Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische...
-
Upload
morgan-kerr -
Category
Documents
-
view
220 -
download
4
Transcript of Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische...
![Page 1: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/1.jpg)
Risikomanagement im Browser
Jürgen Dedorath
Projektleiter
Großkunden und Finanzmärkte
Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG
![Page 2: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/2.jpg)
Universal Bank (nach Fusion zweitgrößte Privatbank Deutschlands).
Zahlungsverkehr, Kredit- und Wertpapierhandel
Zentrale in München
HYPO - Bank
![Page 3: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/3.jpg)
„Managing Market Risk“Berechnen von Handels-PnL, VaR („Value-at-Risk“), Stress Tests,... für Handel-Portfolios
„Controlling Trading Limits“
Risk Management Consultancy (Hedging, Portfolio Optimization, ...)
Risikomanagment
![Page 4: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/4.jpg)
Stress Szenarios / Risikokapital („PnL adjusted“)
Sensitivties (Delta, PV01, Futue Äquivalente, ...)
„Value-at-Risk“
- JP Morgan‘s Covariance-Ansatz
- Monte Carlo
- Historische Simulation
Trading Limits
![Page 5: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/5.jpg)
Architecture
Risk EngineRisk Engine
![Page 6: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/6.jpg)
Risk EngineRisk Engine
Architecture
Position/Portfolio Data
![Page 7: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/7.jpg)
Architecture
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
![Page 8: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/8.jpg)
Architecture
LegacyLegacy SystemsSystems
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
... ...
![Page 9: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/9.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
... ... ... ...
Architecture
![Page 10: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/10.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
Data Extract
... ... ... ...
Architecture
![Page 11: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/11.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
Architecture
![Page 12: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/12.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market dataMarket dataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
The System`s Output
![Page 13: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/13.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
The System`s Output
![Page 14: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/14.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market dataMarket dataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
The System`s Output
![Page 15: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/15.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
The System`s Output
![Page 16: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/16.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
Human Input
![Page 17: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/17.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
Human Input
![Page 18: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/18.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market dataMarket dataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
Human Input
![Page 19: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/19.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...
Human Input
![Page 20: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/20.jpg)
Data Extract
LegacyLegacy SystemsSystems
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
MappingMapping-FrameworkFramework
... ... ... ...
The Java Approach
Data Extract
![Page 21: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/21.jpg)
Data Extract
LegacyLegacy SystemsSystems
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
MappingMapping-FrameworkFramework
... ... ... ...
The Java Approach
Html-pages
Data Extract
![Page 22: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/22.jpg)
Data Extract
LegacyLegacy SystemsSystems
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
MappingMapping-FrameworkFramework
... ... ... ...
The Java Approach
WebConnectPro
Html-pages
Data Extract
![Page 23: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/23.jpg)
Data Extract
LegacyLegacy SystemsSystems
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
MappingMapping-FrameworkFramework
... ... ... ...
The Java Approach
JDBC-Server
WebConnectPro
Html-pages
Data Extract
![Page 24: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/24.jpg)
Data Extract
LegacyLegacy SystemsSystems
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
MappingMapping-FrameworkFramework
... ... ... ...
The Java Approach
JDBC-Server
WebConnectPro
CGI
Html-pages
Data Extract
![Page 25: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/25.jpg)
Reports flexibel
Anwender muß die Gesamtarchitektur nicht kennen
Es wird „nur ein Server“ zur Verfügung gestellt
Vorteile
![Page 26: Risikomanagement im Browser Jürgen Dedorath Projektleiter Großkunden und Finanzmärkte Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bank AG.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061305/5514581a5503466d1a8b630c/html5/thumbnails/26.jpg)
LegacyLegacy SystemsSystems
Data Extract
Market DataMarket DataProviderProvider
Filter
Position/Portfolio Data
Risk EngineRisk Engine
MappingMapping-FrameworkFramework
Data Extract
Individual MapIndividual Map
... ... ... ...