Post on 15-Aug-2015
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
Москва3 апреля 2015 г.
Соглашение: параметры и цели использования
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
2
Банк России (БР) и Народный банк Китая (НБК) заключили двустороннее соглашение о свопах:
• Максимальный объем: 150 млрд юаней.
• Сроки предоставления: 3, 6 и 12 месяцев.
Основная цель соглашения: финансирование двусторонней торговли в национальных валютах.
БР предоставляет российским кредитным организациям (РКО) ликвидность в юанях на основании заключенных с ними соглашений.
Импортеры в целях осуществления расчетов в юанях с китайскими контрагентами взаимодействуют с РКО.
Основные положения соглашения БР и РКО
3
Предоставление юаней под обеспечение денежными средствами в российских рублях или долларах США.
Цель использования средств: финансирование торговых операций.
Согласие НБК на предоставление юаней.
Обеспечение принимается БР с дисконтом.
Обязательство РКО поддерживать стоимость обеспечения на уровне не меньше, чем стоимость предоставленных юаней.
Срок предоставления средств: в пределах срока открытого свопа.
Ставка: SHIBOR + премия.
Объем средств: в пределах индивидуального лимита РКО.
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
Порядок исполнения обязательств
4
Направление заявки РКО с информацией о требуемых объемах юаней, целях и сроках использования.
Предварительная поставка обеспечения.
Предоставление (по запросу БР) РКО документов, подтверждающих цели использования средств.
Предоставление средств не ранее, чем через 5 дней с момента направления заявки РКО.
Предоставление юаней с использованием счетов в банках-корреспондентах НБК.
Ежедневная переоценка стоимости обеспечения.
Уведомление БР о намерении РКО погасить задолженность.
Возврат средств и обеспечения
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
Соглашение БР с РКО: схема взаимодействия
5
1. Предоставление юаней:• РКО подает в БР заявку на предоставление средств в юанях и переводит БР сумму обеспечения.• БР направляет аналогичную заявку в НБК.• РКО по требованию БР предоставляет подтверждающие документы.• НБК, в случае одобрения заявки, переводит указанную сумму со счета БР в НБК на указанный РКО счет,
открытый в китайском банке-корреспонденте или в расположенном в Китае дочернем российском банке
2. В течение срока использования юаней:• РКО поддерживает стоимость обеспечения на уровне не меньше стоимости предоставленных юаней
(дополнительное обеспечение).3. Возврат юаней:
• РКО направляет в БР уведомление о готовности погасить свою задолженность, включая проценты по ставке SHIBOR+премия, с указанием счета списания.
• БР отправляет аналогичное уведомление НБК. • НБК переводит сумму задолженности с процентами (SHIBOR) со счета, открытого в китайском банке-
корреспонденте или в расположенном в Китае дочернем российском банке, на счет БР в НБК.• БР получает премию за предоставленные юани.
БР
Российская кредитная организацияКитайский банк-корреспондент
Счет НБК
(RUB)
НБК
1. CNY
Счет БР(CNY)
1. Заявка на получение CNY
+ обеспечение + документы
1. Заявка на использование средств
свопа
3. CNY + SHIBOR
3. Уведомление о погашении кредита
3. Уведомление о погашении кредита
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
2. Дополнительное обеспечение
3. Премия
Стоимость юаней для торговых операций
6
НБК
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
SHIBOR
БР ПремияОбеспечение с дисконтомДополнительное обеспечение
РКО Компенсация издержек