Econometrie Regr Neliniara 2013
-
Upload
gabriel-celechi -
Category
Documents
-
view
35 -
download
6
description
Transcript of Econometrie Regr Neliniara 2013
![Page 1: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/1.jpg)
ECONOMETRIE
2013- CURS 7 -
![Page 2: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/2.jpg)
Modele semi-logaritmice
Modele polinomiale
![Page 3: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/3.jpg)
Fie variabila independentă, fie variabila dependentă apar,
în forma liniarizată a modelului, ca variabile logaritmate
Estimează variaţia relativă sau absolută a variabilei
dependente la o variaţie absolută sau relativă cu o
unitate a variabilei independente
Modelele cu variabila dependentă logaritmată pe care le
vom studia sunt: modelul Compound (Compus), Growth
(de creştere) şi Exponenţial
Modelul cu variabila independentă logaritmată pe care îl
vom studia este modelul Logarithmic
![Page 4: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/4.jpg)
Modelul Compound
Forma generală a modelului:
Ecuaţia se liniarizează prin logaritmare:
eY X 10
10 lnlnln XY
![Page 5: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/5.jpg)
Parametrii modelului:- β0 este valoarea medie a lui Y pentru X=0.
Variabila Y are numai valori pozitive, deci β0 satisface condiţia β0 >0.
- lnβ1 arată variaţia medie procentuală a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate. Reprezintă rata de creştere sau reducere a variabilei Y în raport cu variabila X.
X
Y
ln
ln 1
![Page 6: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/6.jpg)
Observaţii:
- Dacă lnβ1>0, adică β1>1, atunci legătura dintre cele două variabile este directă.
- Dacă lnβ1<0, adică 0<β1<1, atunci legătura dintre cele două variabile este inversă.
![Page 7: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/7.jpg)
2. Estimarea parametrilor modeluluiSe face prin MCMMP:
Sistemul de ecuaţii normale:
n1,i ,yln=xbln+blnn ii10
ylnx=xbln+xbln ii2i1i0
imminei2
![Page 8: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/8.jpg)
;
xxn
ylnxylnxnbln
2i
2i
iiii1
2i
2i
iii2ii
0xxn
ylnxxxylnbln
![Page 9: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/9.jpg)
3. Testarea semnificaţiei parametrilor Ipoteze Interpretare
4. Intensitatea legăturii dintre variabile
- raportul de determinaţie (R square)
![Page 10: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/10.jpg)
5. Exemplu
În urma analizei legăturii dintre valoarea investiţiilor (mii euro) şi valoarea producţiei (mil. euro) înregistrate pe un eşantion de 5 firme, s-au obţinut următoarele rezultate:
![Page 11: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/11.jpg)
Coefficients
1.769 .103 2.677 17.118 .000
1.322 .256 5.161 .014
xi
(Constant)
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
The dependent variable is ln(yi).
i
i
xx 769,1322,1y
Ecuaţia estimată a legăturii dintre cele două variabile este:
Logaritmând ecuaţia de mai sus, se obţine:
lnyi=ln1,322+xiln1,769=0,279+0,570xi
![Page 12: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/12.jpg)
- valoarea parametrului β1 arată că, la o creştere cu o mie de euro a valorii investiţiilor, valoarea producţiei creşte, în medie, cu o rată de 0,57 sau cu 57%.
2. Testarea semnificaţiei parametrilor
3. Estimarea şi testarea intensităţii legăturii dintre variabile
![Page 13: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/13.jpg)
Model Summary
.985 .969 .959 .185R R Square
AdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
The independent variable is xi.
ANOVA
3.253 1 3.253 95.333 .002
.102 3 .034
3.356 4
Regression
Residual
Total
Sum ofSquares df Mean Square F Sig.
The independent variable is xi.
![Page 14: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/14.jpg)
Modelul Growth (de Creştere)
1. Forma generală a modelului:
Ecuaţia se liniarizează prin logaritmare:
X10eY
XYln 10
![Page 15: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/15.jpg)
Parametrii modelului:
- e β0 este valoarea medie a lui Y pentru X=0.
- β1 arată variaţia medie procentuală a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate.
X
Y
ln
1
![Page 16: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/16.jpg)
ExempluSe consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 60 mile/ora(exprim. Secunde) şi Puterea motorului (CP).
![Page 17: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/17.jpg)
Coefficients
-.004 .000 -.726 -21.032 .000
3.092 .019 164.791 .000
Horsepower
(Constant)
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
The dependent variable is ln(Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec)).
XeY 004,0092,3Ecuaţia estimată a legăturii dintre cele două variabile este:
Logaritmând ecuaţia de mai sus, se obţine:
Ln Y=3,092-0.004X
![Page 18: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/18.jpg)
Interpretare: când Puterea motorului este de 0
C.P., Timpul de accelerare este de e3,092=22 secunde.
La o creştere a puterii motorului cu 1 C.P., timpul de accelerare scade, în medie, cu o rată de 0,004 sau cu 0,4%.
![Page 19: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/19.jpg)
Modelul Exponential
Forma generală a modelului:
Ecuaţia se liniarizează prin logaritmare:
eeY X0
1
XlnYln 10
![Page 20: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/20.jpg)
Parametrii modelului:
- β0 este valoarea medie a lui Y pentru X=0.
- β1 arată variaţia medie procentuală a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate.
X
Y
ln
1
![Page 21: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/21.jpg)
ExempluSe consideră legătura dintre Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri (cilindri).
![Page 22: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/22.jpg)
Coefficients
.170 .005 .842 31.057 .000
38.911 1.221 31.877 .000
Number of Cylinders
(Constant)
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
The dependent variable is ln(Horsepower).
XeY 170,0911,38 Ecuaţia estimată a legăturii dintre cele două variabile este:
Logaritmând ecuaţia de mai sus, se obţine:
lnY=ln38,911+0,17X
![Page 23: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/23.jpg)
Interpretare: când Numărul de cilindri este de 0,
Puterea medie a motorului este de 38,911 C.P.
La o creştere a numărului de cilindri cu 1 cilindru, puterea motorului creşte, în medie, cu 17%.
![Page 24: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/24.jpg)
Modelul LogarithmicForma generală a modelului:
- β0 este valoarea medie a lui Y pentru X=1.
- β1 /100 arată variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie procentuală a lui X cu 1%.
XlnY 10
)(ln1 X
Y
![Page 25: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/25.jpg)
Exemplu
Se consideră legătura dintre Puterea motorului şi Numărul de cilindri.
![Page 26: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/26.jpg)
Ecuaţia estimată a legăturii dintre cele două variabile este:
Xln458,104048,68Y
Coefficients
104.458 3.632 .822 28.761 .000
-68.048 6.112 -11.134 .000
ln(Number of Cylinders)
(Constant)
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
![Page 27: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/27.jpg)
Interpretare: când Numărul de cilindri este de 1,
Puterea medie a motorului este de -68,048 C.P.
La o creştere a numărului de cilindri cu 1 %, puterea motorului creşte, în medie, cu 1,04458 C.P. (104,458/100)
![Page 28: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/28.jpg)
a. Modelul parabolic: cel mai simplu model polinomial este modelul parabolic (Quadratic).
La nivelul eşantionului:
2210 XXY
2210X XbXbbY
![Page 29: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/29.jpg)
În economie, modelul polinomial este folosit pentru descrierea relaţiei dintre costul unitar şi producţia realizată: costul unitar scade concomitent cu creşterea producţiei până la un nivel optim al producţiei, după care, dacă producţia continuă să crească, începe să crească şi costul unitar.
![Page 30: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/30.jpg)
50.0040.0030.0020.0010.00 9.008.007.006.005.004.003.002.00ProductiaQuadraticObservedCost unitar
Coefficients
-25.795 3.895 -5.322 -6.623 .000
2.114 .351 4.842 6.026 .001
89.041 9.231 9.646 .000
Productia
Productia ** 2
(Constant)
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
![Page 31: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/31.jpg)
Interpretare: β1<0, β2>0, deci legătura de tip parabolic admite
un punct de minim.
Coordonatele punctului de minim arată nivelul optim al producţiei pentru care costul unitar este minim. Abscisa acestui punct este: b1/2b2=25,79/4,22=6,11. Pentru o producţie de 611 bucăţi din produsul A, costul este minim.
![Page 32: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/32.jpg)
b. Modelul cubic
În economie acest model este folosit pentru descrierea relaţiei dintre costul total şi valoarea producţiei.
Pentru acest tip de legătură se poate determina punctul de inflexiune al curbei, prin anularea derivatei de ordinul 2 in X. Se obţine valoarea lui X de unde Y îşi modifică modul de variaţie.
33
2210 XXXY
![Page 33: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/33.jpg)
100806040200 2500020000150001000050000PIB / locGrad de urbanizare (%)
![Page 34: Econometrie Regr Neliniara 2013](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052208/577c83641a28abe054b4d086/html5/thumbnails/34.jpg)
31127 1021,1101,6010,0036,32 XXXY
Coefficients
.010 .002 2.557 4.950 .000
-6.1E-007 .000 -3.206 -2.652 .009
1.21E-011 .000 1.255 . .
32.036 3.395 9.438 .000
PIB/loc
PIB/loc ** 2
PIB/loc** 3
(Constant)
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
Ecuaţia estimată este:
Punctul de inflexiune este dat de:
-b2/3b3=6,1/0,000121=25105