Спецификация фьючерса на Индекс ММВБ
-
Upload
rts-stock-exhange -
Category
Economy & Finance
-
view
981 -
download
5
description
Transcript of Спецификация фьючерса на Индекс ММВБ
1
Фьючерсы на длинную процентную ставку.
Актуальность и новые возможности.
ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН НА ИНДЕКС ММВБ
Москва, 30 августа 2011
2
Краткие спецификации фьючерсов
Параметры контракта
Биржа ММВБ Биржа РТС
Индекс ММВБ Индекс РТС Стандарт Индекс ММВБ
Краткий код контракта FSMICX RS MX
Тип контракта Расчетный Расчетный Расчетный
Метод определения цены исполнения
Среднее значение индекса ММВБ за последние 30 минут торговой сессии по ценным
бумагам
Среднее значение индекса РТС Стандарт за период с 15:00 по 16:00 МСК в последний день
заключения контракта
Среднее значение индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в
последний день заключения контракта * 100
Объем контрактаЗначение индекса ММВБ * 100
рублейЗначение индекса РТС Стандарт
Значение индекса ММВБ * 100 рублей
Минимальный шаг цены 10 пунктов 0,5 пункта 5 пунктов
Стоимость минимального шага цены
10 рублей 5 рублей 5 рублей
Месяц исполнения Март, июнь, сентябрь, декабрь Март, июнь, сентябрь, декабрь Март, июнь, сентябрь, декабрь
Последний день заключения 15 число 15 число 15 число
Дата исполнения 15 число 15 число 15 число
Базовый размер ГО 12% 10% 10%
Время торгов 10:30-18:45 МСК 10:00-18:45,19:00-23:50 МСК 10:00-18:45,19:00-23:50 МСК
3
Объем открытых позиций:фьючерсы на индекс ММВБ и индекс РТС Стандарт
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2010
-02
2010
-03
2010
-04
2010
-05
2010
-06
2010
-07
2010
-08
2010
-09
2010
-10
2010
-11
2010
-12
2011
-01
2011
-02
2011
-03
2011
-04
2011
-05
2011
-06
Откр. поз., в контр.
Индекс ММВБ
Индекс РТС Стандарт
4
Краткая спецификация маржируемого опциона на индекс ММВБ
Параметры контракта Индекс ММВБ
Тип контракта Поставочный
Лот контракта 1 фьючерс на индекс ММВБ
Категория контракта Американский опцион
Тип расчётов Маржируемый опцион
Минимальный шаг цены 5 пунктов
Стоимость минимального шага цены 5 рублей
Месяц исполнения Март, июнь, сентябрь, декабрь
Последний день заключения 15 число
Автоматическое исполнение в последний день заключения
Для квартальных опционов: если опцион "в деньгах" относительно среднего значения
индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в день истечения опциона * 100.
Для месячных опционов: если опцион "глубоко в деньгах" относительно РЦ фьючерса в день
истечения опциона.
Время торгов 10:00-18:45,19:00-23:50 МСК
5
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ОАО «Фондовая биржа РТС»
www.rts.ru