Guia de Eviews

8/19/2019 Guia de Eviews

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GUIA DE EVIEWSManuel Echandía.

1. Para correr una regresión

LS PIB C IDEP GCP UTILIDADES DIIDE!D"SEs#a$os #ra%a&ando con una %ase de '' o%ser(aciones ) * (aria%les+ , coe-icien#es.

!"TA GUA/DA/ LA ECUACI0! C"! NAME A 2UE CADA E3 2UE SEE4ECTUA U!A !UEA /EG/ESI"! SE UELE! A CALCULA/ L"S /ESIDU"S

2. CAMBIO ESTRUCTURAL

2.A. Diagnostico General

La idea es hacer 5rue%as de cada coe-icien#e o con&un#o de ellas con el -in de

e(aluar la es#a%ilidad %a&o res#ricciones

2.1 Camio !e interce"to )6o 5endien#e+ su&e#o a algunos cons#an#es E7EMPL" 1 8o c91: ; c


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Menu ie 6 s#a%ili#) #es#6 /ecursi(e Es#i$a#ion 6 /ecursi(e Coe-icien#e 6 en laca&a ue a5arece solo incluir el coe-icien#e ue se e(alua

La idea es ue si la serie se sale de las %andas se rechaa la hi5ó#esis nula.

E7EMPL" = 8o c9=: ; c


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Ahora #ene$os hacer la 5rue%a de cho.

2.% #r$eas !e C8"Ka. Prue%a de C8"K B/EA P"I!T Par#e la regresión en =.

Menu ie 6 s#a%ili#) #es#6 #es# cho %rea 5oin# 6 se inclu)e el aFo de 5osi%lecor#e 91N'*1:.

La idea es ue se se5ara las dos $ues#ras ) a #ra(es de la -or$ula de cho+ es#e(eri-ica ue si los coe-icien#es de las dos regresiones son iguales o no.

Para el caso del e&e$5lo se iden#i-ico co$o 5osi%le aFo de cor#e a 1N'*1Chow Breakpoint Test: 1984:1

F-statistic 14.12791 Probability .!o" likelihoo# ratio $%.74&7$ Probability .

8o @8a) es#a%ilidad es#ruc#ural Bi ; B& 5ara #odo el 5eriodo.8a @!o ha) es#a%ilidad.

4#a%laO51+TQ=R9P1:+α ; 4#a%laO,+'+,α;=.? V 1*.1= 9Calculado:.Por #an#o se rechaa la hi5ó#esis nula. .

?


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%. Prue%a de C8"K 4"/ESTCATS Par#e la regresión en =.Menu ie 6 s#a%ili#) #es#6 #es# cho -ores#ca#s 6 ella analia 5eriodos @ 91N'?1

1N'**:.

Chow Forecast Test: Forecast 'ro( 198&:1 to 1991:4

F-statistic 2.1292 Probability .12491!o" likelihoo# ratio 82.2&4% Probability .19

Test )*+ation:,epen#ent ariable: PB/etho#: !east 0*+ares,ate: 92$ Ti(e: 1%:240a(ple: 197:1 1982:4ncl+#e# obserations: $2

ariable Coe''icient 0t#. )rror t-0tatistic Prob.

C 1124.&27 14&.71$4 7.82&289 .,P .4$44&7 .1$&2 2.97129 .473CP .&84$&7 .177997 2.1%&% .&$9

T!,5,)0 2.&78$7 .29874 7.9&71&4 .,,)6,0 1.8&999& .847149 2.171984 .&49

-s*+are# .99&2%2 /ean #epen#ent ar &421.$17 5#+ste# -s*+are# .992%88 0.,. #epen#ent ar &28.$%9&0.). o' re"ression 28.9$&4 5kaike in'o criterion 9.%29%0+( s*+are# resi# &799.&% 0chwar criterion 9.78791%!o" likelihoo# -244.%77 F-statistic 17&2.4$,+rbin-;atson stat 1.$1417% Prob


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Cri#erio P(alor de 7B V 1Qα ......./echaa 8o.

%.2 #r$eas !e /a$se) Tes# 8o ε ∼ !9H+σ= : Errores nor$ales

8a Errores no son nor$ales

1. Pri$ero se genera la (aria%le de residuos Genr ET; resid=. Luego se gra-ico el residuo con la (aria%le de5endien#e

grou5 gra 5i% e# @agru5a las (aria%les."ra.scat"ra'ica el "r+po?

,


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-1

-$

$

1

2$ & &$ 4 4$ $

PB

) T

?. Se (e la -or$a del gra-ico Si #iene la -or$a lineal 1.

Si #iene la -or$a cuadr#ica =. así sucesi(a$en#e.

*. Iden#i-icado el grado se corre ra$se) colocando los reagos iden#i-icados. 95ara elcaso asu$a$os ;1:

a(sey )0)T Test:

F-statistic 2$.74142 Probability .2!o" likelihoo# ratio 24.2$&1 Probability .1

Test )*+ation:,epen#ent ariable: PB/etho#: !east 0*+ares

,ate: 92$ Ti(e: 1%:$%0a(ple: 197:1 1991:4ncl+#e# obserations: 88


C 998.$12& 14.&%8 9.$%7887 .,P .4&9$88 .19974 &.997221 .13CP .221&8% .192&% 1.1%&74& .2479

T!,5,)0 .49742 .2$297 2.422924 .17%,,)6,0 -1.78%24$ .842822 -2.119&%4 .&71

FTT),@2 7.&9)-$ 1.4%)-$ $.7&%1 .

-s*+are# .99792& /ean #epen#ent ar &8%$.8&& 5#+ste# -s*+are# .997797 0.,. #epen#ent ar %&.720.). o' re"ression 29.$727& 5kaike in'o criterion 9.%77&290+( s*+are# resi# 71712.8& 0chwar criterion 9.84%2&8!o" likelihoo# -419.82$ F-statistic 788.$11,+rbin-;atson stat 1.2%&7&2 Prob


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&. OTRAS #RUEBAS

&.1 Test !e Kald Para coe-icien#es res#ringidos.

8o Se cu$5le la res#ricción 5ro5ues#a /% ; r

8a !o se cu$5le la res#ricción.

ie 6 Coe--icien# #es# 6 Kald Z coe-i. /es#ric. @en la (en#ana colocar la res#ricción.

Por e&e$5lo si #engo #res res#ricciones C91: C9=: C9*: ; 1 + C9?: ;H.,+ C9*: ; C9=:

;al# Test:)*+ation: ntitle#

6+ll Aypothesis: C


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La 5ro%a%ilidad es ?*W α+ 5or lo ue se ace5#a la hi5ó#esis nula.

&.% 'ariales redundan#es 9caso in(erso:

En es#e caso #ene$os el $odelo co$5le#o+ inclu)endo IDP+ ) ahora e(alua$os si es 5er#inen#e eli$inarlo.

8o El coe-icien#e es cero de IDP8a El coe-icien#e de IDP no es cero

La 5ro%a%ilidad es ?*W α+ 5or lo ue se ace5#a la hi5ó#esis nula.

e#+n#ant ariables: ,P

F-statistic .917%%2 Probability .&4872!o" likelihoo# ratio .9%7%& Probability .&2$279

Test )*+ation:,epen#ent ariable: PB/etho#: !east 0*+ares,ate: 92$ Ti(e: 18:210a(ple: 197:1 1991:4ncl+#e# obserations: 88


C 7&8.1&27 98.79%9 7.$2$847 .3CP 1.1&94 .%112 18.4899 .

T!,5,)0 1.211241 .1%982 7.1%&%2$ .,,)6,0 1.4%8$ .%292 2.&&4%$2 .219

-s*+are# .997241 /ean #epen#ent ar &8%$.8&& 5#+ste# -s*+are# .99714& 0.,. #epen#ent ar %&.720.). o' re"ression &&.%7%8 5kaike in'o criterion 9.91$88$0+( s*+are# resi# 9$2%%.%7 0chwar criterion 1.2849!o" likelihoo# -4&2.2989 F-statistic 1121.9,+rbin-;atson stat 1.8%418 Prob


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( DETECCION DE AUTOCORRELACION DE ORDEN 1 ) SU#ERIOR.

(.1 M*to!o gr-icoE(alua$os @e# ) @e#Q1 . Genr e#1;e#9Q1: @generando e#Q1

Agru5ando grou5 $anuel e# e#1Creando el gr-ico $anuel.sca#9r:

-1

-$

$

1

-1 -$ $ 1

)T

) T 1

El 5ro%le$a es ue es#e $e#odo no es conclu)en#e. De5ende de la decisión delin(es#igador.

(.2 Anali+an!o el Dur%in8o D;= 95;H: !o e[is#e au#ocorrelación de orden 1.8a D≠= 95≠H: E[is#e au#ocorrelación de orden 1.

N

Z o n aa c e p t a c i o n

h o .

Z o n ar e c h a z o

h o .


h o .I n d e c i s i ó n I n d e c i s i ó n

D L D U 4 - D L 4 - D U1 . 71 . 5


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(.% #r$ea !el Correlogra$aie 6 residual #es# 6 correlogra$a sueare residual6 @Incluir el nu$ero de reagos9?Y:.

Las líneas 5un#uadas corres5onden a %andas+ si la gra-ica sale de la %anda nosencon#rare$os en el reago a la ue ella corres5onda. En nues#ro caso de orden 1.Por o#ro lado de%e$os #ener en consideración ue el (alor de AC es el @ρ +

!o#a es#e $e#odo se 5ude usar #a$%ien 5ara au#ocorrelación de orden su5erior.

(.& #r$ea Asin#ó#ica

Si Q1.NY V ρ R 9T\16=: V 1.NY ace5#o 8o.

Pri$ero clculo de @ρ + 5or lo ue se hace la regresión en#re e# ) e#Q1e# ; ρRe#Q1 µ..Ls e# e#1Scalar /ho @De-ine la (aria%le escalar/ho ; C91: @Asigna el (alor del 5ri$er coe-icien#e a /ho.

1H


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Ls 5i% c id5 gc5 u#ilidades di(idendoScalar /ho1/ho1 ; 1Q ]DK6= Para calcular el rho con el dur%in de la regresión. !o#a los dos /ho+ de%erían ser iguales.

Scalar cri#dCri#d ; /ho R sr 9]rego%s: @rego%s es el nu$ero de o%ser(aciones.

Es decir calculando R 9T\16=:.

Scalar cri#d1Cri#d1 ; /ho1 R sr 9]rego%s:

(.( Bre$s, God-re)

8o 51;H+ 5=;H+ 5?;H+ !o e[is#e au#ocorrelación de orden su5erior.8a E[is#e au#ocorrelación de orden su5erior.

ie 6 /esidual Tes# 6 Serial Correla#ion L.M. @ Incluir ?Y reagos.

El $odelo ue se es#a 5ro(ando es E#; ρ1RE#91: ρ=RE#9=:^^ ρnRE#9n:.

9TQ2:R/\= _= T

11


h o .


h o .


h o .

- 1 . 9 6 1 . 9 6


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Bre+sch-3o#'rey 0erial Correlation !/ Test:

F-statistic 1.4$7&&4 Probability .11298bsE-s*+are# 4%.4171& Probability .114$12

Test )*+ation:,epen#ent ariable: )0,/etho#: !east 0*+ares,ate: 92$ Ti(e: 18:&


C 11%.&$81 11.99%$ 1.48&& .2999,P -.29489 .177$9 -.27&%$8 .78$$3CP -.&%1%2 .11881$ -.&4&$4 .7%22

T!,5,)0 .&&7$&$ .222&79 1.$178&9 .1&$8,,)6,0 .1$47% .7%&27& .227$8 .842

)0,


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o .


h o . In d e c i s i ó n

L D U7

(.- #r$ea !e Beranl$tt K#%%8o !o ha) au#ocorrelación8a 8a) au#ocorrelación.

g; 9SECen di-erencia 6 SEC:

Si gVdL ..../echao 8o. gWdL ....Ace5#a 8o.

Scalar SEC1;]ssr @ca5#ura el deno$inador

Q Calculo del nu$erador eua#ion reglin1.ls d95i%: d9gc5: d9id5: d9u#ilidades: d9di(idendos: !o#a d9R: denon#a di-erenciasScalar SEC=;]SS/

SCALA/ g;sec=6sec1.

1?

mailto:SEC1%3D@ssrmailto:SEC1%3D@ssrmailto:SEC1%3D@ssr


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- CORRECION DE AUTOCORRELACION.

Se reco$ienda corregir 5or de la siguien#e -or$a+ 5ara $e#odos au#ocorrelacionesde orden 1.

Es#e $e#odo es conocido 5or el de Crocor cord.Eua#ion.ls 5i% c id5 u#ilidades di(idendos ar91: !o#a la 5rue%a de ca$%io es#ruc#ural no se 5uede correr 5ara las regresionescorregidas de es#a -or$a.

1*


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/ETEROCEDASTICIDAD.

.1 M*to!o gr0ico+ se calculan los errores E# al cuadrado ) se e-ec#`a un gr-ico enrelación con [#+ la (aria%le ue se cree ue causa la he#eroscedas#icidad +. serie e#;resid Guardar los errores

. series e#=;e#\=. grou5 Manuel id5 e#\

. Manuel.sca#9r:

.= #r$ea !e ,ite Calcula la siguien#e ecuación

E\= ; ao a1_1 a=_= a?_1\= a*_=\=a,_1_=

ie6residual6hi#e8o σ1 ;σ= !o e[is#e he#erocedas#icidad.8a. E[is#e

Cri#erio P(alor V α ....... /echao 8o.

;hite Aeteroske#asticity Test:

F-statistic 4.&422&8 Probability .22%bsE-s*+are# 2%.8772 Probability .742

Test )*+ation:,epen#ent ariable: )0,@2/etho#: !east 0*+ares,ate: 92$ Ti(e: 19:490a(ple: 197:1 1991:4ncl+#e# obserations: 88


C -1279.9 27198.%4 -&.7792%7 .&,P 112.277 &%.29$99 &.9&199 .27,P@2 -.21449 .%4%% -&.&1724& .143CP -28.418 &8.71&4& -.724&1 .471

3CP@2 .%2 .7&29 .821&98 .41&9T!,5,)0 -12$.2%1$ $4.$8877 -2.294%&9 .244

T!,5,)0@2 .&%$192 .181%%% 2.12&2 .478,,)6,0 -$.$4&%7 7.4849 -.7178$ .47$4

,,)6,0@2 1.28%89 .42478% 2.421%%$ .177

-s*+are# .&$421 /ean #epen#ent ar 17.7&7 5#+ste# -s*+are# .2&$84 0.,. #epen#ent ar 1%71.1880.). o' re"ression 14%1.%1& 5kaike in'o criterion 17.$91&0+( s*+are# resi# 1.%9)8 0chwar criterion 17.7%249!o" likelihoo# -7%1.41$ F-statistic 4.&422&8,+rbin-;atson stat .9&181$ Prob


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Si # / 8o ∃ 8e#erocedas#icidad

.& #r$ea !e Gleser Si$ilar a la Prue%a de Par+

al o%#eneret

∧

se e-ec#a una regresión con la (aria%le ue genera la he#erocedas#icidad.

E#c.

# si se / 8o. E[is#e he#eroscedas#icidad.Gol-eld ) 2uand#.

1Y

v xe

v xe

v xe

i

i

ii

ii

t

t

t

++=

++=

++=

∧

∧

∧

1

=1

=1

=1

β β

β β

β β

H.

H.

=

=H

≠

=

β

β

H

H

a

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