Table rondeSolvabilité 2

« Enjeux et perspectives pour les assureurs »

4 juin 2014

Modérateur : Alban JARRY Intervenants : Louisa Renoux, Thomas Rivron, Vincent Dupriez

Introduction : Joelle Durieux

Introduction

Modérateur :

Alban Jarry – La Mutuelle Générale – Directeur du programme Solvabilité II – Membre du bureau du Club Ampere

Discussion avec :

Joëlle Durieux – Pôle Mondial Finance Innovation – Directrice Générale Adjointe

Table Ronde Bloomberg 2

Discussion sur l’innovation dans la banque finance assurance

« Je ne cherche pas à connaitre les réponses, je cherche à comprendre les

questions »

Confucius

Table Ronde Bloomberg 3

Un pole au cœur d’un monde qui bouge

L’assurance un secteur en pointe

Les risques une nouvelle vision interne au service de la gouvernance

Le pole mondial finance innovation multi expertises

Discussion sur l’innovation dans la banque finance assurance

«L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer

par aiguiser ses outils.»

Confucius

Table Ronde Bloomberg 4

Le digital et l’assurance

Un livre blanc « Impact du Digital dans l'assurance »

Des domaines d’innovations prioritaires 

Pour trouver des solutions ensemble

Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 5

Un livre Blanc en cours sur les nouveaux visages du risque en assurance :

4 sous groupes : Gouvernance, Systèmes d’informations, Produits, Risques

TROUVER DES SOLUTIONS

Participants

Modérateur :

Alban Jarry – La Mutuelle Générale – Directeur du programme Solvabilité II – Membre du bureau du Club Ampere

Participants :

Louisa Renoux – Mutualité Française – Chargée de Mission Solvabilité II

Thomas Rivron – Natixis Assurances – Responsable du département Ingénierie Financière

Vincent Dupriez – EY France – Life Actuarial Leader

Table Ronde Bloomberg 6

Vers de nouveaux outils de pilotage des Risques

Politiques des Risques

Définition de l’appétence aux risques

Mise en place d’outils

Table Ronde Bloomberg 7

Organisation et processus

Gouvernance et métriques

Gestion de Solva 2 et de l’ORSA

Modéliser les risques

Gestion des modèles internes

Optimisation des fonds propres

Fonds propres cibles

Comment suivre les risques ?

Industrialiser

Piloter

Reporting

Table Ronde Bloomberg 8

Suivi des indicateurs de risques

Worflow pour rejouer des ORSA ponctuels

Cohérence des rapports publiés

Déclinaison des budgets de risques

Mutualiser les bonnes pratiques

Gérer dans des univers homogènes

Multiplier les échanges

Prévoir la production

Gestion du capital management

Anticiper la volatilité des bilans

Prévoir de quantifier la rentabilité des produits en fonction de critères Solvency 2

Le niveau de préparation des acteurs ?

Automatiser

Prioriser

Anticiper

Table Ronde Bloomberg 9

Comment prioriser quand les 3 piliers sont à faire ?

Certains mettent en place des modèles internes

Quid du pilier 2 et de l’ORSA ?

Banques-Assureurs et Mutuelles, quelques acteurs en avance ?

Quelle impulsion des directions ?

Distinguer les problématiques des acteurs

Comment les mutuelles se préparent ?

Comment gérer la préparation dans un groupe ?

La chaine de traitement est-elle plus facile ?

Quel impact sur les produits ?

Marges

Coûts

Pilotage

Table Ronde Bloomberg 10

Des enveloppes budgétaires ?

Suivre les risques

Comment calibrer la santé ?

Comment gérer les USP

Ne pas augmenter les frais

Calculer l’impact de chaque produit et la marge

La mise en place de Solvency 2, des coûts qui s’envolent

Charge de travail

Pression

Objectifs

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Gérer des enveloppes de budgets limitées

Produire plus d’informations dans des délais plus courts

Intégrer la vision business

Délocaliser la production à l’étranger ?

L’accumulation de sujets réglementaires (S2, ANI, …)

Transparence sur les frais

Coûts augmentent rapidement

Des regroupements ?

Des développements de plus en plus complexes et coûteux

Des marges qui baissent

Prioriser le travail des équipes en vue de 2016

Comment gérer les temps de calculs et la capacité à faire des simulations ?

Quelle stratégie sur les actifs ?

Un choc à prévoir

Des optimisations

Simplification

Table Ronde Bloomberg 12

Changements à prévoir

Comment gérer la réserve de capitalisation

Prendre en compte les nouveaux risques : spread, liquidité, actions, …

Supprimer le risque

Quels impacts de S2 sur l’actif ?

Comment gérer la transparisation ?

Avec la clause du grand père à 22%, le grand retour des actions ?

Comment les marchés vont gérer l’avant 31/12/2015 et l’après ?

Quelles opportunités ?

Comment gérer le couple rendement / risques et la volatilité ?

Après 2016, des actions trop chères ?

Solvency 2 est-il finalisé chez tous les acteurs ?

Préparer 2016

Anticiper la production

Faire évoluer les projets

Table Ronde Bloomberg 13

Dans la publication EY, le degré de préparation est en régression

Plus on approche de l’échéance, meilleure est la connaissance des évolutions à mettre en place

Délais de production difficiles à tenir

Mobiliser pour passer le cap

La France a un niveau de préparation plus élevé que le reste de l’Europe

Tirer parti des expérience des QRT 2016 et de l’ORSA

Tenir compte de l’exigence du superviseur

Appliquer la proportionnalité

Plus on s’en approche, plus la marche est haute

Après l’appréciation des risques sera meilleure

Avoir une vision sur les impacts des nouvelles productions

Changement des comportements en 2016

Joelle Durieux est Directrice Générale Adjointe du Pole Mondial Finance Innovation

Diplômée de l’Ecole de Management (Sup de Co Bordeaux) et du DECS en 1981, Joëlle DURIEUX a mené des missions pendant 8 ans dans les domaines de l’expertise comptable, le commissariat aux comptes et l’audit. Elle se spécialise en 1990 dans le secteur de l’assurance en rejoignant la société HSBC Assurances (ex ERISA), dont elle assume la direction financière puis la direction générale entre 1998 et 2005, pour ensuite rejoindre la direction générale d’une mutuelle d’épargne et de retraite.Elle occupe depuis 2007 le poste de secrétaire général puis depuis fin 2012 le poste de Directeur général adjoint du POLE DE COMPETITIVITE MONDIAL FINANCE INNOVATION, dont les missions principales portent sur l’animation et l’aide au développement des projets R&D des entreprises innovantes de l’écosystème financier (banque, assurance, gestion d’actifs, immobilier, métiers du chiffre et du conseil).

Annexe : intervenants

Table Ronde Bloomberg 14

Louisa Renoux est Chargée de Mission Solvabilité II à la Mutualité Française

Louisa RENOUX a intégré en 2013 la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) en tant que Responsable de Mission avec pour principal objectif le suivi des enjeux liés à la mise en oeuvre de Solvabilité 2.

Préalablement, Louisa était en charge de la gestion de projets financiers transverses et internationaux au sein du groupe Europ Assistance (filiale de Generali), elle a travaillé notamment sur le déploiement de nouveaux processus et systèmes d'information dans plusieurs pays et la mise en place de Solvabilité 2 pour plusieurs compagnies d'assurance européennes. Elle a débuté en 2000 sa carrière en tant qu'auditeur-conseil au sein du cabinet PriceWaterhouseCoopers.

Louisa RENOUX est expert comptable, diplômée de l'Université Paris Dauphine et de l'Institut des Actuaires en management et communication (MCA).

Annexe : intervenants

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Thomas Rivron est Responsable du département Ingénierie Financière chez Natixis Assurances

Début de carrière au sein de BNP Paribas sur les risques de marché et opérationnels (2001), en poste au sein du service actuariat de Deloitte (2002) puis au sein de Watson Wyatt Worldwide (2005), chef de projet normes actuarielles et financières de BPCE (2006). Natixis (depuis 2010) : en charge de la structuration crédit et capital hybride assurances chez Natixis puis responsable de l'ingénierie financière au sein de la direction investissements, risque et ingénierie financière de Natixis Assurances (depuis 2014).

DESS assurances, finance et risques Université Paris Dauphine,magistère d'actuariat Conservatoire national des arts et métiers - CNAM,

Annexe : intervenants

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Annexe : intervenants

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Vincent Dupriez est Life Actuarial Leader chez EY France

• Vincent a rejoint EY début juillet 2010. Il est chargé de développer les activités actuariat assurance chez EY

• Vincent a dirigé ou dirige de nombreuses missions d’accompagnement d’organisme d’assurance sur des projets Solvabilité 2.

• Vincent a débuté sa carrière comme auditeur comptable et financier spécialisé dans le secteur des assurances chez Mazars (1999-02), avant de rejoindre Fixage en 2002 comme chef de mission puis Directeur Associé où il a dirigé de nombreuses missions d’assistance technique auprès d’institution de prévoyance, de mutuelles, de compagnies d’assurance et de bancassureurs.

• Vincent est vice-président du groupe de travail « modèles internes » et membre du Solvency 2 project team de l’Actuarial Association of Europe - AAE. Il participe au groupe de travail SI et outils du livre blanc « Gestion des risques : le nouveau visage de l’assurance » de Finance Innovation

• Actuaire qualifié membre de l'Institut des Actuaires

• Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, ENS Lyon

• DESS CAAE de l’Institut d'administration des entreprises - IAE Paris promotion 1999,

.

Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale.

Il a rejoint, en octobre 2013,  La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque.

Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting), participe au comité de direction du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II.

Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE,  …) et des réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog (albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la finance et les réseaux sociaux professionnels. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education.

Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed - Community ».

Annexe : intervenants

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