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パラボリックSAR 解説

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Ｗｅｂセミナーテキスト H27.6

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米ドル/円4時間足

パラボリック

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• 1980年J・ウェルズ・ワイルダー・ジュニアが発表したテクニカル指標

•近代テクニカルの最高の名著「New Concepts In Technical Trading System」の冒頭で紹介。この著では、ワイルダーは他にATR・DMI・モメンタム・RSI・PIVOT・CSI等も発表している。

•パラボリック（Palabolic)とは放物線のこと。

パラボリックとは？

• Palabolic・Time/Price System 考え方に「価格」だけでなく、「時間」の要素も入っている。

•現在はPalabolic SARと呼ばれることが多い。

• SARとはStop＆Reverseの略。決済とドテンのためのシステムという意味。

正式名称


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• ドテンシステムとして用意された。

• ドテンシステムはトレンドがないと有効でないため、現在は決済の指標として使われることが多い。他の指標を使うトレーダーでも決済はパラボリックで決済という人が多い。

• トレイリングストップの進化形と呼ばれる。

利用法

• 「複雑な概念に進む前に、比較的簡単だが市場に動きがあれば利益を出すことの出来るシステムを紹介したい。このシステムはマーケットの動きが中程度（２～３週間継続する）のとき、筆者の知る限り最も利益率が高く、気に入っている。システムの名前をパラボリック・タイム／プライスという。」（ワイルダーのテクニカル分析より）

ワイルダーのコメント


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下降トレンド下降トレンド上昇トレンド上昇トレンド

パラボリック（SAR)

パラボリック（SAR）

売

買

売

買

買

下にパラボリックがある間が上昇トレンド上にパラボリックがある期間が下降トレンドロウソク足とSARが接したところがドテン箇所

豪ドル/円日足


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•現在が上昇トレンドとするとその前にあった下降トレンドの一番の安値を初日のパラボとする。

上昇トレンド時

•現在が下降トレンドとするとその前にあった上昇トレンドの一番の高値を初日のパラボとする。

下降トレンド時

上昇トレンドの最初のパラボは直近の安値

下降トレンドの最初のパラボは直近の高値


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•本日のパラボ＝昨日のパラボ＋AF×（最高値－昨日のパラボ) ※最高値とは今回の上昇トレンドの中で昨日までの最高値 ※AFとは加速係数・・・0.02からスタートし、最高値が更新されるたびに0.02ずつ増えていき、0.2までいったら後はそのまま。


•本日のパラボ＝昨日のパラボ＋AF×（最安値－昨日のパラボ) ※最安値とは今回の下降トレンドの中で昨日までの最安値 ※AFとは加速係数・・・0.02からスタートし、最安値が更新されるたびに0.02ずつ増えていき、0.2までいったら後はそのまま。


•加速係数の初期値0.02、増加分0.02、最大値0.2は変更可能なパラメーター

パラメーター


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初期は２％（0.02）ずつ間隔が詰まる

昨日までの最高値

本日のパラボ

昨日までの差の２％近づく位置

昨日のパラボ

終盤は20％（0.2）ずつ間隔が詰まる

昨日までの最高値

本日のパラボ

昨日までの差の20％近づく位置

昨日のパラボ

・上昇トレンド時、パラボは毎日上昇していく。・1日の上昇分は加速係数（AF）で決まる。・AFが0.02ということは、最高値とパラボの差の2％、翌日パラボは上昇するということである。・下降トレンド時はその逆。


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•上昇トレンド時、パラボは昨日の最安値、一昨日の最安値を超えてはいけない。

• もし、計算上超えた場合は、昨日・一昨日の最安値を本日のパラボとする。


•下降トレンド時、パラボは昨日の最高値、一昨日の最高値を下回ってはいけない。

• もし、計算上下回った場合は、昨日・一昨日の最高値を本日のパラボとする。


•本日の価格が昨日あるいは一昨日と変わらないのにパラボにひっかかるということがないように設定。

意味


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•下降トレンド（パラボがローソク足の上）の後、価格がパラボを上回ったら買いシグナル。

• それまでの売りを手じまい、新規の買いを建てる。

買いシグナル

•上昇トレンド（パラボがローソク足の下）の後、価格がパラボを下回ったら売りシグナル

• それまでの買いを手じまい、新規の売りを建てる。

売りシグナル


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【トレイリングストップの特徴】 ①価格上昇時

価格の上昇に応じて、設定した値幅でロスカットラインも同じだけ上昇。（例）価格が100円上がれば、ロスカットラインも100円上昇。 ②価格が横ばいのときロスカットラインは動かない。 ③価格が下落しているときロスカットラインは動かない。


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•価格の上昇に応じて、ストップラインも上昇。

•但し上昇幅は価格の上昇分と同じではない。

•価格が加速度をつけて上昇しているときにはストップラインは上昇するも離れていき、

•価格が上昇速度を緩めると、ストップラインは間隔を詰めながら上昇していく。

価格上昇時

•横ばいのときも、ストップラインは次第に上昇していく。

•※最高値と前日のストップラインの○％ずつ上昇。

•↑○は0.02から0.2

価格横ばい時

•価格が下げ出しても、ストップラインは次第に上昇していく。

•※最高値と前日のストップラインの○％ずつ上昇。

•↑○は0.02から0.2

価格下落時


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デフォルト、増加分＝0.02、最大値0.2

米ドル/円日足

２％ずつ間隔が迫るということ！

利

損損

利

利

損

利損

損

損

引分

損失は小さいが以外と回数が多い！利益確定もあまり大きくない！


14

増加分＝0.01に変更

米ドル/円日足

１％ずつ間隔が迫るということ！

利利

利

損

損

利

損失回数は少ないが大きいものがある！利益確定も大きくい！


15

増加分＝0.03に変更

米ドル/円日足

３％ずつ間隔が迫るということ！

利

利

利

利

利

損

利

利利

利

大きな利益幅は減るが利益回数が多い！損失もあまり大きくない！


16

• もみあい時には騙し多し！

トレンド時に有効！

• 特にある程度利益が出た後に、どこで手じまいするかということで、途中からパラボリック・ストップを使う！

トレイリングストップとして使う！

• 大きなトレンドを取りたいときは0.01の方が有効

• もみあい中でもあまり損をしたくないときは0.03が有効

パラメーターを調整する！


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デフォルト増加分＝0.02

米ドル/円日足

損

損

損損

123.161円


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デフォルト増加分＝0.02

日経225先物日足

買

買

買

買

20310円

売

買

売

売

売


19

•買いと売りとは同様

•時に新規と仕切りも同様

ほとんどのテクニカル指標のシグナル

•大循環分析では新規と仕切りが識別されている。（←高等なテクニカル指標である証明）

•ほとんどのテクニカル指標がどこで仕切るかが曖昧

•仕切りのパラメーターとしてパラボリックが有効

仕掛けと仕切りは別のパラメーター、或いは別の指標で

•売りの仕掛けは買いの仕掛けとは、全く別物ということを意識する。

買いと売りは別のパラメーター、或いは別の指標で


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