IL METODO TORREGGIANI-1° libro-corso
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La 1 Opera:Il metodo Torreggiani
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PREMESSA IMPORTANTE
Tutte le durate dei Cicli ed i vari settaggi eregole sono quelli riportati nel libro diTorreggiani 1 e 2
Come detto nel libro e durante i corsi, questedurate, settaggi, regole possono subire alcunevariazione al variare dei mercati
Non cambia la logica dei cicli, di analisi e ditrading che sono perennemente valida
Non tutti le slide sono presentate durante i corsi- permaggiori dettagli fare riferimento ai libri diTorreggiani 1 e 2
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Il metodo Torreggiani (1 libro)
Parla di Trading e Cicli sul contratto Fib Definizione di Trend
Media Mobile Semplice Supporti e Resistenze Trend-Line (1x1-1x2-1x4 Torreggiani)
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Il metodo Torreggiani (1 libro)
Velocit e Accelerazione Volumi
Stop-Loss Stop-Loss-Profit Piano di Battaglia e Timing (pitagora-
oscilla-battleplan)
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Facciamo un Ripassosui Cicli e sui loro
PRINCIPIFONDAMENTALI
(da J.J. Murphy e Torreggiani 1)
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Ampiezza-Periodo-Fase(Validi per i Cicli Finanziari)
Ampiezza: altezza di un Ciclo (da Mina Max)
Periodo: tempo trascorso tra 2 Minimidi un Ciclo
Fase: distanza temporale tra i Minimidi 2 Cicli (talvolta tra Max)
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AMPIEZZA-PERIODO Variabili
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FASE
Fase?
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CICLI IN FASE (Fase=0)
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Principi Fondamentali sui Cicli
1. Principio della Somma : tutti i movimenti di prezzo sono una sommatoria di tutti i cicli attivi
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Principi Fondamentali sui Cicli
2. Principio dellArmonia : le onde vicine sonocollegate fra loro da unentit numerica(in genere 2- ma anche 3 o 4)
3. Principio della Sincronicit : i cicli di periodidifferenti tendono a formare Minimi
simultanei (alle volte anche Massimi)
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Principi Fondamentali sui Cicli
Armonia eSincronicit
Mancanza diSincronicit
Mancanza diArmonia
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Altri Principi sui Cicli
5. Principio della Variazione : tutti i principi precedenti sono solo forti
tendenze ma non regole fisse6. Principio della Nominativit : c un
principio di armonicit tra i vari mercati(tendono ad avere cicli simili)
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Altri Principi sui Cicli (aggiunta)
7. Principio della Traslazione : ilMassimo di un Ciclo sar pi vicinoallinizio Ciclo in caso di TrendRibassista- sar pi vicino alla fine delCiclo in caso di Trend Rialzista.In un Trend al Rialzo (ribasso) i prezzi
rimangono per pi tempo al Rialzo(ribasso)
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Modello Ciclico
Studio dei Cicli e segnali per ilTrading:
OSCILLA (Oscillatori che definisconoaree di Ipercomprato-Ipervenduto per ivari Cicli)
PITAGORA (Oscillatori basati sulla
Velocit per i vari Cicli(non fanno previsioni)
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Modello Ciclico
Studio dettagliato dellaspettoTemporale dei Cicli e previsioni sul
futuro andamento Ciclico dei mercati:MULTICICLI (=BATTLEPLAN)
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Modello Ciclico- 2 sottocicli
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Modello Ciclico- Trend
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Modello Ciclico- 3 sottocicli
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Es. il Ciclo maggiore (blu) composto da 4 cicli inferiori(vedi frecce)
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Modello Ciclico
Ipotizzando un Ciclo superiore comequello della figura (inizia e finisce a livellisimili) tendenzialmente sar composto da:
1 ciclo al rialzo 2 cicli laterali 1 ciclo ribasso
Questo sarebbe il Classico Ciclo neutrale
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Modello Ciclico
Per Cicli al rialzo la sequenzatendenzialmente sar:
3 cicli al rialzo; 1 ciclo al ribasso
Per Cicli al ribasso la sequenzatendenzialmente sar:
1-2 cicli al rialzo; 2-3 cicli al ribasso
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Modello Ciclico
Variabili Effettive:
N. di Sottocicli Ampiezza Ciclo pi breve Proporzioni Ampiezze Cicli
Trend
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Modello Ciclico
Il modello va utilizzato soprattutto per iTempi, non per gli Spazi (Prezzi)-(i Prezzi sono in genere una conferma dei Tempi)
Come Tempi di riferimento per i vari Ciclisi usano quelli provenienti dallAnalisiEmpirica
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Modello Ciclico (regole)
I cicli vanno analizzati dai pi lunghi ai pi brevi
E pi semplice individuare i Min che iMax di un ciclo
I Max e i Min dei prezzi ci aiutano acentrare i Cicli
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Modello Ciclico (regole)
Per individuare inizio, massimo e fine diun ciclo ci si aiuta con oscillatori eindicatori
quanto pi landamento dei prezziassomiglia al modello (correlazione), tanto
pi ho fiducia nella previsione ciclica
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Modello Ciclico (regole)
Medie Mobili, Trend Line, Supporti eResistenze, Oscillatori acquistano un diversosignificato
I cicli al rialzo tendono a durare di pi e sono alrialzo per oltre met del tempo
I cicli al ribasso tendono a durare di meno e nonnecessariamente sono al ribasso per oltre metdel tempo (ribassi rapidi e non persistenti)
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Torniamo ai concetti del
1 libro di Torreggiani
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Il TREND
RIALZISTA: Max e Min crescenti
RIBASSISTA: Max e Min decrescenti
LATERALE: non c una regola evidente
tra Max e Min consecutivi
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Il Trend
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Le Medie Mobili
Il modo pi semplice per pulire unsegnare ed isolare il Trend sono le
MEDIE MOBILI Quali sono le Migliori?
Semplice
Esponenziale Pesata
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Media Mobile semplice
Utilizzando una sola MM (semplice) tagliotutti i periodi al di sotto del valore dicalcolo della MM stessa
Introduco un ritardo pari a:(N. dati-1)/2
Riduco lintensit del segnale Originale
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Taglio dei Periodi al di sotto di N dati di calcolo
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Taglio dei Periodi al di sotto di N. dati di calcolo
M di M bil li
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Media Mobile semplice
Regola Generale:utilizzando una MM semplice a n.dati posso analizzare Periodi paria n. dati x 2
M di M bil
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Media Mobile pesata
Le MM Exp. (o pesate in genere) nontagliano tutti i periodi al di sotto delvalore di calcolo della MM stessa
Introduco un ritardo che non dipendelinearmente dal N. dati di calcolo
Riducono lintensit del segnale Originale
Confronto MM semplice - MM exp
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Confronto MM semplice MM exp.
Confronto MM semplice-MM exp
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Confronto MM semplice MM exp.
MM exp. :Ritardo + Riduz. segnale
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(n. dati di calcolo mm=periodo Ciclo)
Confronto MM semplice-MM exp.
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(n. dati di calcolo mm=periodo Ciclo pi corto)
Utilizzo Medie Mobili (Conclusioni)
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Utilizzo Medie Mobili (Conclusioni)
I 2 Cicli del segnale sono ben visibili conle MM
Il segnale della MM Semplice pi forte I ritardi sono uguali (quasi) La MM semplice toglie tutti i Periodi pi
bassi (maggiore filtro)
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In definitiva per lo studio dei Cicli leMM semplici sono da preferirsi alleMM pesate
Le MM pi corrette sono quelle chehanno periodi di Calcolo pari a: P/2 P/4
P/8 P/16
(P=periodo del Ciclo che si sta studiando)
Utilizzo Medie Mobili (Conclusioni)
Utilizzo di Varie MM semplici (2 sottocicli)
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Utilizzo di Varie MM semplici (sottocicli 2-2-3-2)
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Utilizzo Medie Mobili (Conclusioni)
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Utilizzo Medie Mobili (Conclusioni)
Da questi semplici studi sembra chele MM migliori per un Ciclo di periodo
P siano quelle con calcolo pari a P/4e P/8 le MM pari a P/16 sono pi indicate per i
segnali di ingresso/uscita- il taglio diquesta con la MM P/2 mi d unaconferma del segnale
Es: Regola delle Medie
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Es: Regola delle Medie
La MEDIA MOBILE indicativa di ciascun CICLO di durata pari a circa 1/8 della duratadel CICLO.Es: Ciclo a 68 ore.
con i dati a 15 minuti (4 ogni ora) la MMindicativa sar:(68*4)/2=136 dati (da 15 minuti)(68*4)/4=68 dati
(68*4)/8=34 dati(68*4)/16=17 dati
Digressione:
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gStudio dei Cicli mediante Diff. Medie Mobili
Se Utilizzo la differenza di 2 MM:una MM breve che toglie il disturbo deiperiodi brevi lasciando immutati gli altriperiodiuna MM lunga che toglie tutti i periodiinferiori
dalla sottrazione delle 2 MM rimangono iperiodi compresi fra le 2 MM stesse
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Studio Cicli: Diff Medie Mobili
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Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
Laspetto Ciclico del mercato cospiuttosto chiaro
Abbiamo buona coincidenza tra Min e Maxdi mercato e dellOscillatore (che diminuisceal crescere della MM pi breve)
Andrebbero distinti i Min sotto lo 0 e iMax sopra lo 0
Studio Cicli: Diff Medie Mobili
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Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
se centro le Medie Mobili devo spostarleindietro di: (N. periodi-1)/2
mi mancheranno gli ultimi (N-1)/2 datidelle MM ma lobbiettivo principale lostudio dei Cicli da un punto di vistastatistico
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Confronto: Differenze 2 MM 2MM centrate
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Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
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Laspetto Ciclico del mercato sembraancora pi evidente Abbiamo migliore coincidenza tra Min e
Max di mercato e dellOscillatore Sono pi frequenti Min sotto lo 0 e i Maxsopra lo 0
In genere la distribuzione piequilibrata (minori eccessi)
Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
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Come gi detto in questo caso metter inevidenza i Cicli inferiori a 35 periodi esuperiori a 5 periodi
Attraverso lo studio delle distanze traMinimi posso stabilire una durata media diquesti Cicli
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Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
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alla fine del processo otterr una serie diperiodi che in base a questo studio possoconsiderare i pi stabili (o meglio menoinstabili)
sar su questi Cicli che concentrer la miaOperativit
utilizzer questi periodi come valori di Calcolodegli Oscillatori pi comuni, che risulteranno piprecisi e tempestivi per il nostro Trading
Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
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vediamo un esempio:supponiamo di avere dei dati giornalieri- diavere utilizzato la differenza di 2 MM centrate edi avere misurato da minimo a minimo i
seguenti Cicli:(di seguito il foglio excel di esempio)
Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
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A me interessa che il risultato nella cella C15, ovvero il rapporto traMedia dei cicli e la Deviazione Standard.
Studio Cicli: Diff. Medie Mobili
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far questo procedimento per diverse coppie dimedie mobili- conter i cicli da minimo aminimo- calcoler la media dei cicli e ladeviazione standard come nel foglio excel
precedente- otterr altri rapportiMedia/Deviazione Standard i Cicli pi stabili sono quelli che hanno i valori
pi alti di Media/Deviazione Standard
Studio Cicli: Altri metodi
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Lo stesso tipo di risultato (anche pipreciso) lo posso ottenere mediante laTrasformata di Fourier (o la trasformatadi Hilbert)
questi metodi sono pi complessi e nonverranno qui trattati
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Torniamo di nuovo aiconcetti del 1 libro di
Torreggiani
Supporti/Resistenze
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pp
I Cicli cambiano la Valenza dei Supp./Resist. Un S./R. di un Ciclo maggiore avr pi
importanza di quello di un Ciclo minore
I S./R. del Ciclo precedente hanno importanza per il Ciclo superiore, ma meno importanza per il Ciclo successivo (dello stesso grado)
Inizio e fine di un Ciclo sono punti diSupp./Resist.
Supporti/Resistenze
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Trend Line
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Trend Line
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La Trend L. anche importante per ladefinizione del livello di fine ciclo: ciclo rialzo: termina sopra T. L. o si appoggia Ciclo neutro: termina sotto T.L. (ma non sotto il
minimo di partenza del ciclo) Ciclo Ribasso: termina molto sotto T.L.
(preferibilmente sotto inizio ciclo)
Trend Line Torreggiani
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Retta che congiunge 2 Min (o 2 Max) o Min eMax anche attraversando dei prezzi
Valgono le regole dette in precedenza sulleTrend Line classiche
Trend Line Torreggiani
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la 1x1 la pi lunga e unisce 2 Min (o Max)di rilievo
la 1x2 parte dallultimo Min (o Max ) e arriva
al successivo Min (o Max) la 1x4 si traccia con la stessa regola
Trend Line Torreggiani
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Cicli Classici di lungo Periodo(evidenza empirica) (vale la regola del 2)
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(evidenza empirica)- (vale la regola del 2)
30 anni 15-16 anni 7,5-8 anni 4-4,5 anni 2-2,25 anni 1 anno
Cicli classici
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Cicli classici
Questi Cicli valevano per ilmercato italiano (ora sono
variati come durata) Vale la regola del 2, ovveroogni Ciclo superiore formatoda 2 cicli Inferiori
Cicli Classici di Medio/BrevePeriodo (vale la regola del 2)
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Periodo (vale la regola del 2)
1 anno (Tracy+4)= 1600 ore = 4 Intermedi Intermedio = 400 ore = 60gg di borsa aperta Tracy+2= 200 ore = 30 gg di borsa aperta Tracy+1 = 100 ore= 15-16 giorni operativi Tracy = 50 ore= 7-8 giorni operativi (settimanale) Tracy-1 = 25 ore= 3-4 giorni operativi Tracy-2 = 12,5 ore= 1,5-2 giorni operativi
Questi cicli erano stati concepiti per giornate dicontrattazione di 7-8 ore (sul mercato italiano).
Il metodo Torreggiani (1 libro)
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Il metodo Torreggiani (1 libro)
Un Ciclo al Rialzo tende a durare il 10-15 % in pi di un Ciclo in discesa (o neutro)
Un Ciclo al Ribasso tende a durare il 10-15% in
meno di un Ciclo in salita (o neutro) Principio della Variazione: in un Trend al
Rialzo (ribasso) i prezzi rimangono per pitempo al Rialzo (ribasso) Max (min)
pi a destra.
Il metodo Torreggiani (1 libro)
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Il metodo Torreggiani (1 libro)
Si operava principalmente sui Cicli Tracy Il Ciclo giornaliero (in quel momento), durava
circa 7 ore (invece che 8) e il Tracy, dopo l11
settembre durava 42-49 ore Il Ciclo Intermedio pu durare 6-8 Tracy per untotale di 40-45 gg circa
Ogni 6 mesi circa ci sono 3 Intermedi (invece di 2)
Qualcosa era cambiato nei Cicli
Il metodo Torreggiani (1 libro)
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Il metodo Torreggiani (1 libro)
REGOLE AUREE: Assicurati di aver appreso il Metodo Abbi fiducia nel Metodo e attieniti alle sue
indicazioni Usa sempre gli Stop-Loss
Il metodo Torreggiani (1 libro)
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gg ( )
REGOLE OPERATIVE: Ingressi, S.L. ed Uscite in Take-Profit si
fanno in base al Ciclo inferiore al Ciclo su
cui stiamo Operando
Il metodo Torreggiani (1 libro)
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8/14/2019 IL METODO TORREGGIANI-1 libro-corso
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gg ( )
REGOLE OPERATIVE: 1: individuare posizione ciclica e Trend 2: segnali di ingresso attraverso tagli di
medie mobili (2 o 3) o di trend-line o diindicatori.
3: posizionamento Stop-Loss ed
eventualmente di Stop-loss-profit
Il metodo Torreggiani (1 libro)
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gg ( )
REGOLE OPERATIVE: Se un Ciclo neutro scender sotto la Trend-Line
(1 punto-minimo intermedio) Se un Ciclo in salita chiuder vicino alla Trend-
Line (al massimo appena sotto) Se un Ciclo al ribasso chiuder sotto il punto di
partenza (e comunque molto sotto la T.L.) Si pu anche considerare la MM pari a Periodo/2
al posto della Trend Line
Trend Line
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Trend Line e MM
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Il metodo Torreggiani (1 libro)
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Il concetto essenziale che i tempi sono diconferma ai prezzi, e se i tempi non sonoidonei (maturi) i prezzi possono dare falsi
segnali.Questo uno dei cardini del Trading Ciclico
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