Ryzyko w działalności bankowej (1)
-
Upload
uekatonotes -
Category
Economy & Finance
-
view
107 -
download
2
Transcript of Ryzyko w działalności bankowej (1)
![Page 1: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/1.jpg)
Ryzyko w działalności bankowej
![Page 2: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/2.jpg)
Ryzyko Centralny problem działalności banku Nie da się go uniknąć Wynika z błędów w przekazywaniu
informacji Decyzje nie są więc optymalne Niesie tylko prawdopodobieństwo
sukcesu lub porażki
![Page 3: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/3.jpg)
Definicja ryzyka
Na skutek niepełnej informacji są podejmowane decyzje, które nie są optymalne z punktu widzeniaosiągnięcia założonego celu.
![Page 4: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/4.jpg)
Dla banku ryzyko oznacza
Zmniejszenie potencjalnego zysku Utratę płynności Utratę wiarygodności Zmniejszenie kapitału własnego Trudności finansowe W ostateczności upadłość
![Page 5: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/5.jpg)
Czynniki ryzyka
Zewnętrzne
Wewnętrzne
![Page 6: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/6.jpg)
Czynniki zewnętrzne
Polityczne – upadek Muru Berlińskiego, zjednoczenie Europy, ataki terrorystyczne, wojny, wewnętrzne konflikty
Ogólnogospodarcze – polityka gospodarcza państwa, zadłużenie budżetu, inflacja, polityka banku centralnego
Demograficzne – liczba i struktura ludności, poziom bezrobocia
Społeczne – zachowania klientów, skłonność do oszczędzania
Techniczne – stan infrastruktury
![Page 7: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/7.jpg)
Czynniki wewnętrzne
Poziom kapitału własnego Przyjęta strategia Organizacja Oferta Kompetencje załogi Wyposażenie Jakość obsługi
![Page 8: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/8.jpg)
Rodzaje ryzyka finansowego
Rynku Bankructwa Inflacji Płynności
![Page 9: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/9.jpg)
Ryzyko rynku
Wynika z wahań cen Powstaje w sytuacji wcześniejszej
likwidacji inwestycji Cena instrumentu jest niższa w
momencie sprzedaży niż zakupu
![Page 10: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/10.jpg)
Ryzyko rynku
Największe – instrumenty terminowe Umiarkowane – nieruchomości, akcje, obligacje Najniższe – renty, rachunki bankowe
![Page 11: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/11.jpg)
Ryzyko bankructwa
Powstaje w momencie upadłości przedsiębiorstwa
Papiery stają się bezwartościowe Występują trudności w spłacie
kredytów Inwestorzy tracą część lub całość
kapitału
![Page 12: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/12.jpg)
Ryzyko bankructwa
Największe – w nowych przedsiębiorstwach
Najniższe – rachunki oszczędnościowe, obligacje skarbowe
![Page 13: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/13.jpg)
Ryzyko inflacji
Siła nabywcza kapitału zmniejsza się
Spadek siły nabywczej pieniądza
Dochód z inwestycji nie pozwala wyrównać wzrostu utrzymania
![Page 14: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/14.jpg)
Ryzyko inflacji
Największe – rachunki oszczędnościowe Umiarkowane – wysokooprocentowane obligacje Najniższe – nieruchomości, akcje i metale szlachetne
![Page 15: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/15.jpg)
Spadek wartości 1000 zł. w czasie na skutek inflacji
Wsk. Inf. w %lata 3 5 7 10 45
5 863 784 713 621 49710 744 614 508 386 24715 642 481 362 239 12320 554 377 258 149 6125 478 295 184 92 3030 412 231 131 57 1535 335 181 84 36 840 307 142 67 22 4
![Page 16: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/16.jpg)
Ryzyko płynności
Łatwość likwidacji inwestycji (zbywalność)
Trudności z natychmiastową realizacją bieżących zobowiązań
Konsekwencją zbycia aktywów przed terminem jest niższa cena sprzedaży
![Page 17: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/17.jpg)
Ryzyko płynności
Największe (niska płynność) – nieruchomości, kolekcje
Umiarkowane – łatwozbywalne akcje,
Najniższe (wysoka płynność) – rachunki bieżące, lokaty bankowe, papiery rynku pieniężnego
![Page 18: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/18.jpg)
Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego
Ogólny wzrost ryzyka finansowego Zmniejszający się udział kapitału własnego
przedsiębiorstw Rezygnacja z pewnych, ale uciążliwych zabezpieczeń
(np. gwarancji bankowych) Częste zmiany na rynku wymagające szybkiego
dostosowania do nowych warunków, często kosztownego
Wzrastające ryzyko transakcji z zagranicą (liberalizacja, globalizacja rynków)
Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych
![Page 19: Ryzyko w działalności bankowej (1)](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022073112/5899e0311a28ab4a0b8b79e5/html5/thumbnails/19.jpg)
Rodzaje ryzyka bankowegoRodzaj ryzyka Charakterystyka
Kredytowe
Aktywne dotyczące zwrotności kapitału i odsetekPasywne dotyczące refinansowania
Kursowe Dewaluacji waluty krajowejZmian relacji kursów walut wobec siebie
Stopy procentowej
Zmiennej stopy procentowej wynikające z braku możliwości efektywnego wykorzystania zasobówStałej stopy procentowej-Zmiany wartości pieniądza w czasie-Niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i pasywów
Płynności Niedobór środków na realizację bieżących zobowiązań
Inne Zła organizacjaNiekompetentny personelNiewystarczająca infrastrukturaRyzyko kryminalne