PREVISÃO DE COTAÇÕES NO MERCADO A VISTA DE...
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GRUPO 12
Celso André Locatelli de Almeida
Gabriell Orisaka
Jorge Domingos Pizollato Filho
José Lucas do Nascimento Santos
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Nostrademus
COMPRA
VENDA
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O mercado de ações se caracteriza por possuir diversas variáveis e fatores que influenciam a dinâmica de preços das companhias;
Diversas técnicas de inteligência artificial tem sido largamente utilizadas na tentativa de reconhecer padrões e com isso otimizar estratégias de investimentos
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Demanda crescente por ferramentas do tipo “algorithmic trading”;
Baixo índice de acerto nas recomendações dos analistas das principais corretoras;
União das estratégias fundamentalista e técnica através da programação genética.
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Identificar quais regras de negociação adotadas apresentam maior grau de confiança;
Permitir que investidores iniciantes ou experientes recorram a uma única solução.
Inovação na tentativa de mensurar dados fundamentalistas na decisão de curto prazo.
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Desenvolver uma ferramenta auxiliar de suporte às decisões de compra e venda de ativos na Bovespa;
Predizer, com base no fechamento, dentre as 100 ações componentes do IBrX, quais são as melhores decisões de investimento em termos de acurácia e retorno esperado.
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Média Móvel
Regressão Linear
MACD
ADX
ROC
RSI
Estocástico
Williams %R
OBV
Bandas de Bollinger
Suporte e Resistência
Candlestick
Trend Lines
Padrões Gráficos
Teoria de Elliot
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EXEMPLO - REGRA TÉCNICA
REGRA MACD : Se a linha da Média Móvel de curto prazo cruzou pra baixo a linha da Média Móvel de longo prazo - > VENDA . Caso contrário - > COMPRA .
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Ibovespa
Dow Jones
Taxa Selic
Taxa de câmbio(Dollar)
Preço do produto
P/L
VPA
LPA
EV/EBIDTA
Dividend Yeld
Margem Líquida
Notícias Macroeconômicas
Notícias Setoriais
Notícias da empresa
Fatores externos
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Bovespa fecha em alta de quase 3% após redução da Selic
"Baixa dos juros é música para nossos ouvidos," diz Edemir Pinto, presidente da BM&FBovespa;
Olívia Alonso, iG São Paulo | 01/09/2011 10:43
Regra: A redução da taxa de juros favorece o aumento do valor de mercado das cias.
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INDIVÍDUO
FITNESS
GERAÇÃO
REPRODUÇÃO
CROSSOVER
MUTAÇÃO
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1. Crie uma população inicial aleatória
2. Repita até que um indivíduo "aceitável" seja encontrado, ou alguma condição de parada seja satisfeita
2.1. Avalie cada indíviduo/programa pela função de fitness
2.2. Aplique a evolução (reprodução, mutação, crossover)
3. Retorne o melhor indívíduo
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INDIVÍDUO
TERMINAIS : SÉRIE HISTÓRICA DE COTAÇÕES INDICADORES FUNDAMENTALISTAS INDICADORES TÉCNICOS VALORES ENTRE 0 e 100
FUNÇÕES :
OPERADORES LÓGICOS (And, Or, Not) OPERADORES CONDICIONAIS (If-then-else) OPERADORES DE COMPARAÇÃO ( >, <) OPERADORES MATEMÁTICOS ( + , - , * , / )
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FITNESS
• Tempo de observação (T)
• Horizonte de previsão (H)
ERRO =1
𝐻 𝑥𝑡+𝑗 − 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑗 𝑡 , 1 < 𝑡 < 𝑇𝐻𝑗=1
(Erro médio de previsão no horizonte H)
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EVOLUÇÃO
Reprodução : “sorteio” de indivíduos para a próxima geração
Mutação : Redefinição das regras de negociação, modificando a estrutura lógica do problema
Crossover : Recombinação de regras ou terminais, podendo gerar indivíduos melhores
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Protótipo que prever a cotação com base em 10 indicadores técnicos;
Desenha a árvore do melhor indivíduo
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EXEMPLO DE “SOLUÇÃO”
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Obtenção, classificação e mensuração de notícias
Atualização diária de dados
Filtragem da série histórica de cotações
Obtenção de expressões coerentes
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Base histórica de notícias
Implementar regras auxiliares de análise técnica
Implementar regras de análise fundamentalista
Comparar nossos resultados com outros modelos de previsão
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TRABALHOS RELACIONADOS
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NEUROINVEST
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TRADING SOLUTIONS
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Kaboudan, M. Genetic Programming Prediction of Stock Prices, Computacional Economics
Jin Li and Edward P.K. Tsang, Improving Technical Analysis Predictions: An Application of Genetic Programming
Jean-Yves Potvin, Patrick Soriano, Maxime Vallee. Generating trading rules on the stock markets with genetic programming
Fernando J. Von Zuben, Computação Evolutiva : Uma abordagem pragmática
Tom Heine Nätt. Generating Trading Systems Through Genetic Programming