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Basileia III:
Implantao no Brasil
Fevereiro de 2013
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Introduo
Basileia III:
Resposta regulatria crise internacional
Recomendaes de melhores prticas
Aumento da qualidade e quantidade de capital
Objetivos:
Tornar o sistema financeiro mais resiliente Reduzir custos de crises bancrias
Amparar o crescimento sustentvel
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Introduo
Sistema Financeiro Brasileiro slido
Forte regulao e superviso
Bem capitalizado
FSAP (FMI e Banco Mundial)
Manuteno do diferencial regulatrio
Reduo do custo de captao
Ampliao das fontes de recursos
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Implantao de BIII no Brasil
Estrutura de capital
Quatro resolues (CMN)
Quinze circulares (BCB)
Basileia II, Basileia II.5 e Basileia III
Alavancagem / Liquidez
Discusses internacionais em andamento
Alvo de regulao futura
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Nova Estrutura de Capital
Trs componentes
Capital Principal: aes e lucros retidos
Capital Complementar
(Capital Principal + Capital Complementar = Nvel I
Nvel II(Nvel I + Nvel II = PR)
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Nova Estrutura de Capital
4,7 4,5
0,8 1,5
2,5
2,5
5,5
2
BII BIII
Aes Hbridos Aes Dvida Subordinada
Capital
Principal
Capital
Compl.
Nvel I
Buffer
Nvel II
Nvel I
Nvel II
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Nova Estrutura de Capital
Principais Dedues do Capital Principal
Crditos tributrios oriundos de prejuzo fiscal
Crditos tributrios dependentes de resultados
futuros
Investimentos em seguradoras capital exigido para
riscos atuariais Ativos intangveis
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Nova Estrutura de Capital
Cronograma de Dedues:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dedues do Capital 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
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Nova estrutura de Capital
Basileia II Brasil - Hoje Basileia III
Capital Principal 2%* 4,7 %* 7% - 9,5%
Nvel I 4%* 5,5%* 8,5% - 11%
Patrimnio deReferncia (PR)
8% 11% 10,5% - 13%
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Nova estrutura de Capital
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital Principal(mnimo + adicional) 4,50% 4,50% 4,50% 5,125%a 5,75% 5,75% a7,0% 6,375%a 8,28% 7,0% a9,5%
Nvel I
(mnimo + adicional)5,50% 5,50% 5,50%
6,625%
a 7,25 %
7,25% a
8,5%
7,875%
a 9,75%
8,5% a
11,00%
PR
(mnimo + adicional) 11,00% 11,00% 11,00%10,5% a
11,125%
10,5% a
11,75%
10,5% a
12,375%
10,5% a
13,0%
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Nova Estrutura de Capital
Capital para Risco de Crdito
Exposies a Contrapartes Centrais (CCPs):
cmaras de compensao e liquidao
Ponderao de 250% para crditos tributrios e
investimentos em seguradoras no deduzidos
Nova cobrana para derivativos de balco (OTCs):metodologia CVA
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Nova Estrutura de Capital
Capital para Risco de Crdito (cont.)
Alteraes de ponderao
crdito consignado
crdito imobilirio com LTV at 80%
crdito para grandes empresas
cotas subordinadas de FIDC Outros aprimoramentos (fundos, compromissos, ...)
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Impacto das medidas
Cenrio:
Crescimento dos ativos e rentabilidade de acordo
com mdias dos ltimos anos;
Reteno de resultados alinhada s prticas atuais
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Impacto das medidas
Resultados:SFN :ndice capital principal de 10,8% (exigidos 7%)
Nenhuma instituio individual com necessidades
adicionais em 2013, 2014, 2015 e 2016.
Necessidades individuais agregadas:
R$ 2,9 bilhes em 2017;
R$ 5,1 bilhes em 2018;
R$ 6,7 bilhes em 2019.
R$ 14,7 bilhes(2% PR)
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Consideraes Finais
Contnuo aprimoramento da superviso e daregulao
Adaptao relativamente tranquila a BIII
Importante avano regulatrio
Fortalece as bases para um crescimento
sustentvel
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Consideraes Finais
Efeito neutro no crdito e investimento SFN slido e bem capitalizado
Reforo da imagem de solidez do sistema e da
economia
Prazos longos para adaptao
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Diretoria de Regulao do Sistema Financeiro
Departamento de Normas do Sistema Financeiro
Janeiro de 2013
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