Finansų sistemos stabilumo vertinimas
13
FINANSŲ SISTEMOS STABILUMO VERTINIMAS 2011 lapkritis
description
Finansų sistemos stabilumo vertinimas. 2011 lapkritis. Lietuva tarptautinėse f inans ų rinkos yra vertinima palankiai. Šalies rizikos priedų indikatorių raida. 2. Lietuvos bankų sistema tapo labiau savarankiška. Bankų paskolų ir indėlių santykis. Bankų turto finansavimo šaltinių kaita. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of Finansų sistemos stabilumo vertinimas
FINANSŲ SISTEMOS STABILUMO VERTINIMAS
2011 lapkritis
2
Lietuva tarptautinėse finansų rinkos yra vertinima palankiai
200
400
600
800
1 000
2007 2008 2009 2010 2011
6 mėn. VILIBOR ir EURIBOR skirtumas5 m. CDSLietuvos ilgalaikių VVP eurais ir Vokietijos VVP skirtumai
Šaltiniai: Bloomberg ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Baziniai punktaiŠalies rizikos priedų indikatorių raida
3
Lietuvos bankų sistema tapo labiau savarankiška
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011II ketv.*Nefinansinių klientų indėliai
Lėšos iš patronuojančiųjų bankųĮsiskolinimas kitiems bankams ir finansų institucijomsIšleisti skolos VPSubordinuotosios paskolosKiti įsipareigojimaiAkcininkų nuosavybėVisas turtas
* Pokytis per ketvirtį.Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
Mlrd. Lt
0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Bankų sistemaPirmosios grupės bankaiAntrosios grupės bankai
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
ProcentaiBankų turto finansavimo šaltinių kaita Bankų paskolų ir indėlių santykis
4
Bankų paskolų portfelio kaitos tendencijos buvo panašios visoms ES šalims, o bankai tikisi, kad
artimiausiu metu kreditavimo veikla atsigaus
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
2006 04 2007 04 2008 04 2009 04 2010 04 2011 04 2012 04Kreditavimo standartaiSkolinimosi paklausa
Procentų skirtumas
Skol
inim
o są
lygų
grie
žtin
imas
/ au
gant
i pak
laus
a
Šaltiniai: Lietuvos banko atliktos komercinių bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų ir Lietuvos banko apskaičiavimai.
–20
–10
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011Lietuva LatvijaEstija SlovakijaVengrija VokietijaES27 vidurkis
Procentai
Šaltiniai: ECB ir Lietuvos banko skaičiavimai.
ES valstybių paskolų bendrąja verte portfelio kaita Skolinimo sąlygos ir paklausa
5
Bankų kreditavimo veikla, pasiekusį žemiausią lygį 2011 m. birželį, pradėjo nuosaikiai augti
–1,5
–1,0
–0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2008 2009 2010 2011
Mlrd. Lt
ValdžiaiFinansiniams tarpininkamsNefinansinėms įmonėmsNamų ūkiams vartojimo ir kitosNamų ūkiams būstui įsigytiIš viso
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskolų portfelio kaita
Grynoji palūkanų marža nuosaikiai ūgtelėjo ir pastaruoju metu stabilizavosi
Realioji palūkanų normų marža
6
0
1
2
3
4
5
6
7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Palūkanas uždirbančio turto pajamingumasPalūkanas kainuojančių įsipareigojimų kainaRealioji palūkanų marža
Procentai
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
7
Neveiksnių paskolų kokybė nuosaikiai gerėja, daugiausia dėl geresnės situacijos ne finansinių
įmonių sektoriuje
0
4
8
12
16
20
24
28
2007 2008 2009 2010 2011
Visos paskolosPaskolos verslo klientamsPaskolos būstui įsigytiVartojimo paskolos
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.Pastaba: lūžis duomenų laiko eilutėse nuo 2008 m. vidurio dėl pasikeitusio neveiksnių paskolų apibrėžimo.
ProcentaiBankų sistemos neveiksnios paskolos
8
Bankų pelningumas grįžo į prieš krizę stebėtą lygį
–50
–40
–30
–20
–10
0
10
20
30
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011III
ketv.RoARoE (skalė dešinėje)
Procentai Procentai
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
Bankų sistemos pelningumas
9
Bankų turi pakankamus likvidumo rezervus ir tenkina naujus Liquidity Coverage Ratio
reikalavimus
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Likvidumo rodiklisTrumpalaikių įsipareigojimų bankams ir visų įsipareigojimų santykisIndėlių ir paskolų (be tarpbankinių paskolų) santykis (skalė dešinėje)
Procentai
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
Bankų sistemos likvidumas Preliminarus bankų sistemos LCR rodiklis
10
Finansų sistema yra stabili, tačiau kai kuriems bankams vertėtų sustiprinti kapitalo bazę
6
8
10
12
14
16
18
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kapitalo pakankamumo rodiklisPirmojo lygio kapitalo pakankamumo rodiklisKapitalo pakankamumo normatyvas
Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.
Procentai
11
Bankų sistema turi pakankamus kapitalo rezervus, kad galėtų padengti kredito rizikos nuostolius, tačiau kai
kurie bankai ir toliau turėtų stiprinti savo kapitalo bazę
Labiausiai tikėtinas scenarijus: papildomo kapitalo poreikis – 60 mln. Lt
0
5
10
15
20
25
201103
201106
201109
201112
201203
201206
201209
201212
Kapitalo pakankamumo rodiklis procentais
Indekso sklaida Sklaidos tarpkvartilė Mediana
Šaltiniai: komercinių bankų duomenys ir Lietuvos banko apskaičiavimai.
12
Bankų sistema turi pakankamus kapitalo rezervus, kad galėtų padengti kredito rizikos nuostolius
Eksporto apimčių mažėjimo šokas: papildomo kapitalo poreikis – 230 mln. Lt
13
Bankų sistema turi pakankamus kapitalo rezervus, kad galėtų padengti kredito rizikos nuostolius
Rizikos premijų didėjimo šokas: papildomo kapitalo poreikis – 650 mln. Lt
0
5
10
15
20
25
201103
201106
201109
201112
201203
201206
201209
201212
Kapitalo pakankamumo rodiklis procentais
Indekso sklaida Sklaidos tarpkvartilė Mediana
Šaltiniai: komercinių bankų duomenys ir Lietuvos banko apskaičiavimai.
