FINANCIAL FORECASTING
BY TIME SERIES
PONGSIRI NONTASAKINFORMATION SYSTEM TECHNOLOGY,
KING MUNGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
TIME SERIES
อนุ�กรมเวลา (Time Series) คื�อ ชุ�ดข้�อม�ลที่��ม�การจั�ด เก�บเป็�นุล�าด�บตามชุ�วงเวลาที่��ม�ระยะเวลาเที่�าๆก�นุ เชุ�นุ ข้�อม�ลเป็�นุ
ว�นุ เด�อนุ ไตรมาส หร�อ ป็% เป็�นุต�นุ
COMPONENT OF TIME SERIES
1. คื�าแนุวโนุ�ม (Trend) : T
2. การเป็ล��ยนุแป็ลงตามฤด�กาล (Seasonal Variation) : S
3. การแป็รผั�นุตามว�ฏจั�กร (Cyclical Variation) : C
4. การแป็รผั�นุแบบผั+ดป็กต+ (Irregular Variation) : I
ค่�าแนวโน�ม (TREND)
เป็�นุการแสดงถึ-งการเคืล��อนุไหวหร�อการเป็ล��ยนุแป็ลงข้�อม�ลแบบ ระยะยาว เชุ�นุ ข้�อม�ลการข้าย ราคืาส+นุคื�า หร�อข้�อม�ลห��นุ เป็�นุต�นุ ซึ่-�งการ
เคืล��อนุไหวม�ที่�/งเพิ่+�มข้-/นุ ลดลง หร�อคื�อนุข้�างคืงที่��ในุชุ�วงเวลาเด�ยวก�นุ ต�วอย�างกราฟแนุวโนุ�มข้�อม�ลบ�ญชุ�ส+นุที่ร�พิ่ย4ต�างป็ระเที่ศ (ส�ที่ธิ+) ข้อง
ธินุาคืารแห�งป็ระเที่ศไที่ย
1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000
บั�ญชี�สิ�นทรั�พย์�ต่�างปรัะเทศ (สิ�ทธิ�)
(
หน�วย์
: ล้�า
นบัาท
)
การัเปล้�!ย์นแปล้งต่ามฤดู$กาล้ (SEASONAL VARIATION)
เป็�นุการเคืล��อนุไหวหร�อการเป็ล��ยนุแป็ลงโดยในุแต�ละชุ�วงจัะม�ระยะ เวลาที่��แนุ�นุอนุและระยะเวลาในุแต�ละชุ�วงไม�คืวรเก+นุหนุ-�งป็% ซึ่-�งจัะเร�ยก
แต�ละชุ�วงเวลาว�า คืาบข้องฤด�กาล เชุ�นุ การจั�าหนุ�ายเส�/อผั�าตามฤด� หร�อการข้ายส+นุคื�าในุแต�ละไตรมาส
การัแปรัผั�นต่ามว�ฏจั�กรั (CYCLICAL VARIATION)
เป็�นุการเคืล��อนุไหวหร�อการเป็ล��ยนุแป็ลงข้องข้�อม�ลที่��ซึ่�/าๆก�นุซึ่-�งจัะ ม�ล�กษณะคืล�ายก�นุก�บการเป็ล��ยนุแป็ลงตามฤด�กาล แต�จัะม�ระยะเวลาที่��
นุานุกว�า ซึ่-�งแต�ละชุ�วงอาจัจัะม�ระยะเวลา 3ป็%, 5 ป็% หร�อ 10 ป็% เป็�นุต�นุ
การัแปรัผั�นแบับัผั�ดูปกต่� (IRREGULAR VARIATION)
เป็�นุการเคืล��อนุไหวหร�อการเป็ล��ยนุแป็ลงข้�อม�ลที่��ม�ล�กษณะไม� แนุ�นุอนุ ไม�ม�แบบแผันุ ไม�สามารถึคืาดการณ4ได� เนุ��องจัากเก+ดเหต�การณ4
ที่��ไม�คืาดคื+ด เชุ�นุ ภั�ยธิรรมชุาต+ หร�อ สงคืราม เป็�นุต�นุ
MOVING AVERAGE
ว+ธิ�การคื�านุวณคื�าเฉล��ยเคืล��อนุที่�� (Moving Average) เป็�นุการพิ่ยากรณ4โดยใชุ�คื�าเฉล��ยข้องข้�อม�ลอนุ�กรมเวลาก�บจั�านุวนุเด�อนุที่��ต�องการย�อนุกล�บไป็เพิ่��อเป็�นุคื�าพิ่ยากรณ4ข้�อม�ลในุเด�อนุถึ�ดไป็ ซึ่-�งจัะม�สมการการคื�านุวณด�งนุ�/
โดย คื�อ เวลาส�งส�ด
คื�อ จั�านุวนุเด�อนุที่��ย�อนุไป็
คื�อ ข้�อม�ลในุล�าด�บที่�� i
MOVING AVERAGE (CON’T)เดู(อน ค่าบั
เวล้าค่�าสิ�งเกต่ ค่�าเฉล้�!ย์
เค่ล้(!อนท�! 3
เดู(อน
ค่�าค่วามค่ล้าดูเค่ล้(!อน
ก,าล้�งสิองของค่�าค่ล้าดู
เค่ล้(!อน
ค่�าสิ�มบั$รัณ์�ค่วามค่ล้าดู
เค่ล้(!อนม.ค่.-
46
1 1,494,481
-
ก.พ.-
46
2 1,489,912
-
ม�.ค่.-
46
3 1,524,157
-
เม.ย์.-
46
4 1,545,790
1,502,850
42,940 1,843,843,600
42,940
พ.ค่.-
46
5 1,529,174
1,519,953
9,221 85,026,841
9,221
ม�.ย์.-46 6 1,556,550
1,533,040
23,510 552,704,427
23,510
ก.ค่.-46 7 1,571,453
1,543,838
27,615 762,588,225
27,615
สิ.ค่.-46 8 1,573,137
1,552,392
20,745 430,341,195
20,745
ก.ย์.-46 9 1,610,763
1,567,047
43,716 1,911,117,800
43,716
ต่.ค่.-
46
10 1,608,472
1,585,118
23,354 545,424,885
23,354
พ.ย์.-
46
11 1,647,268
1,597,457
49,811 2,481,102,514
49,811
ธิ.ค่.-46 12 1,671,050
1,622,168
48,882 2,389,482,512
48,882
รัวม 11,001,631,999
289,794
MOVING AVERAGE (CON’T)
เม��อนุ�าข้�อม�ลในุตารางมาแที่นุคื�าในุส�ตรจัะได�เป็�นุ
=
= 1,502,850
ด�งนุ�/นุ คื�าพิ่ยากรณ4ที่��ได�คื�อ 1,502,850 และคื�าคืวามคืลาดเคืล��อนุ ณ เด�อนุเมษายนุ คื�อ 1,545,790 – 1,502,850 ม�คื�าเที่�าก�บ 42,940
MOVING AVERAGE (CON’T)
เม��อนุ�าคื�าพิ่ยากรณ4ที่��ได�ในุแต�ละเด�อนุมาสร�างกราฟเพิ่��อเป็ร�ยบเที่�ยบข้�อม�ลก�จัะได�ด�งร�ป็
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
1,700,000
บ�ญชุ�ส+นุที่ร�พิ่ย4ต�างป็ระเที่ศ (ส�ที่ธิ+)
Observed values 3 Month MA 5 month MA
หนุ
�วย:
ล�านุบ
าที่)
FORECAST ACCURACY
การว�ดคืวามคืลาดเคืล��อนุข้องคื�าพิ่ยากรณ4 เพิ่��อชุ�วยในุการเล�อกว+ธิ�การพิ่ยากรณ4ให�เหมาะสมก�บข้�อม�ลอนุ�กรมเวลานุ�/นุๆ ซึ่-�งการหาคื�าคืวามเคืล��อนุที่��ใชุ�โดยที่��วไป็ป็ระกอบไป็ด�วย
1 .คื�าเฉล��ยก�าล�งสองข้องคืวามคืลาดเคืล��อนุ (Mean square error : MSE ) ซึ่-�งแที่นุด�วยส�ตรด�งนุ�/
โดย n คื�อ จั�านุวนุอนุ�กรมเวลา
คื�อ คื�าคืวามเคืล��อนุ
FORECAST ACCURACY (CON’T)
2. ส�วนุเบ��ยงเบนุส�มบ�รณ4เฉล��ย (Mean absolute deviation : MAD ) ซึ่-�งแที่นุด�วยส�ตรด�งนุ�/
โดย n คื�อ จั�านุวนุอนุ�กรมเวลา
คื�อ คื�าคืวามเคืล��อนุ
SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING
ว+ธิ�การที่�าให�เร�ยบแบบเอกซึ่4โป็เนุนุเชุ�ยลนุ�/นุเป็�นุการพิ่ยากรณ4ที่��ให� คืวามส�าคื�ญก�บข้�อม�ลล�าส�ดมากที่��ส�ด โดยการนุ�าคื�านุ�/าหนุ�กแที่นุด�วย α
ซึ่-�งคื�าจัะอย��ระหว�าง 0 ถึ-ง 1 มาใชุ�ในุการก�าหนุดให�ก�บข้�อม�ลอนุ�กรมโดยสามารถึคื�านุวณได�จัากส�ตรด�งนุ�/
โดย α คื�อ ส�มป็ระส+ที่ธิ+<คื�าพิ่ยากรณ4
คื�อ ข้�อม�ลจัร+งที่��เวลา t
คื�อ คื�าพิ่ยากรณ4ที่��เวลา t
TABLE OF SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING
เดู(อน ค่าบัเวล้า
ค่�าสิ�งเกต่ ค่�าสิ�มปรัะสิ�ทธิ�/การัพย์ากรัณ์�α = 0.1 α = 0.5 α = 0.9
ม.ค่.-46 1 1,494,481
ก.พ.-46 2 1,489,912 1,494,481
1,494,481 1,494,481
ม�.ค่.-46 3 1,524,157 1,494,024
1,492,197 1,490,369
เม.ย์.-
46
4 1,545,790 1,497,037
1,508,177 1,520,778
พ.ค่.-46 5 1,529,174 1,501,913
1,526,983 1,543,289
ม�.ย์.-46 6 1,556,550 1,504,639
1,528,079 1,530,585
ก.ค่.-46 7 1,571,453 1,509,830
1,542,314 1,553,954
สิ.ค่.-46 8 1,573,137 1,515,992
1,556,884 1,569,703
ก.ย์.-46 9 1,610,763 1,521,707
1,565,010 1,572,794
ต่.ค่.-46 10 1,608,472 1,530,612
1,587,887 1,606,966
พ.ย์.-46 11 1,647,268 1,538,398
1,598,179 1,608,321
ธิ.ค่.-46 12 1,671,050 1,549,285
1,622,724 1,643,373
SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING
จัากตาราง การหาคื�าพิ่ยากรณ4เอกซึ่4โป็เนุนุเชุ�ยลข้องเด�อนุพิ่ฤษภัาคืม โดยก�าหนุดคื�าส�มป็ระส+ที่ธิ+<เที่�าก�บ 0.5 จัะได�ด�งสมการ
= 1,529,174 + 0.5 * (1,508,177-1,529,174)
= 1,526,983
SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING
จัากตาราง การหาคื�าพิ่ยากรณ4เอกซึ่4โป็เนุนุเชุ�ยลข้องเด�อนุพิ่ฤษภัาคืม โดยก�าหนุดคื�าส�มป็ระส+ที่ธิ+<เที่�าก�บ 0.9 จัะได�ด�งสมการ
= 1,520,778 + 0.9 * (1,508,177-1,529,174)
= 1,543,289
SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING
จัะเห�นุได�ว�าย+�งคื�าส�มป็ระส+ที่ธิ+<เข้�าใกล� 1 มากแคื�ไหนุ คื�าที่��พิ่ยากรณ4ได�จัะม�คื�าใกล�เคื�ยงก�บคื�าจัร+งข้องข้�อม�ลมากเที่�านุ�/นุ และเม��อนุ�าข้�อม�ลในุตารางมาสร�างกราฟแสดงคืวามเคืล��อนุไหว ก�จัะได�ด�งร�ป็
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
1,700,000
บ�ญชุ�ส+นุที่ร�พิ่ย4ต�างป็ระเที่ศ (ส�ที่ธิ+)
Series1 α = 0.1 α = 0.5 α = 0.9
(
หนุ�วย
: ล�า
นุบาที่
)
Top Related