Zarządzanie płynnością (1)
-
Upload
uekatonotes -
Category
Economy & Finance
-
view
106 -
download
0
Transcript of Zarządzanie płynnością (1)
![Page 1: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/2.jpg)
Definicja UE
Relacja aktywów płynnych do wypływów netto
![Page 3: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/3.jpg)
Rozwiązania w UE
• Zniesiono bariery przepływu kapitału• Nadal jednak obowiązuje odpowiedzialność
jednostkowa poszczególnych krajów • Projekt stworzenia ponadnarodowych
rozwiązań i instytucji nadzorczych w ramach tzw. Unii Bankowej
• Projekty dyrektyw CRD IV i CRR IV
![Page 4: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/4.jpg)
Dyrektywy dotyczą
• CRD IV – buforów kapitałowych, nadzoru, zarządzania i ładu korporacyjnego banków
• CRR IV - regulacji, dotyczących wymogów kapitałowych, płynności, lewarowania oraz transakcji bankowych
![Page 5: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/5.jpg)
Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia nowych terminów
• Krótkoterminowej normy płynności LCR (Liquidity Coverage Requirement) – realizacja wypłat w terminie do 30 dni
• Długoterminowej normy płynności NSFR (Net Stable Funding Requirement) – realizacja wypłat w terminie do 1 roku
![Page 6: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/6.jpg)
Definicja KNF
Zdolność do pozyskiwania funduszy na
sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, zdolność do generowania przez bank dodatniego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym
![Page 7: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/7.jpg)
Klasyfikacja płynnościKryterium podziału Płynność
Zasięg Globalna
Jednostki
Rodzaj kompetencji w zakresie świadczenia usług Płatnicza
Finansowa
Przedmiot zarządzania płynnościąRynkowa
Gotówkowa
Produktu
Horyzont czasowyNatychmiastowa
Bieżąca
Krótkoterminowa
Średnioterminowa
Długookresowa
![Page 8: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/8.jpg)
Zasięg płynności
• Globalna – płynność systemu bankowego
• Jednostki – płynność na poziomie banku komercyjnego
![Page 9: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/9.jpg)
Rodzaj kompetencji
• Płatnicza – zdolność do wykonania dyspozycji płatniczych klientów
• Finansowa – zdolność do wykonania dyspozycji płatniczych i ciągłego udzielania kredytów
![Page 10: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/10.jpg)
Przedmiot zarządzania gotówką
• rynkowa – możliwość pozyskania kapitału na rynku finansowym,
• gotówkowa (kasowa) – utrzymanie dodatniego cash flow,
• produktu - łatwość zamiany aktywów na gotówkę.
![Page 11: Zarządzanie płynnością (1)](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022091122/5899e0311a28ab4a0b8b79e7/html5/thumbnails/11.jpg)
Horyzont czasowy
• Natychmiastowa – realizacja do końca dnia
• Bieżąca – do 1 tygodnia
• Krótkoterminowa – od 8 dni – 1 miesiąca
• Średniookresowa – od 1 – 3 miesięcy
• Długoterminowa – od 3 – 24 miesięcy