20141218 HearingPresentation Final · วาระการประชุม •...

ประชมุรบัฟังความคิดเหน็สมาชิกสาํนักหกับญัชี

ประจาํเดือนธนัวาคม

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการ

ประจาํเดือนธนัวาคมวนัพฤหสับดีที! 18 ธนัวาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชมุ 1101 อาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์

วาระการประชุม

• การรบัฟังความคิดเหน็เกี!ยวกบัการแก้ไขกฎเกณฑข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละสาํนักหกับญัชี

• การรบัฟังความคิดเหน็เกี!ยวกบัค่าธรรมเนียมบริการรบัฝากหลกัทรพัยส์าํหรบั Secondary Listing

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการ 2

หลกัทรพัยส์าํหรบั Secondary Listing• แผนงานบริการหลงัการซืLอขายหลกัทรพัยใ์นปี 2558• รายงานความคืบหน้าของระบบ New Clearing & Depository

การแก้ไขหลกัเกณฑข์องการแก้ไขหลกัเกณฑข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

3

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

เรื!อง หลกัเกณฑใ์นการปรบัปรงุ เหตผุล

การเปิดเผยและแลกเปลี!ยนข้อมูล

สมาชิกยินยอมให้ TSD เปิดเผย แลกเปลี!ยน ข้อมูลรวมถึงการฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามข้อกาํหนด หนังสือเวียน หรือคาํสั !งของ TSD การพิจารณาลงโทษสมาชิก ให้แก่ หน่วยงานทางการที!ทาํหน้าที!กาํกบัดแูล ตลาดหลกัทรพัยแ์ละบริษทัในเครือ หรือเป็นการเปิดเผยตามที!กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กาํหนดทั Lงในประเทศและต่างประเทศ

รองรบัการเปิดเผยข้อมูลลกูค้าให้ regulator ได้

ข้อเสนอเพื!อปรบัปรงุเกณฑ ์(หน้า 1)

สิทธิของผู้ฝาก เพิ!มสิทธิของสมาชิกผู้ฝาก เช่น ฝาก ถอน โอน ปัจจบุนักาํหนดเฉพาะหน้าที!

ยกเลิกผู้ฝากบางประเภท

ตดัผู้ฝากประเภทที!เป็นนิติบุคคลซึ!งประกอบธรุกิจธนาคารซึ!งจดัตั LงขึLนตามกฎหมายต่างประเทศ และไมม่ีสาขาหรือตวัแทนในไทย

ความพร้อมของสมาชิกในการแข่งขนั

หน้าที!ในการปรบัปรงุข้อมูลลกูค้า

กาํหนดให้ผู้ฝากมีหน้าที!ดาํรงและปรบัปรงุข้อมูลในบญัชีลกูค้าให้เป็นปัจจบุนั เพื!อให้ศนูยร์บัฝากรวบรวมจดัส่งให้นายทะเบียน

เพื!อให้รองรบัการดึงข้อมูลในบญัชี Segregation a/c สาํหรบัการปิดสมุดทะเบียน 4


การเปิดบญัชี ออกแนวปฏิบตัิเรื!องการให้สมาชิกผกูบญัชีของลกูค้ากบั Shareholder Profile

เพื!อให้รองรบักบัระบบSegregation a/c

เพิ!มบญัชีบางประเภท เพิ!มเติมบญัชี Sink Account เพื!อรองรบัหุ้นที!ไม่สามารถเข้าบญัชีได้

แก้ไขชื!อบญัชี แก้ไขชื!อบญัชีเช่น จาก Clearing Account เป็น แก้ไขให้ชดัเจน


แก้ไขชื!อบญัชี แก้ไขชื!อบญัชีเช่น จาก Clearing Account เป็น Settlement Account

แก้ไขให้ชดัเจน

การถอนหลกัทรพัย์ เพิ!มเติมเรื!องการถอนใบหลกัทรพัย ์โดยสมาชิกต้องขอถอนหลกัทรพัยใ์นชื!อลกูค้าที!ตรงกบัชื!อลกูค้าเจ้าของบญัชี

เพื!อให้ถกูต้องตามชื!อบญัชีที!ขอถอนหลกัทรพัย ์

Sweep up/ Sweep down

เพิ!มเติมวิธีการ Sweep up / Sweep down ในการหกับญัชีโดยศนูยร์บัฝากจะดาํเนินการตามข้อมูลที!ได้รบัจากสาํนักหกับญัชีซึ!งได้รบัคาํสั !งจากสมาชิก

เพื!อให้รองรบักบัระบบSegregation a/c

5


การใช้หลกัทรพัยเ์ป็นประกนั

สมาชิกไม่ต้องเปิดบญัชีแยกเพื!อการใช้หลกัทรพัยเ์ป็นประกนั

เนื!องจากสามารถดาํเนินการในบญัชีฝากได้เลย

มาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร ์ชุดคาํสั !ง ที!สมาชิกใช้ในการเชื!อมต่อกบั

ระบบคอมพิวเตอร ์อปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ชุดคาํสั !งคอมพิวเตอร ์รวมทั Lงการติดตั Lง การเชื!อมต่อ การ

เพื!อรองรบักบัการต่อเชื!อมระบบและเขียนให้สอดคล้องกบั TCH


สมาชิกใช้ในการเชื!อมต่อกบัระบบของ TSD

รวมทั Lงการติดตั Lง การเชื!อมต่อ การเปลี!ยนแปลง การแก้ไขเพิ!มเติม และการทดสอบ ของสมาชิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที! TSD กาํหนด

การพิจารณาความผิด การลงโทษทางวินัยและวินิจฉัยอทุธรณ์

•เพิ!มองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการวินัยไว้ในข้อบงัคบัของ TSD เอง•เปลี!ยนแปลงถ้อยคาํในเกณฑ ์ที!อ้างถึง “ผูจ้ดัการศนูยร์บัฝากหรือเทียบเท่า”ให้ใช้คาํว่า “เลขานุการ” แทน

เพื!อให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัเกณฑข์อง SET GROUP

6

การแก้ไขหลกัเกณฑส์าํนักหกับญัชีการแก้ไขหลกัเกณฑส์าํนักหกับญัชีการแก้ไขหลกัเกณฑส์าํนักหกับญัชีการแก้ไขหลกัเกณฑส์าํนักหกับญัชี

เรื!องหลกัการในการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ เหตผุล

TCHDerivatives Cash

• ก า ร จัด ส่ ง ข้ อ มู ล ห รื อบันทึกข้อมูลการชําระร า ค า แ ล ะ ส่ ง ม อ บหลกัทรพัยใ์นระบบ

• สมาชิกดําเนินการให้ลูกค้าของสมาชิกยินยอมให้สมาชิกจดัส่งหรือบนัทึกข้อมูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยข์องลกูค้าในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์

รองรบัการส่งข้อมลูลกูค้าเพื!อให้ TSD สามารถ sweep หุ้นได้

√√√√

• ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะแลกเปลี!ยนข้อมลู

• สมาชิกและลูกค้าของสมาชิกยินยอมให้ TCH เปิดเผย แลกเปลี!ยน ข้อมูล รวมถึงการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนด หนังสือเวียน หรือคําสั !งของ TCH การพิจารณาลงโทษสมาชิก ให้แก่ หน่วยงาน

รองรบัการเปิดเผยข้อมลูลกูค้าให้ regulator ได้ และให้สอดคล้องกบั

√√√√


TCH การพิจารณาลงโทษสมาชิก ให้แก่ หน่วยงานทางการที!ทําหน้าที!กาํกบัดแูล ตลาดหลกัทรพัยแ์ละบริษทัในเครือ หรือเป็นการเปิดเผยตามที!กฎหมายหรือกฎเกณฑก์าํหนดทั Lงในประเทศและต่างประเทศ

สอดคล้องกบั derivatives

• การจดัเกบ็ข้อมลู • สมาชิกต้องจดัเกบ็ข้อมูลเป็นระยะเวลาที!สอดคล้องกบั สาํนักงาน ก.ล.ต. หรือตามที! TCH กาํหนด

สอดคล้องกบัเกณฑ ์ก.ล.ต.

√√√√ √√√√

• การตรวจสอบเอกสาร ร ะ บ บ ง า น ห รื อ ก า รดาํเนินงานที!เกี!ยวข้อง

• ให้ความร่วมมือและยินยอมให้ TCH หรือบุคคลที! TCH มอบหมายเข้าไปตรวจสอบ เอกสาร และสมุดบญัชี รวมทั Lงระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสมาชิก ที!เกี!ยวกบัการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การบริหารความเสี!ยง เป็นต้น

ความชดัเจน √√√√ √√√√

8


TCHDerivatives Cash

• การจัดส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิ

• ยกเลิก ข้อยกเว้นเรื!องการจดัส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิ

ซํLาซ้อน Check √√√√

• กา รดําร งสม าชิ กภ า พ ด้านฐานะการเงิน

• กรณีสมาชิกมีฐานะการเงินน้อยกว่าเกณฑ์ที! TCH กาํหนด � ส่วนของผูถ้ือหุ้นตํ!ากว่าเกณฑ:์ สมาชิกต้องแก้ไข

ให้ได้ภายใน 120 วนั โดย TCH อาจพิจารณาผ่อนผนัเป็นรายกรณี หากสมาชิกมีเหตุจําเป็นที!ไม่

ให้สมาชิกดาํเนินการได้ตามกรอบเวลาที!เป็นไปได้

√√√√ √√√√


ผนัเป็นรายกรณี หากสมาชิกมีเหตุจําเป็นที!ไม่อาจดาํเนินการได้

� NC หรือ NCR ตํ!าว่าเกณฑ:์ สมาชิกต้องแก้ไขให้ได้ภายในกรอบเวลาเดียวกบัที! ก.ล.ต. กาํหนด

• TCH สามารถผ่อนผนัให้สมาชิกดําเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื!อนไขที! TCH กาํหนดได้

• การบริหารความเสี!ยง • หาก pending settlement > 8 เท่าของ NC สมาชิกต้องแก้ไขให้ได้ภายใน 90 วนันับแต่วนัที!เกิน

ให้ระยะเวลาสอดคล้องกบัการแก้ไข NC และไม่ยาวนานเกินไป

√√√√ √√√√

9


TCHDerivatives Cash

• ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บคอมพิวเตอร ์ชุดคาํสั !ง ที!สมาชิกใช้ในการเชื!อมต่อกบัระบบของ TCH

• ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดคําสั !งคอมพิวเตอร์ รวมทั Lงการติดตั Lง การเชื!อมต่อ การเปลี!ยนแปลง การแก้ไขเพิ!มเติม และการทดสอบ ของสมาชิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที! TCH กาํหนด

สอดคล้องกบั derivatives

√√√√

• หลกัประกนั: การวางหลกัประกนั การบริหารและการคืนหลกัประกนั

• TCH กาํหนดหลกัเกณฑ์ ประเภททรพัยส์ิน เช่น เงินสดสกลุเงินบาท หลกัทรพัย ์เป็นต้น วิธีการวาง การเปลี!ยนหลกัประกนั เมื!อสินทรพัยท์ี!วางมีการให้สิทธิประโยชน์ และวิธีการคืนหลกัประกนั

เพื!อให้เกิดความชดัเจนและสอดคล้องกบั derivatives

√√√√


ประโยชน์ และวิธีการคืนหลกัประกนั • TCH จะคืนหลกัประกนัเฉพาะส่วนเกินให้แก่สมาชิก

ทั LงนีL หากยงัคงมีความเสี!ยง TCH ขอสงวนสิทธิที!จะไม่คืนหลกัประกนัส่วนเกินให้แก่สมาชิก

• TCH หรือ บุคคลที! TCH มอบหมายอาจนําหลกัประกนัที!ได้รบัจากสมาชิก เนื!องจากการบริหารความเสี!ยง ไปบริหารจดัการตามหลกัเกณฑ์ที! TCH กําหนด โดย TCH อาจคํานวณและจัดสรรผลประโยชน์ภายหลงัหกัค่าบริหารจดัการและ ให้แก่สมาชิกตามรอบระยะเวลาที!กาํหนด และตามอตัราที! TCH กาํหนด

derivatives

10


TCHDerivatives Cash

• การชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์

• การผิดนัดชําระราคา ส่งมอบหลกัทรพัย์

• Gross Settlement : ให้ดาํเนินการตามระยะเวลาและวิธีการที! TCH กาํหนด

• การประมวลผลรายงานชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้รองรับการ settlement ในระดับOmnibus Account โดย TCH จะประมวลผลใน 2 ระดบั คือ Omnibus Account และ Segregate Account ให้ครอบคลมุเรื!องต่างๆ เช่น1. รายการซืLอขาย (Deal)2. การแก้ไขรายการซืLอขาย (Trade Adjustment &

รองรบัระบบงานใหม่ และวิธีการทาํงานที!เปลี!ยนแปลงไป

√√√√


2. การแก้ไขรายการซืLอขาย (Trade Adjustment & Trade Amendment): โปรดดรูายละเอียดในภาคผนวก

3. การโอนรายการซืLอขาย (Give-up/Take-up) 4. Pre-settlement Matching Transactions: โปรดดู

รายละเอียดในภาคผนวกโดย TCH จะประมวลผลข้อมลูดงักล่าวตามที!ได้รบัจากตลาดหลกัทรพัย ์หรือจากสมาชิก

• ยกเลิก Primary Account และยกเลิกการดาํเนินการต่างๆของ TCH ที! เคยดําเนินการกับ Primary Account

• ยกเลิกการยึดหุ้นจากบญัชีฝากของสมาชิก (Deposit:Port) มาเป็นหลกัประกนัเนื!องจากการผิดนัด หรือการยืมหลกัทรพัยเ์พื!อการส่งมอบต่อ TCH

11


TCHDerivatives Cash

• กอ งทุน ทด แท น คว า มเ สี ย ห า ย ใ น ร ะ บ บ ก า รชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์

• TCH จะคาํนวณผลประโยชน์จากการลงทุนภายหลงัหักค่าบริหารจดัการและแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นประจาํตามรอบระยะเวลาที! TCH กาํหนด

• หากสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน ก่อนสิLนรอบปีบญัชี ให้ได้รบัผลประโยชน์สะสมตามรอบระยะเวลาที!คาํนวณล่าสดุ

สอดคล้องกบั derivatives และเป็นประโยชน์กบัสมาชิก

√√√√ √√√√

• การพิจารณาความผิด การลงโทษทางวินัยและ

• เ พิ! ม ข้ อ ย ก เ ว้ น ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ข อ งอนุกรรมการวินัย ที!เป็นโดยตาํแหน่ง

สอดคล้องกบัเกณฑ์ของ SET GROUP

√√√√ √√√√


การลงโทษทางวินัยและวินิจฉัยอทุธรณ์

อนุกรรมการวินัย ที!เป็นโดยตาํแหน่งเปลี!ยนแปลงถ้อยคําในเกณฑ์ ที! อ้างถึง “ผู้ที! ได้รบัมอบหมายจาก TCH ให้ใช้คาํว่า “เลขานุการ” แทน

ของ SET GROUP

12

AppendixAppendixAppendixAppendix

เรื!อง รายละเอียด

• Trade Amendment & Trade Adjustment

• ข้อมลูที!สามารถแก้ไขได้ � Trading Account Number: เลขที!บญัชีซืLอขาย� Investor Type: ประเภทนักลงทนุ� Quantity: จาํนวนหุ้น (สาํหรบั การทาํ trade allotment) � Property of securities

� L->F , F-> L โดย อ้างอิงรายการซืLอขายด้านซืLอ� L-> R, R->L� R-> F โดย อ้างอิงรายการซืLอขายด้านซืLอ

ภาคผนวก: การแก้ไขรายการซืLอขาย (หน้า 6)

� R-> F โดย อ้างอิงรายการซืLอขายด้านซืLอ• ระยะเวลาดาํเนินการ: ให้เป็นไปตามที! TCH กาํหนด • TCH สงวนสิทธิที!จะไม่ดาํเนินการให้ หากการดาํเนินการนัLนเป็นการขดัหรือแย้งกบั

กฎหมายที!กาํกบัดแูล

14

เรื!อง ข้อมูล• บคุคลที!สามารถทาํรายการ • สมาชิกสาํนักหกับญัชี และ Settlement Agent

• รปูแบบการทาํรายการ • การจบัคู่คาํสั !ง (Matching Settlement Instructions)

• Transaction cut-off time • ตามที!สาํนักหกับญัชีกาํหนด

• Transactions that need consent from counter-party

• การยกเลิกรายการ (Cancel) • การถอยสถานะรายการที!จบัคู่คาํสั !งได้แล้ว (De-match)

ภาคผนวก: Pre-settlement Matching (หน้า 7)

15

เรื!อง ข้อมูล• ข้ อ มู ล ที! ใ ช้ ใ น ก า ร จับ คู่ คํ า สั !ง

(Matching Fields)• คาํสั !งโอนหลกัทรพัยพ์ร้อมชาํระราคา (DVP/RVP)

1. Settlement Date 2. ISIN Code 3. Quantity (จาํนวนหุ้น)4. Clearing Account ของสมาชิกผูส้่งคาํสั !ง5. Clearing Account ของสมาชิกที!เป็นคู่ค้า6. Settlement Amount (มลูค่าชาํระราคา)

Tolerance Limit = ± 50 บาท1/2/

:

ภาคผนวก: Pre-settlement Matching (หน้า 8)

Tolerance Limit = ± 50 บาทหมายเหตุ: 1/ Range ของมลูค่าชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยท์ี!สามารถจบัคู่คาํสั !งกนั

ได้ แม้มลูค่าของรายการรบัเงิน และ มูลค่าของรายการจ่ายเงินจะไม่ตรงกนั2/ มลูค่าที! TCH ใช้ในการประมวลผลเพื!อการชาํระราคา : มลูค่าของรายการรบัเงิน

• คาํสั !งโอนหลกัทรพัย์ (DF/RF)1. Settlement Date 2. ISIN Code 3. Quantity (จาํนวนหุ้น)4. Clearing Account ของสมาชิกผูส้่งคาํสั !ง5. Clearing Account ของสมาชิกที!เป็นคู่ค้า

• Mandatory Fields • Matching Fields + Client Account16

ค่าธรรมเนียมบริการรบัฝากหลกัทรพัย์และนายทะเบียนหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมบริการรบัฝากหลกัทรพัย์และนายทะเบียนหลกัทรพัย ์

สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการ

และนายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํหรบั Secondary Listingและนายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํหรบั Secondary Listing

• Secondary Listing คอื การรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในต่างประเทศ มาจดทะเบยีนและซื6อขายในตลาดหลกัทรพัย ์โดยอาจนําหุน้มาจดทะเบยีนเพยีงบางสว่นของทุน หรอื Issued Size

• หลกัทรพัยม์าจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในภมูิภาคเอเซีย (Asia Country)

• ผูล้งทุนสามารถโอนหลกัทรพัยข์า้มตลาดไดต้ลอดเวลา

• Cut-off time ในการโอนหลกัทรพัยจ์ะขึ6นอยูก่บัแต่ละประเทศของ Underlying Securities

รายละเอียดหลกัทรพัย์


• Cut-off time ในการโอนหลกัทรพัยจ์ะขึ6นอยูก่บัแต่ละประเทศของ Underlying Securities

รายละเอียดการให้บริการ

� TSD เกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์โดยการเปิดบญัชเีกบ็รกัษาหลกัทรพัยผ์า่น Global Custodian

� บรกิารรบัฝากหลกัทรพัย์– การเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์– การโอนหลกัทรพัยข์า้มประเทศ


� บรกิารนายทะเบยีนหลกัทรพัย์– บรกิารนายทะเบยีนในฐานะนายทะเบยีนรอง– บรกิารธุรกรรมทีWเกีWยวขอ้งกบัการรบั/จา่ยสทิธปิระโยชน์ เชน่ เงนิปนัผล

ค่าธรรมเนียมที!เกี!ยวข้อง• คา่ธรรมเนียมรกัษาหลกัทรพัย ์�อตัราจะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ (Home country)

ประเภทของค่าธรรมเนียม คาํนวณจาก การเรียกเกบ็ เรียกเกบ็จาก

คา่ธรรมเนียมรกัษาหลกัทรพัย์ (CustodyFee) มลูคา่หลกัทรพัยท์ีWฝาก (THB)

รายเดอืน โดยเรยีกเกบ็เป็น

สกุลบาท

สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์

คา่ธรรมเนียมการทาํรายการทีWเกดิจากธุรกรรมขา้มตลาด (Transaction Fee)

รายการโอน/รบัโอนหลกัทรพัย์ระหวา่งประเทศ สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์

คา่ธรรมเนียม out-of-pocket เชน่ stamp duties (ถา้ม)ี จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมรกัษาหลกัทรพัย ์จะคาํนวณเป็นรายวนั และเรยีกเกบ็เป็นรายเดอืนในรปูแบบสกุลบาท


หลกัการ ปัจจบุนั สาํหรบั Secondary Listing เรียกเกบ็จาก

การเรยีกเกบ็ ชาํระลว่งหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทิน ชาํระลว่งหน้าเป็นรายไตรมาส

ผูอ้อกหลกัทรพัย์การคาํนวณ

คาํนวณจากทุนชาํระแลว้, เงนิทุนจดทะเบยีน หรอืมลูคา่ของหลกัทรพัย ์(ขึ6นกบัประเภทหลกัทรพัย)์ทีWคงเหลอือยูใ่นวนัแรกของแต่ละไตรมาส

คํานวณจากมูลค่าหลกัทรพัย*์ ส่วนทีWฝากไว้ในบัญชีของศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ฯ ภายใต ้Global Custodian ณ สิ6นไตรมาสก่อนหน้า* ขึ6นกบัประเภทหลกัทรพัย์

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมรกัษาหลกัทรพัย ์จะคาํนวณเป็นรายวนั และเรยีกเกบ็เป็นรายเดอืนในรปูแบบสกุลบาท 2. ค่าธรรมเนียมการโอนจะใชอ้ตัราอ้างองิ (FX Rate) ทีWไดจ้ากธปท ณ สิ6นวนัของวนัทีWทํารายการโอน

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์� ใชโ้ครงสรา้งเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมปจัจุบนั ทั 6งในสว่นของอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราคา่บรกิาร โดยมแีนวทางการคาํนวณและเรยีกเกบ็ต่างจากวธิปีจัจุบนั ดงันี6

ตวัอย่างการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบริการ Secondary Listing

ประเทศ ��ค่าธรรมเนียมรบัฝากหลกัทรพัย ์(Custody Fee) (bps per annum)

��ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee)

(USD per transaction)

1. สงิคโปร์ 2 29

2. ญีWปุน่ 1.5 22

3. ฮอ่งกง 2 19

3.3 42


4. ไตห้วนั 3.3 42

5. เวยีดนาม 8.2 40

6. มาเลเซยี 3 32

��ค่าธรรมเนียม out-of-pocket: เรียกเกบ็ตามจริงในอตัราเดียวกบัที! TSD ถกูเรียกเกบ็จาก Global Custodian

การโอนหลกัทรพัยข์้ามตลาด

Global

TSD Securities

A/C

Inter Broker

CDPCDP1.1 Inform broker to

transfer shares to broker in local market

4.2 Shares debit from Inter

Broker

4.1 Shares credit into TSD a/c

opened with GC

3.1 Sub-Custodian of GC submit transfer form to CDP(จากต่างประเทศมาประเทศไทย)

Home Market

TSD เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมTSD เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

Investor

Global

Custodian

Thai Broker

2. Instruct TSD to receive shares from Home market

5. Confirm shares credit into TSD a/c6. Credit shares to broker /Custodian a/c

3. Generate

transfer instruction to GC

22

Investor

7. Thai broker credit shares

into investors a/c

1.2 Inform broker

to receive shares

from broker in home market

Local Market(Thailand)

TSD เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยข์า้มตลาด TSD เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยข์า้มตลาด

การโอนหลกัทรพัยข์้ามตลาด

Global

Custodian

TSD Securities

A/C

Inter Broker /

Custodian

1.2.Inform Inter broker

to receive shares from

Local market

4.2 Shares credit into Inter Broker /

Custodian a/c CDPCDP 4.1 debit from TSD a/c opened

with GC

3.1 Sub-Custodian of GC submit transfer form to CDP(จากประเทศไทยกลบัไปต่างประเทศ)Home Market

Local Market

TSD เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยข์า้มตลาด TSD เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยข์า้มตลาด

Thai Broker

/Custodian

Investor

2. Instruct TSD to transfer shares to Home market

5. Confirm shares transfer to Inter broker

/Custodian **

1.1 Inform broker

to transfer shares

to Home market

6. Debit shares from Thai broker a/c

3.Generate transfer instruction to GC

23

Local Market(Thailand)


24


ตวัอย่างค่าธรรมเนียมบริการ

ประเทศ

��ค่าธรรมเนียมรบัฝากหลกัทรพัย ์(Custody Fee) (bps per annum)

��ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) (USD per transaction)

บริการ Secondary Listing

บริการ Outbound Investment**

บริการ Secondary Listing

บริการ Outbound Investment**

1. สงิคโปร์ 2 2.3 29 28

2. ญีWปุน่ 1.5 1.6 22 20

3. ฮอ่งกง 2 2.3 19 17

Secondary Listing และ Outbound Investment

25

3. ฮอ่งกง 2 2.3 19 17

4. ไตห้วนั 3.3 3.4 42 44

5. เวยีดนาม 8.2 8.3 40 41

6. มาเลเซยี 3 3.1 32 33

��ค่าธรรมเนียม out-of-pocket: เรียกเกบ็ตามจริงในอตัราเดียวกบัที! TSD ถกูเรียกเกบ็จาก Global Custodian

**บรกิาร Outbound Investment คอื บรกิารทีW TCH และ TSD จะทําหน้าทีWเป็นตวักลางในการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์รวมถงึการรบัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศแทนบรษิทัสมาชกิ โดยดําเนินการผ่าน Global Custodian**

แผนงานบริการหลงัการซืLอขายแผนงานบริการหลงัการซืLอขายหลกัทรพัย ์ปี หลกัทรพัย ์ปี 25582558

แผนงานบริการหลงัการซืLอขายแผนงานบริการหลงัการซืLอขายหลกัทรพัย ์ปี หลกัทรพัย ์ปี 25582558หลกัทรพัย ์ปี หลกัทรพัย ์ปี 25582558หลกัทรพัย ์ปี หลกัทรพัย ์ปี 25582558

Best International

Practices

1. Study for same day buy-in2. Study for eliminating pending balance 3. Study for shortening Settlement Cycle

(T+2)

Post-trade Business Plan 2015

4. EMIR compliance5. EMIR compliance

Product/Service

Diversification

Enhance Operation

Efficiency

Post-trade Plans

1. Launch outbound investment service

2. Support new product range (e.g. commodity product, USD product)

1. New Equity Clearing system2. Enhanced Depository System /Pre-

settlement matching system (PSMS)3. Digital Operations

27

ObjectivesEnhance Operation Efficiency:• Enhance efficiency and straight-through processing • Able to support multi-market and multi-currency products• Speed-up book closing process• Digital operations: To use technologies to ease operational process, reduce

costs, promote paperless, etc.

Best International Practices:

28

Best International Practices:• Explore possibilities of eliminating pending balance and implementing same

day buy-in• Analyze challenges, opportunities, business environment for moving to T+2

Product/Service Diversification:• Support new product or service (e.g. USD product, commodity product etc)

including post-trade cooperation/linkage

Post-trade Business Plan 2015

2015Q1 Q2 Q3 Q4

1. Launch บรกิารรบัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ (Outbound Investment- ASEAN & Non-ASEAN)

2. New equity clearing system3. Enhanced depository system (segregated depository account) / 3. Enhanced depository system (segregated depository account) /

Pre-settlement Matching System (PSMS) 4. Digital Operations5. ศกึษาแนวทาง Same day Buy-in และการลด Pending Balance6. ศกึษาแนวทางการลดระยะเวลา Settlement Cycle เป็น T+27. Supporting potential new product, e.g. commodity based product., USD product etc.8. EMIR Compliance

29

EMIR: European Market Infrastructure Regulation

Outbound Investment Service

Trading

Thailand Offshore

BrokerForeign

Broker

1. Trade Order

4. Trade Confirmation

2. Trade Order

3. Matched Trade

5.

Settlement

Instruction7. Settlement

ConfirmationClearing &

Settlement

Depository

Clearing

House

Deposit

ory

Global

Custodian

6. Matched

Deal

InstructionConfirmation

5.

Settlement

Instruction

5.

Settlement

Instruction

6

Confirmation6

Confirmation

8. Outstanding

Balance

30

Outbound Investment Service

ผูใ้ช้บริการ (Broker) TCH TSD1. ตดิต่อ Sponsor broker เพืWอสง่คาํสั Wง

ซื6อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ2. สง่คาํสั Wง Settlement ให ้TCH/TSD

ตามเวลาทีWกาํหนด3. โอนเงนิเขา้บญัช ีTCH เพืWอชาํระ

ราคาหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศตามเวลาทีWกาํหนด

1. ทาํหน้าทีWชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ

2. ประกาศอตัราแลกเปลีWยนเงนิตราต่างประเทศ

1. ทาํหน้าทีWเกบ็รกัษาหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ

2. ดาํเนินการดา้นสทิธิประโยชน์ทีWเกดิจากหลกัทรพัยต์่างประเทศ

31

• ระบบงาน : ใชร้ะบบงานเดยีวกบัหลกัทรพัยใ์นประเทศ• โครงสรา้งบญัช ี: Omnibus level (หรอืขึ6นอยูก่บัประเทศทีWลงทุน)• TCH ไมไ่ดร้บัประกนัการชาํระราคาและสง่มอบสาํหรบัหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ• ไมม่กีารกาํหนดอายุของสญัญาสาํหรบัการใหบ้รกิาร โดยสามารถแจง้บอกเลกิสญัญา

ก่อนลว่งหน้า 3 เดอืน• อตัราคา่บรกิารตามทีW TSD กาํหนด

เวลาทีWกาํหนด4. Reconcile ยอดหุน้กบัระบบงาน

TSD/TCH

รายงานความคืบหน้าของรายงานความคืบหน้าของระบบ ระบบ New Clearing & DepositoryNew Clearing & Depository

รายงานความคืบหน้าของรายงานความคืบหน้าของระบบ ระบบ New Clearing & DepositoryNew Clearing & Depositoryระบบ ระบบ New Clearing & DepositoryNew Clearing & Depositoryระบบ ระบบ New Clearing & DepositoryNew Clearing & Depository

Agenda

New Clearing & Depository system for Cash Market:

• Project Progress Update

• Operation Timeline & File Download Summary

• Single Sign-on: SET CLEAR & PTI

• Subscription Modification

• Member/ISV Readiness Plan

• IWT Test Scope

33

• IWT Test Scope

Project Progress Update

34

2014

Jul Aug Sep Oct Nov Dec MayMay JunJun

2015

Q4Q4 Q1

2013

Q2 JanJan FebFeb MarMar AprApr

ISV & Member DevelopmentISV & Member Development

API Spec Released

ISV & Member Training

Communication (BOO, Custodian Club, CIO Broker)

Start connecting Depository

ISV Meeting


Start connecting Clearing

Release ISV Conformance Test Script

New Clearing System Project Timeline

ConformanceConformance

Go-LiveGo-Live

MRMR

18 Nov18 Nov

Load TestLoad Test

IWTIWT


ISV Meeting

�ISV: Estimate H/W requirements�SET: N/W requirements Guide�ISV: Estimate H/W requirements�SET: N/W requirements Guide

� Hardware procurement� Network preparation� Hardware procurement� Network preparation

Training Member

(Refresh)

Training Member

(Refresh)

#1#1 #2#2 #3#3

#1#1 #2#2 #3#3 #4#4

11 22 33 44

Training Member

(hands-on)

Training Member

(hands-on)

Operation Timeline & File Download Summary

36

File Download Summary

Tentative SBL

[Every 30 min, 11:45 – 13:15]

[Every 30 min, 16:00 – 19:00]

Operation TimelineDepository Operation Time

Perform EWS margin calculation

[Every 1 hour, 9:45 – 17:45]

*Note*

1. Debit time for Securities Settlement at 13:302. Credit time for Securities Settlement at

- For Net cash credit member at 13:35 - For Net cash debit member at 14:07 - 14:15

3. Return Securities Default cannot be performed at 10:30 - 14:30

System Close

Cut-off time for

L ->F Trade Amendment of trades

settled on next business day 15:30

PTI EOD/SOD21:00

14:30Auto Sweep Securities

(sweep - Buyer) –New!

Calculate Mark To Market Price

for Default & SBL & Collateral

18:35

1. EWS margin at EOD

2. Send message to

member who is called

17:45

21:00

Last round of EWS

margin calculation

17:30

- Book Closing Bond with BOT as a registrar

Force logout to all users23:00

- SBL Process

19:15

Clearing Operation Time

16:00

-Cut-off time for Securities

-Deposit/ Withdraw

-First round of Evening Tentative SBL- Send Pos. Ledger & Trade Listing & Net1 to SCP

20:30

- Ending time for all PTI operations

- TCS EOD (Final Net Trading (Net 1))

20:00

- Cut-off time for PSMS transaction

- Cut-off time for Transfer

19:00

- TCS cut-off time for clearing

operations - Collateral Revaluation –New!

System startup

6:00 Ready to login –New!

Start for offer Buy-in

8:30

SBL process &

14:30(sweep - Buyer) –New! member who is called

9:45

EWS

Calculation

First round of EWS

margin calculation

Cash Settlement –New!

- Debit at 14:00

- Credit cutoff at 14:15

14:00

10:00- Excess EWS Collateral withdrawal

Cutoff time for - Deposit non-cash to cover EWS –New!

11:00

EWS Collateral Settlement –New!

(Debit cash from A/C at Settle. Bank)

Collateral Revaluation

& E-mail –New!

- First round of Morning Tentative SBL

11:45

13:15- Last round of

Morning Tentative SBL

37

13:30Final Net Transfer (Net 3) &

* Securities Settlement –New!

- Auto Sweep Securities

(sweep - Seller) –New!

12:30- Match Buy-in deals

- Cutoff time for today Net settlement transaction

10:30

- Cut-off time to request PSMS –New!

- TCS ready to execute7:00

- PTI ready to login

- Send Buy-in list

-Final Net Obligation (Net 2)

10:35

File Download Summary[New Clearing System for Cash Market]

No. Description Type File API Time

1 Trade Listing File New �[via SET Portal]

� Daily at 04:00 & 20:30

2 Position Ledger File Change �[via SET Portal]

� Daily at 04:00 & 20:30

3 Securities Trade Change �

� Monthly at 20:30

38

3 Securities Trade Registration Fee

Change �[via SET Portal]


4 Securities Clearing House Service Fee by Account

Change �[via SET Portal]


5 Net Trade Obligation Change�

Segregate & Omnibus Level [via SET Portal]

� Daily at 20:30

6 EWS Risk Report Change�

[via <9966> screen]� Daily at 20:30

File Download Summary[PTI System (Depository)]

No. Description TypePTI System (Depository)

File Time

1 Account Balance at EOD Download File Change �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

2 Statement of Account Download File Change �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

3 Account Balance XML (on Request) Download File Change �[Account Balance XML]

On Request

4 Account Movement XML (on Request) Download Change � On Request

39

4 Account Movement XML (on Request) Download File

Change �[Account Movement Inquiry]

On Request

5 Fee Detail Download File Change �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

6 Map Trading ID Download File New �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

7 Simulation Entitlement Lists at Book Closing Download File

New �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

8 Sweep up Download File New �[Download File]

@12:45

9 Sweep down Download File New �[Download File]

@14:45

File Download Summary[PTI System (Depository)]

No. Description Current PTI System (Depository)

File Time

10 Summary Balance by Securities at EOD Download File

New �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

11 PSMS Transaction Response New �[Download File]

@10:45

12 PSMS Transaction Download (On Request) New �[Download File]

On Request

13 PSMS Transaction after CA at BOD New �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

40

14 Outstanding Balance after CA at BOD New �[Download File & SET Portal]

Daily at 3:00

•File Download Summary (26 Files, Change – 6 Files, New – 9 Files)

No. Description Type File API Time

15 Credit Share Download File Change �[Download File]

� Credit Date

Single Sign-onSET CLEAR & PTI

41

SET CLEAR & PTI

Single Sign-On

login

User

Mapping PTI and SET CLEAR User at PTI ( Member send mapping file to PTI)

https://www.thaicsd.set Verify User

42

Auto logon to SET CLEAR

https://www.tcs.set

Subscription

43

Subscription Modification

• เพื!อรองรบัการสร้างรายการจาํนํา Scripless ในระดบั Segregate Depository Account สาํหรบัการจองหุ้น PO/ XR / XE

• มีการเพิ!ม Field Pledge Brokerage Account

• ปรบัปรงุ Screen

44

ปรบัปรงุ Screen

• ปรบั Format Subscription Interface File

• Live Date : 2rd Jun, 2015

ISV Readiness

45

ISV Conformance

ISV Conformance#1

1 BSB Pass

2 Freewill Pass

New Derivatives Clearing System

- Back Office Conformance #1 (24 Nov – 4 Dec 2014)

GG

ISV Conformance#1

1 Freewill Pass

2 Angstrom Pass

New Clearing & Depository for Cash Market

Conformance #1 (24 Nov – 4 Dec 2014)

ISV Conformance#1

1 STT Pass

2 Freewill Pass

3 DSTi Pass

4 ITE Pass

5 Serisys Join in conf#2

- Front Office connect to Clearing

ISV Conformance Test Plan

Q2 Q3 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015

Week w3 w4 w1 w2 w3 w4 w5 w1 w2 w3 w4

Day 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Conf #1 Conf #2 Conf #3Simulate Special Case

Simulate Special Case

11 22

11

47

Start connecting Depository (Jun-2015)Start connecting Clearing (Aug-2015)Data Migration TestingNonfunctional & Load Test

1122

Member Readiness

48

On Boarding (IWT)No. Topic Resp. By Target Date

Training

1 Member register for training session Member 8-19-Dec-2014

2 SET delivers Clearing and Depository Manual SET 19-Dec-2014

3 Train Clearing and Depository web application SET 5-29-Jan-2015

Network

1 SET delivers network config for connecting to New Clearing & Depository (test) SET �

2 Member test connection Member 9-Jan-2015

Hardware

49

Hardware

1 Member prepares PC for new clearing and depository web application Member 9-Jan-2015

2 ISV delivers Back-Office and FIX Gateway hardware (test) ISV 23-Jan-2015

Software

1 ISV delivers and install Back-Office software (test) ISV 23-Jan-2015

Testing

1 SET delivers Clearing and Depository Test Script (IWT) and Data Migration Checklist SET 9-Jan-2015

2 SET delivers Clearing and Depository user login for testing SET 9-Jan-2015

3 Member starts connecting to New Clearing & Depository (Web) Member 12-Jan-2015

4 Member starts connecting to New Clearing & Depository (FIXML) Member 26-Jan-2015

Training Schedule for Broker

IT Custodian + IT Custodian + Equity Broker

❶

2 persons/ parti

50

Broker

Broker

Broker

❶

❷

❸

Venue: room 501 North Park bldg.1

4 persons/ parti

IWT & Load Test Plan [Industry Wide Test & Load Test]

No. Activities DateServer

(Clearing/Depository/Trading)

1 Data Migration Test for IWT #1IWT #1Non-functional #1

Feb 2-6, 2015Feb 9-20, 2015

Feb 21 (Sat), 2015STAGE/DevL/NEXT2

2 Data Migration Test for IWT #2IWT #2Non-functional #2

Mar 2-6, 2015Mar 9-20, 2015

Mar 21 (Sat), 2015STAGE/DevL/NEXT2

51

Non-functional #2 Mar 21 (Sat), 2015

3 IWT#3Non-functional #3

Apr 20-30, 2015May 2 (Sat), 2015

STAGE/DevL/NEXT2

4 IWT#4 May 11-22, 2015 STAGE/DevL/NEXT2

5 Load Test #1Load Test #2Load Test #3

Mar 21 (Sat), 2015Mar 28 (Sat), 2015May 2 (Sat), 2015

To be informed

MR & Go-live Plan[Market Rehearsal & Go-live]

No. Activities DateServer

(Clearing/Depository/Trading)

6 Data Migration Test for MR #1MR#1

Mar 26-27, 2015Mar 28 (Sat), 2015

To be informed

7 Data Migration Test for MR #2MR #2

May 7-8, 2015May 9 (Sat), 2015

To be informed


May 13-16, 2015May 17 (Sun), 2015

To be informed

52

MR #3 May 17 (Sun), 2015To be informed


May 20-23, 2015May 24 (Sun), 2015

To be informed

10 Data Migration for Cut-offConnectivity Check (DM)

May 27-30, 2015May 31 (Sun), 2015

To be informed

11 Go-live Jun 2, 2015 To be informed

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 1 2 3 4

5 6 7 8

Initial User

9 10 11

12 13

Backup prod data

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Jan

-20

15

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Test Schedule

53

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 1314 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 1

Feb

-20

15

IWT#1IWT#1

IWT#1IWT#1 Non-func#1Non-func#1

Prepare UserPrepare User Check data

Send migration

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Backup prod data

MR1

21 22

23 24 25 26 27 28 29


Ma

r-2

01

5

IWT#2IWT#2

IWT#2IWT#2Non-funct#2

& Load Test#1Non-funct#2

& Load Test#1

MR#1 &Load Test#2

MR#1 &Load Test#2

Test Schedule

Check DataCheck Data

Send migration


Send migration

54

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Backup prod data

for MR#2

1 2 3

Ap

r-2

01

5

IWT#3IWT#3

IWT#3IWT#3

Non-funct#3& Load Test#3Non-funct#3

& Load Test#3

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Ma

y-2

01

5 IWT#4IWT#4

IWT#4IWT#4

MR#2MR#2

MR#3MR#3Prepare UserPrepare User

Connectivity Connectivity Prepare UserPrepare User

DM-MR#3 DM-MR#3

MR#4MR#4Prepare UserPrepare User DM-MR#4 DM-MR#4

DMDM

Test Schedule


Send migration

55


12

Go-Live3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Jun

-20

15

TestConnectivity

TestPrepare UserPrepare User DMDM

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Day#1 Day#2 Day#3 Day#4 Day#5

BRENT/Settlement deal from production Interest Rate

Business date 14-Jan-2015 15-Jan-2015 16-Jan-2015 16-Jun-2015 17-Jun-2015


IWT Test Schedule

56


S50, Gold, USD Check Clearing fee Payment Interest

Business date 26-Jun-2015 29-Jun-2015 30-Jun-2015 2-Jul-2015 15-Jul-2015

IWT Test Scope

57

IWT Test Scope

IWT Test Scope

• Clearing for Cash Market => 2 rounds

• Clearing for Derivatives Market => 1 round

• Depository => 2 rounds

Broker

/Sub-broker


58


• Depository => 2 roundsCustodian

• Depository => 1 roundOther members

IWT Test Scope[New Clearing for Cash Market]

No. Module Function

1 Reference Data & System Securities Profiles

Delisted Securities

Corporate Actions

User Group/User

Screen Assignment

Approval Configuration

59

Approval Configuration

System Message

2 Position Management Trade Amendment

Trade Adjustment

NVDR Extension

Deal Amendment (Gross Settlement)

Give-up/Take-up

Position Ledger / Trade Listing

3 Risk Management Securities Market Risk Collateral Call

Deposit Requirement for Borrowed Securities and Failed Securities

IWT Test Scope[New Clearing for Cash Market]

No. Module Function

4 Settlement Management Net Obligation – Net Trading (Net 1) / Net Settlement (Net 2) / Net Transfer (Net 3)

Late Settlement

Settlement Simulation

Net Securities Settlement / Net Cash Settlement

Settlement Delegation

SBL – Borrowing Quantity / Borrower Position / Return SBL

Buy-in List / Offer

60

Buy-in List / Offer

Default – Securities Default Position / Ledger

Default – Return Securities Default

Default – Securities Default Ledger

Default – Cash Default Position / Ledger

Fee – Fixed Amount / SBL Fee

5 Asset Management Cash Deposit / Withdraw / Transfer

Collateral Deposit / Withdraw / Transfer / Exchange

Substitute Price for Collateral

Asset Ledger / Value Ledger / Holdings / Valuation

Clearing Fund – CF and SD Report / Contribution Amount

IWT Test Scope[Depository]

No. Module Function

1. Custody Account Management Account Management

Shareholder

2. Depository Services Mapping Trading ID

Withdraw

Transfer

Pledge/ Collateral/ Attached

61

Pledge/ Collateral/ Attached

DVP/RVP/DF/RF

3. Entitlement list & Corporate Actions

Book Closing

Adjust Credit From SINK

4. Settlement Settlement

Pre-Settlement Matching (PSMS)

IWT Test Scope[Depository]

No. Module Function

1. SBL SBL Cover Fail

2. ETF ETF

62

Q&A

63

Q&A

ติดต่อสอบถามเพิ!มเติม

SET Project Communication

[email protected]

64

[email protected]

02-229-2226

Appendix

66

Backup Slide

67

Backup Slide

2014

Jul Aug Sep Oct Nov Dec MayMay JunJun

2015

Q4Q4 Q1

2013

Q2 JanJan FebFeb MarMar AprApr


API Spec Released


Communication (BOO, Custodian Club, CIO Broker)

Start connecting Depository

ISV Meeting


Start connecting Clearing


New Clearing System Project Timeline


ConformanceConformance

Go-LiveGo-Live

MRMR

22 Oct22 Oct

Load TestLoad Test

IWTIWT


ISV Meeting

�ISV: Estimate H/W requirements�SET: N/W requirements Guide�ISV: Estimate H/W requirements�SET: N/W requirements Guide

� Hardware procurement� Network preparation� Hardware procurement� Network preparation

#1#1 #2#2 #3#3

Training Member (Hands-on)Training Member (Hands-on)

11 33 44 55

Training Member

(Refresh)

Training Member

(Refresh)

#1#1 #2#2 #3#3

#1#1 #2#2 #3#3 #4#4

11 22 33 44

#1#1 #2#2 #3#3 #4#4 #5#5

22

Proposed External Test Schedule2015201520142014

#1 #2 #3#Pre#Pre

Jan Feb Mar Apr May JunDecNovOct

Conformance Test

Industry Wide Test & Market Rehearsal

IWT #2 IWT #3IWT#1DM IWT #4DM

MR #4#4#2#2#1#1

DMDMDM

#3#3

Conformance Test

Scope:• Data Migration•Member’s Systems connecting via FIXML to: • SET CLEAR for Both Markets• Depository

# Rounds & Day:

Note:

- IWT: Industry Wide Test

- DM: Data Migration

- MR: Market Rehearsal

- = Load Test**Can be varied by members, depends on system/business. 69

Go Live

Connectivity check

MR #4#4#2#2#1#1 #3#3# Rounds & Day:• 3 rounds/10 days per roundPassing Criteria:• Cash Mkt => 2/3 rounds• Derivatives Mkt => 1/3 rounds

Industry Wide Test

Scope:• Data Migration• SET CLEAR Web Application for Both Markets• Depository System Web Application•Member’s Systems connecting to SET CLEAR for Derivatives Market via FIXML•Member’s Systems connecting via FIXML or SWIFT to:**

• SET CLEAR Cash Market• Depository

• SET SBL System**• SET ETF System from IWT#2 onwards**

Industry Wide Test[New Clearing]

Cash Market Participants:• 35 Brokers & Sub-broker• 14 CustodiansDerivatives Market Participants:• 40 Brokers

CIO sign the readiness of testing scope each IWT round:

Test Schedule• 4 rounds (2 weeks/round) • Feb 2015 -May 2015Passing Criteria• Cash: 2 rounds/100% of case each round• Derivatives: 1 round/100% of case

� IT� Back-office Users

70


Cash Market

• New Clearing Web Application � Passed Failed, % Progress ______

Derivatives Market

• New Clearing Web Application � Passed Failed, % Progress ______ • Member’s systems connecting to Derivatives Clearing using FIXML

• Back Office System � Passed Failed, % Progress ______• Front Office System � Passed Failed, % Progress ______• Internet Trading � Passed Failed, % Progress ______

Industry Wide Test[Depository]

Cash Market Participants• 35 Brokers & Sub-broker• 14 Custodians• 58 Other Members

Test Schedule• 4 rounds (2 weeks/round) • Feb 2015 -May 2015Passing Criteria• Broker and Custodian : 2 rounds/100% each round• Other Members: 1 round/100%

� IT� Back-office Users

71


• PTI Web Application � Passed Failed, % Progress ______

Go-live Criteria[New Clearing and Depository Systems for Cash Market]

“ระบบพรอ้มใชง้านสาํหรบัการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์เมืWอ”1. ระบบชาํระราคา สง่มอบและรบัฝากหลกัทรพัย ์ของสาํนกัหกับญัชแีละศนูยร์บัฝากฯ ไมม่ ีCritical และ

High Defect2. บรษิทัสมาชกิสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัสมาชกิศนูยร์บัฝากทีWเป็น Broker/Sub-broker และ Custodian

Bank ตอ้งผา่นการทดสอบ Industry Wide Test อยา่งน้อย 2 รอบ3. บรษิทัสมาชกิสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัสมาชกิศนูยร์บัฝากผา่นการทดสอบ Market Rehearsal

3.1 จาํนวน Back-Office Operation User มากกวา่หรอืเท่ากบั 50% เขา้ร่วมการทดสอบ

72

3.1 จาํนวน Back-Office Operation User มากกวา่หรอืเท่ากบั 50% เขา้ร่วมการทดสอบ3.1.1 Broker/Sub-broker ผา่นการทดสอบอยา่งน้อย 2 รอบ3.1.2 Custodian ผา่นการทดสอบอยา่งน้อย 1 รอบ

3.2 ระบบผา่นการทดสอบ 2 รอบสดุทา้ย โดยทีW Clearing & Depository System ไม่มกีารเปลีWยนแปลงแบบ Major Change

4. บรษิทัสมาชกิสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัสมาชกิศนูยร์บัฝากทีWเป็น Broker/Sub-broker จาํนวน 95% ตอ้งผา่นการทดสอบ ในขอ้ 2 และ 3

5. บรษิทัสมาชกิสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัสมาชกิศนูยร์บัฝากทีWเป็น Custodian Bank จาํนวน 80% ตอ้งผา่นการทดสอบในขอ้ 2 และ 3

หมายเหต ุทั �งนี �ผู้ ที�ไม่ผ่านการทดสอบตามข้างต้น สํานกัหกับญัชี และศนูย์รับฝากฯ อาจจะพจิารณาไม่ให้เข้าใช้งานระบบและชําระราคา จนกว่าจะผ่านการทดสอบ

20141218 HearingPresentation Final · วาระการประชุม •...

Documents

Transcript of 20141218 HearingPresentation Final · วาระการประชุม •...