Разработка моделей кредитного скоринга на

базе IBM SPSS

IBA Group в цифрах

Проекты на 5 континентах, 40 стран мира

Центры разработок: Беларусь, ЧехияПредставительства: Россия, Казахстан, Германия, США, Кипр, Великобритания

Основана в 1993 году

Партнеры:

IBM

SAP

Oracle

Microsoft

PTC

1С

Штат 2500+ человек

41 500 000 человеко-часов разработки и сопровождения ИТ проектов по всему миру

Опыт в банковской сфере

•>50 проектов 14 проектов в работе•Команда 57 человек•10 лет истории

• SA-BRx, SA-Decom, Фронтофисное решение для автоматизации филиалов

• SA-CIB, Приложение для корпоративных клиентов

• SA-Omega, Мобильный банк для физлиц• SA-MyUpdate, нотификация клиентов о

транзакциях

Standard Bank of South Africa, ЮАР

•Автоматизация деятельности Call-center • Интеграция с телефонной системой• вызов внешних майнфрейм

приложений;• вызов внешних web приложений• …

Deutche Bank , Германия

•> 10 проектов•платежно-справочных терминалов (более 2000 устройств), •самых мощный в Беларуси транзакционный сервер, клиентское и серверное ПО. •обслуживает более 5 000 000 клиентов, обеспечивая нагрузку до 600 тысяч транзакций в сутки. •Проект по разработке и внедрению системы «Интернет-банкинга.

• …

ОАО «АСБ Беларусбанк», Беларусь

• Проект по разработке и внедрению системы бюджетирования и финансового планирования

ОАО «БелВЭБ», Беларусь

• Проект по созданию комплексной системы финансового планирования и бизнес-анализа.

•Интернет-банк

«Альфа-Банк» , Беларусь

• Разработка и внедрение системы электронного документооборота (СЭД) и архива электронных документов на базе собственного программного продукта «Канцлер» и его приложения «Мобильный Канцлер»

• Сеть терминалов платежно-справочных (около 250 устройств),

• Система приема платежей IBA

ОАО «БПС-Сбербанк», Беларусь

• Сеть терминалов платежно-справочных c функцией Cash-In (более 200),

• Система приема платежей IBA PaymentSYSTEM,

• Программное обеспечение терминалов IBA PaymentTERMINAL,

•

«Приорбанк» ОАО, Беларусь

ОАО «Белагропромбанк» , Беларусь

ЗАО «Банк ВТБ» , Беларусь

ОАО «Белинвестбанк» , Беларусь

Банк Москва Минск , Беларусь

Application-скоринг – оценка кредитоспособности заемщиков для получение кредита (скоринг по анкетным данным)

Behavioral-скоринг – оценка вероятности возврата уже выданных кредитов (поведенческий анализ)

Collection-скоринг – оценка возможности полного или частичного возврата кредита заемщиком при нарушении им сроков погашения задолженности (расчет рисков по портфелям)

Fraud-скоринг – выявление и предотвращение мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков

Скоринговая система – снижения рисков кредитования

Бизнес задача – снижение влияния субъективных факторов и потерь банка от выдачи плохих кредитов. Повышение доходности розничного бизнеса.

Application-скоринг в первую очередь

Оценить кредитоспособность

подавшего заявку клиента

Главная задача моделирования кредитных рисков

Разделение заёмщиков на «плохих» и «хороших» на

стадии принятия решения о выдаче кредита

Application-скоринг вариант работы №1

БД

Плохие

ХорошиеДа

Нет

АС «ХХХ»

Центральный офис

SPSS

Кредитное бюро

1. Собрать информацию о клиенте

2. Выявить факторы, влияющие на исход сделки

3. Разработать модель рассчитывающую вероятность наступления целевого события

4. Определить точку отсечения

Step by step

•Электронное заполнение заявок на кредит•Существующая информация•Данные кредитного бюро

Собрать информацию о клиенте

Аналитическая базовая таблица

Выявление факторов, влияющих на исход сделки

Пример для базового набора данных

•Выявыть факторы влияющие на целевой показатель•Оценить вес влияния каждого фактора на результат•Рассчитать вероятность наступления целевого события

Разработка модели для целевого показателя

Определяем точку отсечения

Демо

ВводАнализ и подготовка данных Построение моделей Оценка моделей

Демо

Application-скоринг – факт дефолта

Behavioral-скоринг – факт просрочки

Collection-скоринг – факт не возврата кредита

Fraud-скоринг – факт мошенничества

Меняем целевую переменную

Инструмент оценки кредитного риска;

Эффективный инструмент управления кредитной политикой банка;

Уменьшение влияния человеческого фактора в процессе обработки кредитных заявок;

Эффект от внедрения скоринга на IBM SPSS

• Самостоятельное определение скоринговых переменных

• Возможность формирование скоринговых карт• Самообучающие модели• Полная прозрачность и контроль над процессом

IBM SPSS для кредитного скоринга

• SPSS не требует программирования и знания о том как производить расчеты

• Визуализация процесса обработки информации

• Визуализация результатов анализа

IBM SPSS преимущества внедрения

Козлова ОльгаЗаместитель директора по развитию бизнеса

Тел.: +375 17 217 39 25Email: vkazlova@iba.by

Более подробную информацию можно получить: