Template cover Annual for mailmerge - Krungsri Asset...สารบร ษ ทจ ดการ...
Transcript of Template cover Annual for mailmerge - Krungsri Asset...สารบร ษ ทจ ดการ...
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม
Krungsri Global Collective Smart Income Fund
รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562
กองทนรวม KF-CSINCOM
Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com
สารบญ
รายงานประจาป 2562
กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม
สารบรษทจดการ 3
รายงานผดแลผลประโยชน 4
รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5
รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 33
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 36
ผลการดาเนนงาน 37
รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 38
ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 39 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก
2
สารบรษทจดการ
เรยน ผ ถอหนวยลงทน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม (KF-CSINCOM) ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทากบ 13,362.51 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 10.9270 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน เพมขนรอยละ 4.45 นอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 9.95 ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 1 ปทผานมา ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบขนอตราดอกเบยระยะสน 1 ครง จากกรอบ 2.00% – 2.25% เปน 2.25% – 2.50% ในเดอนธนวาคมปทแลว ชวงตนป 2562 ธนาคารกลางสหรฐฯ เรมสงสญญาณทจะชะลอการขนดอกเบย และตลาดเรมมความกงวลตอการเตบโตของเศรษฐกจทชะลอตวลงจากประเดนสงครามการคา และเรมคาดหวงการปรบลดอตราดอกเบยจากธนาคารในชวงกลางป ในเดอนสงหาคมและกนยายน ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบลดอตราดอกเบย2 ครงสกรอบ 2.00% – 2.25% และ 1.75% – 2.00% ตามลาดบ ชวงเวลาทดอกเบยเรมลดลง ตลาดยงไดคาดการณถงสภาวะเศรษฐกจถดถอยในระยะตอไปอยางชดเจนจากการทอตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 10 ปลดลงตากวาอตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 2 ป และในชวงเวลาเดยวกนธนาคารกลางหลายๆ ประเทศทวโลกไดปรบลดอตราดอกเบยลงจากมมมองเชงลบตอการเตบโตเชนกน รอบปทผานมากองทนหลก PIMCO GIS Income Fund (“กองทน”) ไดรบผลบวกจากการทอตราผลตอบแทนพนธบตรในสหรฐฯ และออสเตรเลยปรบตวลดลง การลงทนในตราสารหน ภาคเอกชน และตราสารหน High yield ทเครดตสเปรดแคบลง รวมถงการมสถานะซอสทธบนสกลเงนกลมประเทศเกดใหม ในสวนของปจจยลบทสงผลตอกองทนไดแก การมสถานะชอรตบนตราสารหนของประเทศองกฤษและญป นทอตราผลตอบแทนพนธบตรปรบลดลง, ราคาของ Agency MBS ทปรบตวเพมขนจากเครดตสเปรดทกวางขน, และการลงทนในตราสารหนของประเทศอารเจนตนา แนวโนมการลงทน การลงทนของกองทนหลกแบงออกเปน 2 สวนหลกคอ สวนทมเพอรกษาเงนตนในสภาวะทตลาดมความผนผวน และสวนทมเพอเพมอตราผลตอบแทนของกองทน ในสวนแรกกลยทธทกองทนหลกใชคอการลงทนในพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ชวงอายทกองทนหลกเชอวาเหมาะสมกบสถานการณ โดยในปจจบนกองทนหลกมการลงทนในพนธบตรอาย 1 – 5 ป โดยเชอวาราคาพนธบตรชวงอายดงกลาวจะเคลอนไหวอยในกรอบทจากดไมผนผวนจนเกนไป และมสถานะชอรตบนพนธบตรรฐบาลองกฤษ โดยเชอวาผลตอบแทนพนธบตรจะสงขนจากความเชอทวาขอตกลงการออกจากสหภาพอยขององกฤษจะออกมาในรปแบบทลงตวกวาทตลาดคาดการณ จากการทนกลงทนอาจนาเงนออกจากสนทรพยปลอดภยในประเทศองกฤษ กองทนหลกยงมสถานะชอรตบนพนธบตรภาครฐของญป น โดยเชอวาธนาคารกลางญป นจะควบคมระดบผลตอบแทนของพนธบตรระยะยาวระดบหนง และหากเงนเฟอปรบตวเพมขนสถานะชอรตทมตนทนตาดงกลาวจะสงผลดแกกองทนหลก การชอรตตราสารหนในองกฤษและญป นดงกลาวเปนสาเหตหลกททาใหอายเฉลยของกองทนตา กองทนหลกมการลงทนบนพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยซงเปนอกสวนทชวยเพมคณภาพของตราสารหนของกองทน โดยกองทนหลกเชอวาอตราผลตอบแทนบนพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยอาจปรบตวลดลงจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจคคาหลกเชน จน ซงจะทาใหพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยมมลคาเพมขน
บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
3
uswn atauulma ci lo la auKaasiuaiiiiua ainci A Member Of^ Moore Stephens
DIA INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited
MOORE STEPHENS
na•3^^4^l04Wfr0lJU£U1^1U0l4fUlPl
fmumy
•au^n ■auil?s;nQ'unE)0s:i00^i1x4a-3inu m 30 niaaioti Ti.ff. 2562, y
a%4Yifviot|Tif •3unis;u£n1tiffPiiias;'y0iJaiias;0?inefiiivn-amTi1i4M^i0flj iiasiKWia
'ffiyjiliimttii ■3umii1y'iiia^i4^ufrf]-a^iTis:fn?u%4ii0^n0^a^i4iilfini^f(1Tnau0a000m0^vlafin/ii0y0jj m 114^ 30 nuEJifjti iN.ff. 2562 wami^3mt4-3iuuas;nis;um1*utT^ Tfioanpio-a
0n3jfijMfiK0uni0-aN?f0UiJty5?i0fni?ini)ff0U-3umii'ii4li4nti^3yii0-a'UTKiilii •uinmSaQiuiiliiorf^ssnnn0-3Vi34*i fnu'U0nivi'u^?i^fJiimtu'U0-aNiJ?sn0iJi'Kil"wijwwnTH"Ufil^tJtT0iQiJi§viijcy5lT4?f'3'u^intn5J0anu« V u "
mi?i?TDrf0'U-3ijfnii1'u u0s;l'Twm1^iJ5TJ^^iJJ0ii3JiiJN?nf0ijm'u?iiEJiu?^ni0^i n ^•aiflii1iJ?niJ5i0nivi'Ufimdiu 'yTVjiliiif0divian^3%im?ef0Dij'ail^'U'ivjiliil^fiimtJ^vi9im2;i'HW3s;frjJi'^0Hiili4mtu'Tili4miu?ffi-a0'333jmiin!0^*uiT^m
ai0J400W
Hllf■H^?nJ0^00•3'^1^i1 i,iltiyfuH?i5^0ud0'ii0wa0'u 'U0jja0'uij5s;n0u^ia'u0wa4-a5'3ij0d1i4i^iaan4(iidl3j?^U0-3-aum?Ntiiia2;?i£jaiun)0aNff0UiJ0jl^0dlii5iEi^ii4-u\4)
I
^it)^iiiiJis^^it]maMa^ii4^1i4no-3ii4nj0-3wtr0iiijqj^u
finumL!nj0a'U3Vjmfi0-3ijm5iaiiljj0i0iJ0au0a'u0jja0'uuas^'UTVNitiiljj1^lK0nuif03J%id0'ii0ya0t4
316/32 nay^jJiY) 22 pwrauin uin-30aa-3L5i0 nj5i0aa-3i?i0 n|-3iyiyi«i loiio www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (asiTujji 11 dsna)316/32 Sukhumvit Sol 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey. Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015536
finufDHPi^0unj0'3'uivim^infj'3m0«3nufni«mfl?T0ti^um5i1'Wfl0 nii0ii4U0s;'W9iifuT3TU0ij00T4S
0'3ijjm&^StTii2;^i0cynij^ijniii1\4m0niJ0njj|^1«!'iiDinfniPii'3T)tT0unj0<i«UTV<m 'Hf0iJnngQTU0W0
0i4Sniiimfi^'U0^0mfi«i0nj0m99i>30'ui9i4tTiis;jfi0tyvif0lii
id0*uTwmW0ii4n0'3ii4ilis;fliil Tnn'UTwmtT|iJl^iiSmiim?i'9nlf0jjn^'Ufifi0'U0i'MD!)f-30'm3i4'uivimw0'3^0fTi5if0>3^^n0i'3nijpiTni'U0^n0'ii3\4«i m0WHUiMiini0>3n0>9Xjt4i imufniunlni
'U0U0wiitTPi^'Ufi?i0nj0m99?^
fmjjiiJweiV0ij'U0>3yu1tn'Spi0'3um'SMW
• n P A
Hu?vni'U0^n0^yji4*i 5M'ui^l'uHf)'5;0uli4mi9Piviiu0s;iiim'U0>iufniilT4i'HtiiStfi00flfi0-3?niJ^0'3i5nuin«i2i%iminO'9i\4vn'3fnii1iiimsfiiHfi'tf0Uino'3nufni0'3UfjUfn0l'u^^iifvninj0^n0^vjii'i mi5WT3i9ii9'm'W0lwtn \ii^iimii1t4^iJiifftnnm5iitrpi^'U0ya^'Ufipi0'U0i'n!)!)f«30i4i9i4fnis;^i0cyljj'iifls;in^
innm5vi9??ivtf0'U0W?ivi0i?i
Ii4fni9?iiii'3ufnii1i4 ^1111111110^00^1314*1 iiiN?iii0iili4miiJisjmi40'3iiJ0iuii0m0-in0-ii3i4i li4fni
0imi4^ii4?i0i'U0-i iil?)iH0ii0'i^in0inumi0ii'ui4'ni4?i0i'U0o?mj0nuiviJJis;03J uasjmiWmtiiiimiijfyf• 9
tfiiiiumi0imi4'ni4?i0i'U0<ini4a?i§uiini*u0^n0<ii3i4*i S0QiijM9^9smnn0-n3i4*i iii0ii^?)^imii^ii4<a t| I
m0
niiaiiJN?)V0uiia>3^00iJiicyv?i0nii?iiii)00iJ4ijnni1i4
mi?in900iiu0'3'uiviiJi2Q?iQiJi2;0<im'W0liil00njJi^0jJi40e)i^0uiii«30UH0'3i'ium5Ni4T?iai'3u
iJnff9infnia0?)^'U0ij0^*fi'?i?i0if0i'099i'30i4i3'U0ii2J^i0cyiii0lji ljJ'3TDs;in?i'oinfnii39i?iiii0'U0H?ii'i0i?i
uas;i0a0n0^ii4U0'iw00UiJtyW'3njj0'3iumi4m0<i'UTwm000'3a 0'3iui^0jJi40m^0jjm^0jJH0000QiJJi^0jJi4liiis0U0^u?lli]lmSi4miiuiJi2;n^i4'3imiiJgiJ0'3iii?in900u?nu3Ji?ii2TUfnifT0iiiJfy§92;tmjii0?)i'39Viii
•u0a00*u?i?i0*u0m99i'30iiiil*u0iisj^i0Oj^S0dl0ifriJ0li] «u0U0^'u?)?i0'U0m99i'i0i9in?i9inmii39i?iiii0
'U0W?)n0i?iuas;00'3iStTiis;^i0QJiS00i?imifin00fii>i0jJiii0ffsJW0'3inofni^4f?)?i0'U0m99i-3u?i0s;n0mnii0V
1101100111114014'os;Sw0?i*0mi0?)^i4l9vn'3ifri%J5n9'U0<i§li'i II fnii1u9inmil'if-iufniili4ni0ii4
ll401101'3900UU0>3*U1Tim01Uli1?113[11401irf0U1J0jf •U1"Wl9l'i0H^0t)^'U9im2J011^<ll00U0S0-10O
l00-1Wlll2;00U1111§11?l000011011900U 011lJgiJ0-1114U0'3'U1VIl9111JJ0'1
7
-3-
^ A 9^ ^ I o «/o I
tn0f)inmiyjDi0>it0n!0N0via i0 00nnuuua2JiJ2u^^i'U0iiJi^nnpt3ii)00um0p)0Ufrii0<ifi00niJ
1000111011404 ii0s^l^iian3ii4m?00iiijty5^iw0oiNoims;imjis^0jJi'W0i9i4ififU'=»ili4niiu00O0']iJJiMvini0o^Twm fnijjm0o^lii'VNii^0W0^^'0?i0<ii0mDflio0oiiilu0iis0i0?yloiSt4wa3Ji?infni'n^iPi9s;0o
fTiianumoo^in^tnnaiew^viai?! maoDinmiii^ipioi^Jinainumi^ufiiiiafi m^iJa0wiiiJaoi0n0n
vi0fiijii4 mi^o1iiasnufn5U0^O'ii0ua miimfio'ti0wa^1jJ^?opmj'y0i'0fl^)ioiif0miuvi?nii=yomi
01Uf]JJ010ll4
• iiiaQijjml^luituufniaTu^umaliiMinai^aonums^nfl^au m000nuiiui5mi9iiiD0OUM
mjjis;0jjnu00io4mim u0lijlifm0'isi0ijis;0O0lumiii0PiO0iiijmi4fl0fniJjSiJit:0viiNani0omi
0'ji}0U0i0liiU0on0O'i3i4i
• iJ55:iDi40numuis;0iJU0oi4l0in0mnj£yl^Nufiniu0on0oi(ji4^ Huas^anu^iiivi^aiJNaniaoI , ^ ^ ^
iJ7s;jjitumi'moijtytii0sfn:iil«iN0'U0wa^in0Q'U0o^o9<0iiiwTfi0wiifmiii0on0oi3i4^
• 0^iJin0inufniijmwis;0iJT)0ofn5Hifitu<iim5iJtyf0iMfufni^imi4oii4pl0i*u0ou0owii?in^D0o000X1141 iias;inn'Han2ii4m?0ouiJtylwl0i'u ^iJiiSmujIiiimuou^S^iisi^iaaj^inyini]
m^m?04iif000ii4mituM0Toiili4m^l'Hin0\i00O0000io2i40tfi0ty^'00nu0iJJii0D0-3n0^ii'ui In
mi0imi4oii400m0O'Hf0liJ aiiiiviml^'yaniiJ'iiSnnjjljjimiioii^Saiisj^iaaj •uii^itii^aondnli
li4n0oii4uaoR00uiJ£ylu0o4'iy)mlpialW00oinpi0omiiS0tN0'ii03ja1i4oijmiioi4^in0'3'U0o ufaai
m5iif?ii.N0'iiaua0onan1iim0O'wa mijjmi4U0o*iiivJisi?s;iiJa0i4iii]aoliJ 'U00^iJn)0onjiyii«i^i400niJ
'Hansium500i)ijfyf^l^fij«i40oii4^1i4n0oii4*uBOH00niJtylu0o^THi?i 0tlio1inpnu
•Mi000ii4m^tulu0i4i000i«iil'um^l'Hn0O'0i4i looiia^mg^imyoiu^amoo
• iJ5s;i5i4m3i4ii0i40 l0?o0fiouas;moKTU0oonni?ioi4l00?iJj nuoom^iilwmu'iioija'iioijnmoii
u0?ion0ni5ims;m0m5tuli45iJuuij^iiiHSm5uimi40'uayaT000nl0OPn)JM0i5'nfaliJ
^iiwiBil^000i?niJRn?vni'U0on0OX!'ui InilBOflio n n^iaty oiiuaoDBuiu^uasjifionaTuaomi
?i5iD00ijpn3jn1miouNi4li iJisi0ii^Si40^in£ynviii?n0m?0i"3fl00iJ njjM0iJ0'Mi0OMSi40ifin£yli4is;'uiJni5fnij0um0li4Ki0'«TV4ml^iNij1i4is;'H'3iomi¥in'O00iJii0O'UTwm
nfyn aonijcyf 01010 0i4i?i0?ii4'Ki4uiia «inf)
f(i4iox[iu0 nq9i0im0^tu)
W00injtyffti0i^0ji^mnivisji30i4 2982
■Tnn 14 ^1)0^01014 VI.0. 2562
8
n0>3i3"Mii)pini^0ilnau0a00am0^vlfrjjiit1014014
CU lU^ 30 01401014 2562
(111410 : Win)
iiin0mq 2562 2561
ai4nTW0
l1lia^H1401U^10ig0575JJ (ll 2562 uasj 2561 n^iijiinjj
12,302,058,083.63 U1V1 lias 12,441,054,558.93 U1VI 01Jjai0U) 13,367,922,842.38 12,850,138,277.35
i1uFlin5in0i5 6 113,344,572.60 6,857,493.50
V •
0niifi0iua(yfyiimniiJa0i4wu0?ipii>3iJismfr 25,935,500.02 117,825,560.32
gnnu
flinmiinoniiioa^yiii 37,724,208.14 30,984.28
0in00nmo 215,237.47 1,128,107.82
llUaUYITMO 13,545,142,360.61 12,975,980,423.27
nuiu
V /a*1911114
V
9innii^0i1ua4nii 123,115,080.00 0.00
9f
Dinni^fu-voRiniiiiaa^ijii 46,738,714.01 39,941,364.09
fiiB5iijmaua0iiJaoi4iii4'3oa4iji4 518,780.38 1,039.66
filllf91001^91O 11,903,833.23 11,605,510.98
1l5ff14014 359,834.97 350,982.51
iiunuSu 182,636,242.59 51,898,897.24
ai4Yifri0^Yifi 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03
ai4¥lfvi0^V)S :
niiiaa-iijiJDaYisjmyii 10,000 amniiio ijani^finliiiiiioas iO0in
XjU^lmuDinHaomiioa'iijiJ 12,228,783,722.76 12,357,733,541.40
utySiJfuitu^a 298,628,991.84 247,360,287.12
nil^asau 3 835,093,403.42 318,987,697.51
ai4n!Vi0gn5 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03
A 1 y 0/ -a* ^ 1iiiiioa^Yji4^00fi9iiitii0uai tu luftuil (nviio) 1,222,878,372.2765 1,235,773,354.1399
ai4vifii0?I'05fl0iiii'30 (uin) 10.9270 10.4582
T1in£im^li?S;fl0U>31Jm?MUl9l4tt')t4VI'U4U0^>3Ufn5Nl45
9
no4t}uiil(in^4fi1Tnaijeiif)aaiaf)^vliriJi'iiio'umj
4iJiJi£neuiitiasi8unMua4i])4
fMTm^30 fmoiaM2562
fiiiita^4?iaa£teti«)t1ua4>2'u1«ni':ai?tnqiicii»ii]i£iiiTi<uB4nua4i2t4
iJi£mif)Mua4t)W
^aand^iaii
nuiaia'u/^ii afiii^ianiija Munti
pi?ini-5 Ciaoat) iMfiiijaiq (uiyi)
\jafiiqsis'3?}j
(uin)
-saaasnia^
\]af)ii4ua4t]u
«ani(iTw^wiJi£iiifl
MU^inaaufirna
uiifl.B.qlaS
«anTiBTidpiMiJB£iiifl
ttuiaa'iiiu
nB'flquillfl PIMCO GIS Income Fund
flIinUJJ 28,075,391.1130 Mvllt)
:!jafiiMii2ons: 15.2700 mItityaMlsi
5iuiilui1ti 428,711,222.30 mlacypfufsi
'i2Ul1ua41]U
PIMINIA
0.7500 maTn^moj 113,711.41
0.8500 Iwevn-JOIlJ 257,819,953.04
113,711.41
257,819,953.04
liiSmHUPieiq 12,044,124,419.18 13,109,989.177.93
13,367,922,84238
1.93
0.00
1.93
98.07
98.07
100.00
10
na<iif]uiilf)n^4fi1InaiJBaf)aaiaflnYitnji-STi0i4nu
4iJiJYsn9iJ-3iaatila»i1ua4i]u
01 run 30 fvuaiati256i
niYUira4-3iaa£ila«u4ua4V]ul'tfni'SOfin^'}ini}iilY£mY)Da4i1ua4>}u
lJ-SStj1Yll1ua4T)W
yaanfiYinii
Yt}iiaia<u/-|u af^Yi^ianiija
n-3101'3 (-satias) Tumvaiq (liin)
^jomq^SYYU
(inn)
Yaaas'ua^
yaniMua^qu
ManniVi^iiil'SsmH
ilurlinaauiiTNa
uuB.B.qlefi
ftannTnacii4tJYSinf)
niiiaa^qu
na^quilln PIMCO GIS Income Fund
fllinuu 27.031.445.3620111470
uafimiiioas 14.2500 mloiyfrnfsi
57JJll5ll4Wll 385.198,096.41 mltliyaHfsi PIMINIA
iQiiiliia^qu
0.8500 luovn-ltnjj 398,609,810.90 398,609,810.90
IliSninunOiq 12.042,444.748.03 12,451.528.466.45
12,850,138,27735
3.10
3.10
96.90
96.90
100.00
iijntimqil7s:noinum5WVii3vifl7uvid4'uo44um7i1iiw
11
na^tjwiil^n'j'jalTnaijaafiQalanwviajJiinBi%/
4n}j
<3uni1?nn«i3w
aimuil awgfiiwfl 30 niiaiau 2562
(Miiia: inn)
•Hwiamq 2562 2561
nalinoinni'sa'jxiwy
iiej1fl00ni5ofij 3,444,390.80 5,091,355.67
U S/V a
^lalein^aw 3,444,390.80 5,091,355.67
» «l V t
RlilfOlO
4,7 106,866,878.31 170,526,956.17
fii5?7umfiJjT4ifJvis;mtiuviUioa'j'ni4 4,7 20,037,539.57 31,973,804.22
fii555uiuauwgiia«ai]is;lti'iru 4 4,007,507.99 6,394,760.87
fiiBiiuiSoiJi'wwvi 4 80,000.00 70,000.00
ci « U y
fllUWUlfl 5 31,431.54 0.00
» »
I a 1/ • V a
nilvoiyYt4ai4 131,023,357.41 208,965,521.26
(127,578,966.61) (203,874,165.59)
•3iafnini1?CuiPiifjM)gifiBOinmia-si3M^ £ A
7namini1i(nnflyj'u)tjnB^infi'UTJii'iai4 78,793,692.49 (5,343,708.73)
564,890,980.03 (118,960,296.01)
f V *• t o <3f
"nijnafn'sni1'3(infii3W)gnfiwiftfi^w«as;a-3l>iinfiu'M 643,684,672.52 (124,304,004.74)
m?mw?w(apia4)lwat4TiiViaqifiiflinfni«iiww<Jiw 516,105,705.91 (328,178,170.33)
iijjifim«iJisnou>5ijm5W'uiili4frii4Vi'U'3'U0'5'3Ufniwviu
12
m
^ •
aTMIUll 30 nWtnEIM 2562
(wMia: uin)
2562 2561
fn'5miJ?w(apia'3)1wSw'nTwag'nSoinminiiwi44iWlwis;^n*i4il
nji0*Hi4Oinm?a'5'»ji4tjvii (127,578,966.61) (203,874,165.59)
Ah ' « ^5iom5nil5(infltji4)iin5vin0njuoinmia4iii4 78,793,692.49 (5,343,708.73)
A ' f Ah ^n0miniliCui0'»ji4)tivii^0^1iJin0«uiioinfnia4'yjiJ 564,890,980.03 (118,960,296.01)
ni'3mi4?w(aeia'j)lwai4ifif'W0gnioinnT3^imw4iw 516,105,705.91 (328,178,170.33)
m'sapia-s'ua-ixjM^mijfnnyaa'Hwioa^ij'w
>iii'30a'ii]a4WoiTii4iolui2:'H'ji'3il 2562 lias; 2561 oiinu
518,935,032.3243 Tlliia ilfiZ 566,960,112.2102 M1410 snuaiau 5,189,350,323.24 5,669,601,122.10
t ^ 1 ^ «Mfi Mii'jaa'ii^umu'Boaul'uisvi'ii^il 2562 iias 2561 oiinu
531,830,014.1877 MUIO uas 1,538,160,046.2368 WliltJ WluaiflU (5,318,300,141.88) (15,381,600,462.37)
* ' o 0/
inn(Mn) m7iiJaoviiiiJa4^mjjmy(afia4)ii04Tjfy§iJ!'ufnjqa 51,268,704.72 (464,961,359.54)
miaeia4qififi'U04i3w^1«finnngoavi'Miaa4i3W (77,681,113.92) (10,176,960,699.81)
ni'3miJ?'M(aPia>3)'U04awiil''wogififilwisvn*i4tl 438,424,591.99 (10,505,138,870.14)
awyiiwdgniwMil 12,924,081,526.03 23,429,220,396.17
awYifviagniawtl 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03
v!intjmqiJis;n0iJ'Jum5Wiii3i4?rn4M'u^n0'3-3Ufn?wi4S
13
d fit I ^ ^ ^awfiw
V 1
CTTMiuil awg^iw^ 30 nwaiaw 2562
(nwia: UlYl)
2562 2561
nis;um1'Ufrn{)inn'Dn-3'3)j^imt4>3iii
fn?muiiu(a0a-5)liiwiivifvio?jnS«inm?«ii'uU'3it4 516,105,705.91 (328,178,170.33)
V
m5"§0i1iia'3ii"u (6,974,733,143.15) (13,516,030,768.30)
fn5«TH141Ol1l40>313T4 6,611,698,012.12 23,368,957,132.87
ilufuDinm^anmnacytyiimniijay'uiluwnMi'Jil^sivipf 580,583,738.82 489,004,377.45
mi(miJuu)n«a'3liign'HU9infn5'uiavn4iaa'jy|i4 (37,693,223.86) 217,516,519.57
fni(mjj'uu)a0a'31140011^010000120 912,870.35 129,723.03
01112141)14(000-3)114101112010011^011110^1114 123,356,640.00 (490,669,122.00)
01imJJU14(000-3)ll4llll1l2oi0011111'S00141l2'lO0-31314 6,797,349.92 35,797,314.05
011l2jJUl4(000-3)ll4lO11l201B11Um0U0Ul200141l2l00'3YjV4 517,740.72 (9,688,380.61)
011i2jJU14(000-3)1i40i1vO1O01-3O1O1102:1i22i4014 307,174.71 (7,439,585.36)
A * 4 11O011(Oi1i)U1013141J0b2i00D14O100110'31514 (78,793,692.49) 5,343,708.73
A * I A ^11001l(Olll)U10yjl4fJ0i2o^l2l00D14O100110'31114 (564,890,980.03) 118,960,296.01
l1ll00g¥lll0341OinflvllJlll)noniU401lM14-3114 184,168,193.02 9,883,703,045.11
013;imi1l400O10nO0113JO011l(1l4
aiiuionuiaa-mu 5,617,528,856.48 6,026,511,391.99
tf
01111J^001411U'JO0'31114 (5,695,209,970.40) (16,203,472,091.80)
l1l400gilll0J41Olofl'tfllJll4)nOni1WO0'HHlll (77,681,113.92) (10,176,960,699.81)
l1l400l2342l4(000-3)qi1fi 106,487,079.10 (293,257,654.70)
l1l400 :
V V at
01 11401114 6,857,493.50 300,115,148.20
A ai
04 1140141J 113,344,572.60 6,857,493.50
Tiin£jmfiiJ5s;n0U'5iimii1iii9ufr'ii4ii'd'3'U0>mim5i1i4S
14
ia11nau00fi0aia0«vIajiTiii0'wmj
s;aia'5ia'3Tiifn^m'5Wi4^aimy
ITTHIUlJp •
awqeiTM^ 30 fmaiow 2562
(niiiaiinn)
2562 2561 2560
'uawawamt^irn'M^TW (wottiiio)
jjafinn'UV)l''wo«jnf«'ui) 10.4582 10.6160 10.0000
5iolfl«inn«ni5ija-qyj*u
nnfii3i4«inmia^'ii'utj'viB (0.0871) (0.1572) (0.1263)
ciA ^5iaminili('Ui?iyii4)f)["yi5wn0'U"Uflifim?0^i3ii 0.0538 (0.0041) 0.1277
-a * t ci tS5iom5nil5('oifniT4)tr"yi5^a-3ljjinfl'ui49infni0'3i3i4 0.3857 (0.0917) 0.7026
V P
0.3524 (0.2530) 0.7040
DinCHn) ?fTuiilaai4iiiJa'3'ua<J"utySil!'iifruqa 0.1164 0.0952 (0.0880)
^afiiaii'ii5'W0qns«i4il 10.9270 10.4582 10.6160
eiVitisri'M'UQ-ani'smjj^'MCfiflfi^yi'WCT'MYiTwdq'nlpiayafii
awviTwdgiiBlfaiflaa'ssii'ai^i) (%) 4.13 (1.65) 5.73
0P)iifrii4ni?MWflaintyuas:'U0\jaiJ'3s;n0ijm34i«J4waincytf d
^aaia'uvif'Haq'nBa'ut) (uivi) 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03 23,429,220,396.17
1 t ^ t S J! t MA 0/ ^ 400iiaitiij0'3flilvtiiowa"U003ya0iawiil''iiaijviB
OQmayisK'ii'?!! (%) 1.05 1.05 1.05
0?iiia'3'U'U0'J5io'laBinni5a-3Vji4«i0\jafiiaii'yil''woi|vi5
a-jiaaa^snin^iil (%) 0.03 0.03 0.02
A 14^00iiffi'UD0'3nil5(nnfi'i3i4)fiTioinfi'u\4iia2:ffaliJinfiui4
t)inni?0^yjt4«0jjafiia'UYifri0iiTiBO'3iaao
(%) 5.16 (0.63) 6.75
4 P P
0fiiipf'3i4'U0^flii4n4aima0d'3'3iiTHi4nnj0'9m?l0ino
i1%ia-5ii\4isMdi'3ild0ya0iai4'nlVioqviBaimaa
(%) 39.26 90.05 201.63
^jafiia'UYif'wotj'viSti'Qiflaof SMii-Jil (uivi) 12,484,162.621.72 19,871,694,438.40 11,302,864,704.35
A 4T«n0mRiJ5SJn0iJ4umii1%iiil'utf'3"U'Hi4'9'U0^^um5Mi45
15
a 1 <; A
MJ41£llMPllJ*3S;n0U41Jfn'3W'H
^ «
amfut) 30 fmEJieJW 2562
1. aoiicus
n0^yjt4iilfifl^^ff1Tnaii0afi0m0fi^vJfnjiivi0i4fl3J("n04Vj\4")i3'wn0-3Xiui'3U^fi'3i3iili49ii'3ilismfr
ims;ifli4n0^vji4n3JViii'3a0^i(!i4^0<3T3i4linii0Sli^^M\iQ00<jrj\4ni0^n0^yii4njjmO'3n0-ax|\4i^tj'3 (Feeder9f • **
Fund) 'aill'Ufl0'ai1'UnJJ?intT11'HS (Fixed Income Fund) 111111^0'31114'Wllll (retail fund) U02;fU'K0014
1^0'lii2ni"H'Ufiisi02;n0i^u^fiii0'3n0^"i3"u 00'9i^'ulli0fmsjiuoi4fl0^nivi0tTi4i3i4fi0'3i5'un3J
nuMn^ii40fus;niiJjfn5ninuTianvif>^mm2:pi0ifm0nvi!'via ("n.a.Pi.") m0ii42 30 n\40iuu 2559 Suafii
100,000 stuuivi
U?yvivi0fmi'wo0?im50041314 0^405 0100 ("111^1100011") i2i4iN0^00ii004i3i4U02:i4i0ns:iiJ0i4
Iiii'3a04i3i4
B14101imi014011^01t11l0010 (Ina) 0100 (UVniJll) i9i4W0110N0iJi~1«'K14*U040041314
2. iiloiJianiiijcyS^aimy
4U0iii4i4d^00iii^i40iJjjJi0i2iii0iinti4ii4vn40iii4i4 0i0l0i^isiii^iJcyty0Qifi§viiJcy5
11.0. 2547 U02;00111?1401JJ1100l0tW®l1U0Si1lJuilll20111140ll4JJ10151140111J0j'tf mJUH 106 1104
0111JQj5^11111IO001l201l*U14^1O0lllVns;0n4011041314 ljl2;001l0UlllS;0101I04^114041140QiS;011ll011
O1OU1100111VIOU02;00101100n7^WOUJl«lil2;0101l040in0UU1^1100017£141314
2.1 I4laui00iia4i3n
0041314055041314 111 Vl 14100413 l4'11040041314nU014ljl2;i1102Sl2l11U10l'HH000UU1114ll401700
010401410041314ll41S;OS;OT3 l0O0S;04130l00lilO04130*U04004130110014lJlS5l00 150 PIMCO GIS
Income Fund (Class I-Acc) ("004130000") ^07Vn700017l^tiU7^71 PIMCO Funds : GlobalI V ^
Investors Series pic Il0s;i300041301100000401015510001104 UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) 01ol00g001O0l0O1«U04U04lJl55m0l01ll000 (Ireland) 4lll00'0l50ff10tyU04 International Organizations of Securities Commission (lOSCO) T0O0I011I0
004130110lllS5m0l000ll00 (hedge fund)
16
0f)i'3lfi0di'a'M'u<i f^lfi0iJfl^tis^0nn0"Hii'3a0>3Xj'u^iJisnifriJ0'3n'3iilT4'H0fl u9inmiJisimf(90-3n<i
V!^fiiaifnifl^1iJ'V0nn0iii4'3fia^ii'uyjii^iJis;mfr^'30Tijiuvit4 ii02;?sa<jyjyl"utTnai1%4ml0tytnil'^
iilt4trnai1iiii0n l'unifus^00^vii4vian'os;a>3Yiwl'UManvif'W0Tif0vif'wa^x4la4iiaiotTf3ai1'u iw ily
fi000ii00m?iiiati iiJl«ymninii 1^001151^0 'Hf0ij0t4^0^fiqn iilii^ii 0*^-3 n0-3Yji4ff Si' I
W0n'Sl>3^'uSm5mi40in0lll'H01O0010f (classes) f •3tT1lJ1500>3Vllll«11'3^0-3VjT4lT'3lli U0Si/1lf0
W0'1X!34tT011Jll l«10U«0S;001£T1I0«311liQO0'111ll01?S051Ull^nm'3ni4llll50>3n)0-3l4lain0m55'?»0f55
nil5/R0^0Uimi4 01S55JJma3J 'Hf0qfUtTll1jin)0'9H0'31314 i9i4^14 >3U5^f¥l?^m5flS;'W?15mil00n
0^1314134 Class I-Acc
n0>3Xjl4t)SJ0>3Xjl4ll4V114'3O0'aX!l4nJ0'an0^"l314 PIMCO GIS Income Fund lW0<in0-3X}l4lla5 Tfl0
m0oll45011ljlJaJ§lji^in'315000SJ 80 ni0^y0fil^l4V15VI0^T1Sni0'3n0-31114 'K50?nU0^51?f'314Vl
^Tun'3ii40a4;jn553jfn5 n.0.«. ?sJiJ5SJfnflfniM'Ufi
I f **
l1'U0<iVjl4tT'314Wl>100Vl'^ll4lJ5SlV1frU025?11<llJ5SilVlfr n0<iyjl4flS;0^yj14ll4ll4ei51fn5T1WS/ « t i t
U0s;/'Hf0i1'UfJin5i4i0i5 u0s;0i?Ds;0<iyji4li4«i5itn5iiw^S0ii^ii05iJJi4ii^000^in'3i^tnin50
0-3Y114l^ (Non-Investment grade) 'H50^51tn51lS^lji1a5Ufn5«fl014^U051JJl41l^000 (Unrateds; ^ V
securities) lflO^140dnil^0a^'Ut)ni0^§^flfn5n0>31114 Tl-au fl0<l13l4'O2;'lji0^Vjl4ll491510n51dl4ni0-31l5^Vl< ■ **
^ljjl^?flV12;iSai4ll4S101flM0nY15VI0'1 (Unlisted securities) ll0SJ^510f15^S0ni!Q4S;nJ0'3^fytyi^0nn0
05-3V!141llfi^ (Structured note)Sf f f
n0'3'WU0TD?S;mi11ff9Jtyif0nn00'3^11'U1 (Derivatives) momUlllSJ^VlifllVlfniDf 1115015
0>11314 (efficient portfolio management) <l551J0^ni5ll0<iny051JJlt0<l (Hedging) D10ni50<113'U 100
?i40dnu^00'W'UDU0-3U5yn«0ni5 ii}i4 ni5iii^tyfyi0'30ija02;/ii500tyfiJivl05n50^0i'30<i0ii005i• ** * cj <a
U0nilJ0014/01145101051in5/005100niflo §-3*WD15tU1DinfT0ns;ni5Q4'U0-30010 0g5SJilJ01l 1150
'U01J^01I 110S;i]dB0014 q 0m051j'0'3
2.2 ni5lllJ'3l[l4efl141114
n0^Vjl4ljJ2l4l0ll10dl0l1l4l1l4W0
17
-3
2.3
fiiWiti fufpnumfU'Wfi<i9i^
2.4 nit%finl'Wfi4i!|W
l1l4a'3*VJUDS;fufl3u^'UVlfviO^QOfl1tiQ\4(R14'Hll'U0^N\4a'1'H'U m '3l4^n0<l'HuS^V15'l\4y y y •
i1'ua<iXj\4 w\4i3\4^0^ilT40^xji4iJisn0iJ^ianoiiio'V0i1\40'3yjiiU0s;0iH9i0lfiaw?-3'n<J^i4^n0-ai3T4f I y
I a if ^
f)i0m0 m lfl3J^«K^l>3^4a^vj^i•uu
Mua^i3T4l\4i1i4FJinB\4imiufT^<iliin0i«nuu0fii^einlQ^^iili4U00ig0Bi5UU0^i1u^lin
B141011
VI'U2OU0^T'l4^T'?l01l1\4a^l3l4• • y^ e I <1 a/ I o O/
n01Yj\l'U0'9l<ll40'3X|WVI91Vlinam50'3m0001'3li1T114n
t V
ml5iif0'uipivji4BinmiQfifiii1\40^vju 00i3\4?iafninil5Tif0nn«yji4qviB^0'3l3Jin«^i4li4
^Dnil^njifivju
2.5 BiafnB^lll'WNWR11CT14lJl[S;i1fl0
n0'9X!'w1^iJ'U^n?i0fn5^iiluilT4?in0i^iJis;ivimiii0'30iiili4i1t4UiYilfiol^0?inimnii]00'u
fu Qw^infinomi t4yif'wmi0s;v!U^i4Wi9\4«'3N'u^iili4WT4wn«i-aiiisiviff0-3ivia00g fu
<iu^j0uil0^0iifl'uiliiUiviT9iEjl'B00nu0niiJ0OTi fu Qi4^1u-^u?i0 lpial'Bn0i^iJi2;m0l?i0
Bloomberg iSt4intu«iiliimi0itnfuni1?nnfiy|i4Bin005iu0niiJ0ai4i1\4fin?ii-aiJis;m0fufiilii
?iol0vif00il'lfBi0lw^uni1inn?ivj'u
2.6 «lB1tni[0WM'Wfi
n0'3'H'ul'B?in?n?0H"W'UB' ii/i4 tffytyi^0nn0a'3'9vt'U3i'W0il0'3ni40'3iui^0-3^iw0«in
imniilabii 'a'lminmi'ni^tytyi spot uas; tytyi Forward
18
d^futyi Spot ujisj tycyi Forward tu
ufiniilaat4?nu^«ytyiy 3/ I *
^\4Qi4iiifniT«ejW FX Forward Rate nil5'uifiyjii«inmiuiJa>3fiii1i49in
sii'3iJi2;ivifr«^nanflscjniJ\4'nnlU'3unilinnpiyjT4
2.7
tT'3T4"M'u<ini!)^?ifn'uifJvil0nfn7u^0ni4nj0<iiiiiQaa'iyji4^'3maiiminDfliT47t4?i0Tiii'3tjnj0'3
2.8 ii?s;»jicii0i^¥ii4ijcyv
m5flpiVli^ufniimilii1iJpnjJUisii5TumintJ<ni4yn^fnii1\4 iouiTni«0^1^miiJis;uitu
m5lms;«'3^0^TJJJJ05^^4U^'1ll7s:fn7^<^0^«3Han52;vlU?^09^^n^4l1^4^u^T9l'3l^l'U'3llm1l1^4U0sfn1
lllpllNol^4V!JJ^am^3lJ1sn0u^um1l1li«l^^R0^ln«?^4flf40^Dwa^0^flu«ns^^^llJ9^n9^vi^^4l1^4^
lilt
3. niliersjirw
nji?ii3i4S)inmi0-3Vjiiqvisfr2j^3j
f
t y
ni'liCuifiyjT4)gviB^o^1jJinfiCi4flinmi0<n3t4tTs;£Tij
• y fik 0/ y <=fc
(wiiia: uiYi)
2562 2561
(319,989,660.04) (116,115,494.45)
112,068,078.81 117,411,787.54
526,909,278.74 645,869,574.75
318,987,697.51 647,165,867.84
516,105,705.91 (328,178,170.33)
835,093,403.42 318,987,697.51
19
-5
4. fiMoitJ
fii5iiumaufn59^mi fii5iiumtJuuiuvisjmtJT4Viai'3tifi^yj\4
SnfjnsiQOR
o.856O«i'0ilni0<iJjafii^wYif'wa^vi5ni04nQ<ii3t4
01511JJlU0U141fJVlSlStJT411li'3O0^"l5'U 0.1605 00ll'U0^li001^1iH1"W0^V15*U0^n0'a"i114
fiiBi5umojJ§guaH0iJi2;T0iiT4 0.0321 «0iJ«u04y00i«\ivif'vi0^Yiinj0^n0<JXju
01B5?UlU0JJ'U14^'UB2;itt)ni01IBinfl04YjT4llllin0l^0'U uf^TlBflfniDS0TU'3QI01BI?JJn40JJin^0'U
'igfl'!^U^Sni501UltU^001§t4Vll''W0^V15Tfl0l'lflj0fil^'UVlfVJ0i)[VI5l'Ull002;Q'U01'U'3fUl9'U21"ul'Uni501'U'3tU
01S55Umtl3J
0ll^sil0014 n 01B111JmO3JWW lll\4& BS;^^B1fJBinn04X|'USnUBTUQ14^B30D?<J<4 U V
5. flltlNWlei
?nw'wisn^ijtyfyminliimui^uil?s;in0fygini (niju^ 52) vi.ff. 2562 l?i0i]5s;fn0li45i^nBsn
\^llintJ1lU0T'Tl^ 22 2562 U0S;3H01J<i01lW\4QU^ 20 4Tn03J 2562 SH0Wfl04yjllfe4mtJfnHA Jl
i1\4¥w^ij00a^iiifui1iiW"w<iiJ5s;i3ii?mjin«5i 40 (4) (n)
n)0^n0'3i!]ui'3Jjli40^Rni000s; 15 njo-^nfil^nowiTnnEJsiio'lfi q
wulia'W'^il^sJiS'us'niJJJiw?! 40 (4) (n) ii"H-3iJ?2;u'30iuginiviin?iii'UBi0mi0'3ii'u*ii0'3n0'3i5i4t'3U0i4
l^ufi fionifiowuBiiwi fioniflowiipJin PioniSoTl'un fi0niii00'3i'3i4U0s;H09'n'3?2JV!'3i4n0il000'U0un0i9TH'U1O^'3l1"UTlf0finfniimfl43vifl\lV!3^Dl3'TlVlf0Ml^^lifr'3T43«1j000Mf03«lj000014l3u«00nims;
6iwuifi0f4U5nl\in0i0in'3in0il000'u
6. llwpllflBWlfnBv
tu 114^ 30 01401014 2562 imSJ 2561 00^X!142l1l4pliniJlS;i0n00lJVli'viOnUBU1011 0^3
smm-s agi-siganma (%1 4414011 faiYi)
2562 2561 2562 2561
S14101?0U0140110in4l0010 (lno) 0.10 0.10 113,344,572.60 6,857,493.50
B100 (JJUmu)
20
-6
7.
liits;vm<JiJ n0<iyj'UJj?iafni^insj5s;Tm^fitivifnficynuiiitJViDfifniim2itttnuT4mii<iu«K'3up9ija4^ Q/ a/ o o/ 0/ c/ o a/
imsj/MiQniiumiififjQntiniiiiitJYitifim? uas3jnfjmi^ififlniiu7ijvi9fifniuas;n0'3it Sf 9 *'
uf^Vl«?lfniiflfJ7n\4 71Om7W?tl0QJ«'9n0T3 mfuil 30 ni4fJ10T4 2562 U02; 2561
(tiwia: um)
2562 2561 iiTauiofn^nitmgi'sifn
uiaTiii0nvi7viEjf)^m7n0^vjT4 9infi
0iB7?jjm£junii9fifni 106,866,878.31 170,526,956.17 fnuinfU«l1^5s; "
mB71Jjma3Jl4ieJYl2;iU£ll411li70a^X!l4 20,037,539.57 31,973,804.22 9nmntu«vivi7s;
B\n0iin^^ffl0gBfn 9in« (jjviiw)
li4BiTisflffQjansnnfniiii^cuQnu0miJ0£Jiii1*U0n«i^iJ5s;inff«3 SI «/ V wo
30 mitnoii 2562
ll?SU)YI'U84?10ni?
ertucui Spot
ntjmsifQ
nfjfn5^0
5iomiqf0
?iom5^0
01UlUMt401SJ
ua^acueuiiianiilauu acu€uiiiafliiJaa'UMU0?i eti-siitaniilaa'u
50,000,000.00 miosyaM^si
47,993,000.00
48,017,000.00 mlotyavifsi
51,196,000.00 miotyavifsi
fii»iatuaji aiqiia^aqjcyi
(Mt410 ; inti)
^afiinia^ercycyi
01 lufiivninuo
aojoii
32.3340 2 0.0. 2561 - 4 0.0. 2561 1,616,700,000.00
32.9640 19 Vl.tl. 2561 - 21 VI.O. 2561 1,582,041,252.00
32.8360 11 5.0. 2561 - 13 5.0. 2561 1,576,686,212,00
32.7588 14 5.0. 2561 - 18 5.0. 2561 1,677,119,524.80
21
trcucui Spot fgia)
nomiifa
nomiife
nam^ifQ
iiomiKa
3ifjm5«K0
iiofni'=if0
nomiq}0
£.nami-^a
n0mi<»0
?i0mi<»0
?iomi«K0
5i0m5<nf0
5i0m5«if0
aiWTMMWPllJi
48,061,000.00 miOfytTMISI
29,405,000.00 mlotUfTllfsi
36,492,000-00 mlotyimijii
33,653,000.00 imatytrnfsi
55,548,000.00 mlotgefHfsi
42,545,000.00 mlotytrufsi
4,903,000.00 mlofytrnlsi
49,718,000.00 mlofytrntsi
PiDJtrcufui
(MHQO : uin)
iiafima^ffcueui
tU '3'U0'31Jni'Kt4fl
£T6ieui
54,788,000.00 miocyffiiisi
5,864,000.00 mlofUffufsi
43,025,000.00 m1otyit'H7S1
5,865,000.00 mlaiyfrnlsi
38,546,000.00 mloOJffVtfsi
61,114,000.00 mlotytrmji
31.2780 5 n.M. 2562 - 7 fl.-W. 2562 1,503,251,958.00
31.2030 18n.VI.2562-21 fl.VI.2562 917,524,215.00
31.9045 5 JJ.f). 2562 - 7 JJ.fl. 2562 1,164,259,014.00
31.6910 12 U.fl. 2562 - 14 JJ.fl. 2562 1,066,497,223.00
31.7440 2 lU.O. 2562 - 4 IJJ.O. 2562 1,763,315,712.00
31.9040 29 IJJ.O. 2562 - 2 Vl.fl. 2562 1,357,355,680.00
31.8780 21 VI.fl.2562-23VI.fl.2562 156,297,834.00
31.8780 21 W.fl. 2562 - 23 Vl.fl. 2562 1,584,910,404.00
3,691,000.00 31.8050 28 Vl.fl. 2562 - 30 Vi.fl. 2562 117,392,255.00
31.8050 28 VJ.fl. 2562 - 30 M.fl. 2562 1,742,532,340.00
30.6250 25 U.O. 2562 - 27 U.O. 2562 179,585,000.00
30.6250 25 U.O. 2562 - 27 JJ.fl. 2562 1,317,640,625.00
30.5150 1 fl.fl. 2562 - 3 fl.fl. 2562 178,970,475.00
30.5150 1 fl.fl. 2562 - 3 fl.fl. 2562 1,176,231,190.00
30.8280 20 flf.fl. 2562 - 22 tf.fl. 2562 1,884,022,392.00
71flfni'V0 44,790,000.00 mlflCyPTmSI 30.5935 27 ff.fl. 2562 - 29 ff.fl. 2562 1,370,282,865.00
t-jjjfiamifBQ 755,214,000.00 23,932,616,170.80
22
(Ttina: uiYi)
'ue^ercucuiuaniilia'u fcucuiitandaoml'ud?! atiifiuaniiJaa'u
acucui Spot fgia)
5iofni'uia
5iam5'uio
5itjms'uio
naj^iam-snna
acucui Forward
nom^uia
num^ina
nom^inu
nom5ino
nam^'uia
namiina
nami'uia
^lam^uia
namiuia
nomiuia
^lamiuia
ni^iJis;iYia
7,664,417.00 miotyanisi
3,119,095.00 IMIOCyaMISI
3,538,640.00 mlocyaMisi
1,049,116.00 mlocyanisi
5,416,281.00 miotyaiii3«i
20,787,549.00 miocyawigi
43,757,000.00
51,196,000.00
44,947,000.00
48,061,000.00
55,548,000.00
29,860,000.00
42,545,000.00
36,063,000.00
54,788,000.00
43,025,000.00
mlacyanisi
mlacyaMisi
miacyanisi
miatyanisi
miacyanisi
imatyanisi
miatyanisi
mlacyavrisi
mlacyanisi
miocyaTii3*i
54,858,000.00 miocyamsi
58,776,000.00 miocyanisi
fiiuacucui
nafime^acucui
CU lUflllJni'H'U?!
ai^Ka^acycyi acucui
32.3355 3 2561 - 5 a.fl. 2561 247,832,755.90
32.8620 14 "H.0.2561 - 16 VI.O. 2561 102,499,699.89
32.7710 17 B.a. 2561 - 19 5.fl. 2561 115,964,771.44
31.7660 3 lU.a. 2562 - 5 lU.O. 2562 33,326,218.86
30.6570 6 0.0.2562-9 0.0.2562 166,046,926.62
665,670,372.71
32.2770 2 O.fl. 2561 - 29 "W.O. 2561 1,412,344,689.00
32.9465 19 H.0.2561 - 18 5.0.2561 1,686,729,014.00
32.7734 11 5.0.2561 - 31 U.O. 2562 1,473,066,009.80
32.6968 14 5.0. 2561 - 7 O.VI. 2562 1,571,440,904.80
31.2335 5 0.11.2562-4111.0.2562 1,734,958,458.00
31.1630 18 0.11.2562- 18111.0.2562 930,527,180.00
31.8638 5 3.0.2562-211.0.2562 1,355,645,371.00
31.6490 12 3.0.2562-911.0.2562 1,141,357,887.00
31.6995 2 lU.0.2562 - 30 H.O. 2562 1,736,752,206.00
31.8641 29111.0.2562 - 27 3.0.2562 1,370,952,902.50
31.8374 21 H.O. 2562 - 18 0.0. 2562 1,746,536,089.20
31.7644 28 M.O. 2562 - 28 0.0. 2562 1,866,984,374.40
23
-9
(■Hitia: ai0)
btutmiImpiiji ^afii'ua^lfajcyi
'U0^ercytyiuaniilaat4 ^Eyqiiuaniilaaui1i4fi?i 0«i'3iiianiijaai4 91 TMn-sanTHwn
fiDifrsycyi aiqua^arcycyi frcufui
aCUfUl Forward fCTB)
nomi'uiti 61,114,000.00 m1aty«TM53{i 30.58215 25 5.0. 2562 - 22 Pf.0.2562 1,868,997,515.10
ntims'uia 44,790,000.00 m1otyitM531 30.4735 1 n.0.2562 - 29 Pf.0. 2562 1,364,908,065.00
51£jm5'U1£) 58,993,000.00 mlotytTiil'si 30.7849 20 af.0. 2562- 17 0.0.2562 1,816,093,605.70
5iofn5'uiti 57,998,000.00 m1o£yfnifs*i 30.3949 27 1T.0.2562 - 20 tT.0.2563 1,762,843,410.20
n«fiani?'uia 786,319,000.00 m1afufni!§|<i 24,840,137,681.70
9f t 9f
tfiMiDil 30 n^4fJ^^J^4 2561
(■Hliia : U10)
aiuiuilu^iiu »a0i'U0499!fyi
'U049fUfyiiian»Jaai4 £rfucuiitan»laaiti1ufi?i«/ </
afiiiiianiilaau 91 TII0'SUni11140
siiuwqjaji eiq'U04«rcycyi Irajfyi
mufui Spot
5iam5«if0 96,844,000.00 mlotyffvrisi 31.9360 8VI.0. 2561 - 1OM.0. 2561 3,092,809,984.00
y
53,715,000.00 mlotyprvrfsi 31.8980 15VI.0.2561 - 17VI.0. 2561 1,713,401,070.00
5iam5qf0 30,000,000.00 mioiytrvil'si 32.7630 21 fr.0.2561 -23 ff.0.2561 982,890,000.00
Jinomi^0 50,313,000.00 mltjcyrrvil's^i 32.7630 21 tt.0.2561 -23 a.0. 2561 1,648,404,819.00
y
?ifimi<w0 95,541,000.00 mlotyrfufsi 32.5820 28 rf.0.2561 -30 a.0. 2561 3,112,916,862.00y
51Om5'S0 100,000,000.00 nil£j«yffH73*i 32.7380 4 n.O. 2561 - 6 n.O. 2561 3,273,800,000.00
y
5iofn5<S0 80,044,000.00 mlotyrTHf^i 32.5720 18 n.0. 2561 - 20 n.O. 2561 2,607,193,168.00
y
506,457,000.00 mlacuafHisi 16,431,415,903.00
24
- 10
iJ?s;mn'Ha^i'sionn
gcytui Soot (ct'b)
nomiuio
ntiminno
-sijj^iani's'oio
gCUCUl Forward
5ioni5'«nej
nfiminnei
5itim5«uia
5iaminnfj
nomiino
ud'Smucuiiianiiiaei'M sreueuntannJaeiuMi^n'si eVi'siiianiiJaci'u
8,762,325.00 miofyaiiisi
4,166,372.00 mlfltUffufsi
12,928,697.00
86,559,000.00 linOfyfTM^SI
43,223,000.00 mlfjfuarvifsi
80,044,000.00 mlotyiTTll'si
95,541,000.00 mlotyfrni^i
50,000,000.00 micityffvifsi
48,386,000.00 wltlfyftMIJI
37,000,000.00 mlotyfrufsi
37,678,000.00 mlotUtTVlfsi
478,43i,ooo.oo m^afyarti'Sii
{ii»acucyi aiq'ue^frcyqii
32.4415 26 n.O. 2561 - 28 fl.tJ. 2561
CHiiia: uin)
uafii<ua4^eucui
01 lUflTfUni'HUO
aroioii
284,262,966.49
33.3610 15 O.fl. 2561 - 17 0.0.2561 138,994,336.29
423,257,302.78
31.9225 8 "W.fl. 2561 - 24 VI.O. 2561 2,763,179,677.50
31.8775 15 71.0.2561 -7 2.0.2561 1,377,841,182.50
32.7421 21 0.0. 2561 - 20 0.0. 2561 2,620,808,652.40
32.5571 28 0.0.2561 -27 0.0.2561 3,110,537,891.10
32.7125 4 0.0. 2561 - 4 0.0. 2561 1,635,625,000.00
32.7056 4 0.0.2561 - 11 0.0. 2561 1,582,493,161.60
32.5305 18 0.0. 2561 - 1 Vl.O. 2561 1,203,628,500.00
32.5225 18 0.0.2561 -8*0.0.2561 1,225,382,755.00
o o/ Q/ ^
15,519,496,820.10
V O/ Q/ 4
fu iTiYi 30 nutntjai 2562 uas; 2561 n0-3*i3'mjti0^fi'3ma0TiJJtn5s;tnfi£ynun«m?viifia'3U0^n'UPi4t4
2562
(Mina: uin)
2561
uf^vi*H0fivif'wo?fim?n0<ii3*u 0100
0i555umoufn?««m50i4aifj
fiisf5jjm0jj'uitJVi2;m0'UMTiio04*i3ii0i'3oia
9,652,108.76 9,416,743.66
1,809,770.39 1,765,639.43
25
11
sT4ifn5n^^ffl0^Bm Binfi (uvnw)
01 30 ntifnoTi 2562 Snomi«<iS
ua^ercufuiiianiiJaei'U frfucuniandaa'uiliicm aVisiiianiiJaa'uV V t/ </
fii3iacucui ai^iia^aqjqji
(■Hiiia: inn)
Dafima^ilrfufyi
01 TMOfonin'Mo
aoion
gfllCUl Forward
5100151)10
5100151)10
51)15100151110
58,993,000.00 lVI50tygl15S«1 30.7849
57,998,000.00 m501|jgl15S1 30.3949
116,991,000.00 m50cygn5||<i
20 g.fl. 2562 - 17 O.fl. 2562 1,816,093,605.70
27 g.fl. 2562 - 20 g.fl. 2563 1,762,843,410.20
3,578,937,015.90
tu Qun 30 niiaitJii 2561 S?it)m5^^u
iJ5s;i/)niia45ioni5
i1i4n5ini4il5:;infi
acUCUl Forward
5100151)10
5100151)10
5100151)10
5100151)10
51)15100151)10
aniiunnni))
gfywiiiafiiiJaoiii1i4n5i aVi5iiianiilaoii
pii4ij5s;mfl fii)igcu«yi
50,000,000.00 m50tygvi5si 32.7125
48,386,000.00 mloqjgMfsi 32.7056
37,000,000.00 m5t)tyg1153«1 32.5305
37,678,000.00 m50£ggl153«1 32.5225
aiQuaiacycui
4n.£). 2561 -4W.a 2561
4 0.0. 2561 - 11 O.fl. 2561
18 0.0.2561 - 1 n.O. 2561
18 0.0. 2561 -8 n.O. 2561
173,064,000.000 m50fygn5f[1
(nwio: Din)
^afiiD04lreyfyi
01 TMfl51jdl1111fl
myoji
1,635,625,000.00
1,582,493,161.60
1,203,628,500.00
1,225,382,755.00
5,647,129,416.60
26
- 12-
8. 'U0Wfl'U0^n04t3T4'Han (Master Fund)
00-313141 14110^00^1314 vian^0
00<n314 PIMCO GIS Income Fund ^<i'll0Wani0-300-313141ia0^^10Cy30<l00llJw
'K000<1V114
00titus;iiiins;u0^
Class I-Ace
Q14^90VlS;mO1400^1314
Q0gij52;af-3mi0Si
I4leiuia0i5a^i3i4
' ^ VPIMCO GIS Income Fund l9l400^1314n3J^?0Vl2;mai4fl0«<1010l?10S)HU1fJ
^l0O'3*U0'31i0'1ljl2JlV10l01liai40 ims;illl4tTinS0fnjJ0JU0-3 international
Organizations of Securities Commission (lOSCO) lw0Jjl0llll400'313145'3U
lJ?s;i0Vll00«l1ll0 (hedge fund)t y
(1) 11I14 Class Iii0i5l0in0iii4'300-3i3%il%itti3ai1i4ml0cyfrvi!'3
(2) nntjlif0u§a<ii3i4ilis;i0nrf0iiji4 iiasjljjS0iiili0Mi4i]i4wa
30 itqfrB0ieji4 2555
00^i3i4S'!'00ilis;a-30i!a0m0ffii'30?2;utinol0li45s;0ug-3l0a0i5iilini
01ia^13140tIl'110U00U Uas;2Q?1Qljl2;tT^010-3ll4015tf11-301^lWulwU0-1
ilita-iyjitlit^sjasonp
00-3i3i4Siia00i?^i0fyli40ii05s;in00iia<ii3i4liJli4«ntn?MuiJ5s;mvi
01-3 '0^0i0f5ua2;i00ifi4 iiila0 001-3^00 2114 3 *u0-3ya0iviivi0ai4 «tf-3
01D5'3U0-3
(1) 0ntnf11U010l00'K14m^l0fU015^00140ll0'31JJ141l500000ll4
0140U^tnjni0a-31314l0 (investment Grade) aas;0140U0'31JJlillf000
01011014011^^1141100-3131410 (Non-Investment Grade) 000^00
Uiy¥ll00111411lT00m^0^010ll40gUlllS5lV10gllll 1102;1400001J
iJis;m0CjliiJ^-3niJ0<i0guilis;ivi000i0i00liiii
(2) 0110ri111U01015 000l00f5U10D0-3lll2;m0ll40gUlllSJll10(|lllJ
iias;ili2;in0i4000guiJis;m0(|liil iiu0^0-300i^i00i'J0^ou0i0i^Sp
U0^ilis;ivi0m0ii4i4
(3) 011tni^lO01'U0-30Uai4l^00100^-3111?Unfvi0 (mortgage-related
security) 110S5 Asset-backed securities 014 •=! 110SJ
(4) Foreign currency positions ®B-31'31J0-3tTfl0l'314U0-3ll525lVl00010l00ll134
ll-3U00<11314aiU1100-31314ll4 loan participations and loan assignments I0
27
13-
(Benchmark)
^ a/ a/
Ninufntnnfvia^ii
0e)l4l5n«nJJmilJfu^?ltT'3lifn5a'313lllt4 Sector ?il-3 n 91f)Sfn5S' 9' ^ ^
ii0s;fni0'9i3\4m\4«infni0'UT^WBit
fl0^yj\4fls;S Portfolio Duration 0 01SJW-31 >3 0 - 8 ll C"U0gnumi
0i^fnifumii0««infi0nm0nio<i^flpimin0'3y|ii
0i4^u^ttiini0a'3i3"ul^ (jnifi'iiou^iiflnjJ'uii^QQQvi BaaS 0inmi9^pi
©U^llOnjJTill^Q^OUO"^ Moody 'Hf0lYl01JlVnniimi^^0U^llfl'333J
1411^000110^ S&P or Fitch) lljmi4 50% m0^JJ0filYl!'vi0^l4 (\?iMnjJ0>3«nfnimn0'3'U0^nuil4l§00100^^vniJJV11VI0 (mortgage-
related security) 110S; Asset-backed securities 014 "H) liasJtnuH00-31314
li40n0i5ii5ii0^003Jiiis;ivift00i?iin?il'Hij1iji0'u 20% nj04\iafii
V11'W0014
n0^i3i4lij0iJJii00^^i4li49in0ii^?ti3Jii0uii^i'3^^omi3i4«n0fiii3'u
(convertible securities) 1014 25% HOO^JaaiVlfvifJ^W 1jj01JJ110P P t
n<ii3uli4«jim5i)^j (equity) inu 10% 'uoq)jnfiivi5viaau wu iSonufn?a^t)'u^8q?niai5flttiiJnti'iioti'uiilu?i5isn?'i(i'u Bsiaiiyju
llJ5U10^H14piin (certificates of deposit) U0« bankers' acceptances
fl2;«0^S0flfrii4liimi4 1 li4 3 U0^ii0fiiviiiio^i4 mu 00-3131401?
0'31314ll40110'11^1ljS001V1000-3 («tf-311U10mJ0-31114f iTwi 110^9111
01111U014 «1
JJ0filV11VI0014
10% nj0^
00'3131401?0^1314ll40OJCyi^0U100T-3>1'WT (derivatives) IfloS10qiJl2;0^0m0mJJlJls;0Y15ni'W011utl1110150-31314 (efficient
portfolio management)
Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
lljoi11140
PIMCO Funds : Global Investors Series pic.
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
110^00-31314
28
14
9. 'U0i4ain£nmjfni40nn£ji1wti4wi4
2562 ims 2561
Biiifni i3i4'Di\ni4 4,901.11 miiuivi uas; 17,894.91 011411171 enu0i^u 0piiili40«n50O0SJ 39.26 ims
90.05 Pliuai^u «01j001014Vll''Wag71B0Qm0e)1Si11Q1^ll
10. nniil^iwa'U03J00THfumi04fi0Yn4fn'SMi4
10.1 U0f{l^^fi11iu
m0'39inftl47lf'WOU02J'HW^'U 7n'3mii1l4fr714lvi 011311111404151411411 14 -3 «nu
^0fiiga5iiu I?ia00«nuij0fii^i4vifiio^vi5 tu uiiiiiimi^l^f^oinfinii «4i4i4U7^vifl«ifn7 wfoii
^001W1JJlJCyf 1104014 VlfvimmSllS^ll 7114017111411040041314f4lltTfl4y00lllillPin«14innij001
^^si7U0di4S0i7s;^i0'a!
10.2 miiji0a47n4«ii4ni7n7s;€iani7a4i3i4
l'U04111000413143mi40150413140714l0dll411141£104131411040041314 PIMCO GIS Income Fund
l47illl10041314S0'311Jl0047114ll11401707S;^0011104011041314
10.3 fni«l0B4O10011l4N14WlW110471fl1P171017
l3l40713Jl0fJ4^l0PI'O10017lll0014lllJ04110411011114100413141104004131411007101D'OS;i'WJJ
04?141lf0001)1104 €4DS;ilJ0O14Ull04llJ01JJ7101071017117071011tl471004131411000413141170Jjll** -a
U0S;01D^140y0UU14ll"Ull11040011000lSo 011UH14H114110401l1l4 l]oflO'W1421147114mitl3011" " p A
H0lJ72;00U0171104uf«7l^000071017 lJ?3J1tU015l0111O1314 l3l4014 041414 11101101131471041314« if
00041110lJlU0104$y D2;?f4W0ll1U0017117IO014g7lilI040041314110000041lf0mU?14l0llll4O14041414111"y7lO0011DS5'W "011041011041314I140041314II00I0OII000II40II041314 71111U1S;0U110S:
00000040III4IOIIIO0II041314II04004I3I4 10001^4040011401104711410171501) 0111JJ04 UOSOIQS;
0010l1l4^401004W001SJ71U00011041314ll400413141100« 9f
10.4 011144004010001100mfia
0041314S011JJl0O40100011000lflo0f?1001014l0O1l"U040lll414041314ll4l414Fll01141011
0dl4llO01U4'U040100U0174O014011l41404001l2o0004ll1000gll41SJ0U01 lt0S;011lll1tyil04y
'O11411404001l30011000lfio0lJlll^l40401JJ0^0110010010JJ1«O2;i10101U0111140ll41SJO2J014, y t
011JJl0fl4010a011000lSoil040O41314040gll412;0U01
29
15-
10.5 fl'3ii4ifr£i>3oinmi'uifi0rinvifia0>jnj0>3Riiin'5
lS'^0^^3Jm0<lsnnn1?^n0^yj^l1litn3J^?a'OTHli^ovlanvlf'w^^a■^'^3^4W1^4n0^^lV!ln2J^nJua3;if 9f t
fntjl'U5sos;nai0'uajj0Qi m5^n0<iY|iiiiii1i4a4X|'ulila<ixjul'uiiii'3oa-3i3i4nj0'3n0-3yi'u pimco
Gis Income Fund 4'3i3i4n0'a'ii\4?Qjj«i'3ili2Jivifr li4niwwin?im^mffunn«tffnvi0a0-3'U0'3?intni
fr<iwalTi^a'ay|\40TonntJ0\4viii'3£ja'aT3\4ljjlan0ivif0«miJis;0Sinai^nTni4filiV t " H a
'wtnifina'iTjulTJil'Uplin'HfQw^iafiiii'H^iiS^Santjfusiaaioil'ufJin ivi©
l'fiin?ffn'N0a0^D0^fi0^X}'uua«a«0'3iui^0^flinfniiuvi5s;0i4
0d0'3'U0'3Tianvifvia^n0'3'J3\4a'9'M%i1«
-=. .
3/
10.6
i'U0'3innn0^i3i4i4ii1ua>3Vj\4^'3iSiii1i4invi1ila-3i3vili4'H\iitja<ii3i4nj0<in0<iX!i4Vianl'uI I •
aqailiimlotytf'Hfj'i l'30is)20njjia0'a^in?iflin0'njJWWH'3T4'U0^0«iniianiilati'ui1'U'U0'3Ti^af0'3
triiailulw Ti^2ufyvi6'fimi0it)"WTnifuia'3i3iil\i^fytyi^0'uiaa'3<i'H'uim0il0^nu0QiuitTo-3tnnt y ' Ji
0?i5iiiamija0i4i1i4Tif0l2nl« Ifio?w0^nu^a0'w2'ou0^iiiyviflfim5 <V'3S)s;a'3Y|i4li4^cytyTV0*ina
d'3<ivn4T (Derivatives) i'W020^n'U0QiJjma'3mn«'3*u0^nu0fmuaniiJao\4i1n«nl'utrfiaNiiai^iJismfr^0iDinfiCi4l^^infn?a<n3t4li4«i^ilis;iviff?njj0'nijminsa3JuasafnQmitwli4u«ia2;
HfUS
ai -3142 30 nwtnau 2562 uas 2561 no^ijijSiJty^ativif'WfjuasTiiiaiiYiiiliitTtianuy
(111410: mlafuanig*!)
2562 2561
lllia^lXjlllllUlilua^Vjll (uafilO^BlUJ) 428,711,222.30 385,198,096.41
muSsnnmi^oMiia^yjii 4,026,000.00 0.00
30
16
fu 30 nutno'u 2562 uasj 2561
'ui^0T4lfi£jl'lf0?inuaniiJafj"u^i]T~mffsnn Bloomberg 11400111 miotyffni^*! iviinu 30.5800 uin
lias; 32.3250 inn 011101011
■ •*
ai 114^ 30 01401014 2562 n0>3yji4S^tycyiimniiJaoi4i1i40ii0i>3ilis;ivi00400liln
(wiia: U10)
ijisjuinnjo^iiafni fliMiMil-wniu
ua^aajoii fraisuiiiannJaawMwan esmiianiilaaww w «/ u
MiiCTiiplMilisfmfl pli'iilismfl Risjlffyiui
I a/
aiqiia^ircycyi
^aoinie-aafcyiyi
CU TMniUnTH'MCT
ircucui
CTEUCUI Spot
Jinomi^0 4,026,000.00 ll110Cy?fl113*1 30.6140 27 0.0.2562- 1 0.0.2562 123,251,964.00
araicul Forward
nomiuio 31,909,000.00 mlofUfrniSI 30.7305 6 ff.0.2562 - 3 0.0.2562 980,579,524.50
5100151110
5100151110
5100151110
44,126,000.00 mlotytrnfj*! 30.7362 13ff.0.2562- 100.0.2562 1,356,265,561.20
58,993,000.00 ll150tyiT1153*1 30.7849 20 ?f.0.2562 - 17 0.0.2562 1,816,093,605.70
57,998,000.00 inlotytTTlf^l 30.3949 27 fl.0.2562 - 20 iT.0.2563 1,762,843,410.20
5100151110 40,023,000.00 m50«gfri15S1 30.4715 3 n.o. 2562 - 27 0.0. 2563 1,219,560,844.50
5100151110 42,382,000.00 m5O«y0115S«1 30.4815 10 0.0.2562-3 0.0.2563 1,291,866,933.00
5100151110 66,099,000.00 m5OCy0115S1 30.5535 17 0.0.2562-24 0.0.2562 2,019,555,796.50
5100151110 74,386,000.00 lVI5Oty0H521 30.5155 24 0.0.2562-31 0.0.2562 2,269,925,983.00
5100151110 3,945,000.00 m5a£y0H5S*1 30.5933 27 0.0. 2562 - 7 VI.O. 2562 120,690,568.50
51115100151110 419,861,000.00 mloSUWlllgl 12,837,382,227.10
31
17-
, V
fU 30 01401014 2561 O0<IV114S^flJQnimnilJoO14l1l4OnOl'3lJlSJmO^-3O0'll]l4
li'ssuiYi'Ud^fianif
ua-sircucui
gCUCUl Fonvard
nomtuia
siomiuia
nom^int)
1100151110
nomiino
nomiuio
nomiino
nomiino
fll'Ml'MHWPnJI
IrtufuitianiiJatiuilijoii 80111001119014
OlIlJiSlYlfl
50,000,000.00
48,386,000.00
50,000,000.00
53,853,000.00
37,000,000.00
37,678,000.00
40,000,000.00
47,993,000.00
igjjiiafniina 364,910,000.00
mioty^nisi
miatuffnisi
miofljiniisi
miotyffiii3«i
miotyftiiiai
miotyiTnisi
miatytmisi
miatyfrMisi
miaqjfnii§4
11. f)l'301434n^ljni'3i414
giiaj£rcycyi
32.7125
32.7056
32.7965
32.7893
32.5305
32.5225
32.4142
32.4081
aiqiia^arcyaji
(Mina: uiifi)
Ijafimailrcycyi
ai TMfiianmwfl
acufui
4 n.o. 2561 - 4 W.0. 2561 1,635,625,000.00
4 n.O. 2561 - 11 «.fl. 2561 1,582,493,161.60
11 n.a. 2561 - 18 a.fl. 2561 1,639,825,000.00
11 n.a. 2561 - 25 fJ.fl. 2561 1,765,802,172.90
18 n.a. 2561 - 1 11.0. 2561 1,203,628,500.00
18 n.0.2561 - 8 H.O. 2561 1,225,382,755.00
25 n.0.2561 - 15 H.O. 2561 1,296,568,000.00
25 n.O. 2561 -21 H.O. 2561 1,555,361,943.30
11,904,686,532.80
^umii1ufil^tijnit8i^ij5Woon4ijmJi1u"t«tig»i5iui9'uo.)i«tiTiflfimi lueiiiTi 14 Yitifrsmoii
2562
32
กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคมรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2562
มลคาตามราคาตลาด % NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 371,493,474.52 2.78 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 113,809.54 0.00 FITCH-LONG Rate A- 113,352,860.62 0.85 FITCH_TH-LONG Rate AAA 258,026,804.36 1.93หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 13,109,989,177.93 98.11 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 13,109,989,177.93 98.11สญญาซอขายลวงหนา 25,935,500.02 0.19 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A+ 1,855,439.12 0.01 FITCH-LONG Rate AA+ 8,444,019.81 0.06 Rate AA 3,554,635.76 0.03 Rate AA- 12,081,405.33 0.09อนๆ (144,912,034.45) (1.08) ลกหน 50,724,208.14 0.38 เจาหน (183,732,409.36) (1.37) คาใชจายคางจาย (11,903,833.23) (0.09)
มลคาทรพยสนสทธ 13,362,506,118.02 100.00
33
ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน
(Notional Amount) (net gain/loss)
สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 1,816,093,605.70 0.0934 17 ต.ค. 2562 12,486,753.35 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 1,762,843,410.20 (0.0030) 20 ส.ค. 2563 (405,348.02) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 123,251,964.00 (0.0010) 1 ต.ค. 2562 (136,884.00) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 1,356,265,561.20 0.0532 10 ต.ค. 2562 7,107,374.82 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 2,269,925,983.00 (0.0266) 31 ต.ค. 2562 (3,550,071.85) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 120,690,568.50 0.0010 7 พ.ย. 2562 134,216.79 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงไทย ปองกนความเสยง 980,579,524.50 0.0360 3 ต.ค. 2562 4,815,993.46 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงไทย ปองกนความเสยง 1,291,866,933.00 0.0272 3 ก.ย. 2563 3,628,026.35 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 2,019,555,796.50 (0.0079) 24 ต.ค. 2562 (1,056,394.22) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 1,219,560,844.50 0.0218 27 ส.ค. 2563 2,911,833.34
กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคมรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 30 กนยายน 2562
สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน
34
คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ
ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด
ระดบการลงทน (investment grade)
Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA
Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+
ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB
Baa3 BBB- BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง
ระดบเกงกาไร (speculative grade)
Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+
ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-
Caa1 CCC+ C+ CCC
มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-
Ca CC C CC C C- C
C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ
ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D
ตราสารหนระยะสน
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม
สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน
P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ
P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได
B T4
B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C
D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด
หมายเหต
(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย
35
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)
คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 106,866.88 0.8560คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 4,007.51 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 20,037.54 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 80.00 0.0006คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 130,991.93 1.0492
หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคมตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562
จานวนเงน รอยละของมลคา
(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/
และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ
36
ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม
ผลการดาเนนงาน สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562
% ตามชวงเวลา % ตอป
Year to Date
ยอนหลง3 เดอน
ยอนหลง 6 เดอน
ยอนหลง
1 ป ยอนหลง
3 ป ยอนหลง
5 ป ยอนหลง
10 ป
นบจากวนเรม
โครงการ
(30 กนยายน 2559)KF-CSINCOM 4.77% -0.36% 1.61% 4.45% 3.00% N/A N/A 3.00% ดชนชวด (Benchmark)* 8.72% 2.25% 5.43% 9.95% 2.56% N/A N/A 2.55% ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 1.67% 1.91% 1.71% 1.83% 1.62% N/A N/A 1.62% ความผนผวนของตวชวด 2.84% 3.96% 3.23% 3.23% 3.25% N/A N/A 3.25%
หมายเหต : * ดชนชวด (Benchmark) คอ ดชน Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกลเงนเหรยญสหรฐ ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทาสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ
** ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน
37
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด
รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง
ชอกองทน กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม
ระหวางวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562
ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***
ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง
1 PIMCO GIS Income Fund 1 1 2 - -
หมายเหต * หมายถง จำนวนครงทบรษททจดประชมเชญบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน
** หมายถง จำนวนครงทบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน
*** หมายถง จำนวนครงทลงมตออกเสยงในฐานะผถอหน การนบจำนวนครงเปนการนบรวมการลงคะแนนเสยง
ในวาระเดยวกนรวมทกธรกจจดการลงทนเปน 1 ครง
38
ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ
(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 ตลาคม 2561 ถงวนท� 30 กนยายน 2562)
ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)
หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 กนยายน 2562
1. นายศระ คลองวชา
2. นางสาวพรทพา หน�งนI าใจ
3. นายฑฆมพร วชยธรรมธร
4. นายธรภาพ จรศกยกล
5. นางสาวรมภารจน ยธานหส
6. นายจาตรนต สอนไว
7. นายชศกดS อวยพรชยสกล
8. นายพลสทธS อาหนย
9. นายพงศสณห อนรตน
10. นางสาววรดา ตนตสนทร
(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 กนยายน 2562
ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง
ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com
(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 17.61%
39