Tự tương quan
1
Tìm hiểu về tự tương quan Trong nghiên cứu dữ liệu đo lường theo thời gian ví dụ Yt từ theo 2012M1-2013M5 ( dữ liệu theo tháng- Monthly): Time Yt Yt-1 Yt-2 2012M1 208 NA 2012M2 209 208 2012M3 202 209 208 2012M4 205 202 209 2012M5 201 205 202 2012M6 300 201 205 2012M7 313 300 201 2012M8 343 313 300 2012M9 456 343 313 2012M1 0 453 456 343 2012M1 1 500 453 456 2012M1 2 533 500 453 2013M1 567 533 500 2013M2 655 567 533 2013M3 699 655 567 2013M4 799 699 655 2013M5 876 799 699 Ở các giai đoạn khác nhau thường có tương quan với nhau. Sự tương quan này được đánh giá bằng hệ số tự tương quan. Tự tương quan là sự tương quan giữa biến Yt và Yt-1 hoặc Yt-1 với Yt-2…. Thông thường các dữ liệu mang tính chất xu thế, mùa vụ sẽ được nhận ra thông qua hệ số tự tương quan. Biến Yt-1 gọi là độ trễ của biến Y ở độ trễ 1, hay là biến trễ. Tương tự với biến Yt-2 là độ trễ 2 của biến Y…
-
Upload
nghien-cuu-dinh-luong -
Category
Education
-
view
86 -
download
3
description
Giới thiệu về tự tương quan trong nghiên cứu dũ liệu chuỗi thời gian
Transcript of Tự tương quan
Tìm hiểu về tự tương quan
Trong nghiên cứu dữ liệu đo lường theo thời gian ví dụ Yt từ theo 2012M1-2013M5 ( dữ liệu theo tháng- Monthly):
Time Yt Yt-1 Yt-22012M1 208 NA2012M2 209 2082012M3 202 209 2082012M4 205 202 2092012M5 201 205 2022012M6 300 201 2052012M7 313 300 2012012M8 343 313 3002012M9 456 343 3132012M10 453 456 3432012M11 500 453 4562012M12 533 500 4532013M1 567 533 5002013M2 655 567 5332013M3 699 655 5672013M4 799 699 6552013M5 876 799 699
Ở các giai đoạn khác nhau thường có tương quan với nhau. Sự tương quan này được đánh giá bằng hệ số tự tương quan. Tự tương quan là sự tương quan giữa biến Yt và Yt-1 hoặc Yt-1 với Yt-2…. Thông thường các dữ liệu mang tính chất xu thế, mùa vụ sẽ được nhận ra thông qua hệ số tự tương quan.
Biến Yt-1 gọi là độ trễ của biến Y ở độ trễ 1, hay là biến trễ. Tương tự với biến Yt-2 là độ trễ 2 của biến Y…
