Elementi di Calcolo delle
Probabilità
Corso di Inferenza e Calcolo delle Probabilità
a.a. 2019/2020 - Primo Semestre
Prof. Filippo DOMMA
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza Università della Calabria
Calendario
- Lezioni: dal 30/9/2019 al 21/12/2019
- Esami (scritti):
1° appello 7 Gennaio 2020
2° appello 31 Gennaio 2020
3° appello 8 Giugno 2020
4° appello 30 giugno 2020
5° appello 4 Settembre 2020
Elementi di Calcolo delle Probabilità 2
- Orario delle Lezioni:
Lunedì dalle 11 alle 13 in EP2
Martedì dalle 11 alle 13 in EP2
Mercoledì dalle 11 alle 13 in EP2
- Orario di Ricevimento Studenti:
Mercoledì dalle 15 alle 17
(Studio docente: Cubo 0C, ultimo piano)
- Modalità esame: Scritto (Orale facoltativo)
Elementi di Calcolo delle Probabilità 3
Elementi di Calcolo delle Probabilità 4
Schema del corso / Obiettivi
1. Elementi di Calcolo delle Probabilità
2. Variabili Casuali
3. Stima Puntuale
4. Intervalli di Confidenza
5. Test d’Ipotesi
6. Modelli lineari /Regressione Multipla
Strumenti necessari per
costruire un processo
inferenziale
Metodologie di base
dell’Inferenza Statistica
Esempio di costruzione
di un Modello Statistico
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 5
Alcune Fondamentali Precisazioni
Lo Statista
La Statistica Le Statistiche
Lo Statistico
Uomo, donna di Stato;
persona che ha una profonda esperienza,
teorica e pratica, dell’arte di governare uno Stato
Studioso della disciplina Statistica
L’insieme di dati e/o indicatori
osservati/calcolati
su aspetti sociali, economici, politici, …
Es. Le Statistiche dicono che:
- il 10% della popolazione è ultrasettantenne;
- l’ultima estate è stata la più calda negli
ultimi 10 anni
- …
E’ la disciplina che si interessa
della raccolta e dell’analisi dei dati
e dell’interpretazione dei risultati
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 6
Esempio introduttivo
Supponiamo di essere interessati al peso medio dei 75 (?!?) Studenti iscritti
al 2° anno del CdL in Matematica dell’UniCal nell’a.a. 2018/19.
1° Scenario. Rileviamo il peso dei 75 studenti, li sommiamo, dividiamo per 75
e supponiamo di ottenere 64.5 Kg.
2° Scenario. A) Per uno o più motivi, non possiamo rilevare il peso di tutti
studenti, ma solo, diciamo, di 20. Sommiamo i pesi rilevati,
dividiamo per 20 e supponiamo di ottenere 62.3 Kg.
B) Supponiamo che in una seconda occasione, non molto distante
dalla prima, riusciamo a rilevare il peso di altri 20 studenti (non
necessariamente tutti diversi dai primi 20), calcoliamo la media e
supponiamo di ottenere 65.6 Kg.
Domande: - cosa suggerisce l’esempio?
- esistono differenze tra il primo ed il secondo scenario?
- cosa suggeriscono i casi A) e B) del 2° scenario?
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 7
Fondamentali Differenze
Statistica
Descrittiva
Inferenza
Statistica
Calcolo
delle
Probabilità
L’Inferenza Statistica induce le caratteristiche della popolazione dall’analisi del
contenuto del campione osservato, cioè inferisce le proprietà del modello matematico
a partire dall’analisi dei dati campionari che sono stati osservati.
La Teoria della Probabilità deduce dal contenuto noto della popolazione il contenuto
probabile del campione, cioè deduce le proprietà di un processo fisico da un modello
matematico;
l’Inferenza Statistica cerca di determinare tramite la conoscenza dei risultati di un
esperimento (o più esperimenti) quali siano le caratteristiche della popolazione su
cui l’esperimento è stato eseguito.
nel Calcolo delle Probabilità si assume che tutte le caratteristiche della
popolazione siano note (senza preoccuparsi del come ciò sia possibile) e si vuole
calcolare a priori la “probabilità” che un esperimento abbia un determinato
risultato.
La statistica descrittiva è l’insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate per la
rilevazione, classificazione, sintesi e rappresentazione dei dati, sotto l’ipotesi che i
dati osservati rappresentino l’intera popolazione statistica.
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 8
P RF
Figura 1. Rappresentazione schematica della struttura logica del metodo statistico (Prof. Bruno Chiandotto)
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 9
Inferenza Statistica:
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 10
P RF
Figura 2. Rappresentazione grafica del processo di induzione statistica (Prof. Bruno Chiandotto)
Spazio dei Campioni
C
Deduzione Induzione
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 11F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Elementi di Calcolo delle Probabilità 12
Esperimenti nella Scienza e nella Tecnologia
Principio fondamentale:
se si esegue ripetutamente un esperimento nelle stesse condizioni si
arriva a risultati che sono essenzialmente uguali.
Esistono esperimenti che, nonostante siano condotti nelle stesse
condizioni, possono avere diversi risultati possibili e il cui risultato
non è prevedibile con certezza.
Esperimenti di questo tipo sono detti casuali.
Ad esempio, nell’esperimento lancio di una moneta il risultato può essere può essere testa (T) o croce (C),
cioè uno degli elementi dell’insieme {T, C}.
Nel lancio di un dado il risultato può essere uno dei numeri nell’insieme {1,2,3,4,5,6}
I possibili risultati dell’esperimento si possono esplicitare a priori
ma non si può dire con certezze quale si verificherà.
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Prova, Evento e Probabilità
Concetti Primitivi: nozioni originarie ed intuitive.
Prova (o esperimento): è qualsiasi attività sviluppata in condizioni di
incertezza. Gli esperimenti di cui si occupa il Calcolo delle Probabilità
sono quelli nei quali i risultati non sono certi perché non univoci.
Evento: è uno dei possibili risultati della prova.
Probabilità: è un numero associato al presentarsi di un certo evento e
soddisfa alcune proprietà fondamentali detti assiomi del Calcolo delle
Probabilità.
13
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Def.1. Spazio dei Campioni.
E’ la totalità di tutti i possibili risultati di un esperimento
concettuale. Verrà indicato con W.
Def.2. Evento Certo. Evento Impossibile.
L’evento certo è quello che si verifica sempre, W.
L’evento impossibile è quello che non si verifica mai, f.
Def.3. Spazio degli Eventi ( o algebra di Boole).
E’ l’insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di W.
14
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Def.1. Spazio dei Campioni.
E’ la totalità di tutti i possibili risultati di un esperimento
concettuale. Verrà indicato con W.
Def.2. Evento Certo. Evento Impossibile.
L’evento certo è quello che si verifica sempre, W.
L’evento impossibile è quello che non si verifica mai, f.
Def.3. Spazio degli Eventi ( o algebra di Boole).
E’ l’insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di W.
15F. DOMMA
Esiste uno stretto legame tra la teoria degli eventi e la teoria degli insiemi; ogni
affermazione concernente gli eventi può essere tradotta nel linguaggio della teoria
degli insiemi e viceversa. Gli eventi possono essere interpretati come sottoinsiemi di
un insieme dato rappresentato dallo spazio campionario W e possono essere utilizzate
le operazioni tipiche dell’algebra degli insiemi.
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Diagrammi di Venn
UNIONEINTERSEZIONE
NEGAZIONE EVENTI
INCOMPATIBILIEVENTI
NECESSARI
A BA
W
A
16
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Proprietà Unione Intersezione
Commutativa
Idempotenza
Associativa
Distributiva
ABBA ABBA
AAA AAA
)CB(AC)BA( )CB(AC)BA(
)CA()BA()CB(A )CA()BA()CB(A
Inoltre, si ha:
AA f WWA W AA
ffA AA W fAA
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Elementi di Calcolo delle Probabilità
Leggi di De Morgan
BABA
Partizione dello Spazio Campionario
BABA
BABA
BABA
(1)
(2)
Si dice che gli eventi A1,…,Ak appartenenti ad W formano una partizione
dello spazio campionario se:
(1) k1,...,ji AA ji f
(2) W
k
1i
iA
cioè se sono a due a due incompatibili e necessari.
18
Elementi di Calcolo delle Probabilità 19
Esercizio 1.1 Supponiamo di lanciare una moneta per quattro volte. Si definisca lo spazio dei
campioni e si scrivano sotto forma di insiemi i seguenti eventi:
- il numero di teste è uguale a due;
- il numero di teste è uguale a tre;
- in nessun lancio esce croce.
Esercizio 1.2 Nell’ambito dell’esame di ammissione ad una Accademia teatrale, si considerino
i seguenti eventi:
A : il candidato ha meno di 35 anni;
B : il candidato ha una buona dizione;
C : il candidato ha già avuto esperienze nell’ambiente teatrale;
Assumendo a caso uno tra i candidati, si scrivano i seguenti eventi:
1. il candidato non ha una buona dizione;
2. ha meno di 35 anni ed ha una buona dizione;
3. ha meno di 35 anni ma non ha una buona dizione;
4. non ha una buona dizione ma ha già avuto esperienze;
5. ha più di 35 anni, una buona dizione ed ha avuto esperienze;
6. ha almeno una delle tre caratteristiche.
F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità 20
Supponiamo di scegliere a caso un punto da un quadrato di lato unitario avente
i vertici nei punti di coordinate (0,0), (1,0), (0,1) e (1,1). Si definiscano i seguenti
eventi:
a) Il punto giace sulla diagonale principale che congiunge i punti (1,0) e (0,1)
oppure al di sopra di questa;
b) Il punto giace nel quadrato individuato dai punti (1/2, 0), (1,0), (1,1/2) e
(1/2,1/2);
c) Il punto giace nella porzione di piano delimitato dalle rette y=3x, y=0 e x=1.
Esercizio 1.3
F. DOMMA
Siano A,B e C tre eventi che si identificano nei sottoinsiemi A={1,2,3,8},
B={2,3,5,7,8} e C={3,6,7,9,10} di un generico spazio W={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}.
Determinare i seguenti sottoinsiemi:
Esercizio 1.4
)CB(AE1 CBAE2 CBE3
CCE6
BAE4
BAE5
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.5 Un esperimento casuale consiste nell’estrarre contemporaneamente due palline
da un’urna contenente 1 pallina rossa, 3 palline bianche e 2 nere. Descrivere lo
spazio dei campioni relativo all’esperimento e costruire i sottoinsiemi in cui si
identificano i seguenti eventi:
1. Le due palline estratte sono di colore differente;
2. Le due palline estratte sono dello stesso colore;
3. Le due palline estratte sono entrambe rosse.
21F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.6
Esercizio 1.7
Un esperimento casuale consiste nel lancio contemporaneo di due dadi da
gioco; posto che le facce di ciascun dado siano state contraddistinte con
gli interi dall’1 al 6, costruire lo spazio dei campioni e i sottoinsiemi che
rappresentano i seguenti eventi:
Un esperimento casuale consiste nel lancio contemporaneo di una moneta e
di un dado da gioco. Si costruiscano lo spazio campionario relativo
all’esperimento e i sottoinsiemi a cui si identificano i seguenti eventi:
1. I numeri portati dalle facce superiori dei due dadi sono uguali;
2. La somma dei due numeri portati dalle facce superiori dei due dadi è 5;
3. Il numero riportato dalla faccia superiore di un dado è doppio di quello
riportato dalla faccia superiore dell’altro.
1. Testa per la moneta e “numero pari” per il dado;
2. “Croce” per la moneta e “numero inferiore a 5” per il dado.
22F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.8 Nel lancio di un dado da gioco, le facce siano numerate dall’1 al 6, sia A l’evento
“la faccia superiore porta il numero 3” e B l’evento “la faccia superiore porta un
numero dispari”. A e B sono eventi disgiunti (incompatibili)?
Esercizio 1.9 Si lancia per due volte una moneta; sia A l’evento “testa al primo lancio” e B
l’evento “nei due lanci non appare la stessa faccia”. A e B sono disgiunti
(incompatibili)?
23F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
A A 0APr
1WrP
f BA
BPAPBAP rrr
Assiomi del Calcolo delle Probabilità.
Ricordando che un assioma (o postulato) è una proposizione che è
considerata vera e non viene dimostrata nel contesto in cui è svolta la
teoria in questione, Il C.P. presenta i seguenti assiomi:
1.
2.
3. Siano A e B due eventi incompatibili
allora
24
Elementi di Calcolo delle Probabilità
0frP
APAP rr 1
BAPBAPAP rrr
BAPBPAPBAP rrrr
Teoremi fondamentali del Calcolo delle Probabilità
Teo.1.
Teo.2.
Teo.3.
Teo.4.
Le dimostrazioni dei teoremi sono lasciati per esercizio.
25
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Def. 4. Classica
La probabilità di un evento A è il rapporto tra il numero di casi favorevoli
di A e il numero di casi possibili, ammesso che questi siano equiprobabili.
Def. 5.. Frequentista (o legge empirica del caso).
In una serie di prove di un dato esperimento, ripetuto un gran numero di
volte in circostanze più o meno simili, ciascuno degli eventi possibili si
manifesta con una frequenza che è circa uguale alla sua probabilità.
L’approssimazione si riduce al crescere del numero di prove.
Def. 6. Soggettivista.
La probabilità è la valutazione che il singolo individuo può coerentemente
formulare, in base alle proprie conoscenze, del grado di avverabilità di un
evento.
Definizione di probabilità.
26
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.10 Dato un esperimento tale:
5.0)A(Pr 31
r )B(P 41
r )BA(P
Calcolare:
BAPr BAPr BAPr
BAPr BAPr
Esercizio 1.11 Siano A e B due eventi tali che:
8.0)A(Pr 7.0)B(Pr 6.0)BA(Pr
Calcolare:
BAPr BAPr BAPr
F. DOMMA 27
Elementi di Calcolo delle Probabilità
BP
BAPBAP
r
rr
/ 0BPr
Dipendenza. Assiomi e Teoremi fondamentali.
Quando si ha motivo di credere che il verificarsi di uno o più eventi influenzano
il verificarsi di altri eventi, allora si parlerà di eventi dipendenti (condizionati).
Così, la probabilità dell’evento A dato che si è già verificato l’evento B (ovvero
l’evento B condiziona l’evento A), è:
per
In tal caso, B diventa il nostro “nuovo” spazio dei campioni; cioè si assume
che la prova abbia dato luogo a qualche risultato in B.
28
Elementi di Calcolo delle Probabilità
0/ BAPr
1/ W BPr
BAPBAPBAAP rrr /// 2121
Si può verificare che valgono gli assiomi del Calcolo delle Probabilità:
1.
2.
3. Se A1 e A2 sono incompatibili allora
Le verifiche di (1), (2) e (3) sono lasciati per esercizio.
29
Elementi di Calcolo delle Probabilità
0/ f BPr
BAPBAP rr /1/
BAAPBAAPBAP rrr /// 21211
BAAPBAPBAPBAAP rrrr //// 212121
Valgono anche i teoremi fondamentali del Calcolo delle Probabilità nel
caso in cui esiste un evento condizionante
Teo.5.
Teo.6.
Teo.7.
Teo.8.
Le dimostrazioni dei teoremi sono lasciati per esercizio.
30
Supponiamo di avere un’urna che contiene 8 palline rosse ®, 9 palline
bianche (B), 13 palline nere (N) e 3 palline gialle (G). Effettuiamo la
seguente prova:
«estrazione di due palline senza riposizione»
Calcolare la probabilità che:
a) entrambe le palline siano rosse;
b) la prima sia rossa e la seconda bianca;
c) la prima gialla e la seconda non-rossa;
d) la prima sia nera e la seconda non-bianca;
e) che almeno una sia rossa.
Confrontare i risultati con l’Esercizio 1.13.
Esercizio 1.12
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Il teorema di Bayes
Per illustrare il teorema, consideriamo il seguente esempio:
supponiamo di avere due urne, la prima, U1, contiene 4 palline bianche e 6
nere, la seconda, U2, contiene 3 palline bianche e 5 nere. Si estrae a caso
un’urna e, successivamente, da questa si estrae una pallina.
Ammesso che la pallina estratta sia bianca, ci si chiede qual è la
probabilità che essa provenga dall’urna U1, se la probabilità di selezionare
ciascuna delle urne è di 0.5 ?
Simili problemi si presentano ogni volta che un evento A può essere visto
come il risultato - EFFETTO - di uno tra K possibili eventi - CAUSE - C1,
C2, …,CK incompatibili e tali che uno di essi deve verificarsi, e interessa
valutare la probabilità che, avveratosi A, sia Cj la causa che lo ha prodotto.
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Elementi di Calcolo delle Probabilità
f
K
i
i
K
i
i CACA11
K
i
i
K
i
i CACAAA11
W
K
i
iC1
W ji f ji CC
Supponiamo che gli eventi C1,…,CK formino una partizione di W, cioè
e
L’evento A può essere scritto nel seguente modo
Osservando che
33
Elementi di Calcolo delle Probabilità
si ha:
K
1i
ir
K
1i
irr CAPCAPAP
Ricordando che
CP
CAPC/AP
ir
irir iririr C/APCPCAP
Si può scrivere:
ir
K
1i
ir
K
1i
irr C/APCPCAPAP
34
Elementi di Calcolo delle Probabilità
La domanda iniziale era la seguente: noto l’effetto A, qual è la probabilità
che tale effetto sia dovuto alla causa Cj ?
K
1i
irir
jrjr
r
jr
jr
C/APCP
C/APCP
AP
ACPA/CP
L’ultima parte è il teorema di Bayes, dove P[Cj/A] è chiamata probabilità a
posteriori, cioè la probabilità che l’evento A, già verificatosi, sia dovuto
alla causa Cj; mentre, la probabilità P[Cj] è chiamata probabilità a priori
della causa Cj (nel nostro esempio è la probabilità di estrarre l’urna U1).
Infine, P[A/Cj] sono dette probabilità probative o verosimiglianze,
rappresentano la probabilità con cui le singole cause C1, …, CK generano
l’evento A. Esse sono determinate empiricamente dall’esperimento.
35
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Ritornando all’esempio iniziale, se indichiamo con P[Ui]=0.5 per i=1,2 le
probabilità a priori, la probabilità a posteriori è:
2r2r1r1r
1r1r1r
UPU/BPUPU/BP
UPU/BPB/UP
516129.01875.02.0
2.0
2
1
8
3
2
1
10
42
1
10
4
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Osservazione: il teorema di Bayes può essere visto come un meccanismo
che permette di correggere le informazioni a priori P[Cj]
sulla base delle osservazioni sperimentali P[A/Cj] fornendo
per l’appunto la probabilità a posteriori. In questa formula,
infatti, si combinano informazioni a priori e
verosimiglianze, e quanto più la probabilità a posteriori
P[Cj/A] è diversa dalla probabilità a priori P[Cj] , tanto più
la verosimiglianza ha modificato le informazioni a priori
sulle cause Cj.
37
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Definizione di Indipendenza.
Se il verificarsi di un evento non modifica la probabilità del verificarsi di un
altro evento allora è lecito pensare che i due eventi siano indipendenti;
questo può essere formalizzato con la seguente:
Def. 7. Dati due eventi A e B, si dice che sono indipendenti se e solo se si
verifica una delle seguenti condizioni:
1.
2.
3.
BPAPBAP rrr
APB/AP rr
BPA/BP rr
38
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Teo. 9 Se A e B sono indipendenti allora
1.
2.
3.
BPAPBAP rrr
BPAPBAP rrr
BPAPBAP rrr
La dimostrazioni del teorema è lasciata per esercizio.
39
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.13
40F. DOMMA
Supponiamo di avere un’urna che contiene 8 palline rosse ®, 9 palline
bianche (B), 13 palline nere (N) w 3 palline gialle (G). Effettuiamo la
seguente prova:
«estrazione di due palline con riposizione»
Calcolare la probabilità che:
a) entrambe le palline siano rosse;
b) la prima sia rossa e la seconda bianca;
c) la prima gialla e la seconda non-rossa;
d) la prima sia nera e la seconda non-bianca;
e) che almeno una sia rossa.
Confrontare i risultati con l’Esercizio 1.12.
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.14 Siano A e B due eventi dello spazio campionario tali che:
Determinare la probabilità dell’evento B, P(B), se:
a) A e B sono disgiunti;
b) A e B sono indipendenti;
c) Pr[A|B]=0.6.
7.0APr 8.0BAPr
41
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.15
Si è fatto uno studio per determinare l’effetto dei programmi televisivi
sui bambini. Ad un gruppo di bambini composto da un numero uguale
di maschi e femmine è stato chiesto se sono mai stati spaventati da un
programma televisivo. Il 25% dei bambini e il 44% delle bambine
rispondono di si. Scegliendone uno a caso nel gruppo, determinare
la probabilità che:
1. il/la bambino/a sia stato/a spaventato/a;
2. venga scelta una bambina, sapendo che il selezionato/a è
stato/a spaventato/a;
3. sia scelta una bambina, sapendo che il bambino/a scelta/o
non è stata/o spaventato/a;
4. sia scelto un bambino sapendo che il bambino scelto
non è stato spaventato.
42F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.16
Un costruttore viene rifornito per gli stessi tipi di pezzi
sia dalla ditta A che dalla ditta B.
Tali pezzi vengono poi depositati assieme nello stesso magazzino.
Per il passato si è osservato che i prodotti di A erano per il 5%
difettosi, mentre quelli di B lo erano nella misura del 9%.
La ditta A fornisce 4 volte più pezzi della ditta B.
Avendo scelto un pezzo a caso dal magazzino ed avendo
riscontrato che non è difettoso, qual è la probabilità che
sia stato fornito da A?
43F. DOMMA
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Esercizio 1.17
La probabilità di essere malato di cancro in uno stadio
iniziale è 0.1 per una persona in una certa classe d’età.
Il test A risulta positivo nel 99% dei casi in una persona malata
e nel 5% dei casi in una persona sana.
a) Qual è la probabilità di una corretta diagnosi con il test A
nella data classe di età?
b) Qual è la probabilità che una persona sia malata
se il test A è negativo?
44F. DOMMA
Esercizio 1.18
Elementi di Calcolo delle Probabilità
Riferimenti Bibliografici.
- G. Cicchitelli (1984), “Probabilità e Statistica”.
Maggioli Editore. Rimini. [C]. Pag. 1-23.
- A.M.Mood, F. Graybill e D.C. Boes (1988),
“Introduzione alla Statistica”, McGraw-Hill, Milano. [MGB].
Pag. 1-53.
- D. Piccolo e C. Vitale (1984), “Metodi Statistici per l’analisi
economica”. Il Mulino, Bologna. [PV]. Pag. 119-150.
- R. Orsi (1995), “Probabilità ed Inferenza Statistica”,
Il Mulino, Bologna. [O]. 15-55.
- D. Piccolo (2000), “Statistica”, il Mulino, Bologna. [P].
Pag. 215-291.
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