Mục lục sách Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng 3

Mục lục sách

QUẢN TRỊ RỦI RO

TRONG NGÂN HÀNG

Nhóm dịch: Trần Hoàng Ngân

Đinh Thế Hiển

Nguyễn Thanh Huyền

VIỆN NGHIÊN CỨU TIN HỌC & KINH TẾ ỨNG DỤNG

Institute of Information and Business Research (IIB)

Mục lục sách Quản trị rủi ro trong ngân hàng Page 1

Mục lục đại cương:

Mục 1 Cuộc khủng hoảng tài chính --------------------------------------------------------------------- 3

Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008 ---------------------------------------------- 3

Mục 2 Nghiệp vụ ngân hàng, rủi ro và quản lý rủi ro ----------------------------------------------- 4

Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng---------------------------------------------------------------------------- 4

Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro ------------------------------------------------------------------------- 4

Chương 4: Quản lý rủi ro---------------------------------------------------------------------------------------- 4

Mục 3 Các sản phẩm tài chính ---------------------------------------------------------------------------- 4

Chương 6: Những điều căn bản về các sản phẩm phái sinh ----------------------------------- 5

Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất ------------------------------------------------------- 5

Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối ------------------ 5

Chương 9: Phái sinh tín dụng -------------------------------------------------------------------------------- 5

Mục 4 Đánh giá ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục ----------------------------------------------------------------- 6

Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên ---------------------------------------------------------------------------- 6

Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro -------------------------------------------------------------------- 6

Chương 14: Một số ứng dụng của kỹ thuật đánh giá ------------------------------------------------ 6

Mục 5 Mô phỏng rủi ro ------------------------------------------------------------------------------------- 6

Chương 15: Độ nhạy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6

Chương 16: Độ biến động ---------------------------------------------------------------------------------------- 6

Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro -------------------------------------------------------------------- 6

Chương 18: VaR và Vốn ------------------------------------------------------------------------------------------- 6

Mục 6 Các quy định ----------------------------------------------------------------------------------------- 7

Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường --------------------------- 7

Chương 20: Các quy địnhngân hàng: Hiệp ước Basel 2 ------------------------------------------- 7




Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán ------------------------------------------------------------------------- 7

Mục 7 Quản lý nợ tài sản (ALM) ------------------------------------------------------------------------- 7

Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tín thanh khoản ---------------------------- 7

Chương 23: Khe hở lãi suất ------------------------------------------------------------------------------------- 8

Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ --------------------------------------------------------- 8

Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn -------------------------------------------------------------------------------- 8

Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán ------------------------------------------------ 8

Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi ---------------------------------------------------------------- 8

Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản ---------------------------------------------------------- 8

Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế --------------------------------------------------------------------- 8

Mục 9 Tính phụ thuộc và rủi ro danh mục đầu tư --------------------------------------------------- 9

Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai ---------------------------------------------------------- 9

Chương 31: Xác suất điều kiện -------------------------------------------------------------------------------- 9

Chương 32: Mô hình nhân tố------------------------------------------------------------------------------------ 9

Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm COPULA ---------------------------------------------------- 9

Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula ------------------ 9

Mục 10 Rủi ro thị trường ------------------------------------------------------------------------------------ 9

Chương 35: VaR Delta – chuẩn -------------------------------------------------------------------------------- 9

Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thuyết ------------------------------------------ 10

Chương 37: Mô phỏng lãi suất ------------------------------------------------------------------------------- 10

Chương 38: Back test, đặt tiêu chuẩn và Stress test ---------------------------------------------- 10

Mục 11 Rủi ro tính dụng: Rủi ro riêng lẻ --------------------------------------------------------------- 10

Chương 39: Dữ liệu rủi ro tính dụng ---------------------------------------------------------------------- 10

Chương 40: Hệ thống xếp hạng ----------------------------------------------------------------------------- 10

Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm ----------------------------------------------------- 10

Chương 42: Cách tiếp cận quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng ------------------------ 10

Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ ---------------------------------------------------- 11

Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng ------------------------------------------------------ 11

Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục------------------------------------------------------------------------ 11




Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng --------------------------------- 11

Mục 12 Rủi ro danh mục đầu tư tín dụng ------------------------------------------------------------- 11

Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng -------------------------------------------- 11

Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư --------------------------------------- 11

Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích ---------------------------------------------------------------- 12

Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng ---------------------- 12

Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng ----------------------------------------------------- 12

Mục 13 Phân bổ vốn ---------------------------------------------------------------------------------------- 12

Chương 52: Vốn Kinh tế và VaR rủi ro tín dụng ------------------------------------------------------ 12

Chương 53: Phân bố vốn và đóng góp rủi ro---------------------------------------------------------- 12

Chương 54: Các đóng góp rủi ro lề ------------------------------------------------------------------------ 12

Mục 14 Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro ------------------------------------------------------------- 12

Chương 55: RaRoC và giá trị gia tăng cổ đông ------------------------------------------------------ 12

Chương 56: Các báo cáo thu nhập kinh tế ------------------------------------------------------------- 13

Mục 15 Quản lý danh mục đầu tư tín dụng ----------------------------------------------------------- 13

Chương 57: Phân tích danh mục tín dụng -------------------------------------------------------------- 13

Chương 58: Chứng khoán hóa và quản lý vốn ------------------------------------------------------- 13

Chương 59: Quản lý danh mục đầu tư tín dụng ----------------------------------------------------- 13

Mục 16 Kết luận và cải cách tài chính ------------------------------------------------------------------ 13

Chương 60: Hệ thống tài chính và cải cách ------------------------------------------------------------ 13

Mục lục chi tiết:

Mục 1 Cuộc khủng hoảng tài chính

Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008

1. Cuộc khủng hoảng dưới chuẩn




2. Những cơ chế lây lan cổ điển

3. Những rủi ro tài chính

4. Các quy định

5. Sự lây lan thông qua chứng khoán hóa

6. Lây lan tính thanh khoản

7. Sự lây lan và tính đồng chu kỳ thông qua những luật về giá trị công bằng

8. Sự lây lan do tụt hạng tính dụng

9. Sự lây lan và tính đồng chu kỳ trong một ngành công nghiệp đòn bẩy

10. Những hệ quả

Mục 2 Nghiệp vụ ngân hàng, rủi ro và quản lý rủi ro

Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng

1. Những hạng mục kinh doanh chính trong ngành công nghiệp ngân hàng

2. Những phương thức quản lý khác nhau của những nghiệp vụ khác nhau

3. Những quy định về nghiệp vụ ngân hàng và tiêu chuẩn kế toán

Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro

1. Bất trắc, rủi ro và nguy cơ

2. Các loại rủi ro

3. Rủi ro tín dụng

4. Rủi ro thanh khoản

5. Rủi ro lãi suất

6. Rủi ro lệch hạn

7. Rủi ro thanh khoản thị trường

8. Rủi ro thị trường

9. Rủi ro tỷ giá

10. Rủi ro khả năng thanh toán

11. Rủi ro hoạt động

Chương 4: Quản lý rủi ro

1. Những thách thức theo dõi rủi ro

2. Các quy trình quản lý rủi ro

3. Xác lập giới hạn

4. Quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp (ERM)

Mục 3 Các sản phẩm tài chính

Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính

1. Phân loại các sản phẩm cho vay và tiêu chuẩn Basel 2

2. Những khả năng rủi ro quốc gia, ngân hàng và cổ phần

3. Danh mục đầu tư bán lẻ trong Basel 2

4. Rủi ro tín dụng cụ thể với giao dịch

5. Cho vay và đi vay chứng khoán

6. Cho vay chuyên dụng

7. Chứng khoán hóa

8. Những khoản ngoài bảng cân đối




Chương 6: Những điều căn bản về các sản phẩm phái sinh

1. Tài sản và vị thế

2. Phái sinh: những định nghĩa và nguyên tắc cơ bản

3. Hợp đồng giao sau

4. Hợp đồng giao sau so sánh với hợp đồng quyền chọn

5. Hợp đồng quyền chọn

Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất

1. Rủi ro lãi suất đối với người vay và cho vay

2. Lãi suất và cấu trúc kỳ hạn

3. Lãi suất giao sau: định nghĩa

4. Hợp đồng hoán đổi lãi suất (IRS)

5. Quyền chọn lãi suất: trần và sàn

6. Phòng hộ rủi ro lãi suất bởi doanh nghiệp đi vay

7. Lãi suất đến từ đâu?

Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối

1. Tỷ giá hối đoái và hợp đồng giao sau

2. Quyền chọn giao dịch ngoại hối

3. Phòng hộ nguy cơ về ngoại tệ cho doanh nghiệp

4. Thị trường và tỷ giá giao dịch ngoại hối

Chương 9: Phái sinh tín dụng

1. Định nghĩa phái sinh tín dụng

2. Hoán đổi rổ, vỡ nợ đầu tiên, vỡ nợ thứ N

3. Phái sinh tín dụng của rủi ro quốc gia

4. Những điều cơ bản và những thuật ngữ chính

5. Định giá phái sinh tín dụng

Mục 4 Đánh giá

Chương 10: Các hàm phân phối

1. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất

2. Hàm ngược

3. Moment của phân phối

4. Phân phối đều

5. Ứng dụng của phân phối thua lỗ và bách nhị phân thua lỗ

6. Biến Bernoulli

7. Hàm chỉ thị

8. Phân phối Bernoulli

9. Phân pối nhị thức của tổng các biến Bernoulli

10. Phân phối chuẩn

11. Phân phối logarit chuẩn

12. Phân phối Poisson

13. Phân phối mũ và thời gian vỡ nợ

14. Phân phối Beta

15. Phân phối Student




16. Tóm tắt

17. Phụ lục tính toán độ lệch trễ từ chuỗi thời gian

Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục

1. Thu nhập rời rạc và liên tục

2. Mô hình dòng tiền chiết khấu

3. Đánh giá trong trường hợp chắc chắn

4. Phụ lục: Công thức khai triển Taylor

Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên

1. Các quá trình ngẫu nhiên

2. Các quá trình ngẫu nhiên phổ biến

3. Ứng dụng: phân phối giá cổ phiếu

4. Những quá trình lãi suất

5. Chi tiết các quá trình ngẫu nhiên và bổ đề Ito

Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro

1. Tạo ra một danh mục đầu tư không rủi ro

2. Đánh giá trung tính rủi ro: trường hợp giá cổ phiếu

3. Đánh giá: những kết quả cuối cùng

Chương 14: Một số ứng dụng của kỹ thuật đánh giá

1. Đánh giá nợ rủi ro từ chênh lệch tín dụng và xác suất trung tính rủi ro

2. Đánh giá một quyền chọn với xác suất trung tín rủi ro

3. Mô hình Vasicek

Mục 5 Mô phỏng rủi ro

Chương 15: Độ nhạy

1. Định nghĩa độ nhạy

2. Những độ nhạy phổ biến

3. Độ nhạy và các nhân tố rủi ro

4. Độ nhạy và kiểm soát rủi ro

Chương 16: Độ biến động

1. Độ biến động

2. Độ biến động lịch sử gia quyền đồng đều

3. Mô hình trung bình gia quyền động lũy thừa (EWMA)

4. Mô hình GARCH

5. Phương pháp khả năng cực đại

6. Ước lượng độ biến động EWMA

Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro

1. Mô hình phỏng thay đổi tiềm năng và bách phân vị

2. Phương pháp VaR: rủi ro thị trường

3. VaR rủi ro tín dụng

Chương 18: VaR và Vốn

1. Những đóng góp của các phép đo dựa trên VaR

2. Các phân phối thua lỗ

3. Thước đo thua lỗ tiềm năng




4. VaR và vốn kinh tế

5. Thu nhập gặp rủi ro (EaR)

Mục 6 Các quy định

Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường

1. Các vấn đề về luật định

2. Thách thức của những nhà làm luật

3. Vốn thõa đáng

4. Hiệp ước Basel 1 về rủi ro tín dụng

5. Hiệp ước về rủi ro thị trường

Chương 20: Các quy địnhngân hàng: Hiệp ước Basel 2

1. Hiệp Ước Basel mới

2. Các hạng mục tài sản

3. Các thành phần của rủi ro tín dụng

4. Cách tiếp cận tiêu chuẩn

5. Cấu trúc khung dựa trên xếp hạng nội bộ

6. Giảm bớt rủi ro tín dụng

7. Rủi ro tín dụng đối tác

8. Lưu hành vốn

9. So sánh giữa vốn cho rủi ro tín dụng hạng mục tài sản doanh nghiệp trong

Basel 1 và Basel 2

10. Cho vay chuyên dụng

11. Chiết khấu

12. Rủi ro lãi suất

13. Rủi ro vận hành

14. Trụ 2: quá trình giám sát kiểm tra

15. Trụ 3: kỷ luật thị trường

16. Những đề xuất bổ sung

Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán

1. báo cáo tài chính ngân hàng

2. Sự công nhận ban đầu tài sản và nợ tài chính

3. Các quy tắc đánh giá

4. Sự suy yếu tài sản tài chính

5. Kế toán phòng hộ

6. So sánh các phân loại: quy định rủi ro và IFRS

Mục 7 Quản lý nợ tài sản (ALM)

Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tín thanh khoản

1. Định nghĩa tính thanh khoản

2. Hồ sơ thời gian khe hở thanh khoản

3. Các phép tính khe hở thanh khoản

4. Quản lý tính thanh khoản

5. Dư thừa tính thanh khoản cấu trúc




6. Các vấn đề trong việc xác định hồ sơ thời gian của khe hở thanh khoản

7. Các tình huống tính thanh khoản

Chương 23: Khe hở lãi suất

1. Định nghĩa khe hở lãi suất

2. Các phép tính khe hở lãi suất

3. Mô hình khe hở

4. Thu nhập lãi thực và khe hở lãi suất

5. Khe hở động và tĩnh

6. Hạn chế của khe hở lãi suất

7. Từ khe hở tới mô hình

Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ

1. Quản lý khe hở: đặt ra các giới hạn

2. Phòng hộ: đóng các khe hở lãi suất

3. Phòng hộ sự thay đổi trong cấu trúc kỳ hạn của lãi suất (nghiên cứu trường

hợp)

4. Phòng hộ rủi ro kinh doanh và rủi ro lãi suất

Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn

1. Rủi ro lựa chọn

2. Mô phỏng trả trước

3. Lợi ích của trả trước

4. Giá trị của quyền chọn ẩn

5. Phương pháp “cây nhị thức” áp dụng cho lãi suất

Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán

1. Giá trị kinh tế (EV)

2. Giá trị kinh tế và thu nhập lãi thục cho một ngân hàng không có vốn

3. NII và EV

4. Liên hệ giữa EV và dòng tiền bao gồm tất cả (vốn và lãi)

Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi

1. Các tính chất của duration

2. Độ nhạy của giá trị kinh tế và khe hở duration

3. Giá trị kinh tế, duration và độ lồi

4. Khe hở độ lồi và quyền chọn

5. Rủi ro quyền chọn và khe hở quyền chọn

Mục 8 Các hệ thống định giá chuyển khoản

Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản

1. Tổ chức hệ thống FTP

2. Tính toán thu nhập trong một hệ thống FTP

Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế

1. Chênh lệch thương mại và chênh lệch kỳ hạn

2. Giá chuyển giao kinh tế với các khoản vay

3. Giá chuyển giao kinh tế với các nguồn tiền




4. Chuyển giao rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất cho ALM thông qua hệ

thống FTP

5. Định giá cho vay

Mục 9 Tính phụ thuộc và rủi ro danh mục đầu tư

Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai

1. Tương quan và hiệp phương sai

2. Ma trận hiệp phương sai – hiệp phương sai

3. Rủi ro thu nhập danh mục đầu tư và tương quan

4. Phụ lục: các ký hiệu và công thức ma trận

Chương 31: Xác suất điều kiện

1. Định nghĩa xác suất điều kiện và xác suất kết hợp

2. Xác suất vỡ nợ của một công ty phụ thuộc vào tình trạng nền kinh tế

3. Danh mục đầu tư hai người vay và xác suất điều kiện

4. Phụ lục: điều phối, kỳ vọng và phương sai

Chương 32: Mô hình nhân tố

1. Mô hình nhân tố

2. Dạng chung của mô hình nhân tố

3. Rủi ro của danh mục đầu tư hai cổ phiếu với mô hình một nhân tố

4. Rủi ro danh mục đầu tư với các mô hình nhiều nhân tố

5. Rủi ro cho một tài sản riêng lẻ và mô hình hai nhân tố

6. Danh mục đầu tư hai tài sản và mô hình hai nhân tố

Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm COPULA

1. Những lợi ích chính của tính phụ thuộc Copula

2. Các ký hiệu

3. Định nghĩa hàm Copula

4. Phân phối chuẩn chuẩn hóa hai biến

5. Xác suất điều kiện từ mật độ Copula

6. Phụ lục: hàm Copula và mật độ Copula

Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula

1. Mô phỏng và hàm ngược

2. Mô phỏng các biến chuẩn tương quan với mô hình nhân tố

3. Mô phỏng các biến phụ thuộc với phương pháp Copula

4. Mô phỏng hai biến chuẩn hóa đều phụ thuộc

5. Mô phỏng hai biến chuẩn chuẩn hóa phụ thuộc

6. Mô phỏng hai thời gian vỡ nợ phụ thuộc

7. Phụ lục: phương pháp phân tích Cholesky

Mục 10 Rủi ro thị trường

Chương 35: VaR Delta – chuẩn

1. VaR Delta – chuẩn của danh mục đầu tư

2. ứng một công cụ với các nhân tố rủi ro

3. ví dụ của tỷ giá hối đoái giao sau




4. nền tảng khái niệm của VaR Delta – chuẩn

5. độ biến động và VaR Delta – chuẩn của giá trị giao sau

6. Delta – VaR của hợp đồng giao sau: tóm tắt

Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thuyết

1. Mô phỏng lịch sử

2. Mô phỏng Monte Carlo

3. Mở rộng phương pháp VaR thị trường

Chương 37: Mô phỏng lãi suất

1. Lãi suất và mô hình nhân tố

2. Phân tích thành phần chính (PCA) và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

3. Mô phỏng lãi suất với PCA

4. Ứng dụng cho VaR thị trường

5. Ứng dụng ALM

Chương 38: Back test, đặt tiêu chuẩn và Stress test

1. Back test

2. Đặt chuẩn so sánh, những tình huống giả định và phân tích độ nhạy

3. Kiểm định

Mục 11 Rủi ro tính dụng: Rủi ro riêng lẻ

Chương 39: Dữ liệu rủi ro tính dụng

1. Thống kê vỡ nợ

2. Thống kê hồi phục

3. Ma trận chuyển đổi

Chương 40: Hệ thống xếp hạng

1. Xếp hạng tín dụng

2. Xếp hạng tín dụng và sự liên hệ giữa các bên đối tác

3. Xếp hạng tín dụng nội bộ và các nguyên tắc kinh doanh

4. Những thành phần của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

5. Lưới xếp hạng

6. ứng dụng xếp hạng với xác suất vỡ nợ

7. Phụ luật: thang xếp hạng của các đơn vị xếp hạng

Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm

1. Tính điểm

2. Kinh tế học của hệ thống tính điểm

3. Mô hình Logit

4. Tính điểm trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ: mô hình hành vi so với mô hình

phát hành nợ thế chấp

5. Thực hiện tính điểm trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ

6. Tính chính xác của mô hình tính điểm

7. Ứng mô hình tính điểm với thang xác suất vỡ nợ

Chương 42: Cách tiếp cận quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng

1. Các công ty vỡ nợ như thế nào

2. Nền tảng lý thuyết quyền chọn của định giá cổ phần và nợ




3. Thực thi mô hình cấu trúc của vỡ nợ

4. Mô phỏng xác suất vỡ nợ và uy tính tín dụng

5. Thực thi mô hình EDF©

6. Giá trị lý thuyết của quyền chọn vỡ nợ và EDF©

7. Phép tính mẫu của EDF© và của giá trị quyền chọn bán và quyền chọn mua

8. Những biến dạng của mô hình Merton

9. Ứng xác suất vỡ nợ với khoảng cách tới vỡ nợ chuẩn chuẩn hóa

Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ

1. Xác suất vỡ nợ và sống sót tích lũy

2. Xác suất vỡ nợ và sống sót tương lai

3. Ma trận chuyển hạn

4. Phụ lục: chéo hóa ma trận

Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng

1. Nguy cơ danh mục đầu tư ngân hàng

2. Các công cụ thị trường và nguy cơ tương lai tiềm năng (PFE)

3. Những bổ sung quy định cho phái sinh

4. Rủi ro tín dụng cho phái sinh: phương pháp

5. Tín PFE cho một hợp đồng hoán đổi lãi suất

6. Nguy cơ rủi ro tín dụng cho danh mục đầu tư của phái sinh

Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục

1. Vay/cho vay thế chấp bằng cổ phiếu

2. Đánh giá các bảo đảm rủi ro tín dụng, bảo hiểm hoặc phái sinh tín dụng

3. Hỗ trợ

4. Phân phối những phục hồi ngẫu nhiên

5. Các giao kèo

Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng

1. Chênh lệch tín dụng, cường độ vỡ nợ ẩn và tỷ lệ phục hồi

2. VaR tín dụng và đánh giá ma trận

3. Chuyển hạng và VaR theo mô hình cấu trúc

4. Đánh giá tương lai và chênh lệch dư thừa

Mục 12 Rủi ro danh mục đầu tư tín dụng

Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng

1. Mô hình chuyển hạng và vỡ nợ đồng thời với mô hình cấu trúc

2. Xác suất vỡ nợ đồng thời sử dụng các biến rời rạc

3. Xác suất điều kiện và tương quan

4. Ma trận chuyển hạng đồng thời

5. Mô phỏng vỡ nợ và chuyển hạng đồng thời

Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư

1. Danh mục đầu tư hai người đi vay

2. Danh mục đầu tư của người đi vay độc lập

3. Các sự kiện vỡ nợ phụ thuộc

4. So sánh các trường hợp độc lập và phụ thuộc




Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích

1. Các sự kiện vỡ nợ độc lập: phân phối nhị thức

2. Mô hình cấu trúc độc lập “chuẩn hóa”

3. Mô phỏng vỡ nợ trong một danh mục đầu tư đều: phân phối giới hạn

Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng

1. Các nguyên tắc của mô phỏng mẫu

2. Mô phỏng Monte Carlo của các sự kiện vỡ nợ dựa trên mô hình cấu trúc của

vỡ nợ

3. Mô phỏng thời gian tới vỡ nợ

Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng

1. Tổng quan mô hình danh mục đầu tư tín dụng

2. Moody’s KMV Credit Monitor và Moody’s KMV Portfolio Manager

3. Các thước đo tín dụng

4. Credit Portfolio View: các mô hình kinh tế lượng

5. CreditRisk+ và các phân phối tích

6. Phụ lục: phân phối Gamma

Mục 13 Phân bổ vốn

Chương 52: Vốn Kinh tế và VaR rủi ro tín dụng

1. Khoảng thời gian cho vốn tín dụng

2. Từ phân phối giá trị danh mục đầu tư tới vốn tín dụng

3. Phép tính RaRoC ở cấp độ danh mục đầu tư và khoảng vay

Chương 53: Phân bố vốn và đóng góp rủi ro

1. Phân bố quy phạm và sử dụng vốn hiệu quả

2. Định nghĩa đóng góp rủi ro

3. Các thua lỗ riêng lẻ độc lập

4. Những đóng góp rủi ro và đóng góp rủi ro lề vào độ biến động thua lỗ danh

mục đầu tư và vốn

5. Những tính chất cơ bản của đóng góp rủi ro

6. Mô hình phân bổ vốn và đóng góp rủi ro

7. Phụ lục: phép tính đóng góp rủi ro tuyệt đối từ ma trận phương sai – hiệp

phương sai

Chương 54: Các đóng góp rủi ro lề

1. Các đóng góp rủi ro lề vào độ biến động thua lỗ

2. Các đóng góp rủi ro lề vào vốn

3. Các tính chất chung của các đóng góp rủi ro và đóng góp rủi ro lề

4. Các đóng góp rủi ro lề vào độ biến động so với các đóng góp rủi ro

5. Đóng góp rủi ro lề vào kích cỡ một nguy cơ hiện tại

Mục 14 Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro

Chương 55: RaRoC và giá trị gia tăng cổ đông

1. Các thước đo hoạt động điều chỉnh theo rủi ro

2. Định giá dựa trên rủi ro và đóng góp rủi ro lề




3. Các phép tính RaRoC

4. Lệ phí rủi ro ẩn trong định giá dựa trên rủi ro

5. Phép đo SVA

6. Giá trị rủi ro và ac-bit

Chương 56: Các báo cáo thu nhập kinh tế

1. Phép tính RaRoC và SVA cho rủi ro tín dụng

2. Định giá dựa trên rủi ro

3. Hoạt động, định giá và phân bổ dựa trên rủi ro

4. Theo dõi phát hành nợ và sau phát hành nợ

Mục 15 Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Chương 57: Phân tích danh mục tín dụng

1. Danh mục đầu tư mẫu và mô phỏng

2. Phân phối thua lỗ danh mục đầu tư

3. Tổng quát danh mục đầu tư

4. Báo cáo thước đo khác nhau của rủi ro

5. Báo cáo hoạt động điều chỉnh theo rủi ro và định giá sai

6. Báo cáo rủi ro và thu nhập và các khía cạnh kinh doanh

7. Phụ lục 1: đầu vào danh mục đầu tư mẫu

8. Phụ lục 2: kết quả danh mục đầu tư mẫu

9. Phụ lục 3: các vấn đề phân tích danh mục đầu tư và báo cáo

10. Các thách thức phân tích danh mục đầu tư và báo cáo

Chương 58: Chứng khoán hóa và quản lý vốn

1. Kinh tế học của chứng khoán hóa

2. Cấu trúc và cơ chế thác nước

3. Kinh tế học của chứng khoán hóa cho ngân hàng

4. Đánh giá rủi ro của trái phiếu trên tài sản

Chương 59: Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

1. Lý do cho quản lý danh mục đầu tư tín dụng

2. Trao đổi rủi ro tín dụng

3. Quản lý rủi ro tín dụng danh mục đầu tư (nghiên cứu trường hợp)

4. Ác bít giữa giá kinh tế và giá dựa trên xếp hạng

Mục 16 Kết luận và cải cách tài chính

Chương 60: Hệ thống tài chính và cải cách

1. Các khuyến nghị diễn đàn ổn định tài chính

2. Tài liệu trắng từ Nhà Trắng

3. Các lĩnh vực đang được các cơ quan chức năng tài chính kiểm tra gắt gao:

tóm tắt

Mục lục sách Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng 3

Documents

Transcript of Mục lục sách Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng 3