Finanzmarktkrise und bankinternes Risikomanagement - Wer ist Hase, wer Igel?
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft
1. Dezember 2012
www.pwc.de
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Protagonisten im Risikomanagement
Seite 21. Dezember 2012
Märkte Banken/„Bänker
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Banken-aufsicht
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
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Geschäftsklima im Finanzsektor
Aktuelle Geschäftserwartungen im Finanzsektor
Quelle: PwC Financial Services UK Survey unter Managern von über 100 Firmen im Finanzsektor, Stand September 2012
Manager der gesamten Finanzbranche haben negative Geschäftserwartungen
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Seite 31. Dezember 2012
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Top 10 Herausforderungen 2012 – aus Sicht der Branche
Über 600 Banker, Regulatoren und Beobachter schätzen das Umfeld mit 3,2 von maximal 5,0 Punkten recht bedrohlich ein.
1 (4) Makroökonomische Entwicklung
2 (2) Kreditrisiken
3 (5) Liquidität
4 (6) Kapitalverfügbarkeit
5 (1) Politische Einflussnahme
6 (3) Regulierung
7 (-) Rendite
8 (7) Derivate
9 (12) Corporate Governance
10 (8) RisikomanagementQuelle: Studie Banking Banana Skins 2012 von PwC und Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) Rang 2011 in Klammern
Seite 41. Dezember 2012
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Nationale und internationale Regulierung - Übersicht behalten
Quelle: BaFin; Stand April 2012
Seite 51. Dezember 2012
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Krise und Regulierung im Zeitablauf
1974 2008 2011
MAH
Beginn der Finanzmarkt-
kriseLehmann, AIG
Basel II,
MaRisk
CRD III
Staatenkrise
2012
HerstattLIBOR
MaRisk- Novelle
2009
Basel III/ CRD IV
Seite 61. Dezember 2012
Basler Ausschu
ss
Basel I MaRisk-Novelle
2010
UBS
SocGen
Barings
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Aktuelle und künftige Regulierungsansätze
Recovery & Resolution Planning
MaSan-E
MaRisk-Novelle 2012Kapitalplanungsprozess , Liquiditätstransferpreissysteme, Risikocontrolling-Funktion, Compliance-Funktion, Änderung betrieblicher Prozesse/Strukturen, Frühwarnindikatoren, Händler-Zwangsurlaub gegen Fraud, etc.
Wechsel von der nationalen Aufsicht zur EU-Aufsicht inkl. Single European Regulator (EZB?)
aktuelle Diskussion zur Aufteilung von UniversalbankenBsp. Liikanen Bericht
European Markets Infrastructure Regulation (EMIR)
CRD IV /
Basel III
MIFID II
Basel III,5 Basel IV
Seite 71. Dezember 2012
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (1/3)
Seite 81. Dezember 2012
Krise der Weltwirtschaft führt zu Einbruch bei den Schiffsfrachterlösen
Aufbau von Überkapazi-täten und hohe Treib-stoffkosten, Preise für gebrauchte Schiffe im Keller
Wertberichtigungen bei finanzierenden Banken
(geschlossene) Schiffs-fonds als Sanierungsfälle
Marktentwicklung z.B. in•USA•Spanien•Irlandund ihre Folgewirkungen
Blasenbildung in China (Retortenstädte), aber auch Befürchtungen für Deutschland (Flucht der Anleger in sichere Sach-werte)
Schiffsportfolien / Schiffsfonds
Immobilien-Blase
Bekannte Primär-wirkungen (Marktwert-verluste, stille Lasten, Impairments)
Sekundärwirkungen im Fokus? (IT-Systeme und relevante Prozesse, Rechtliche Beurteilung, Kapitalverkehr)
► Stresstesting
► Notfallpläne
Staats-schuldenkrise
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert Seite 9
1. Dezember 2012
Too-big- too-fail►
Systemrelevanz bestimmter Kreditinstitute und Gruppen
Weltweite Vernetzung der Märkte► Lokale Krisen werden zu globalen Krisen
Risikomanagement
Andere Risikoarten
treten in den Fokus
►Reputations-risiko
►OpRisk(Fraud, Penetration)
Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (2/3)
PwC - Matthias Eisert
Datenhaushalte
Zu hohe Komplexität
Daten aus einem Geschäft für unterschiedliche Zwecke (Risk, Meldewesen, Accounting
3, Tax, …)
IT-LandschaftZu hohe Heterogenität
Investitionsstau bei den Banken
Individuelle Datenverarbeitung (IDV)
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Probleme in der Bankenlandschaft der Zukunft (3/3)
SchattenbankenHedgefonds, Private Equity, Versicherungen, Zweckgesellschaften
Wachstum, Sitzverlegung
Mangelnde Regulierung
GeschäftsmodelleTransparenz
Nachhaltigkeit
Zunehmendes Hinter-fragen seitens der Aufsicht
SanierungspläneGanzheitliche Sicht durch die Bank
Auswirkung auf die Strategie
Kunden / KonkurrenzDemographischer Wandel
Digitales Zeitalter
Aufstieg Emerging Countries, Verstädterung
Jahrestagung der Erich-Gutenberg-ArbeitsgemeinschaftPwC - Matthias Eisert
Denkanstöße
Konzentration auf risiko-ertragsorientierte Gesamtbanksteuerung(Wiederaufnahme der Initiativen aus der Zeit vor der Finanzmarktkrise)
Ansetzen an den Ursachen, statt den Symptomen (Modell-Gläubigkeit im Risiko-management, Risikokorrelationen)
Entgegenwirken dem Auseinanderdriften der relevanten Steuerungskreise (Flags am Einzelgeschäft, abweichende Marktwerte eines Geschäfts in unter-schiedlichen Abbildungsdimensionen?)
"Keep it simple" (Komplexität als eine Ursache der Krise, Problem der Regu-lierungsflut)
Seite 111. Dezember 2012
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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