Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Và Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Quốc Tế...

Phn tch tnh hnh thanh khon v ri ro thanh khon ti VIBank Cn Th

GVHD: L Long Hu - 1 - SVTH: Trng Vnh Pht

Trng i Hc Cn Th Khoa Kinh T - Qun Tr Kinh Doanh

LUN VN TT NGHIP TI:

PHN TCH TNH HNH THANH KHON

V RI RO THANH KHON

TI NGN HNG QUC T - CN TH

Gio vin hng dn: Sinh vin thc hin: Th.S L LONG HU TRNG VNH PHT

MSSV: 4053794 Lp: Ti chnh tn dng 2 - K31

05/2009



LI CM T

Trong sut bn nm hc tp v rn luyn ti khoa Kinh T - Qun Tr

Kinh Doanh, trng i hc Cn Th, hon thnh chng trnh hc ca mnh,

ngoi s c gng v n lc ca bn thn th iu khng th khng nhc n l

cng lao ca thy c. Qu thy c tng bc hng dn, truyn t kinh

nghim, kin thc qu bu l nhng hnh trang v gi gip em vng bc trong

cng vic thc t sau ny.

Xin gi li cm n su sc n Ban gim hiu nh trng i hc Cn

Th, Ban lnh o khoa Kinh t - Qun tr kinh doanh v tt c cc thy c

ging dy em trong bn nm qua.

c bit xin gi li cm n chn thnh n thy L Long Hu, thy

dnh nhiu thi gian qu bu hng dn v gip em hon thnh tt lun vn

tt nghip.

Xin chn thnh cm n ban lnh o ngn hng VIB Cn Th, c bit l

cc anh phng tn dng c nhn to mi iu kin thun li cng nh hng

dn thm nhng kin thc thc t em c th hon thnh tt lun vn tt nghip

trong sut 3 thng thc tp ti ngn hng.

Em xin gi n Qu thy c trng i hc Cn Th, Ban lnh o, cc

anh ch ngn hng VIB Cn Th nhng li chc tt p nht.

Trn trng knh cho!

Sinh vin thc hin

Trng Vnh Pht



LI CAM OAN Ti xin cam oan ti ny l do chnh ti thc hin cng vi s hng

dn ca thy L Long Hu. Nhng thng tin, d liu, s liu a ra trong lun

vn c trch dn r rng v ngun gc, m bo tnh khch quan v trung thc.

Cn Th, ngy .thng . nm 2009

Sinh vin thc hin

Trng Vnh Pht



NHN XT CA C QUAN THC TP

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ngy.. thng .. nm 2009

Th trng n v



NHN XT CA GIO VIN HNG DN

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ngy . thng . nm 2009

Gio vin hng dn



NHN XT CA GIO VIN PHN BIN

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ngy . thng . nm 2009

Gio vin phn bin



BNG NHN XT LUN VN TT NGHIP I HC

Gio vin hng dn: L LONG HU

Hc v: Thc s

Chuyn ngnh: Ti chnh

C quan cng tc: b mn Ti Chnh Ngn hng, Khoa KT QTKD, HCT.

Tn sinh vin: TRNG VNH PHT

M s sinh vin: 4053794

Chuyn ngnh: Ti chnh ngn hng

Tn ti: PHN TCH TNH HNH THANH KHON V RI RO THANH

KHON TI NGN HNG VIB CN TH.

NI DUNG NHN XT

1. Tnh ph hp ca ti vi chuyn ngnh o to

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2. V hnh thc

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

3. ngha khoa hc, thc tin v tnh cp thit ca ti

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. tin cy ca s liu

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5. Ni dung v cc kt qu phn tch

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. Kt lun chung

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Cn Th, ngy .thng.nm 2009



MC LC Chng 1: Gii thiu

1.1. t vn nghin cu ................................................................................. 1 1.2. Mc tiu nghin cu.......................................................................................... 2

1.2.1. Mc tiu chung...................................................................................... 2

1.2.2. Mc tiu c th ...................................................................................... 2

1.3. Phm vi nghin cu ........................................................................................... 2

1.3.1. Khng gian ............................................................................................ 2

1.3.2. Thi gian ............................................................................................... 2

1.3.3. i tng nghin cu ............................................................................ 2

Chng 2: Phng php lun v phng php nghin cu

2.1. Phng php lun.............................................................................................. 3

2.1.1. Khi nim v tnh thanh khon, cung cu thanh khon v kh nng

thanh ton................................................................................................................. 3

2.1.2. Ri ro thanh khon ................................................................................ 4

2.1.3. Chin lc qun tr ri ro thanh khon................................................... 5

2.1.4. Phng php o lng ri ro thanh khon ............................................. 7

2.2. Phng php nghin cu ................................................................................. 10

2.2.1. Phng php thu thp s liu ............................................................... 10

2.2.2. Phng php nghin cu ..................................................................... 10

Chng 3: Gii thiu v ngn hng VIBANK Cn Th

3.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin.................................................................... 11

3.2. Mng li hot ng ....................................................................................... 11

3.3. Hot ng kinh doanh ch yu v th trng mc tiu ..................................... 12

3.3.1. Hot ng kinh doanh ch yu............................................................. 12

3.3.2. Th trng mc tiu ............................................................................. 12

3.4. S c cu t chc v chc nng ca cc phng ban .................................... 13

3.5. nh hng pht trin ca VIB Cn Th trong thi gian ti ............................ 16

3.6. S lc kt qu hot ng kinh doanh trong nm 2008.................................... 16

3.7. Thun li v kh khn trong hot ng kinh doanh ca VIB - Cn Th trong

nm 2008 ............................................................................................................... 20

3.7.1. Mt s im mnh v im yu ca ngn hng.................................... 20



3.7.2. C hi, thch thc i vi VIB Cn Th trong giai on hin nay....... 21

Chng 4: Phn tch tnh hnh thanh khon v ri ro thanh khon ti ngn

hng

4.1. Phn tch tnh hnh ngun vn v ti sn ti VIB Cn Th............................... 23

4.1.1. Tnh hnh ngun vn............................................................................ 23

4.1.2. Tnh hnh ti sn .................................................................................. 25

4.2. Phn tch cung cu thanh khon ti VIB Cn Th......................................... 27

4.2.1. nh gi tnh hnh thanh khon bng phng php phn tch cc ch

s ti chnh ............................................................................................................. 27

4.2.2. nh gi tnh hnh thanh khon bng phng php phn tch cung

cu thanhh khon.................................................................................................... 31

4.3. D bo nhu cu thanh khon trong nm 2009 .................................................. 34

4.3.1. S lc v tnh hnh th trng tin t v mt s gii php ca ngn

hng nh nc thc hin trong nm 2008. .............................................................. 34

4.3.2. D bo cung cu thanh khon v trng thi thanh khon ti VIB

Cn Th trong nm 2009........................................................................................ 39

Chng 5: Mt s gii php phng nga ri ro thanh khon ti VIBank

Cn Th trong thi gian ti

5.1. nh hng chung v qun tr ri ro thanh khon ti ngn hng ...................... 42

5.2. Cc chin lc v gii php v thanh khon .................................................... 42

5.2.1. Chin lc qun tr thanh khon da vo ti sn .................................. 42

5.2.2. Chin lc qun tr thanh khon da vo ngun vn............................ 43

5.2.3. Chin lc qun tr thanh khon cn bng ........................................... 44

Chng 6: Kt lun v kin ngh

6.1. Kt lun........................................................................................................... 46

6.2. Kin ngh......................................................................................................... 47

Ph lc ................................................................................................................... 50

Ti liu tham kho.................................................................................................. 55



DANH MC S V BIU BNG

S c cu b my t chc ti VIBank - Cn Th ..............................................13

Bng 1: Bo co kt qu hot ng kinh doanh ca VIBank Cn Th t nm

2006 n nm 2008 ...............................................................................................17

Bng 2: C cu thu nhp v chi ph hot ng ca VIBank Cn Th t nm

2006 n nm 2008 ...............................................................................................18

Bng 3: Tnh hnh ngun vn ca VIBank Cn Th qua 3 nm ..........................23

Bng 4: C cu ngun vn ti VIBank Cn Th ................................................24

Bng 5: Tnh hnh ti sn ca VIB Cn Th qua 3 nm ......................................25

Bng 6: Cc ch s nh gi tnh hnh thanh khon ti VIB Cn Th..................27

Bng 7: Trng thi thanh khon ti VIB- Cn Th ................................................31

Bng 8: Trng thi thanh khon ca 4 qu trong nm 2009 ....................................39



DANH MC CC T VIT TT

1. NHTM: ngn hng thng mi

2. NHNN: ngn hng nh nc

3. NHTW: ngn hng trung ng

4. VH: vn huy ng

5. TCKT: t chc kinh t

6. TCTD: t chc tn dng

7. TG: tin gi

8. GDP: tng thu nhp quc dn

9. TTCK: th trng chng khon

10. VIB: ngn hng thng mi c phn Quc t



CHNG 1

GII THIU 1.1. t vn nghin cu

Hn hai thp k qua, k t khi h thng ngn hng Vit Nam thc hin

qu trnh ci cch, cc ngn hng thng mi c bc pht trin mi c v

lng v cht, nhng vn ri ro thanh khon dng nh cha c quan tm

ng mc. By thng u nm 2008, tnh trng khan him tin ng VND, li

sut tin gi ng Vit Nam lin ngn hng tng ln mt cch chng mt y

cc ngn hng thng mi vo cuc chy ua li sut lm mt bng li sut huy

ng tng dn ln t 12% ln ti 18,6%/nm. Trong khi , v pha Ngn hng

Nh nc Vit Nam hai ln tng li sut c bn ln 12%/nm v 14%/nm,

ng thi, ch o cc ngn hng thng mi tun th mt cch nghim ngt quy

nh khng p dng li sut kinh doanh vt qu 150% li sut c bn v khng

c thu ph i vi hot ng cho vay. Mc d li sut huy ng tng cao nh

vy nhng theo nghin cu ca mt s chuyn gia th thc s ng Vit Nam thu

ht v ngn hng li khng c nh mun ca cc nh qun l v tnh trng

thanh khon vn lun b nhng p lc rt cng thng.

Hu qu l hot ng kinh doanh ca hu ht cc ngn hng thng mi b

nh hng nghim trng, thm ch mt vi ngn hng nh b t lit. Vic cho vay

i vi khch hng mi c cc ngn hng ht sc cn nhc, hu ht cc ngn

hng ch u i cp tn dng theo hn mc i vi nhng khch hng truyn

thng; trong khi li sut cho vay cng b y ln rt cao, mc 18%/nm, ri

21%/nm. Kt qu kinh doanh ca cc ngn hng gim st mt cch nghim

trng, nhiu ngn hng b l hng trm t v hu ht cc ngn hng phi iu

chnh gim k hoch li nhun nm 2008 khong 30- 40%. Tnh hnh cng

gy nh hng nng n ti hot ng sn xut kinh doanh ca cc c nhn, doanh

nghip. nh gi gc v m ca ton b nn kinh t th nhng din bin nh

trn gy nh hng tiu cc ln n mc tiu gim lm pht, tng trng kinh

t v n nh i sng x hi.

Trc nhng bin ng phc tp ca th trng trong nm 2009, vic

nng cao hiu qu nng lc qun tr ri ro thanh khon trong h thng ngn hng



thng mi nhm m bo s pht trin bn vng l nhim v ht sc cp thit

i vi tt c cc ngn hng thng mi. V vy, vic la chn ti PHN

TCH TNH HNH THANH KHON V RI RO THANH KHON TI

VIBANK-CN TH l mt s cn thit.

1.2. Mc tiu nghin cu

1.2.1. Mc tiu chung Mc tiu ca ti l phn tch tnh hnh thanh khon v ri ro thanh

khon ti Ngn hng Quc T - chi nhnh Cn Th, ra gii php nng cao

cht lng ca cng tc qun tr ri ro thanh khon ti ngn hng.

1.2.2. Mc tiu c th.

- Phn tch tnh hnh ngun vn v ti sn ti VIBank Cn Th trong

khong thi gian t nm 2006 n nm 2008.

- Phn tch tnh hnh cung cu thanh khon, nh gi ri ro thanh khon

ca ngn hng thng qua cc ch tiu nh: ch s trng thi tin tin mt, t trng

tn dng trn tng ti sn, cu trc tin gi, ch s chng khon c tnh thanh

khon.

- ra gii php nhm tng cng tnh thanh khon v hn ch nhng ri

ro v thanh khon ti VIBank Cn Th.

1.3. Phm vi nghin cu

1.3.1 Khng gian

ti c thc hin ti VIBank - chi nhnh Cn Th, s 19-21 Trn

Vn Kho, P.Ci Kh, Q.Ninh Kiu, TP.Cn Th.

1.3.2 Thi gian

S liu phn tch ca ti ny c chn trong khong thi gian t nm

2006 n nm 2008.

1.3.3. i tng nghin cu

Lun vn s tp trung v i su vo phn tch tnh hnh thanh khon v cc

ri ro thanh khon ca ngn hng trong 3 nm 2006, 2007, 2008; ng thi nh

gi v ra bin php phng trnh ri ro thanh khon trong nhng nm ti



CHNG 2

PHNG PHP LUN V PHNG PHP

NGHIN CU. 2.1. Phng php lun

2.1.1.Khi nim v tnh thanh khon, cung cu thanh khon v kh

nng thanh ton.

2.1.1.1. Tnh thanh khon

- Xt v gc ti sn: Thanh khon l kh nng chuyn i ti sn thnh

tin. Tiu ch o lng tnh thanh khon ca ti sn thng qua: th trng giao

dch, chi ph giao dch, thi gian giao dch.

- Xt v gc ngn hng: Thanh khon l kh nng ngn hng p ng

cc yu cu v vn kh dng ca mnh. Kh nng v yu cu v thanh khon th

hin trong ngun cung v nhu cu thanh khon.

2.1.1.2. Ngun cung v thanh khon

Ngun cung v thanh khon cho ngn hng bao gm:

- Cc khon tin s nhn c trong k. (S1)

- Thu nhp t vic cung cp dch v ca ngn hng. (S2)

- Cc khon tn dng s thu v trong k. (S3)

- Bn cc ti sn m ngn hng ang nm gi. (S4)

- Vay mn nhanh chng t th trng tin t. (S5)

2.1.1.3. Nhu cu v thanh khon

Nhu cu thanh khon ca ngn hng bt ngun t:

- Vic khch hng rt cc khon tin gi. (D1)

- Nhng khon vay vn t xut ca khch hng. (D2)

- Thc hin thanh ton cc khon phi tr khc. (D3)

- Chi ph cho vic to ra sn phm v cc dch v ngn hng. (D4)

- Thc hin chia c tc cho c ng. (D5)

2.1.1.4. Kh nng cn bng thanh khon

bt c thi im no, cc ngun cung v nhu cu thanh khon n cng

lc v to thnh trng thi thanh khon rng v c th c tnh nh sau:



NLP = Net Liquidity Position (trng thi thanh khon rng)

NLP = Si - Di (i t 1 n 5)

Nu :

NLP > 0: Ngn hng trong tnh trng tha kh nng thanh ton, thng d

trong thanh khon (Liquidity surplus)

NLP < 0: Ngn hng trong tnh trng thiu ht kh nng thanh khon

(Liquidity deficit)

NLP = 0: Ngn hng c kh nng cn bng thanh khon.

2.1.2. Ri ro thanh khon

2.1.2.1. Khi nim

Ri ro thanh khon l ri ro xy ra khi ngn hng thiu ngn qu hoc ti

sn ngn hn mang tnh kh thi p ng nhu cu ca ngi gi v ngi vay.

Hiu theo cch khc, ri ro thanh khon xy ra khi ngn hng khng d tr

tin p ng nhu cu rt tin ca khch hng.

2.1.2.2. Nguyn nhn ca ri ro thanh khon

Do mt cn i v thi hn gia ngun vn v s dng vn xy ra i vi

ngn hng. iu ny c ngha l ngn hng tn dng qu nhiu ngun vn c

thi hn ngn u t vo cho vic vay hay cc khon u t khc c thi hn

di. Do lung tin em u t cha thu hi v hon tr li cho ngi gi

tin, hay cc t chc tn dng cho vay tin

Do s thay i v li sut th trng, nht l i vi cc khon tin gi.

Khi li sut tin gi gim, mt s ngi gi tin rt vn ca h ra khi ngn

hng u t vo lnh vc c kh nng sinh li cao hn. Nh vy, nhu cu

thanh khon lc s tng nhanh buc ngn hng phi tng ngun ngn qu

p ng kp thi. Hn na, nhng thay i li sut cn nh hng n gi tr th

trng cc ti sn, c bit l cc giy n m ngn hng c th em bn tng

thm ngun cung cp thanh khon v trc tip nh hng n chi ph vay mn

trn th trng tin t.

Ngoi ra, cc ngn hng phi quan tm hn i vi vic p ng cc nhu

cu thanh khon. Mt cnh gic i vi vn thanh khon c th lm tn hi

nghim trng nim tin ca cng chng vo ngn hng. Mt trong nhng nhim

v ca cc nh qun tr thanh khon l duy tr mi quan h gn gi vi nhng



khch hng gi tin ln v khch hng vay ang nm gi hn mc ln bit

c nhu cu, thi gian rt vn ca h.

2.1.3. Chin lc qun tr ri ro thanh khon

2.1.3.1. Nhng nguyn tc v qun tr thanh khon

Mt s nguyn tc mang tnh cht ch o c a ra cho nh qun tr

ngn hng v tnh thanh khon ca ngn hng nh sau:

- Nh qun tr thanh khon phi thng xuyn bm st hot ng ca cc

b phn v ngun vn v s dng vn trong phm vi ngn hng v iu phi hot

ng cc b phn ny vi nhau.

- Nh qun tr thanh khon cn phi nh gi, xc nh c cc khch

hng c kh nng gi tin v vay vn t ngn hng. T ngi qun tr c th

hoch nh c chin lc thanh khon cho ngn hng.

- Kh nng thanh khon s nh hng n hot ng kinh doanh ca ngn

hng. Nh qun tr ngn hng cn trnh tnh trng ko di cc trng thi thanh

khon ca ngn hng. Tha thanh khon hay thiu thanh khon u c tc ng

xu n hot ng ca ngn hng.

2.1.3.2. Chin lc qun tr thanh khon: c 3 cch

*** Chin lc qun tr thanh khon t bn trong (ti sn)

Cch tip cn truyn thng ny thng c cc nh qun tr ngn hng

s dng p ng nhu cu thanh khon mt cch ch ng. Chin lc ny i

hi ngn hng d tr thanh khon di hnh thc ti sn c tnh thanh khon cao,

ch yu l tin mt v cc chng khon ngn hn. Khi xut hin nhu cu thanh

khon, ngn hng bn cc ti sn d tr ly tin cho n khi tt c cc nhu cu

thanh khon c p ng y .

Chin lc qun tr thanh khon theo hng ny c gi l s chuyn

dch ti sn bi v ngn hng tng ngun cung cp thanh khon bng cch bn

cc ti sn phi tin mt thnh tin mt.

Mt ti sn c tnh thanh khon cao c nhng c im sau:

- C th tip cn th trng tiu th c th chuyn i thnh tin nhanh.

- Khng b thit hi v gi c khi bn ti sn.

- Khi cn c th mua li d dng vi chi ph hp l.



Nhng ti sn c tnh thanh khon cao nht l nhng giy n ngn hn

hoc do nhng ch th uy tn pht hnh nh tn phiu kho bc, cc khon vay

ngn hng trung ng, tri phiu th, tin gi ti cc ngn hng khc Nh

vy, trong chin lc qun tr thanh khon da vo ti sn, mt ngn hng c

coi l qun tr tt nu c th tip cn cc ngun cung cp thanh khon chi ph

hp l, s lng tin va theo yu cu v kp thi vo lc n c cn n.

Tuy nhin, s chuyn dch ti sn c nhng nhc im nh sau:

- Khi bn ti sn cng c ngha l ngn hng mt ngun thu nhp m cc

ti sn ny to ra. Nh vy, chi ph c hi i vi ngn hng d tr kh nng

thanh khon bng ti sn kh cao.

- i vi ngn hng phi chi tr cho cc chi ph giao dch chuyn ti sn,

chng hn nh chi ph giao dch chuyn cho ngi mi gii chng khon.

- Ngn hng s b tn tht vn ng k nu cc ti sn cn bn c s gim

gi trn th trng.

- Nhng ti sn c tnh thanh khon cng cao th kh nng sinh li thng

thp. Nu ngn hng u t nhiu vo ti sn c tnh thanh khon cao th ngn

hng buc phi b i li nhun cao hn to ra t nhng ti sn khc.

*** Chin lc qun tr thanh khon t bn ngoi (ngun vn)

Chin lc ny l da vo ngun vn t bn ngoi ngn hng thng qua

vay mn trn th trng tin t. Trong chin lc ny, ngn hng phi vay

mn tc thi ngun vn kh dng p ng tt c nhu cu thanh khon khi

cn. Tuy nhin vic vay mn thng ch c trin khai khi nhu cu thanh

khon xut hin trnh d tr qu mc cn thit.

Ngun vay mn thanh khon ch yu i vi mt ngn hng bao gm:

tin vay Ngn hng trung ng, cc hp ng mua li, chit khu ti NHTW

Chin lc qun tr thanh khon da trn ngun vn c hu ht cc ngn

hng ln s dng rng ri. Vay mn thanh khon l cch tip cn nhiu ri ro

mt ngn hng gii quyt vn thanh khon, nhng ng thi cng em li

li nhun cao nht do bi dao ng li sut trn th trng tin t v kh nng

thay i v s sn c ca cc khon tn dng.



i vi chin lc ny, ngn hng c th gp cc kh khn: chi ph v s

sn c ngun vn. Mt khi ngun vn t th trng khan him th ngn hng phi

tr chi ph mc cao c th vay c vn.

*** Chin lc qun tr thanh khon cn bng

Vi nhng ri ro pht sinh khi ph thuc vo ngun vn t bn ngoi

thanh khon vay mn v nhng chi ph cho d tr thanh khon bn trong bng

ti sn, phn ln ngn hng dung ha trong vic chn chin lc qun tr

thanh khon ca h, ngha l kt hp ng thi c hai loi chin lc to ra

chin lc qun tr cn bng.

Chin lc ny i hi ngn hng phi xc nh c nhu cu thanh

khon d kin. Trong khi , cc nhu cu thanh khon d phng trc (theo

thi v, chu k v xu hng) c h tr bng cc tha thun trc v hn mc

tn dng t cc ngn hng i l hoc nh cp vn khc.

Nhu cu thanh khon t xut ngoi d kin c p ng bng vic vay

mn ngn hn trn th trng tin t. cc nhu cu thanh khon di hn cn c

hoch nh. Ngun vn p ng nhu cu thanh khon ny l cc khon vay

ngn hn, trung v di hn, chng khon, s chuyn ha thnh tin khi nhu cu

thanh khon pht sinh.

2.1.4. Phng php o lng ri ro thanh khon

2.1.4.1. Phng php da vo ngun vn v s dng vn

Phng php bt u vi 2 thc t n gin

- Thanh khon ngn hng tng khi tin gi tng v tin vay gim.

- Thanhh khon ngn hng gim khi tin gi gim v tin vay tng.

Bt c khi no m ngun to ra thanh khon v nhu cu s dng thanh

khon khng cn bng vi nhau, ngn hng c s chnh lch thanh khon

(liquidity gap) c th xc nh nh sau:

TRNG THI THANH KHON = CUNG THANH KHON (1) CU THANH KHON (2)

Khi (1) > (2), ngn hng c mt trng thi thanh khon dng v phn

thanh khon d nhanh chng phi c u t vo nhng ti sn sinh li cho ti

khi chng cn c s dng trang tri nhu cu tin trong tng lai.



Khi (1) < (2), ngn hng c mt trng thi thanh khon m, trong trng

hp ny, ngn hng cn phi gia tng thanh khon t nhiu ngun cung cp sn

c khc nhau mt cch kp thi v vi chi ph r nht.

Tin hnh thc hin cc bc c bn trong phng php ngun vn v s

dng vn nh l:

+ Tin vay v tin gi phi c d bo trong mt khong thi gian hoch

nh thanh khon cho.

+ Nhng thay i v tin vay v tin gi phi c tnh ton cho cng

khon thi gian xc nh.

+ Ngi qun tr thanh khon c lng trng thi thanh khon rng ca

ngn hng, hoc thng d hoc thm ht.

d bo cc khon tin vay v tin gi ca khch hng cho mt khong

thi gian trong tng lai (thng hoc qu), ngn hng c th dng cc bin c

thng k kinh t v xc nh mi quan h gia chng vi xu hng vn ng ca

tin vay v tin gi.

(A) Thay i ca tng tin vay trong khong thi gian d bo ty thuc

vo cc yu t sau:

- Tng trng GDP d kin.

- Li nhun d kin ca cc doanh nghip.

- T l tng trng v cung ng tin ca NHTW.

- T l tng trng ca tn dng.

- T l lm pht c tnh trong tng lai.

(B) Thay i ca tng s tin gi v cc khon n phi tin gi trong

khong d bo ty thuc vo:

- Tng trng v thu nhp c nhn d kin.

- Mc tng bn l c tnh.

- T l tng trng ca NHTW.

- Li sut d kin cho tin gi trn th trng tin t.

- T l lm pht d kin trong tng lai.

Sau khi dng nhng bin s thng k kinh t d on ny, tip ngn

hng c th c lng nhu cu thanh khon bng cch tnh:

Tng / gim nhu cu thanh khon

Tng / gim kh nng cho vay

Tng / gim d tr bt buc

Tng / gim vn huy ng



2.1.4.2. Phng php da vo cc ch s nh gi thanh khon

Phng php ny tnh ton nhu cu thanh khon da trn kinh nghim

ring ca ngn hng thng qua cc ch s trung bnh ca ngnh. Thng thng

cc ch s thanh ton sau c dng o lng kh nng thanh khon nh sau:

i. Ch tiu 1: ch s trng thi tin mt. n v tnh: %.

y l ch s nh gi t trng ti sn c tnh thanh khon cao nht v

nhanh nht. Ch s ny cng cao chng t kh nng thanh khon ca ngn hng

cng tt nhng cng lm tng chi ph c hi, t lm gim li nhun ca ngn

hng.

ii. Ch tiu 2: T trng tn dng trn tng ti sn. n v tnh: %

Tri vi ch s trng thi tin mt, t trng tn dng trn tng ti sn cho

bit t l ngn hng phn b t l ti sn vo loi ti sn c tnh thanh khon thp

nht. T trng ny cng cao nh hng kh nng thanh khon ca ngn hng

nhng ng thi s lm tng li nhun cho ngn hng.

iii. Ch tiu 3: ch s cu trc tin gi. n v tnh: %

Ch s ny phn nh tnh n nh ngun cung thanh khon, t l ny cng

thp chng t kh nng thanh khon ca ngn hng cng tt.

iv. Ch tiu 4: ch s chng khon c tnh thanh khon. n v tnh: %

Ch s trng thi tin mt Tin mt + S d tin gi ti cc TCTD

Tng ti sn

T trng tn dng trn tng ti sn D n cho vay + cho thu

Tng ti sn

Ch s cu trc tin gi Tin gi thanh ton

Tng s tin gi

Ch s chng khon c tnh thanh khon Chng khon c tnh thanh khon

Tng s tin gi



Ch s ny phn nh kh nng p ng nhu cu thanh khon tm thi ca

ngn hng. Tuy nhin ngn hng thng phn b mt t l nh vo loi ti sn

ny v ging nh d tr tin mt ti qu s tn nhiu chi ph c hi.

2.2. Phng php nghin cu

2.2.1. Phng php thu thp s liu

Thu thp s liu th cp thng qua Phng k ton ti VIBank - Cn Th,

bao gm cc s liu thng qua:

- Bng bo co kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng VIB Cn

Th (t nm 2006 n nm 2008)

- Bng cn i k ton trong 3 nm t nm 2006 n nm 2008

Ngoi ra, ti cn s dng cc s liu thu thp t cc tp ch v ngn

hng VIBank, cc s liu thng k ca ngn hng nh nc Vit Nam.

2.2.2. Phng php nghin cu

Cc phng php c s dng phn tch s liu trong ti ny gm:

- Phn tch cc ch s ti chnh da vo tnh hnh ti sn v ngun vn,

t o lng kh nng thanh khon ti ngn hng.

- Phng php thng k m t: l hnh thc trnh by s liu v thng

tin thu thp, t c nhng nhn xt v kt lun.

- Phng php so snh s tuyt i v tng i theo phng php phn

tch lin hon qua 3 nm.

- Phng php d bo theo phng php bnh phng b nht v cung

v cu thanh khon. Phng trnh c dng : Y = aX + b



CHNG 3

GII THIU V NGN HNG VIBANK - CN TH 3.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin.

Ngn hng TMCP Quc T Vit Nam (tn gi tt l Ngn hng Quc T -

VIB) c thnh lp theo quyt nh s 22/Q/NH5 ngy 25/01/1996 ca thng

c ngn hng Nh nc Vit Nam.

C ng sng lp ngn hng Quc t bao gm cc c nhn v doanh nhn

hot ng thnh t ti Vit Nam v trn trng quc t; ngn hng Ngoi

thng Vit Nam; ngn hng Nng nghip v pht trin Nng thn Vit Nam.

n thi im hin ti, vn iu l ca ngn hng Quc t l 2.000 t

ng. Tng ti sn t gn 40.000 t ng.

Ngn hng quc t lun c Ngn hng nh nc Vit Nam xp loi tt

nht theo cc tiu ch nh gi h thng Ngn hng Vit Nam trong nhiu nm

lin tip.

n thi im ny, ngoi Hi s ti H Ni, Ngn hng Quc T c trn

100 n v kinh doanh ti H Ni, thnh ph H Ch Minh, Hi Phng, Qung

Ninh, Hi Dng, Vnh Phc, Ph Th, Thi Nguyn, Thi Bnh, H Ty, Thanh

Ha, Ngh An, Hu, Nng, Qung Ngi, Bnh nh, Khnh Ha, c

Lc, ng Nai, Bnh Dng, Vng Tu, Cn Th, An Giang, Kin Giang, Ty

Ninh,... v mng li 37 T cng tc ti 35 tnh, thnh ph trn ton quc.

Vi phng chm Lun gia tng gi tr cho bn!, Ngn hng Quc T

khng ngng gia tng gi tr ca khch hng, ca i tc, ca cn b nhn vin

ngn hng v ca cc c ng.

3.2. Mng li hot ng

VIBank Cn Th c mng li hot ng tng i trn a bn TP.Cn

Th, bao gm mt chi nhnh v mt phng giao dch.

- Chi nhnh Cn Th: ng ti 19-21 Trn Vn Kho, Trung tm thng

mi Ci Kh, Phng Ci Kh, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Th.

- Phng giao dch Ninh kiu; ng ti s 53A Nam K Khi Ngha, P.Tn

An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Th.



Vi mng li trc thuc kh ln, phn b tng i hp l, kt hp vi

nhiu chi nhnh bn b trong khu vc v trong c nc, VIB Cn Th c kh

nhiu thun li pht trin thnh mt chi nhnh trng im trong khu vc.

3.3. Cc hot ng kinh doanh ch yu v th trng mc tiu

3.3.1. Hot ng kinh doanh ch yu

Do iu kin pht trin ca th trng ti Thnh ph Cn Th v cc tnh

thuc a bn hot ng, VIB Cn Th cung cp phn ln cc sn phm dch v

v tiu dng l th mnh ca VIB. Trong tng lai, hu ht cc sn phm dch v

ca VIB s c cung cp khi th trng pht sinh nhu cu. Cc sn phm dch

v ch yu ca VIB Cn Th:

- Sn phm tin gi:

+ Tin gi tit kim khng k hn, tit kim c k hn.

+ Tin gi thanh ton.

- Sn phm cho vay:

+ Cho vay ngn hn, trung v di hn.

+ Cho vay sn xut kinh doanh.

+ Cho vay tiu dng.

+ Cho vay bt ng sn.

+ Cho vay cn b cng nhn vin.

- Dch v chuyn tin trong v ngoi nc.

- Thanh ton quc t.

Ngoi cc sn phm dch v trn, VIB Cn Th cn c cc sn phm dch

v khc nh: th thanh ton, chi tr h cn b nhn vin trong vic chi tr lng

thng qua ti khon, dch v bo lnh, dch v ngn qu,

3.3.2. Th trng mc tiu

- Cc doanh nghip va v nh, ch trng n cc doanh nghip c hot

ng xut nhp khu v cc doanh nghip c kh nng cnh tranh lu di, s

dng nhiu sn phm dch v ca ngn hng.

- Cc c nhn c ng k kinh doanh, ch trng n c nhn sn xut kinh

doanh nh v tiu thng ti cc th, khu thng mi tp trung.

- Cc c nhn thuc tng lp trung lu ti cc th.



- Cn b, cng nhn vin c ngh nghip chuyn mn v cng tc trong

cc ngnh c thu nhp n nh.

3.4. S b my t chc v chc nng ca cc phng ban

3.4.1. C cu t chc

Mi hot ng ca chi nhnh chu s qun l v ch o ca Hi s chnh

ti H Ni. C cu t chc b my vn hnh ca VIB nh sau:

S c cu b my t chc ti VIBank - Cn Th

3.4.2. Chc nng hot ng ban gim c chi nhnh

Chc nng ca gim c kinh doanh v gim c iu hnh chu trch

nhim ch o iu hnh nghip v kinh doanh ni chung v hot ng cung cp

tn dng ni ring trong phm vi c y quyn. Cc phng cn li, mi phng

c mt chc nng ring, nhng tt c l v mc tiu phc v khch hng mt

cch tt nht, nhanh nht v an ton nht.

3.4.3. Chc nng v nhim v ca phng tn dng c nhn

3.4.3.1. V chc nng

- Tip th c nhn: Qun l, thc hin ch tiu bn hng theo cc sn phm

c th; tip th v qun l khch hng; chm sc khch hng c nhn v cc

khch hng khc.

G kinh doanh G iu hnh

Phng dch v khch hng

Phng tng hp

Phng IT

Phng khch hng doanh nghip

Phng giao dch tn dng

Phng bo v

Phng khch hng c nhn

VIBANK CN TH



- Thm nh c nhn: thm nh cc h s cp tn dng (tr h s cp tn

dng mang tnh cht d n theo quy nh ca Ngn hng) v cc chc nng khc.

3.4.3.2. V nhim v

- Thm nh c nhn: thm nh cc h s cp tn dng (tr h s cp tn

dng mang tnh cht d n theo quy nh ca Ngn hng).

- Phi hp vi b phn tip th trong qu trnh tip xc khch hng xc

minh tnh hnh sn xut kinhh doanh v kh nng qun l khch hng.

- Nghin cu h s, phng n vay vn, ti sn m bo ca khch hng,

phn tch, thm nh, xut cp tn dng v c cu li cc h s cp tn dng.

- Bo co, nh gi cht lng thm nh ti Chi nhnh v n v trc

thuc chi nhnh.

- Thng bo quyt nh cp tn dng hoc cp tn dng cho b phn tip

th c nhn v chu trch nhim chnh trong vic kim tra s dng vn nh k v

t xut sau khi cho vay.

- Xy dng k hoch hnh ng theo nh k tun, thng, qu; theo di,

nh gi tnh hnh thc hin v xut cho ban lnh o chi nhnh cc bin php

ci tin, tng cng cht lng thm nh.

3.4.4. Chc nng v nhim v ca phng khch hng doanh nghip

3.4.4.1. V chc nng.

- Tip th khch hng doanh nghip: cng ging nh phng tn dng c

nhn, phng tn dng doanh nghip s qun l, tip th cho cc khch hng l cc

doanh nghip, cc cng ty v cc khch hng khc theo mi quan h ca c nhn

trong phng tn dng doanh nghip.

- Thm nh tn dng doanh nghip: tin hnh xem xt h s v cp tn

dng cho cc i tng vay vn thuc chc nng ca phng; ng thi xem xt

cc d n ln ti a phng.

3.4.4.2. V nhim v

- Thm nh doanh nghip: xem xt cc h s cp tn dng thuc phm vi

doanh nghip v cng ty, cc d n ln ca chnh quyn a phng.

- Nghin cu h s, phng n vay vn, ti sn m bo ca khch hng

doanh nghip, cng ty; phn tch, thm nh, xut cp tn dng v c cu li

cc h s cp tn dng.



- Thng bo quyt nh cp tn dng, chu trch nhim chnh trong vic

kim tra s dng vn nh k v t xut sau khi cho vay.

- Xy dng k hoch hnh ng theo nh k tun, thng, qu; theo di,

nh gi tnh hnh thc hin v xut cho ban lnh o chi nhnh cc bin php

ci tin, tng cng cht lng thm nh.

3.4.5. Chc nng v nhim v phng giao dch tn dng.

Vi chc nng v nhim v ch yu h tr cho phng tn dng c nhn v

phng tn dng doanh nghip, phng giao dch tn dng c chc nng v nhim

v ch yu lm h s tn dng, tnh ton d n khch hng, tin li v ghi chp

cc nghip v pht sinh trong qu trnh thc hin cc hp ng tn dng.

3.4.6. Phng dch v khch hng.

- T chc hch ton, theo di, cn i thu chi v cc nghip v pht sinh

hng ngy theo ng ch php lnh k ton thng k ca nh nc.

- Lp bo co hng thng, hng qu v bo co quyt ton hng nm.

- Kt hp cc phng ban xy dng k hoch kinh doanh, k hoch ti

chnh hng nm.

- Thc hin tt vai tr qun l, gim st ti sn ca Ngn hng.

- Qun l an ton kho qu, thc hin cc quy nh, quy ch v nghip v

thu, chi, vn chuyn tin.

- Qun l kho v bo qun ti sn trong kho theo quy nh.

3.4.7. Phng tng hp

- T chc thc hin cng tc phc v v sp xp b tr cn b vo cc

cng vic ph hp, t chc thc hin cng tc phc v

- Cung cp vn phng phm cho hot ng ca cc b phn trong ngn

hng, b tr nhn vin trc bo v, gii quyt cc vn lin quan n lng,

thng

3.4.8. Phng IT

- Vi chc nng v nhim v theo di phn mm v cng ngh ti ngn

hng, Phng IT c chc nng rt quan trng gip cn b tn dng v k ton hon

thnh nhim v.

- Phng IT c chc nng x l nhng trc trc v phn k thut my tnh

ton h thng ti VIBank Cn Th.



3.5. nh hng pht trin ca VIB Cn Th trong thi gian ti.

- Vn dng thi c y mnh nhp pht trin trong mi lnh vc v

phi tip tc cng c, kin ton nng cao cht lng mi mt.

- Nng cao cht lng ngun nhn lc, ch trng cng tc chm sc

khch hng, tng cng nng lc ti chnh, i mi h thng thng tin, xy

dng c s vt cht k thut hin i, thay i c cu t chc v hot ng ca

Ngn hng theo cc chun mc v thng l quc t tt nht, t nng cao v th

v uy tn ca ngn hng.

- Nghin cu nh gi th trng theo ngnh, theo quy m sn xut kinh

doanh, c th ca tng a phng. Trn c s , VIB Cn Th xy dng cc

n xut Hi s a ra cc c ch, chnh sch nhm pht trin cc hot ng

cho vay v h tr cc ngnh c tim nng, c bit l cc doanh nghip va v

nh.

- Thnh lp thm cc n v trc thuc ti cc qun, huyn ca Thnh ph

Cn Th nhm a cc sn phm v dch v ca ngn hng n tay ngi tiu

dng; duy tr cng c v m rng th phn i vi sn phm dch v mi sn

phm dch v cng ngh cao vi nhiu tin ch nhm a dng ha hot ng ca

Ngn hng.

- Tip tc coi trng cng tc c cu li hot ng tn dng, nng cao cht

lng ca hot ng kim sot tn dng nhm hn ch ri ro n mc tt nht.

3.6. S lc kt qu hot ng kinh doanh trong nm 2008.

Bng bo co kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng l mt bo co

ti chnh cho bit tnh hnh thu, chi v mc li, l trong kinh doanh ca ngn

hng. Vic phn tch bng ny cng gip chng ta thy c nhng khon chi

ph bt hp l hoc pht hin ra c nhng lnh vc kinh doanh mang li hiu

qu cao hoc tim nng pht trin trong tng lai. Trong nm 2008, tnh hnh

kinh t c nhiu bin ng lm nh hng n hot ng ca ngn hng. Li sut

tin gi v li sut cho vay lin tc thay i, thm vo l tnh hnh kinh t c

nhiu bt n. iu ny gy nhiu kh khn cho hot ng tn dng ca

VIBank ni ring v ton h thng ngn hng Vit Nam ni chung. Nhng vi s

c gng ca ton th cn b cng nhn vin ca ngn hng; c bit l nhn vin

phng tn dng c nhn v phng tn dng doanh nghip gip cho tnh hnh



kinh doanh tin t ca ngn hng vn t c hiu qu, c th s liu c th

hin qua bng sau:

Bng 1: Bo co kt qu hot ng kinh doanh ca VIBank

Cn Th t nm 2006 n nm 2008

VT: Triu ng

2007 so vi 2006 2008 so vi 2007 Ch tiu

Nm

2006

Nm

2007

Nm

2008 S tin % S tin %

1. Thu nhp 16.853 53.910 81.135 37.057 219,9 27.225 50,5

- Thu t li 15.340 47.838 72.644 32.498 211,8 24.806 51,9

- Thu t hot

ng dch v 791 2.752 4.468 1.961 248,0 1.716 62,3

- Thu nhp khc 722 3.320 4.023 2.598 359,8 703 21,2

2. Chi ph 13.868 44.360 64.932 30.492 219,9 20.572 46,4

- Chi tr li 10.283 32.616 45.452 22.333 217,2 12.836 39,4

- Chi hot ng

dch v 182 1.022 3.786 840 461,5 2.764 270,4

- Chi khc 3.403 10.722 15.694 7.391 215,1 4.972 46,4

3. Li nhun 2.985 9.550 16.203 6.565 219,9 6.653 69,7

(Ngun: Bo co thng nin ca VIB Cn Th)

- V mt thu nhp:

VIBank c mt ti Cn Th tr hn so vi cc ngn hng nhng qua 3

nm t nm 2006 n nm 2008, vi s n lc ca ton th cn b v nhn vin

cng nh nhng ch o ng n ca cc v lnh o, ngn hng khng nh

c v th ca mnh trn lnh vc lm cu ni tin t ti khu vc Cn Th. Thu

nhp ca VIBank Cn Th lin tc tng. Ch sau 1 nm chnh thc i vo hot

ng, ngn hng thu v 16.853 triu ng v n nm 2008 th thu nhp ca ngn

hng tng ln ng k l 81.135 triu ng. iu ny l do ngn hng xc nh

c hng i ng n, xc nh c khch hng tim nng ca ngn hng.

Vic ngn hng u tin cho vay tiu dng vi cc sn phm nh vay mua nh,

xe, bt ng sn vi li xut cao; ng thi m rng thm cc i tng cho



vay, cho vay a ngnh ngh, pht trin thm cc dch v h tr khch hng. iu

ny gip cho cc doanh nghip, c nhn c nhu cu vay vn cho mc ch kinh

doanh, tiu dng c th d dng tip cn c ngun vn ca ngn hng.

Bng 2: C cu thu nhp v chi ph hot ng ca VIBank Cn Th

t nm 2006 n nm 2008

VT: Triu ng

Nm 2006 Nm 2007 Nm 2008 Khon mc

S tin % S tin % S tin %

1. Thu nhp 16.853 100,0 53.910 100,0 81.135 100,0

- Thu t li 15.340 91,0 47.838 88,7 72.644 89,5

- Thu t hot ng dch v 791 4,7 2.752 5,1 4.468 5,5

- Thu nhp khc 722 4,3 3.320 6,2 4.023 5,0

2. Chi ph 13.868 100,0 44.360 100,0 64.932 100,0

- Chi tr li 10.283 74,2 32.616 73,5 45.452 70,0

- Chi hot ng dch v 182 1,3 1.022 2,3 3.786 5,8

- Chi khc 3.403 24,5 10.722 24,2 15.694 24,2

(Ngun: Bo co thng nin ca VIB Cn Th)

Nhn vo c cu thu nhp, ta thy thu nhp t li chim t trng ln nht

trong 3 khon thu nhp ca ngn hng, trong khong t 88% n 91% . Xt v

qui m th thu nhp t li lin tc tng qua 3 nm, nm 2006 l 15.340 triu

ng; n nm 2008 l 72.644 triu ng. Tip theo l thu nhp t cc hot

ng dch v tng nhng khng ng k. Thu nhp t hot ng khc cng c s

tng, gim nhng khng ng k. Nguyn nhn l do hot ng tn dng l mt

hot ng chim t trng ln ca ngn hng. Trong khi , do mi m chi nhnh

ti Cn Th nn VIB khng c iu kin cnh tranh trong lnh vc kinh doanh

vng, ngoi t cng nh ti tr xut nhp khu so vi Vietcombank v

Eximbankiu ny lm cho thu nhp t hot ng dch v lun c s thay

i, khng n nh.



Thu nhp t li tng chng t trong cc nm qua, hot ng tn dng

ca ngn hng hot ng c hiu qu. Xt v c cu thu nhp th ta thy thu nhp

t li l mt khon mc quan trng v chim t trng cao. Qua 3 nm, t trng

thu nhp t li c xu hng gim nhng khng nhiu, vn chim t trng gn

90%, nm 2008 t trng thu nhp li chim 89,5% trong tng thu nhp. Ngoi ra,

thu nhp t dch v tng l do trong cc nm qua, ngn hng ch trng vo

vic pht trin dch v th, thanh ton v bao thanh ton. Thm vo , ngn

hng VIBank Cn Th rt coi trong vic pht trin cc dch v v u t chng

khon nhm hn ch ri ro v cn i ngun thu, hn ch pht trin tn dng

nng v y l nghip v tn ti ri ro ln nht v b nh hng bi tnh hnh

kinh t bin ng theo chiu hng phc tp nh hin nay.

- V mt chi ph

Thu nhp tng s i km vi chi ph tng, y l xu hng tt yu. Do l

nhng nm u tin tip cn th trng tin t ti Cn Th, VIBank phi chi

nhiu chi ph cho vic qung b hnh nh ca ngn hng cng nh cc dch v,

sn phm tin gi ng thi VIBank cng chi nhiu cho vic thu ht ngun

nhn lc ti a bn Cn Th gip ngn hng c th cnh tranh c vi cc

ngn hng khc.

Xt v qui m, chi ph hot ng ca ngn hng tng qua 3 nm nhng tc

tng c gim dn. Nm 2008 chi ph hot ng ca ngn hng l 64.932 triu

ng, trong khi nm 2007 l 44.360 triu ng, tng 46,4%. Vic chi ph tng

trong nm 2008 l do cc nguyn nhn sau: th nht, l do li sut c bn ca

nh nc tng nn ngn hng buc phi tng li sut huy ng, c lc ln n

trn 18% cnh tranh trong vic huy ng vn. Th hai, ngn hng phi chi

mt khon ln chun b m phng giao dch. Cui cng l do trong nm 2008,

ngn hng phi tn chi ph cho vic m phng giao dch Ninh Kiu.

Nhn vo c cu chi ph, ta thy chi ph li chim t trng cao v c xu

hng gim nh v t trng. iu ny chng t ngn hng qun l c chi

ph. Vic gim chi ph tr li chng t ngn hng tng bc tm kim c

ngun vn r hn, gip cho hot ng tn dng c hiu qu hn.



Bn cnh vic chi tr li, ngn hng cn chu khon chi ph kh ln cho

vic xy dng, u t c s h tng cho vic cung ng cc dch v. Ngn hng

tin hnh lp t thm nhiu my ATM, tng cng qung co hnh nh ca ngn

hng. Ngoi ra, VIBank rt coi trng vic pht trin ngun nhn lc nn thng

xuyn chi nhiu khon ln cho cn b i hc thm nghip v ng bin vi cc

tnh hnh kinh t ang din bin phc tp nh hin nay.

- V mt li nhun:

Qua 3 nm, kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng tng trng kh

tt. Li nhun nm sau cao hn nm trc. Nm u tin khi bc vo hot ng

trn th trng ti Cn Th, li nhun ca ngn hng kh khim tn, ch vo

khong 2.985 triu ng. Nhng sau 3 nm hot ng, n cui nm 2008 th li

nhun ca ngn hng l 16.203 triu ng. iu l do ngn hng c chin

lc m rng v xm nhp th trng tn dng kh tt, ng thi c nhng bin

php qun l chi ph hp l v c hiu qu.

Trong 3 nm qua, vi s n lc khng ngng ca ton th cn b cng

nhn vin cng vi vic u t vo cc lnh vc kinh doanh c hiu qu gip

ngn hng ngy cng xy dng c uy tn v thng hiu ca mnh. VIB Cn

Th tng bc chim c lng tin ca khch hng gi tin cng nh khch

hng c nhu cu vay vn. Khch hng tm n VIB Cn Th nhiu hn, ng

ngha vi vic thu nhp v li nhun ca ngn hng c tng ln.

3.7. Thun li v kh khn trong hot ng kinh doanh ca VIBank

Cn Th trong nm 2008

3.7.1. Mt s im mnh v yu im ca ngn hng

- im mnh

VIB Cn Th thnh lp mun hn so vi cc ngn hng thng mi

khc trn cng a bn nhng sau 3 nm hot ng tng bc to lng tin vi

khch hng. Lng khch n giao dch vi ngn hng ngy cng nhiu, c bit

l cc doanh nghip kinh doanh v mng nui trng v ch bin c tra, c basa

xut khu. Vi th mnh cho vay tiu dng vi cc sn phm a dng v phong

ph nh: cho vay mua nh, mua xe, b sung vn kinh doanh, bo lnh bao thanh

ton trong nc v ngoi nc v nhiu dch v khc; VIB Cn Th tng bc

pht trin v mi mt. K t khi i vo hot ng n nay, chi nhnh m thm



phng giao dch Ninh Kiu khch hng c th thun tin hn khi giao dch vi

ngn hng.

C s h tng p, ln to nim tin cho khch hng gi tin. T ,

ngn hng c th ch ng trong vic s dng vn huy ng cho vay, u t

vo cc cng trnh kinh t ca chnh ph, cc cng trnh xy dng c s h tng

a phng.

Song song , s quan tm su sc ca ban lnh o ngn hng gip

hot ng kinh doanh ca ngn hng c th cnh tranh vi cc ngn hng thng

mi khc. ng thi, iu ny cng gip ngn hng c nhng ng ph kp thi

vi s din bin phc tp ca li sut trong nm 2008, c nhng hng kinh

doanh ng n, ph hp vi nhng bin ng ca nn kinh t trong nm 2008.

iu ny c th hin qua li nhun ngn hng t c trong nm sau vn cao

hn nm trc.

- im yu

Hin nay, VIBank Cn Th ang tng bc hin i ha cng ngh

thng tin ngn hng nng cao nng lc cnh tranh ca ngn hng trn mi lnh

vc. iu ny tht s kh khn khi VIBank phi i u vi cc i th nh

VCBank, ACBank, EXIMBank, AGRIBank, vn hnh thnh lu i ti Cn

Th. Thm vo l s cnh tranh quyt lit ca mt s ngn hng mi thnh

lp trong nm 2008 nh ngn hng Lin Vit, Bc , iu ny nh hng

ln n hot ng kinh doanh ca ngn hng trong nm 2008.

So vi cc ngn hng khc nh VCB, ACB th s lng phng giao

dch ti Cn Th th VIB ch mi c 1 phng giao dch. Thm vo , do mi

thnh lp nn quy m ti sn cha ln gy nhiu hn ch cho ngn hng trong

vic tip cn cc mng kinh doanh mi nh kinh doanh chng khon, kinh doanh

vng, ngoi t v nhiu lnh vc khc.

3.7.2. C hi v thch thc i vi ngn hng VIB Cn Th trong giai

on hin nay.

*** C hi i vi ngn hng

Khi gia nhp t chc thng mi quc t; ng thi vi cam kt l trong

nm 2009 Vit nam s m ca t do lnh vc ti chnh; cc ngn hng Vit

Nam ni chung v ngn hng VIB ni ring s c c hi trao i v hp tc v



ti chnh, v cng ngh v cc thng l, chun mc quc t. T , VIB c th

hon thin hn v c cu hot ng v cc lnh vc kinh doanh ca ngn hng.

M ca thng mi gip cc doanh nghip c nhiu c hi kinh doanh, t

m nhu cu m rng kinh doanh cng m rng hn. Do , nhu cu vn vay

cng tng, v th m ngn hng c nhiu c hi hn trong vic cho vay.

*** Thch thc

Nng lc ti chnh ca cc TCTD Vit Nam cn qu nh b. Hin nay,

vn iu l ca mi TCTD ln nh Ngn hng Nng nghip v pht trin nng

thn l hn 6000 t ng, tng ng gn 350 triu USD. Con s ny so vi

cc ngn hng nc ngoi th kh l khim tn. Vy th chng ta cnh tranh ra

sao v phi cnh tranh nhu th no l vn tht s kh i vi cc ngn hng

Vit Nam.

Cng ngh ngn hng Vit Nam cn lc hu v yu km so vi nhiu

nc trn th gii. iu ny gy nhiu kh khn cho cc t chc tn dng Vit

Nam.

Nng lc qun tr, iu hnh ca cc TCTD Vit Nam cn hn ch bi

a phn h cha c mt tm nhn chin lc cho s pht trin lu di, bn vng.

H thiu nhng gii php nhy bn, thiu linh ng trong khi x l cc tnh hnh

hung phc tp v bt ng. Cc TCTD Vit Nam cn thiu nhng cn b tc

nghip gii, nhng nh chuyn mn thc s trong lnh vc ngn hng.

Trong qu trnh hi nhp, h thng Ngn hng Vit Nam cng chu nhiu

tc ng t th trng tin t th gii, in hnh l cuc khng hong ti chnh ti

M trong nm 2008. ng thi, cc TCTD Vit Nam lun chu nhiu tc ng t

s thay i t gi, li sut, cng nh cc bin ng kinh t ton cu.



CHNG 4

PHN TCH TNH HNH THANH KHON V RI RO

THANH KHON TI VIBANK CN TH 4.1. Phn tch tnh hnh ngun vn v ti sn ti VIBank- Cn Th.

4.1.1. Tnh hnh ngun vn.

Bng tng kt ti sn hay gi l bng cn i ti sn l mt bo co ti

chnh tng hp phn nh ton b ti sn hin c v ngun vn hnh thnh ti sn

ti mt thi im nht nh; hay ni cch khc bng tng kt ti sn l mt bo

co ti chnh phn nh tnh hnh ti chnh ca mt ngn hng ti mt thi im

nht nh. Thng qua bng bo co tnh hnh ti sn, ngi qun tr ngn hng

bit c c cu ti sn, tnh hnh hot ng kinh doanh v hiu qu ti chnh ca

ngn hng.

Trong 3 nm qua, tnh hnh ngun vn cng nh c cu ngun vn ca

ngn hng VIBank Cn Th c nhiu s thay i, c th c trnh by qua

bng sau:

Bng 3: Tnh hnh ngun vn ca VIBank Cn Th qua 3 nm

VT: Triu ng

2007 so vi 2006 2008 so vi 2007 Khon mc

Nm

2006

Nm

2007

Nm


1. Tng VH 118.235 188.755 261.143 70.520 59,6 72.388 38,4

- TG tit kim 72.563 110.335 154.469 37.772 52,1 44.114 40,0

- TG ca TCKT 37.108 64.398 82.719 27.290 42,4 18.321 28,4

- TG ca TCTD 8.564 14.022 23.955 5.458 63,7 9.933 70,8

2. Vn iu chuyn 43.053 104.293 124.773 61.240 142,2 20.480 19,6

3. Ngun vn khc 17.691 35.265 53.071 17.574 99,3 17.806 50,4

Tng cng 178.979 328.313 438.987 149.334 83,4 110.674 33,7

(Ngun: Bo co thng nin ca VIB - Cn Th)

Sau 3 nm, k t khi chnh thc khai trong chi nhnh VIBank ti Cn

Th, ngun vn ca ngn hng VIB Cn Th khng ngng tng ln. Vo nm



2006 tng ngun vn ca chi nhnh l 178.979 triu ng v n nm 2008 l

438.987 triu ng. c c kt qu nh vy, ngn hng c s n lc

khng ngng trong vic tm kim ngun vn ti a phng cng nh vic cnh

tranh vi cc ngn hng khc thu ht khch hng n gi tin. iu ny c

th hin qua s vn huy ng khng ngng tng qua 3 nm. Nm u tin khi

mi khai trng chi nhnh, s vn huy ng ca ngn hng l 118.235 triu

ng, v tng hn 2 ln sau hai nm, c th l nm 2008 t 261.143 triu ng.

Con s ny cng c t ngha hn v nm 2008 l nm m ngn hng gp rt nhiu

kh khn trong cng tc huy n vn cng nh cho vay. Nm 2008, hot ng

ca ngn hng VIBank ni ring v ca ton h thng ngn hng Vit Nam b

nh hng bi cuc suy thoi kinh t ang din ra nhiu ni, trong c M l

nc c s khng hong nghim trng v mt ti chnh. iu ny gy nh hng

n nhiu nc, nhiu khu vc, trong c Vit Nam.

Bng 4: C cu ngun vn ti VIBank Cn Th

VT: Triu ng

Nm 2006 Nm 2007 Nm 2008 Khon mc

S tin % S tin % S tin %

1. Tng VH 118.235 66,0 188.755 57,5 261.143 59,5

- Tin gi tit kim 72.563 40,5 110.335 33,6 154.469 35,2

- Tin gi ca TCKT 37.108 20,7 64.398 19,6 82.719 18,8

- Tin gi ca TCTD 8.564 4,8 14.022 4,3 23.955 5,5

2. Vn iu chuyn 43.053 24,1 104.293 31,8 124.773 28,5

3. Ngun vn khc 17.691 9,9 35.265 10,7 53.071 12,0

Tng cng 178.979 100,0 328.313 100,0 438.987 100,0

(Ngun: bo co thng nin ca VIB Cn Th)

Nhn vo c cu ngun vn, ta c th thy VIBank Cn Th c nhiu c

gng trong vic huy ng vn p ng nhu cu cho vay ti a bn tnh Cn

Th trong 3 nm qua. Vic tng t trng vn huy ng v gim t trng vn iu

chuyn chng t tnh ch c lp v khng ph thuc vo ngun vn ca Hi

s i vi VIB Cn Th .



Qua 3 nm, t trng vn huy ng c xu hng gim nhng khng ng

k. Ngun vn huy ng vn ng vai tr ch yu v chim t trng cao nht

trong tng ngun vn.

Vn iu chuyn c s bin ng khng n nh. Nm 2006, vn iu

chuyn chim t l 24,1% trong tng ngun vn. n nm 2007 th t l ny tng

ln l 31,8% nhng nm 2008 li gim cn 28,5%. Nguyn nhn c s bin ng

ny l do nhu cu vay vn ca khch hng c nhiu bin ng v ngun cung tn

dng cng thay i. Nhng nhn chung, xu hng duy tr t l vn iu chuyn

khong 30% vn l du hiu tt i vi chi nhnh.

4.1.2. Tnh hnh ti sn.

Ti sn ca ngn hng l kt qu ca vic s dng vn ca ngn hng .

Qua vic phn tch kt cu cc khon mc trong phn ti sn, nh qun tr c th

bit c im mnh, im yu ti ngn hng ca mnh. Bi v mi khon mc

u t khc nhau c mc sinh li khc nhau cng nh c mc ri ro khc nhau.

Ngoi ra, phn tch tnh hnh ti sn ca ngn hng gip cc nh qun tr c c

nhng quyt nh chnh xc nhng chin lc u t trong tng thi k nht

nh. Cht lng ti sn l ch tiu tng hp ni ln kh nng bn vng v mt ti

chnh, kh nng sinh li v nng lc qun l ca mt ngn hng.

Bng 5: Tnh hnh ti sn ca VIB Cn Th qua 3 nm

VT: Triu ng

2007 so vi 2006 2008 so vi 2007 Khon mc

Nm

2006

Nm

2007

Nm


1. Tin mt v s

d ti NHNN

14.516 22.577 42.713 8.061 55,5 20.136 89,2

2. Cho vay 152.286 289.070 364.585 136.784 89,8 75.714 26,2

3. Ti sn c nh 2.197 3.546 7.071 1.349 61,4 3.525 99,4

4. Ti sn khc 9.980 13.120 24.618 3.140 31,5 11.498 87,6

Tng cng 178.979 328.313 438.987 149.334 83,4 110.674 33,7

(Ngun: Bo co thng nin ca VIB - Cn Th)



- Tin mt v s d ti ngn hng nh nc: y l phn ti sn ch yu

phc v cho nhu cu thanh ton hng ngy. S lng tin d tr ny thay i

theo tng thi k v theo chin lc u t ca mi ngn hng. Tin mt v s

d ti ngn hng nh nc l khon mc tn nhiu chi ph nhng kh nng sinh

li gn bng khng. Nhng ngc li, nu d tr khon mc ny nh th khng

m bo nhu cu thanh ton hng ngy th vn v ri ro thanh khon rt d

xy ra khi c nhu cu rt tin hng lot hay nhng s c bt thng. V vy, vn

t ra i vi mi ngn hng l nn duy tr s tin hay t trng khon mc ny

ln hay nh?

Qua 3 nm s d ny lin tc tng, c bit trong nm 2008, s tin ny

tng ln 20.136 triu ng so vi nm 2007, tng ng vi t l tng l 89,2%.

Nguyn nhn l do nhu cu d tr bt buc ti ngn hng nh nc tng t

10% ln 11% trong nm 2008. ng thi nm 2008 c nhng bin ng v li

sut, li sut huy ng vn c iu chnh lin tc. Do vy nhu cu rt tin

cng thay i lin tc nn VIB Cn Th cn d tr lng tin mt p ng

nhu cu thanh khon cho khch hng.

- Ti sn c nh v ti sn khc: y l loi ti sn chim t trng nh

trong tng ti sn, bao gm thit b, my mc, trang thit b phc v cho nhu cu

hot ng thng xuyn ca ngn hng. Trong nm 2008, ti sn c nh v ti

sn khc tng t bin so vi nm 2007 l do trong nm ny ngoi nhu cu nng

cao cng ngh, thit b, VIB Cn Th cn m thm phng giao dch Ninh Kiu,

lp t thm nhiu my ATM khu cng nghip Tr Nc v cc siu th.

- Cho vay trong nc: y l khon mc biu hin kt qu ca vic s

dng ngun vn ca ngn hng, ng thi cng l khon mc chim t trng cao

nht trong tng ti sn. C th ni l khon mc to ra thu nhp ch yu cho

ngn hng nhng ng thi cng l khon mc ri ro ln nht v y l nghip

v cho vay l nghip v nhy cm vi nhng thay i ca mi trng kinh t x

hi v ph thuc vo nhiu yu t nh li sut, tnh hnh kinh doanh ca doanh

nghip ... Xt v qui m, qua 3 nm khon mc cho vay trong nc lin tc tng,

chng t VIB Cn Th a ngun vn nhn ri n tay ngi c nhu cu s

dng vn tt hn.



VIB Cn Th pht huy c th mnh trong vic cho vay tiu dng

vi cc sn phm v hnh thc vay phong ph: cho vay theo hn mc, cho vay

tng ln theo mn; i tng vay cng c m rng: cho vay mua nh, t,

mua xe, vay b sung vn kinh doanh, vay tn chp i vi cn b, cng nhn

vin. T , VIB Cn Th c th cnh tranh c vi cc ngn hng trn cng

a bn.

Trong nm 2007 v 2008, vi c ch li sut tha thun, ban lnh o ca

ngn hng ra nhiu chnh sch khuyn khch vic vay vn v c cu li th

tc hnh chnh khi vay. iu ny gip ngi c nhu cu vay vn c th tip

cn c ngun vn vay d dng hn. Cui nm 2007, u nm 2008, VIB Cn

Th m thm phng giao dch Ninh Kiu. iu ny gp phn tng doanh

s cho vay ca ngn hng.

4.2. Phn tch cung cu thanh khon ti VIBank - Cn Th.

4.2.1. nh gi tnh hnh thanh khon bng phng php phn tch

cc ch s ti chnh.

Bng 6: Cc ch s nh gi tnh hnh thanh khon ti VIB Cn Th

VT: Triu ng

Khon mc Nm 2006 Nm 2007 Nm 2008

Tin mt + tin gi ti t chc tn dng 14.516 22.577 42.713

D n cho vay 152.286 289.070 364.585

Chng khon c tnh thanh khon 7.363 9.125 25.689

Tng ti sn 178.979 328.313 438.987

Tin gi thanh ton 45.672 70.420 92.674

Tng s tin gi 118.235 188.755 261.143

1. Ch s trng thi tin mt (%) 8,1 6,9 9,7

2. T trng tn dng trong tng ti sn (%) 85,1 88,0 83,1

3. Ch s cu trc tin gi (%) 38,6 37,3 35,5

4. Ch s chng khon c tnh thanh khon (%) 6,2 4,8 9,8

( Ngun: Bo co thng nin ca VIB Cn Th)



a. Ch s trng thi tin mt

y l ch s nh gi t trng ti sn c tnh thanh khon cao nht v

nhanh nht trong tng ti sn. Ch s ny cng cao chng t tnh thanh khon ca

ngn hng cng tt. Nhng tri li, ch s ny cng cao chng t ngn hng s

phi tn nhiu chi ph c hi, t lm gim li nhun ca ngn hng.

Qua 3 nm, tnh hnh huy ng vn ca ngn hng tt hn, lng tin gi

tng mnh. iu ny gip ngn hng gia tng tnh thanh khon, p ng nhu

cu thanh khon tt hn. Tin mt v tin gi ti cc t chc tn dng ca VIB

Cn Th tng u t nm 2006 n nm 2008. Song ch s trng thi tin mt li

c s bin ng lc tng, lc gim. C th l: nm 2007 gim so vi nm 2006,

nhng nm 2008 li tng ln v ln hn nm 2007 v nm 2006. iu ny l do

cc nguyn nhn nh sau:

- Nm 2006, khi mi khai trng chi nhnh VIB ti Cn Th, ngn hng

cha c ngun cung tin n nh, cn ph thuc vo ngun vn iu chuyn t

Hi S. V vy ngn hng cn d tr tin mt nhiu p ng nhu cu chi tr

cho khch hng, ng thi cng to nim tin i vi khch hng.

- Bc sang nm 2007, ngun cung tin mang tnh cht n nh hn, ng

thi tnh hnh kinh t cng n nh. T cho php ban lnh o chi nhnh quyt

nh gim t l d tr tin mt gim chi ph cho ngn hng.

- n nm 2008, s tng trng ca lm pht cng nh nhng thay i

ca chnh sch tin t ca ngn hng nh nc lm cho li sut thay i lin

tc. Nm c nhng bin ng ny, VIB Cn Th ch ng gia tng t l

d tr tin mt p ng nhu cu thanh khon cho ngn hng.

b. T trng tn dng trong tng ti sn

Ch s ny cho bit t l ngn hng phn b ti sn vo loi ti sn c tnh

thanh khon thp.

VIB Cn Th khng ti tr cho thu i vi cc i tng khch hng nn

s d cho thu bng 0 qua cc nm. V vy, ch s ti sn c tnh thanh khon

thp ny l t trng gia ti tr tn dng thng qua cc phng thc vay vi tng

ti sn. Nhn chung, t s ny chim t l cao trong tng ti sn t khong 83%

n 88%. iu ny chng t hot ng tn dng lun chim mt v tr quan trng

trong vic kinh doanh tin t ca ngn hng. Nguyn nhn l do hot ng tn



dng chnh l ngun thu li ch yu cho ngn hng nn ngn hng phn b ti

sn vo nghip v kinh doanh ch yu ny.

T s ny cao s lm nh hng n tnh thang khon ca ngn hng v

hot ng tn dng l hot ng cha ng nhiu yu t ri ro v bt ng. Vn

thu n khch hng ph thuc vo nhiu yu t: ph thuc vo kt qu hot ng

kinh doanh ca khch hng, ph thuc vo nng lc qun l v thm nh ca

cn b tn dngV vy, tnh hnh kinh t bin ng c nhiu bt n trong nm

2008 nh th trng bt ng sn gn nh ng bng, chng khon gim st

nghim trng, nh hng n hot ng kinh doanh ca khch hng, nh hng

n kh nng tr n, VIB Cn Th quyt nh gim t l ny ch cn 83,1%

v hn ch i tng vay vn v hn mc cho vay trong cc lnh vc trn. T l

ny l thp nht trong 3 nm hot ng u tin ca ngn hng. ng thi, VIB

Cn Th cng chuyn phn ti sn cn li u t vo cc lnh vc khc gim

thiu ri ro cho ngn hng.

Theo thng k ca ngn hng Nh nc, ch s bnh qun ngnh ny ch

vo khong 50 60%, v vy cho thy tim n ri ro ngun cung thanh khon ti

VIB Cn Th l rt ln, n s gy nhiu kh khn cho ngn hng trong vn

gii quyt thanh khon. Trong nm 2009 ny, ngn hng cn c chnh sch hp

l trong vic d bo nhu cu thanh khon p ng tt hn.

c. Ch s cu trc tin gi

T s ny phn nh tnh n nh ca ngun cung thanh khon, t l ny

cng thp chng t kh nng cung thanh khon cng cao.

Nhn chung tng tin gi khch hng v tin gi thanh ton tng dn qua 3

nm nhng cu tin gi c xu hng gim. y l du hiu tt v n cho thy t

l tin gi c k hn tng, ng ngha vi nhu cu thanh ton tin mt t xut

ca khch hng gim. c bit l trong nm 2008, do li sut tin gi tng cao

(c thi im ln n hn 18%/nm), ng thi t l lm pht cng tng . V vy

khch hng c nhn v doanh nghip u c xu hng gi tin vi k hn di

gim s mt gi ca ng tin.

Ch s ny gim t 38,6% nm 2006 xung cn 35,5% nm 2008, chng

t ngun cung thanh khon c ci thin tt hn v n nh hn. gim

c t trng tin gi thanh ton trong nhng nm qua, ngn hng khng



ngng xy dng thng hiu v biu li sut huy ng ph hp, cnh tranh c

vi cc ngn hng trn a bn, thi gian huy ng v loi hnh huy ng tin gi

hp dn hn. c bit l i vi tin gi tit kim c k hn, VIB lun a ra cc

mc li sut cao v cc gii thng hp dn khch hng. Bn cnh , cht lng

phc v khch hng ngy mt tt hn, iu ny gip khch hng c th yn tm

khi gi tin ti ngn hng.

Chnh nhng yu t ny gip ngn hng gia tng c ngun cung

thanh khon trong nhng nm qua v tnh thanh khon cng tt hn.

d. Ch s chng khon c tnh thanh khon

Chng khon c tnh thanh khon cng l mt trong nhng ti sn c tnh

thanh khon cao nh: tri phiu chnh ph, tn phiu kho bc, Nu mt ngn

hng thiu thanh khon trong ngn hn c th s dng ngun cung thanh khon

t vic bn hoc cm c loi ti sn ny trn th trng tin t lin ngn hng. V

y cng l mt trong nhng cng c ti chnh mang n kh nng sinh li cho

ngn hng.

Ch s ny cao cho thy kh nng thanh khon ca ngn hng cao, lun

c p ng bi cc chng khon ny. iu ny cng ng ngha vi li nhun

ca ngn hng s b gim i v u t vo lnh vc ny mang li nhun t hn so

vi u t vo cc lnh vc khc nh tn dng

Ch s chng khon c tnh thanh khon ti VIB Cn Th c s thay i

qua 3 nm, ty thuc vo tng thi im nhm m bo tnh thanh khon cho

ngn hng. Trong nm 2008, t l ny tng cao v s tin u t vo lnh vc ny

cng tng cao, l 25.689 triu ng so vi nm 2006 ch l 7.363 triu ng.

Nguyn nhn l do trong nm 2008, vi chnh sch tin t tht cht, ngn hng

nh nc bt buc cc t chc tn dng phi mua tn phiu kho bc bt buc l

20.300 t ng. V th m lng chng khon c tn thanh khon ca ngn hng

tng mnh trong nm 2008.

V vy trong nhng nm tip theo VIB Cn Th cn cn i li s tin u

t vo lnh vc chng khon p ng yu cu li nhun nhnng ng thi

cng phi p ng nhu cu thanh khon ca ngn hng.



Tm li:

Vi phng php dng ch s ti chnh o lng ri ro thanh khon ti

VIB Cn Th cho thy tnh hnh thanh khon ti ngn hng lun t yu cu.

Tuy nhin trong cc nm tip theo, tnh hnh thanh khon ca ngn hng lun

tnh trng thanh khon thng d th ngn hng cn pht huy tt cng tc gia

tng ngun cung thanh khon t cc khon tn dng thu v, v y l ngun cung

ch yu cho ngn hng. ng thi cng hn ch nhng ri ro tn dng bng cch

trnh cho vay cc lnh vc nhy cm, thm nh khch hng k trc khi cho

vay.

Ngoi m bo ngun cung thanh khon, ngn hng cn tng cng

cng tc huy ng vn, c bit l vn tin gi c k hn di to s n nh

trong nhu cu thanh khon. Thm vo , ngn hng cn d bo tt cc nhu cu

thanh khon trong tun, trong thng, trong qu.

4.2.2. nh gi trng thi thanh khon bng vic phn tch cung cu

thanh khon ti ngn hng

y l phng php o lng kh nng thanh khon da vo tng cung v

tng cu thanh khon ti ngn hng. T c nhng iu chuyn vn vi thch

hp ng vi mi trng thi thanh khon nhm m bo tnh thanh khon v li

nhun ca ngn hng.

Bng 7: Trng thi thanh khon ti VIB- Cn Th

VT: Triu ng

2007 so vi 2006 2008 so vi 2007 Khon mc

Nm

2006

Nm

2007

Nm


1. Cung thanh

khon 364.693 823.899 1.052.122 459.206 125,9 228.223 27,7

- Vn iu

chuyn 43.053 104.293 124.773 61.240 142,2 20.480 19,6

- Cc khon tn

dng thu v 185.714 495.586 613.135 309.872 166,9 117.549 23,7

- Cc khon TG

v ngun khc 135.926 224.020 314.214 88.094 64,8 90.194 40,3



2. Nhu cu

thanh khon 317.352 808.244 967.049 236.528 74,5 158.805 19,6

- Chi tr TG 69.980 148.042 220.293 78.062 111,5 72.251 48,8

- Cp tn dng 223.778 632.370 706.650 408.592 182,6 74.280 11,7

- Khc 23.594 27.832 40.106 4.238 18,0 12.274 44,1

3. Trng thi

thanh khon 47.341 15.655 85.073 (31.686) (66,9) 69.418 443,4

(Ngun: Tng hp t bo co thng nin ca VIB Cn Th)

Qua s liu thng k t nm 2006 n nm 2008, ngun cung thanh khon

ti VIB Cn Th khng ngng tng ln. Cc ngun cung thanh khon bao gm:

vn iu chuyn t Hi s, cc khon tn dng thu v trong nm, tin gi ca

khch hng c nhn, doanh nghip cng nh cc t chc tn dng, kh nng vay

mn trn th trng lin ngn hng Nhn chung qua 3 nm phn tch, ngun

cung thanh khon c hnh thnh ch yu t cc khon tn dng thu v v tin

gi khch hng. Trong khi vn iu chuyn chim t l nh, trong khong t

11,8% n 12,6%. iu ny chng t hot ng tn dng ca ngn hng c hiu

qu, cng tc thu n c thc hin tt. Song song , cng tc huy ng vn

cng c nn cao, trnh s ph thuc qu nhiu t ngun cung ca Hi S.

i km vi s tng ln trong cung thanh khon l nhu cu thanh khon

cng tng ln. Nm 2006, nhu cu thanh khon l 317.352 triu ng, n nm

2008 l 967.049 triu ng, vi tc tng khng n nh. Nhu cu thanh khon

tng phn ln l do cp tn dng cho cc doanh nghip, c nhn kinh doanh, tiu

dng u tng. Nhn chung qua 3 nm, tnh hnh kinh t nc ta trong tng

trng, tc tng trng kinh t trung bnh khong 8%. Thm vo , Vit

Nam gia nhp t chc thng mi th gii, nhu cu vay vn m rng kinh

doanh i vi cc doanh nghip l rt ln. iu ny gp phn tng nhu cu

thanh khon i vi ngn hng.

Vi tc tng trng ca cung cu thanh khon ca nm 2008 so vi

nm 2007 th cung thanh khon c tc tng, gim mnh hn so vi cu thanh

khon. Nu duy tr mt tc nh vy th trong tng lai, kh nng ngun cung

thanh khon thp hn nhu cu thanh khon v ri ro thanh khon s c th xy



ra. iu ny khng ch nh hng n kh nng thanh ton trong ngn hn m v

lu di c th nh hng n hot ng ca ngn hng. Vn m VIB Cn

Th cn quan tm hin nay l gim s tng trng qu nng ca tn dng, qun

l khch hng tn dng tt hn v thu ht c lng tin nhn ri nhiu hn ti

a bn hot ng.

Nhn chung qua 3 nm, xt v qui m th ngun cung thanh khon lun

ln hn nhu cu thanh khon. iu ny to ra trng thi thng d trong thanh

khon. Nm 2007, thng d thanh khon gim 31.686 triu ng so vi nm

2006. iu ny cho thy ngn hng sau nhng nm u hot ng bit cn

bng gia li nhun v an ton trong thanh khon. Nhng bc sang nm 2008,

vi tnh hnh trn th trng tin t c nhiu bin ng lin tc, c th nh hng

xu n hot ng ca ngn hng. VIB Cn Th quyt nh tng ngun cung

thanh khon gim thiu ri ro m ngn hng c th gp phi. Nm 2008, thng

d thanh khon tng 69.418 triu ng, tng ng vi t l l 443 %.

Vic cung thanh khon ln hn cu thanh khon lm cho ngn hng tn

nhiu chi ph, thay v khon tin em u t s mang li nhiu li nhun cho

ngn hng. T nm 2006 n nm 2008, ngun cung thanh khon mang tnh n

nh hn. Lng tin thanh ton trong tng cung thanh khon gim i, thay vo

l ngun cung n nh nh: tin gi c k hn, cc khon tn dng thu v, li

nhun kinh doanh, T m bo cho tnh hnh thanh khon ti VIB Cn Th

lun trong tnh trng m bo.

C mt thc t ti VIB Cn Th, ngun cung tin di do nhng ngn

hng cha tn dng ti a cc khon cung ny mang li li nhun cao hn cho

ngn hng. Bn cnh , ngn hng cn pht huy tt hn cng tc thu n. Bi

trong nm 2008, tc tng trng ca cp tn dng ln hn nhiu so vi tc

tng ca cc khon tn dng thu v. V lu di, y l du hiu khng tt cho

hot ng tn dng, cng nh khng m bo tnh hnh thng d thanh khon ti

ngn hng.



4.3. D bo nhu cu thanh khon trong nm 2009.

4.3.1. S lc v tnh hnh th trng tin t v mt s gii php ca

ngn hng nh nc thc hin trong nm 2008.

thc y tng trng kinh t th cn phi c vn u t. Trong iu

kin hin nay nc ta, vn t c ca doanh nghip v ngi kinh doanh c hn,

vn u t ca Ngn sch Nh nc cng c nhiu kh khn th vn u t cho

tng trng kinh t ch yu l vn tn dng ngn hng.

Ngay c vn u t nc ngoi th c t trng kh l cc nh u t nc

ngoi vay ti cc chi nhnh ngn hng nc ngoi Vit Nam, hoc vay t ngn

hng chnh quc sau chuyn vo Vit Nam. Nh vy cn phi thc hin chnh

sch tin t linh hot. Song kim ch lm pht th phi thc hin chnh sch

tin t tht cht. Bi vy thng l trn th gii cng nh thc tin nc ta trong

iu hnh chnh sch tin t him khi t c c hai mc ch mt lc, c khi

phi tm thi hy sinh mc tiu ny t c mc tiu kia.

thc hin mc tiu kim ch lm pht, ch trong 3 tun u thng

2/2008, cc Ngn hng thng mi (NHTM) phi thc hin ng thi 4 quyt

nh tht cht iu hnh chnh sch tin t ca NHNN.

1. Quyt nh tng t l d tr bt buc t 10% ln 11% , m rng thm

phm vi tin gi d tr bt buc v ngn hng Nng nghip & Pht trin Nng

thn cng phi thc hin t l d tr bt buc mi. Theo t u thng 2/2008

tng cng c gn 20.000 t ng cc NHTM phi np d tr bt buc tng thm

cho NHNN.

2. Ngy 15/2/2008 NHNN cng b quyt nh pht hnh 20.300 t ng

tn phiu NHNN bt buc. Ba NHTM Nh nc c quy m ln nht mi ngn

hng phi mua ti 3.000 t ng. Hai NHTM c phn thuc tp ng u phi

mua 1.200 t ng v 1.500 t ng. Cc NHTM c phn thuc nhm gia phi

mua 400 - 500 t ng/ngn hng. Khi Ngn hng nc ngoi c 9 chi nhnh

phi mua t 100 t ng n 400 t ng. Hai ngn hng lin doanh phi mua

150 t ng/ngn hng. Khng ch nhng vy, cc ngn hng phi mua 20.300 t

ng tri phiu cng mt lc, gp t 20 n 40 ln so vi mc 500 t - 1.000 t

ng tn phiu trong cc phin u thu thng k.



iu c bit na, nu nh cc loi tn phiu trc y c giao dch

trn th trng m vi NHNN c vay ti cp vn th quyt nh ln ny

NHNN ni r l khng c vay ti cp vn. Do cc NHTM khi thiu ht tm

thi thanh khon khng th s dng tn phiu mnh ang s hu vay ti cp

vn ngn hn 1-2 tun ti NHNN. K hn ca tn phiu li kh di ti 364 ngy,

hay gn 1 nm.

3. T thng 2/2008, cc loi li sut ch o ca NHNN tng cao hn

trc. Theo , li sut c bn tng t 8,25%/nm ln 8,75%/nm; li sut ti cp

vn tng t 6,5%/nm ln 7,5%/nm v li sut chit khu tng t 4,5%/nm ln

6,0%/nm.

4. NHNN ban hnh Quyt nh s 03/2008/Q-NHNN, ngy 1/2/2008 v

sa i Ch th 03 v cho vay chng khon. Tri vi mong i ca cc NHTM,

Quyt nh 03 cn tht cht cho vay chng khon hn so vi Ch th 03 trc

y.

Vi 4 quyt nh c coi l cng rn v kin quyt ni trn trong iu

hnh chnh sch tin t ca NHNN gy ra cc tc ng sc v phn ng tiu

cc tc th ca th trng tin t v hot ng ca NHTM.

Li sut ngn hng mc nguy him

Trc tin th trng tin t nng ln cha tng thy trong lch s nn

kinh t Vit Nam, vn VND khan him. Trn th trng lin ngn hng hu nh

ch c ngi vay m khng c ngi cho vay. Trn th trng tin t cc NHTM

lin tc bm ui nhau tng li sut huy ng vn ni t. Ch trong c 1 tun mt

s NHTM iu chnh li sut ti 2-3 ln.

Ngy 20/2/2008, NHTM c phn ng Nam (Sea Bank) cng b biu

li sut mi c coi nh mt du hiu ca cuc chy ua cnh tranh tng li

sut trn th trng tin t Vit Nam, vi mc k lc l 12%/nm ti thi im

ny

Tuy nhin ch mt ngy sau , ngy 21/2/2008 NHTM c phn Si Gn -

H Ni (SHB) a ra chng trnh siu li sut, vi mc li sut cao nht ln ti

12,5%/nm cho k hn 1 thng.



Khng chu km, t ngy 22/2/2008, NHTM c phn Si Gn (SCB) a

ra mc li sut cao hn, huy ng vn k hn 12 thng vi li sut ti

13,5%/nm.

Mt s NHTM cn a ra mc li sut tho thun ti 1,2% n

1,3%/thng i vi khch hng gi tin vi khi lng ln, hay gi chn khch

hng rt tin ti hng t ng.

y c coi l mc li sut cc k nguy him v n lm cho nhiu ngi

nh n mc li sut tin gi ln qu cao cch y 20 nm khi xy ra cn v

gn 6.000 qu tn dng v hp tc x tn dng, trong thi im lm pht ln ti

200% - 300% trong cc nm 1987 - 1988 nc ta.

Cn NHTM c phn An Bnh th tng cao li sut nhng ch yu k hn

ngn: 1 tun, 2 tun v 3 tun,Li sut tin gi VND k hn 4 tun ln ti

7,8%/nm.

Tip theo, mt phn ng d di him thy v cng c coi l rt nguy

him khi li sut nghip v th trng m v li sut lin ngn hng tng cao

chng mt. c bit li sut lin ngn hng ngy 15/2/2008 ln ti 30,1%/nm;

ngy 18/2/2008 lp mt k lc mi khi ln ti 33%/nm, ngy 19/2/2008 k lc

cao hn na ln ti 43%/nm

Li sut th trng m qua u thu giy t c gi ngn hn ti NHNN ln

ti 10% thm ch 15%/nm cho k hn vay ch c 2 tun, gp 2-3 ln mc li

sut bnh thng. Th trng tin t cng thng n mc ngy 22/2/2008 NHNN

phi bm thm 6.000 t ng qua nghip v th trng m cho mt s NHTM

trng thu, vi li sut ti 13%/nm ca k hn 14 ngy, gim 2% so vi mc

15%/nm ca ngy 21/2/2008.

Tnh tng cng ch trong 1 tun, NHNN phi bm ra ti 39.000 t ng,

mc h tr thanh khon cha tng c trong lch s can thip ca NHNN t trc

n nay, bng trn 50% so vi mc 61.133 t ng mua vo giy t c gi ngn

hn ca c nm 2007. Tuy nhin hu nh ch c cc NHTM Nh nc, mt s t

NHTM c phn quy m ln, mt s chi nhnh Ngn hng nc ngoi c iu

kin ang s hu tn phiu NHNN v Tn phiu Kho bc Nh nc, tri phiu

th TP.HCM, th mi c c hi vay vi khi lng ln vn , cn phn ng

cc NHTM c phn th khng.



Do cc NHTM c phn quy m nh v trung bnh phi i vay li trn

th trng lin ngn hng khon vay ca cc NHTM vi li sut t 30% n

43%/nm, gp 2 3 ln li sut m ngn hng c th vay c ca NHNN.

Khng phi lm g, cc NHTM Nh nc kim c cc khon li ln. Mt tnh

trng vn chy lng vng y li sut ln cao trong nn kinh t hin nay, r rng

tc ng tiu cc chung n tng trng GDP, n hiu qu nn kinh t v tnh

an ton ca h thng NHTM.

Nm 2008, th trng tin t nng ln cha tng thy trong lch s kinh t

Vit Nam, vn VND khan him. Trn th trng lin ngn hng hu nh ch c

ngi vay m khng c ngi cho vay.

Mt s NHTM ch cho khch hng truyn thng, cho d n tt vay vn,

cn khng cho vay i vi khch hng mi. Phn ng NHTM tng li sut

cho vay thm 0,15- 0,20%/thng so vi trc. Nhiu NHTM cho vay ngn hn

VND vi li sut 1,35-1,45%/thng, li sut cho vay trung di hn ln ti 1,5 -

1,65%/thng, nhng khng phi khch hng no cng vay c. Thm ch c

trng hp cho li sut cho vay ln ti 2,0%/thng.

Tnh hnh ny r rng l nh hng ht sc ng lo ngi n tng trng

kinh t. Bi v nhiu d n sn xut kinh doanh khng th trin khai c v

khng vay c vn, hoc nu vay c vn th li sut li tng cao, chi ph ln,

tnh ton khng c li. Do nhiu ch d n ang tnh ton dng cha trin

khai d n v li sut qu c

Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Và Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Quốc Tế...

Documents

Transcript of Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Và Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Quốc Tế...