INVITAN AL:

Seminario de Riesgos Integrados

A REALIZARSE

16 y 17 de octubre 2017

Objetivos: Analizar metodologías y enfoques empleados en la industria y la academia para la agregación de los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras por tipo de riesgo, líneas de negocio y portafolios. Asimismo, evaluar el uso de las medidas de desempeño ajustadas por riesgo en el proceso de toma de decisiones de negocio y asignación de capital. Adicionalmente, aplicar enfoques de análisis de escenarios bajo condiciones extremas (stress testing), como pieza fundamental en el análisis de estabilidad financiera de la institución y una herramienta esencial para una supervisión prudencial.

Perfil del participante: Profesionistas de áreas riesgos; directores, analistas, miembros del comité de riesgos, auditores, contralores, supervisores y demás interesados en el tema.

Metodologia:

La Capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Cada punto, es tratado con un ejercicio demostrado por el profesor y realizado de forma simultánea por los participantes.

Requisitos:

El curso requiere alumnos comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos básicos de Windows y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año y conocimientos de riesgos financieros

Traer laptop con internet.

Temario Seminario de Riesgos Integrados

1. Administración del capital y marcos regulatorios en materia de riesgos

1.1 Importancia de la gestión del capital

1.2 Tipos de capital: contable, regulatorio y económico

1.3 Articulación del apetito al riesgo

1.4 Acuerdos de Basilea: evolución, objetivos y pilares

1.5 Directivas de Solvencia: evolución, objetivos y pilares

2. Medidas de desempeño ajustado por riesgo

2.1 Importancia en el proceso de toma de decisiones

2.2 Medidas de riesgo y capital

2.3 RAROC, EVA y otras medidas alternativas

2.4 La elección de las medidas de capital y los efectos de la diversificación

2.5 La asignación de capital y el proceso de planeación

3. Enfoques de agregación de riesgos

3.1 Esquemas de tipo ascendente (bottom-up) y descendente (top-down)

3.2 Ejemplos de agregación de riesgos

3.2.1 Por tipo de riesgo

3.2.2 Por portafolio

4. Pruebas de estrés

4.1 Generación de escenarios: factores, parámetros y medidas de riesgo

4.2 Efecto de la correlación y estructuras de dependencia

4.3 Supuestos distribucionales, umbrales y ponderaciones

Expositor: Dr. Adán Díaz Professional Risk Manager por la International Association (PRMIA), Master en Ciencias y Tecnologías de la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana, Doctor en Ciencias Financieras por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Master en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en Actuaría y Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México

Dentro de su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente como consultor independiente e investigador con proyectos en:

Desarrollo e implementación de metodologías para la medición y gestión de riesgos, en los sectores

bancario y asegurador.

Profesor-Investigador de tiempo completo de Economía y Negocios, en la Universidad Anáhuac de

México.

Director de Riesgos, encargado de la implementación de los modelos de medición de los riesgos de

crédito, mercado, liquidez y operacional mediante el desarrollo de metodologías, procedimientos y

políticas para su identificación, medición y monitoreo.

Subdirector de Capital Económico desarrollando e implementando de modelos estadísticos y

financieros para la medición del capital económico por tipo de riesgo (crédito, mercado y operacional) y

línea de negocio.

Dentro de su experiencia docente destaca:

Cursos a nivel licenciatura y maestría en Matemáticas de Riesgo e Incertidumbre, Análisis de Riesgo para la toma de decisiones, Econometría Aplicada, Estadística para el Análisis Pronóstico en la Universidad Anáhuac de México.

Cursos a nivel licenciatura, diplomado, maestría y doctorado en Administración de Riesgos, Econometría Financiera, Teoría de Inversiones, Fondo Bancomer, Administración de Inversiones, Estadística y Probabilidad en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para los Campus Ciudad de México y Santa Fe.

Diplomados en Riesgo Operacional, Riesgo de Crédito y Probabilidad en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para la Sede Perú.

Cursos nivel licenciatura y maestría, así como cursos, diplomados y seminarios en capacitación en materia de Administración de Riesgos participando en el desarrollo e impartición de programas de capacitación integral en medición y gestión de riesgos para instituciones como: PRUDENTIAL SEGUROS, TOWERS WATSON, GRUPO FINANCIERO HSBC, AMIS, ALLIANZ MÉXICO, ZURICH SANTANDER, GRUPO FINANCIERO ASERTA, NACIONAL MONTE DE PIEDAD, HDI-GERLING, MAPFRE PANAMA, entre otros.

Duración total: 16 horas

Fechas: 16 y 17 de octubre 2017

Horario: 8:30 am a 5:30pm

Lugar: Hotel Radisson

Inversión: $1980 por un 1 participante,

$ 1780 de 2 en adelante.

*Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, refrigerio, almuerzo y certificado de participación. Cancelaciones: Vía email, fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo”.

Información: 2240-1915, 2240-2024 (CCETV) y 2262-1848 (ABESA)

Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax 2240-2024 (Cámara de Emisores)

a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o

realizar inscripción por medio del website: www.asesores-bursatiles.com/incripciones. php.

Favor realizar el pago a más tardar el día 13 de octubre del 2017 mediante cheque a nombre “Cámara

de Emisores”. No se aceptarán pagos en efectivo.