NHTM Vit Nam ch yu tp trung vo mt loi ngoi t l

USD, nhng tc ng trc tip t cc loi ri ro khc trong hot ng ngn hng cng

gy nh hng khng nh ti ri ro thanh khon, hin tng mt s tp on, Tng

cng ty Nh nc chuyn tin hoc rt tin vi khi lng ln, yu km trong cng

tc k hoch ha v qun tr iu hnh...



CHNG 3. MT S GII PHP HN CH RI RO THANH KHON

3.1. Gii php v pha cc ngn hng thng mi:

Vi thc trng th trng nh hin nay, vn nng cao cht lng qun l ri

ro thanh khon nhm gim thiu ri ro v n l mi quan tm hng u, l bi ton

kh t ra khng ch vi mt ngn hng ring l m i vi ton h thng t Ngn

hng Nh nc cho ti cc ngn hng thng mi.

Qun l ri ro thanh khon khng n thun ch l vn ca cc dng tin,

vn c cu ca ti sn N - C trn bng cn i ti sn m n chnh l hot ng

qun tr ca mt ngn hng thng mi. V th, cc ngn hng thng mi cn hiu r

tm quan trng ca qun l ri ro thanh khon, ch ng xy dng chnh sch khung

v qun l ri ro thanh khon, thit lp cc quy trnh c th nhm xc nh, o lng,

kim sot cc ri ro v thanh khon c th xy ra. Cc ngn hng cn c c kh

nng d bo vi chnh xc cao cc lung tin vo, lung tin ra, c bit l cc

lung tin lin quan ti cc cam kt ngoi bng v cc ngha v ti sn n ch ng

a ra k hoch hot ng trong cc tnh hung bt ng.

Cc ngn hng cng cn hiu r mi quan h hu quan gia cc loi ri ro nh

ri ro tn dng, ri ro t gi.... vi ri ro thanh khon c c nh hng ng n

trong vic hoch nh chnh sch kinh doanh ca ngn hng. Di y l mt s

xut:

Thc hin vic c cu li ti sn n v ti sn c cho ph hp. y l cng

vic ht sc quan trng qun l ri ro thanh khon ca cc NHTM. Cc ngn hng

cn xem li c cu danh mc ti sn n, ti sn c cho ph hp, nhm hn ch thp

nht ri ro c th xy ra, l c cu li ngun vn huy ng v cho vay trn th

trng; c cu li d n cho vay ngn hn vi cho vay trung hn, gia ngun huy

ng ngn hn dng cho vay trung, di hn.

Thc hin vic pht hnh giy t c gi, iu chnh c cu cho vay vo cc lnh

vc nhy cm v ri ro nhiu nh chng khon, bt ng sn v tiu dng. Cc ngn

hng u phi duy tr mt t l d tr (bao gm tin mt trong ngn hng, tin gi ti

Ngn hng Trung ng v cc ti sn c tnh lng cao khc). Lm nh vy m bo



duy tr d tr bt buc ca Ngn hng Trung ng v i ph vi cc dng tin i

ra. Vic kt hp gia d tr s cp v d tr th cp s gip ngn hng ch ng va

i ph vi ri ro thanh khon va c thu nhp hp l.

Thc hin tt qun l ri ro li sut khe h li sut: Cn hon thin cc quy

nh lin quan n huy ng v cho vay (nht l huy ng, cho vay trung, di hn)

theo li sut th trng; cn c cch gii quyt khoa hc khng xy ra tnh trng cc

khch hng gi tin rt tin trc hn khi li sut th trng tng cao hoc khi c cc

i th khc a ra li sut cao, hp dn khch hng hn. Hin nay, xut hin mt thc

t l cc doanh nghip vay vn ngn hng n hn khng chu tr n vay v h e ngi

sau khi tr s rt kh vay li c tin t ngn hng. V th, h sn sng chu pht li

sut qu hn ghi trong hp ng v nh vy, so ra vn cn thp hn li sut cho vay

mi. Chnh iu ny gy nh hng ln n kh nng thanh khon ca ngn hng.

Thc hin tt qun l ri ro k hn: S khng cn i v k hn gia ti sn n

v ti sn c ca ngn hng l l do quan trng lm cho cc ngn hng gp kh khn

thanh khon ong thi gian qua. vn s dng vn ngn hn cho vay trung, di

hn vi t trng ln hoc cng l ngn hn v trung, di hn nhng thi hn c th

khc nhau (v d nh huy ng trung, di hn hai nm nhng cho vay trung hn ba

nm) cng lm cho ngn hng kh khn trong vic kim sot dng tin ra v dng tin

vo ca minh.

Thc hin cc bin php hn ch ri ro: Th trng tin t phi sinh Vit

Nam cn rt hn ch, tuy nhin, sau t bin ng ca th trng tin t trong thi gian

qua, chc chn cc ngn hng s quan tm nhiu hn v n s gip cho ngn hng

qun l tt hn ti sn n, ti sn c ca mnh. Th trng REPO l cng c kh hiu

qu trong vic to ra tnh lng cao cho cc chng khon n v c cu ti sn c nhm

h tr thanh khon cho cc ngn hng mt cch nhanh chng. Forward v Future cng

l nhng cng c cm gi li sut giao dch nhm hn ch ri ro khi li sut th

trng bin ng. c bit SWAP l cng c quan trng cc ngn hng c th c

cu li ti sn n, ti sn c trn bng cn i ti sn ca mnh, nhm hn ch cc tc

ng ca ri ro li sut, ri ro k hn.

Thc hin lin kt h thng: Trong h thng ngn hng, nu mt hay hai ngn

hng ri ro c th ly sang ngay cc ngn hng khc. Bn thn mt ngn thng mi



khng chng c ri ro h thng, do cn tnh n tnh ng u trong qun tr

thanh khon. Do vy, h thng ngn hng thng mi thi gian ny cn tp trung vo

xy dng chin lc qun tr thanh khon trong NHTM; tp trung nng cao cht lng

hot ng kinh doanh; lin kt thng nht gia cc NHTM m bo an ton thanh

ton, to mi trng cnh tranh lnh mnh...

Nng cao cng tc qung b hnh nh thng hiu ca Ngn hng. Cc Ngn

hng thng mi nn ch trng cng tc i mi hnh nh thng hiu, to du n v

lng tin i vi khch hng. ng thi Ngn hng nn tham gia cc cuc thi v thng

hiu doanh nghip nhm mang n cho khch hng cc thng tin hu ch v dch v

ca Ngn hng. Bn cnh , Ngn hng nn c cc hot ng truyn thng thng tin

cho ngi gi tin, trong trng hp Ngn hng b nh hng bi cc tin n tht thit

c th gy hi hco hot ng kinh doanh ca mnh, cc Ngn hng cn c bin php

truyn thng nhm ly li uy tn v nim tin i vi khch hng.

Xy dng i ng d bo ri ro ng bin nhanh chng, kp thi trc cc

bin c xy ra i vi Ngn hng c bit l i ng tham mu v x l cc tnh

hung rt tin t xy ra ti mt s Ngn hng trong thi gian qua.

Bn cnh nhng gii php trn cc ngn hng cng cn phi ch nng cao

cht lng ngun nhn lc v cng ngh. V y l hai yu t quan trng nh hng

ln n kt qu hot ng ca ngn hng. Cc ngn hng thng mi cng cn phi c

s lin kt h tr ln nhau, cng to mi trng cnh tranh lnh mnh, y cng l

mt gii php hu hiu hn ch ri ro thanh khon.

3.2. Gii php v pha c quan qun l nh nc:

Cc c quan qun l cn Nht qun trong iu hnh cc chnh sch tin t, to

tnh thanh khon tt cho th trng, khuyn khch cc ngn hng thng mi vay ln

nhau trc khi vay ngn hng thng mi. Hnh thnh th trng REPO song phng.

To iu kin cc NHTM iu kin tip cn vn ca ngn hng thng mi.

Kim sot cht ch mt s ngn hng nh, kinh doanh km hiu qu h thng ngn

hng thng mi mnh hn.



NHNN cn tip tc pht huy chc nng thanh tra gim st v cm nhng sn

phm huy ng vn c gi l linh hot m nhiu ngn hng tung ra sai vi quy

nh huy ng vn ca NHNN

Ngn hng nh nc vn cn h tr thanh khon cho cc ngn hng

thg mi thng qua cc cng c iu hnh chnh sch tin t. Trong bi cnh thc thi

chnh sch tht cht tin t, tn dng nhm kim ch lm pht. i vi cc ngn hng

thng mi ln, c nhiu giy t c gi tiu chun thi vic h tr thanh khon s

thng qua nghip v th trng m ti Ngn hng Nh nc. i vi cc ngn hng

thng mi nh khng giy t c gi hoc khng c kh nng cnh tranh trn th

trng m th Ngn hng Nh nc h tr thng qua cng c ti cp vn. Vic h tr

ny ca Ngn hng Nh nc rt ngn hn v cc NHTM c yu cu phi iu

chinh li c cu ngun v s dng ngun cho ph hp, hn ch thp nht ri ro thanh

khon.



KT LUN

Hot ng ca ngn hng lun gn lin vi ri ro. Vi tnh cht nhy cm trong

hot ng ca mnh, l mch mu ca nn kinh t, vic ri ro xy ra i vi h thng

ngn hng c th s to ra s sp h thng, nh hng nng n ti mi mt ca nn

kinh t.

Qun l thanh khon nhm hn ch ri ro thanh khon l hot ng quan trong

v xuyn sut trong qu trnh hot ng ca mi ngn hng thng mi. Qun tr tt

vn thanh khon vi chi ph hp l tc l ngn hng ang pht trin bn vng, qun

tr khng tt thanh khon ng ngha vi vic ngn hng ang phi i mt vi ri ro

nghim trng nht m hu qu nghim trng nht ca n l dn n ph sn. V vy

m mi ngn hng cn phi t xy dng cho mnh mt chin lc qun l thanh khon

hp l ph hp vi kh nng v mc tiu pht trin ca mnh, hot ng nghin cu

d on cung cu thanh khon cn phi c tin hnh thng xuyn.

Qua tiu lun, nhm mong mun c ci nhn su sc hn v ri ro thanh khon

cc NHTM. Thng qua nhng thng tin v bi hc t cc ri ro xy ra trong qu

kh ca cc NHTM Vit Nam, nhm hi vng trong tng lai hot ng qun tr ri ro

thanh khon ca cc NHTM Vit Nam s hon ton theo phng php hin i, an

ton v hiu qu hn, a h thng ngn hng Vit Nam pht trin v bt kp vi s

pht trin ca cc ngn hng trong khu vc v trn th gii.

Do hn ch v thi gian, kh nng v cc ngun thu thp thng tin nn tiu lun

chc chn cn nhiu thiu st v hn ch. Nhm rt mong c s ng gp kin

ca cc thy c c th hon thin tiu lun ny hn.



TI LIU THAM KHO

1. Hot ng kinh doanh ngn hng, Ts. Bi Diu Anh, i hc Ngn hng TP H

Ch Minh

2. Qun tr ri ro trong kinh doanh ngn hng, Nguyn Vn Tin, NXB thng k

H Ni

3. Qun tr ngn hng thng mi, L Vn T v Nguyn Th Xun Li, NXB

thng k H Ch Minh

4. Lun vn thc s kinh t Tng cng qun l thanh khon ti ngn hng u

t v pht trin Vit Nam- Trn Th Hng Nhung- i hc Kinh t Quc dn.

5. Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam (2004, 2005, 2006), Bo co thng nin.

6. Ngn hng Nh Nc Vit Nam (2004, 2005, 2006), Bo co thng nin.

7. Ngn hng Nh Nc Vit Nam (2008), Bi nghin cu Qun tr ri ro trong

hot ng ngn hng.

8. Tin t, ngn hng v th trng ti chnh- Frederic S.Mishkin.

9. Risk management in Banking 2nd edition- Joel Bessis

10. http ://vietnamnet. vn/

11. http://vneconomy.vn/

12. http://vietbao.vn/

13. http://ACB.com.vn/

14. http://businessweek.com/

Rủi Ro Thanh Khoản

Documents

Transcript of Rủi Ro Thanh Khoản