GRADO : ADE ASIGNATURA: ECONOMETRÍA I · PDF fileNombre de la asignatura 3 contenido...
Transcript of GRADO : ADE ASIGNATURA: ECONOMETRÍA I · PDF fileNombre de la asignatura 3 contenido...
GUIA DOCENTE Curso Académico
2012/2013
GRADO : ADE
ASIGNATURA: ECONOMETRÍA I
FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA
Módulo Ampliaciones de Métodos Cuantitativos
Materia Econometría
Créditos 6
Ubicación
Curso: 2
Cuatrimestre: 2
Asignaturas que se recomienda tener superadas: Estadística I y II
Carácter de la
asignatura Obligatoria
Descripción
En términos generales, esta asignatura pretende abordar los siguientes
puntos:
Introducción al concepto de Econometría
Modelo de regresión lineal general.
Variables cualitativas y modelos no lineales.
Errores de especificación y multicolinealidad.
Perturbaciones no esféricas.
Interés profesional y académico:
Requisitos previos Conocimientos de estadística descriptiva y teórica, de matemáticas y de
economía (macro y micro)
Departamento Estadística y Econometría 15
Coordinador Mª Dolores García Crespo
Profesores
Nombre: Mª Dolores García Crespo
Correo electrónico: [email protected]
Tutorías: V 9:00-15:00
Grupo: A, B
Nombre: Mª Luz González Alvarez
Correo electrónico: [email protected]
Tutorías: J 10 a 13 ; V 11:30 a 14:30 Grupo: C, D
Tipo de asignatura Tipo I, II o III, por nivel de experimentalidad
OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS
08 Otoño
Nombre de la asignatura 2
Objetivos:
Conocer y aplicar los instrumentos básicos del análisis econométrico
a datos económico-empresariales y manejar un programa
econométrico.
Competencias a
desarrollar en la
asignatura :
CÓDIGO COMPETENCIA
Capacidad para plantear especificaciones de
modelos econométricos resultantes de la Teoría
Económica.
Obtener estimaciones puntuales y por intervalos de
los parámetros que recogen la influencia de un
conjunto de variables explicativas sobre una variable
económica dependiente.
Seleccionar el modelo econométrico más adecuado
para explicar el comportamiento de una variable
económica.
Realizar predicciones puntuales y por intervalos de
una variable económica.
Capacidad para introducir variables cualitativas en
un modelo econométrico.
Formular modelos econométricos no lineales en
términos del modelo de regresión lineal.
Detectar errores de especificación y
multicolinealidad en un modelo econométrico.
Detectar la presencia de perturbaciones no esféricas
y conocer las técnicas de estimación más
adecuadas, en el caso de que existan.
Conocer el método de estimación de variables
instrumentales e identificar los modelos
econométricos en los cuales debe aplicarse.
Introducción al uso de software econométrico.
Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.
Elaborar informes económico-empresariales con
Nombre de la asignatura 3
contenido econométrico.
Contenidos temáticos:
Lección 1. ¿Qué es Econometría?
1.1 Introducción
1.2 Elementos de un trabajo econométrico aplicado
1.3 Etapas en la elaboración de un modelo
econométrico
Lección 2. Modelo de regresión lineal general (I)
2.1. Introducción
2.2. Especificación del modelo
2.3. Estimadores minimocuadráticos de
2.4. Propiedades demcoˆ
2.5. Estimador minimocuadrático de 2
2.6. Estimadores máximo verosímiles
2.7. Estimación por intervalos
Lección 3. Modelo de regresión lineal general (II)
3.1. Introducción
3.2. Coeficiente de determinación
3.3. Criterios de selección de modelos
3.4. Test General de Restricciones Lineales (TGRL)
3.5. Otros tests de restricciones
3.6. Predicción
Lección 4. Variables explicativas cualitativas y modelos no lineales
Nombre de la asignatura 4
4.1. Introducción
4.2. Regresión con variables ficticias.
4.3 Modelos no lineales
Lección 5. Errores de especificación y multicolinealidad
5.1. Introducción
5.2. Errores de especificación.
5.3 Multicolinealidad
Lección 6. Perturbaciones no esféricas (9 horas)
6.1. Introducción
6.2. Heteroscedasticidad
6.3. Autocorrelación
Nombre de la asignatura 5
MATERIALES Y RECURSOS:
Básicos:
Fuentes
Bibliográficas:
Fernández Gallastegui, A. (2004) Econometría. Pearson.
Prentice Hall.
Greene, W. (1998) Análisis Econométrico. Prentice Hall.
Gujarati, D. y Porter, D. (2010) Econometría. McGraw- Hill.
Trívez Bielsa, F.J. (2004) Introducción a la Econometría.
Pirámide.
Uriel, E. et al (1990) El Modelo Lineal. Editorial A. C.
Recursos
electrónicos:
Apuntes de clase
Bibliografía básica y complementaria
Relación de problemas
Fuentes estadísticas (on-line)
Otros recursos:
Complementarios:
Fuentes
Bibliográficas:
Complementaria:
Alegre, J. et al. (1995) Ejercicios y Problemas de
Econometría. Editorial A.C.
Esteban et al. (2009) Econometría Básica Aplicada con Gretl.
Universidad País Vasco.
Novales, A. (1993) Econometría. McGraw- Hill
Recursos
electrónicos:
Otros recursos:
Nombre de la asignatura 6
(*) De las actividades no recuperables, en la segunda convocatoria ordinaria y para la convocatoria
extraordinaria del siguiente curso académico, se mantendrá la calificación obtenida para la primera
convocatoria ordinaria.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
Procedimiento Criterios
Competencias
a evaluar
(indicar
código)
Ponderación
(% sobre la
calificación
total)
Actividades recuperables
(De las indicadas en la
columna “Procedimiento”)
(*)
Participación activa
en clase
A determinar por el
profesor Todas 5%
Examen final
Será una prueba
escrita de la
totalidad del temario
de la asignatura.
Todas 70%
Trabajos individuales
Trabajos en grupo
Realización de
pruebas individuales
en clase
Se realizarán una
prueba
La
correspon-
diente a las
lecciones de
la prueba
25%
………..Otros
(especificar)…………..
RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA ASIGNATURA:
Estudiar diariamente
METODOLOGÍA: Las actividades formativas y su metodología docente, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se han diseñado teniendo en cuenta las competencias que el alumno debe adquirir. Se combinan las técnicas docentes tradicionales, basadas en sesiones académicas teóricas y prácticas, con otras cuyos objetivos son la participación activa del estudiante, el fomento de su capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Nombre de la asignatura 7
CONTENIDOS
TEMÁTICOS
OBJETIVOS
COMPETENCIALES
MATERIALES Y
RECURSOS
PRUEBAS
SEMANA 1 Lección 1
2.1 Introducción
2.2 Especificación
del modelo
Entender concepto de modelo
econométrico
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 2 2.3 Estimadores MCO
2.4. Propiedades
Entender concepto de
estimador MCO y sus
propiedades
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 3 2.4 Propiedades
2.5 Estimador MCO de
sigma(2)
Entender concepto de
estimador MCO y sus
propiedades
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 4 2.6 Estimadores MV
2.7 Estimación por
intervalos
Entender concepto de
estimador MV y sus
propiedades y de la estimación
por intervalos.
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 5 3.1.Introducción
3.2 R(2)
Entender concepto de R(2) Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
PROGRAMACIÓN TEMPORAL (Cronograma a título orientativo) (Se podrá
realizar por grupos)
Nombre de la asignatura 8
SEMANA 6 3.3 Criterios selección
de modelos
3.4 TGRL
Conocer los criterios de
selección de modelos
Conocer y utilizar el TGRL
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 7 3.4 TGRL
3.5 Otros tests de
restricciones
Conocer y utilizar el TGRL y
otros tests de selección de
modelos
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 8 3.6 Predicción
4.1 Introducción
Saber predecir
Conocer concepto de variable
ficticia y de modelos no lineales
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 9 4.2 Variables ficticias Saber especificar modelos con
ficticias e interpretar
coeficientes
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 10 4.2 Variables ficticias
4.3 Modelos no
lineales
Saber especificar modelos con
ficticias e interpretar
coeficientes
Saber especificar modelos no
lineales e interpretar
coeficientes
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
Prueba
SEMANA 11 4.3 Modelos no
lineales
5.1 Introducción
Saber especificar modelos no
lineales e interpretar
coeficientes Conocer el
concepto de error de
especificación
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
Nombre de la asignatura 9
SEMANA 12 5.2 Errores de
especificación
5.3
Multicolinealidad
Conocer tipos y consecuencias
de errores de especificación
Conocer el problema de
multicolinealidad y sus
consecuencias
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 13 6.1 Introducción
6.2
Heteroscedasticidad
Conocer concepto de
perturbaciones no esféricas y
de heteroscedasticidad
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 14 6.2
Heteroscedasticidad
Conocer el concepto de
heteroscedasticidad, sus
consecuencias y soluciones
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas
SEMANA 15 6.3 Autocorrelación Conocer el concepto de
autocorrelación, sus
consecuencias y soluciones
Apuntes de clase
Bibliografía básica y
complementaria
Relación de problemas