MAE - Informe diario 22-07-2015
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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 135 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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PÁGINA
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
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13
4
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14
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13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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21
20
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
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INFORME DIARIONº 135 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 5.021,08 85.912,07
RENTA FIJA 566,91 6.953,46
FOREX 254,35 2.923,64
OCT 35,20 887,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.877,54 96.677,07
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
m. Jn
. 15
Pro
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28-j
ul
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30-j
ul
31-j
ul
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-4,96 %
5
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 135 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
92,45%
6,53%
0,00%
1,02%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 531,77 - -0,39% 0,00% 6.428,66 - 1,32% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 26,55 8,59 -0,56% -0,10% 454,16 70,64 2,82% -0,10%
Total Bonos 558,31 8,59 -0,40% -0,10% 6.882,82 70,64 1,42% -0,10%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,16
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
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200
300
400
500
600
700
800
900
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Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
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Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
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Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
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MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
18,27%
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 135 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-0
5-0
710-0
8-0
718-1
1-0
726-0
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805-0
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9-0
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910-0
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0-0
926-0
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310-0
5-1
318-0
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306-0
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414-0
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422-0
9-1
431-1
2-1
410-0
4-1
519-0
7-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500
28-0
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8
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9
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2-0
9
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3
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4-1
4
28-0
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4
28-1
2-1
4
Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 jun 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %22-07-15 164,76 -0,554% 162,59 1,34% 147,02 12,07%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 jun 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %22-07-15 321,7998 0,067% 317,4359 1,37% 282,3260 13,98%
Diario Mensual Anual
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INFORME DIARIONº 135 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
4080
120160200240280320360400440480520560600640680720
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
1-0
819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
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326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
519-0
4-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 jun 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %22-07-15 671,1091 -0,049% 649,8510 3,271% 580,5773 15,593%
Diario Mensual Anual
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Nº 135 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
0
3
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33
36
0 2 4 6 8 10
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 101,60 29,26 0,6 0,6
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 1,1 100,00 S/C
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,9 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,4 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,9 100,00 102,80 32,19 0,9 0,8
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,6 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 97,00 28,83 1,4 1,3
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,8 100,00 94,50 29,52 2,4 2,3
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,1 16,70 21,23 27,27 0,1 0,1
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,1 100,00 98,05 28,94 1,1 1,0
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,7 100,00 105,65 32,31 0,7 0,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 318,75 8,91 8,8 8,4
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,3 30,54 131,00 11,05 1,2 1,2
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,8 56,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,9 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,2 4,24 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 86,72 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,6 100,00 101,5000 7,38 1,64 1,6
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,6 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,2 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,0 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,3 100,00 98,0170 9,82 4,77 4,5
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,8 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,6 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,6 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,2 100,00 101,9000 8,72 0,20 0,2
T de C = 9,16 * Badlar Priv.(% n.a.) = 20,5500 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
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Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 135 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
20 25,35
27 26,25
34 25,00
42 24,00
48 24,00
56 25,50
63 25,60
69 25,00
83 25,80
91 25,80
97 25,25
104 25,90
111 25,95
119 26,35
126 26,30
132 26,00
146 26,75
153 26,65
160 26,80
181 27,20
209 27,25
216 27,65
223 27,75
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
375
405
435
465
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 135 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1376,00 -0,29% 89,43 101,90 -0,10% 8,56
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1329,00 -1,85% 191,64 No Cot - - - - - ----
As15p Bonar Vto. 2015 21,23 - - - - - 2,57 No Cot - - - - - ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 131,00 NR - - - - - 3,94 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1672,00 NR -1,32% 5,70 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 318,75 -0,55% 44,79 No Cot - - - - - ----
PARA Par en U$S ley Arg. 749,00 PP -3,35% 0,21 No Cot - - - - - ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 110,00 PP 0,00% 0,02 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
11
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
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ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic10-d
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ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
br
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br
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br
04-m
ay
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ay
14-m
ay
20-m
ay
27-m
ay
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-julSeri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-a
go
08-a
go
14-a
go
21-a
go
27-a
go
02-s
ep
08-s
ep
12-s
ep
18-s
ep
24-s
ep
30-s
ep
06-o
ct
10-o
ct
17-o
ct
23-o
ct
29-o
ct
04-n
ov
11-n
ov
17-n
ov
21-n
ov
28-n
ov
04-d
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ic17-d
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ic02-e
ne
08-e
ne
14-e
ne
20-e
ne
26-e
ne
30-e
ne
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-m
ar
09-m
ar
13-m
ar
19-m
ar
27-m
ar
06-a
br
10-a
br
16-a
br
22-a
br
28-a
br
05-m
ay
11-m
ay
15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
09-jun
15-jun
19-jun
25-jun
01-jul
07-jul
14-jul
20-julSeri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 135 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 21 de julio de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 7.420 0 182 0 0 0 7.602
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 6.002 0 188 0 0 0 6.190
Adjudicado 5.727 0 188 0 0 0 5.915
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 600% 0% 0% 0% 0% 0% 619%
Adjudicado / Posturas 95% 0% 100% 0% 0% 0% 96%
* solo tramo predeterminado
0 0 -1.687-1.693 0 6 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
29/0
7/15
12/0
8/15
26/0
8/15
09/0
9/15
23/0
9/15
07/1
0/15
21/1
0/15
04/1
1/15
18/1
1/15
02/1
2/15
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
20/0
4/16
04/0
5/16
18/0
5/16
01/0
6/16
15/0
6/16
29/0
6/16
13/0
7/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
26,04% 26,39% 26,96%27,64% 28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 161 210 252
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 21-07-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 135 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
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14
Pro
m. S
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
m. En.
15
Pro
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Pro
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Pro
m. A
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Pro
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Pro
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. 15
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5
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ul
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ul
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ul
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ul
21-j
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22-j
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24-j
ul
27-j
ul
28-j
ul
29-j
ul
30-j
ul
31-j
ul
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-8,52%
Stock de pases al día 22-07-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
23-jul-15 12.386,90 27-jul-15 43,20 Total hoy 12.430,10
Total Ayer 10.464,10
Diferencia 1.966,00
Var. % 18,79%
en adelante -
TOTAL 12.430,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 22,00% 13,00% 28,00% 13,00% 19,31% 13900,50 175
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
INFORME DIARIONº 135 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Julio Total 2015 DIARIO T o tal Julio Total 2015
254,35 2.923,64 18.476,25 52,20 638,96 3.273,22
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
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14
Pro
m. D
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14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
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15
Pro
m. M
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Pro
m. Jn
. 15
Pro
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5
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15
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15
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15
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ul-
15
10-j
ul-
15
13-j
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15
14-j
ul-
15
15-j
ul-
15
16-j
ul-
15
17-j
ul-
15
20-j
ul-
15
21-j
ul-
15
22-j
ul-
15
23-j
ul-
15
24-j
ul-
15
27-j
ul-
15
28-j
ul-
15
29-j
ul-
15
30-j
ul-
15
31-j
ul-
15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
12,63%
Cierre Forex: 9,1610
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,1595 #N/A
12:00 9,1605 #N/A
13:00 9,1595 9,1604
14:00 9,1595 9,1601
15:00 9,1600 9,1597
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,15889,15909,15929,15949,15969,15989,16009,16029,16049,1606
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-jul-15 25.000.000 9,1980 16,38% 16,82%31-ago-15 - 9,3288 16,71% 16,82%30-sep-15 - 9,4475 16,31% 16,37%30-oct-15 4.000.000 9,5675 16,20% 16,24%30-nov-15 3.000.000 9,7210 17,03% 17,06%30-dic-15 100.000 9,9444 19,39% 19,41%29-ene-16 100.000 10,1723 21,10% 21,12%29-feb-16 3.000.000 10,4715 23,52% 23,54%31-mar-16 - 10,7729 25,38% 25,40%29-abr-16 - 11,0867 27,21% 27,22%31-may-16 - 11,3544 27,83% 27,85%30-jun-16 - 11,6118 28,39% 28,40%
Total 35.200.000
0
50
100
150
200
Pro
m. Jn
14
Pro
m. Jl
14
Pro
m. A
go 1
4
Pro
m. S
ep. 14
Pro
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Pro
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15
Pro
m. Feb. 15
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15
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15
22-j
ul-
15
23-j
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15
24-j
ul-
15
27-j
ul-
15
28-j
ul-
15
29-j
ul-
15
30-j
ul-
15
31-j
ul-
15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
72,22 %
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 ACUM. 887.900.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
jul-
15
ag
o-1
5
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
jun
-16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-06-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.094,27 1.101,25 -0,63 % 1172,42 -6,67 % MERVAL 11.682,30 -3,82%
PETROLEO 51,41 51,35 0,12 % 58,58 -12,24 % BVPA 50.915,79 -1,08%
CRB SPOT 209,30 212,01 -1,28 % 227,17 -7,87 % DJI 17.851,04 -0,38%
BT2Y 0,71 0,68 3,00 bp 0,64 7,00 bp DAX 11.520,67 -0,72%
BT5Y 1,67 1,66 1,00 bp 1,64 3,00 bp FTSE 6.667,34 -1,50%
BT10Y 2,33 2,33 0,00 bp 2,35 -2,00 bp IBEX35 11.484,30 0,22%
BT30Y 3,03 3,07 -4,00 bp 3,12 -9,00 bp
LIBOR 180 0,47 0,46 0,60 bp 0,44 2,79 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,75 13,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 22-07-15 1,0929 3,2229
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
22-07-15 0,25 -75 bp 30-jun-15 9,0865 2,63
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
09-0
6-1
5
11-0
6-1
5
15-0
6-1
5
17-0
6-1
5
19-0
6-1
5
23-0
6-1
5
25-0
6-1
5
29-0
6-1
5
01-0
7-1
5
03-0
7-1
5
07-0
7-1
5
10-0
7-1
5
14-0
7-1
5
16-0
7-1
5
20-0
7-1
5
22-0
7-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
09-0
6-15
11-0
6-15
15-0
6-15
17-0
6-15
19-0
6-15
23-0
6-15
25-0
6-15
29-0
6-15
01-0
7-15
03-0
7-15
07-0
7-15
10-0
7-15
14-0
7-15
16-0
7-15
20-0
7-15
22-0
7-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1094,27 PETROLEO 51,41
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
abr-
15
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
24-06-15 2,37
25-06-15 2,41
26-06-15 2,47
29-06-15 2,33
30-06-15 2,35
01-07-15 2,42
02-07-15 2,39
03-07-15 2,38
06-07-15 2,29
07-07-15 2,25
08-07-15 2,20
10-07-15 2,40
13-07-15 2,45
14-07-15 2,39
15-07-15 2,36
16-07-15 2,35
17-07-15 2,35
20-07-15 2,38
21-07-15 2,33
22-07-15 2,33
T. Bond 10Y ( *)
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
24-06-15
25-06-15
26-06-15
29-06-15
30-06-15
01-07-15
02-07-15
03-07-15
06-07-15
07-07-15
08-07-15
10-07-15
13-07-15
14-07-15
15-07-15
16-07-15
17-07-15
20-07-15
21-07-15
22-07-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
412/0
2/1
510/0
4/1
502/0
6/1
522/0
7/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2015
TED Spread
18
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.947.550 11,62% 15,17% 23,03% 24,61%
mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.695.049 12,00% 15,82% 25,72% 27,61%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
ene-14
abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
abr-1
5
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
720.000
760.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
mar-
07
jun-0
7
sep-0
7
dic
-07
feb-0
8
may-0
8
ago-0
8
nov-0
8
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
mar-
10
jun-1
0
sep-1
0
dic
-10
feb-1
1
may-1
1
ago-1
1
nov-1
1
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
mar-
13
jun-1
3
sep-1
3
dic
-13
feb-1
4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
abr-
15
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
ene-0
7
abr-
07
jul-
07
oct-
07
ene-0
8
abr-
08
jul-
08
oct-
08
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
ene-1
0
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
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4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
abr-
15
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
may-15 3,61% 2,57%
dic-14 20,13% 11,94%
jun-14 37,40% 27,41%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jun-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
07-0
6-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5441
Mediana 20,5000
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4335
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,11%
Cantidad de observaciones 129
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0012
Desvío estándar 0,0302
Volatilidad anualizada 47,97%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
Resumen del día miércoles 22 de julio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 135 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 10/07/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 517.781 510.594 495.431 7.187 1,41% 22.350 4,51%
Circ. Monetaria 407.566 396.138 375.952 11.428 2,88% 31.614 8,41%
en el público 368.860 358.896 340.153 9.964 2,78% 28.707 8,44%
en Ent. Fin. 38.705 37.241 35.796 1.464 3,93% 2.909 8,13%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 110.215 114.456 119.479 -4.241 -3,71% -9.264 -7,75%
Pases Pasivos 17.259 10.422 11.439 6.837 65,60% 5.820 50,88%
Depósitos en Pesos 982.959 980.647 934.916 2.312 0,24% 48.043 5,14%
Del Sector Privado (*) 780.165 797.426 740.675 -17.261 -2,16% 39.490 5,33%
A la vista 384.105 400.712 349.755 -16.607 -4,14% 34.350 9,82%
A plazo 369.440 371.738 365.395 -2.298 -0,62% 4.045 1,11%
Del Sector Público (*) 202.794 183.221 194.241 19.573 10,68% 8.553 4,40%
A la vista 114.097 96.324 107.144 17.773 18,45% 6.953 6,49%
A plazo 73.953 75.417 74.848 -1.464 -1,94% -895 -1,20%
Depósitos en u$s 10.413 10.353 9.734 60 0,58% 679 6,98%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.321 7.135 7.277 186 2,61% 44 0,60%
Efectivo en E.F. en U$S 845 815 809 30 3,68% 36 4,45%
Préstamos al Sector Privado En $ 635.388 631.710 609.320 3.678 0,58% 26.068 4,28%
En U$S 4.426 4.495 4.400 -69 -1,54% 26 0,59%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero
2009
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2010
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2011
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2012
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2013
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2014
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2015
Marz
o
Mayo
millo
ne
s d
e p
eso
s
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual