Процесс скользящего среднего порядка MA(3)

1

. . . . , ~ 0,1t tt

i i d r v N

1 2 30.2 0.5 0.27 0.4 , ~ 0,1

t t t t t tx N

Процесс авторегрессии порядка AR(3)

1

. . . . , ~ 0,1t tt

i i d r v N

1 2 30.6 0.2 0.23 0.3 , ~ 0,1

t t t t t tx x x x N

Процесс авторегрессии-скользящего среднего порядка ARMA(3,3)

1 2 3

1 2 3

0.6 0.2 0.23 0.3

0.2 0.5 0.27

t t t t t

t t t

x x x x

Верификация алгоритма разладки для AR-процесса

1 10.6 4 4 250 0.1 4 4 250

t t t t t tx x z t x x z t

3 , 100l , 150T

1 10.6 4 250 0.6 4 4 250

t t t t t tx x z t x x z t

1 2

1 2

0.3 4 0.5 4 4 2 250

0.3 4 0.5 4 4 0.5 250

t t t t

t t t t

x x x z t

x x x z t

1 2

1 2 3 4

0.3 4 0.5 4 4 0.3 250

0.5 4 0.3 4 0.6 4 0.5 4 0.4 250

t t t t

t t t t t t

x x x z t

x x x x x z t

1

1

0.9 0.36 250

0.82 0.33 250

t t t

t t t

x x z t

x x z t