Relatórios da Carteira de Investimentos...
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Data da Posição: 31/08/2015
Banco do Brasil 461.750.778,11R$ Banco do Brasil 461.750.778,11R$ Caixa Econômica 276.250.399,06R$ Caixa Econômica 276.250.399,06R$ Tesouro Nacional 123.668.048,75R$ Tesouro Nacional 123.668.048,75R$ Gradual 13.695.142,08R$ Gradual 18.689.421,54R$ Sul América Investimentos 9.248.885,47R$ Sul América Investimentos 9.248.885,47R$ Riviera 6.816.976,08R$ Socopa 6.816.976,08R$ Nova S.R.M. 4.994.279,46R$ BTG Pactual 3.437.643,79R$ BTG Pactual 3.437.643,79R$
TOTAL RF 899.862.152,79R$
TOTAL RF 899.862.152,79R$
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREVAutarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)
Renda Variável
Renda FixaRenda Fixa
TOTAL RF 899.862.152,79R$
BTG Pactual 36.789.649,77R$ BTG Pactual 25.503.150,88R$ BNY Mellon 33.538.266,78R$ Ático 19.182.301,40R$ Banco do Brasil 12.345.657,33R$ Caixa Econômica 12.117.541,50R$ Caixa Econômica 12.117.541,50R$ Riviera 6.583.902,30R$ Sul América Investimentos 6.221.717,90R$ Xp Investimentos 6.402.587,04R$ ICLA TRUST 5.862.525,89R$
Sul América Investimentos 6.221.717,90R$ Western 5.684.323,16R$ MHFT 5.862.525,89R$ BEM DTVM 5.587.406,11R$ Western 5.684.323,16R$ Votorantim 3.613.883,71R$ Perfin 4.964.659,44R$ Geração Futuro 1.415.643,91R$ Rio Bravo 4.978.147,08R$ BRZ Investimentos 4.520.821,28R$ TOTAL RV 123.176.616,05R$ Banco do Brasil 4.216.165,00R$ PATRIMÔNIO 1.023.038.768,84R$ Queluz Gestão e Recursos 3.868.298,76R$
Votorantim 3.613.883,71R$ AZ Legan 3.436.135,23R$ Quest 2.885.704,22R$ Gávea Investimentos 1.719.107,35R$ Geração Futuro 1.415.643,91R$
TOTAL RV 123.176.616,05R$
Renda VariávelRenda Variável
TOTAL RV 123.176.616,05R$ PATRIMÔNIO 1.023.038.768,84R$
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R$ 1.001.916.586,03
R$ 1.018.571.545,29
R$ 1.030.605.674,61
R$ 1.023.038.768,84
R$ 990.000.000,00
R$ 1.010.000.000,00
R$ 1.030.000.000,00
R$ 1.050.000.000,00
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV
R$ 886.852.901,04
R$ 909.497.399,76
R$ 930.334.080,81
R$ 943.194.166,40
R$ 974.892.018,41
R$ 870.000.000,00
R$ 890.000.000,00
R$ 910.000.000,00
R$ 930.000.000,00
R$ 950.000.000,00
R$ 970.000.000,00
R$ 990.000.000,00
31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 28/11/2015 31/12/2015
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46,34
28,19
Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV
12,09
3,93 3,28 1,83 1,51 0,67 0,57 0,56 0,55 0,35 0,14
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45,55
28,19
Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV
12,09 2,831,88
1,511,34 1,31
0,63 0,57 0,56 0,49 0,49 0,49 0,44 0,38 0,35 0,34 0,28 0,17 0,14
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46,34%12,09%
13,38%
Resumo do Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV
Banco do Brasil 46,34%Caixa Econômica 28,19%Tesouro Nacional 12,09%Instituições Privadas 13,38%TOTAL 100,00%
Administrador
28,19%
Banco do Brasil
Caixa Econômica
Tesouro Nacional
Instituições Privadas
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83,37%
9,27%
Composição por Nível de Risco
60,80%
17,32%
Prazos Gerais de Liquidação
87,96%
12,04%
Renda Fixa X Renda Variável
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV
Prazo de Liquidação: O prazo de liquidação de um produto pode ou não ser igual ao prazo de resgate do mesmo. O prazo de resgate consta do regulamento do produto,
já o prazo de liquidação leva em conta a venda do mesmo no mercado secundário, a preço de mercado. Por exemplo, um produto com prazo de resgate de 10 anos , pode
ser vendido a preço de mercado em pouco tempo, como é o caso dos fundos imobiliários ou NTN-B, etc.
83,37%7,35%
Baixo Médio Alto
21,89%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
87,96%
Renda Fixa
Renda Variável
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25,26%
Banco do Brasil S.A.
21,97%17,50%
Caixa Econômica Federal
100,00%
Tesouro Nacional
30,54%6,21%
Instituições Privadas
Prazos de Liquidação da Carteira de Investimentos
73,65%
1,09%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
60,53%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
63,24%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
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LIMITES DAS RESOLUÇÕES
CARTEIRA – RECIPREV
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00% 12,09% 17,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 46,20% 20,00%Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00% 0,00% 0,00%FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM,etc) - Art. 7º, III, "a" 80,00% 8,25% 0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" 30,00% 16,83% 24,00%Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%
Política de Investimentos
RENDA FIXA – ART 7°
Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI 15,00% 0,67% 4,00%
FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00% 2,12% 2,80%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00% 1,80% 2,20%
TOTAL RENDA FIXA 100,00% 87,96% 70,00%RENDA VARIÁVEL – ART 8°FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00% 0,00% 3,00%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00% 0,00% 0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III 15,00% 4,69% 12,00%FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00% 3,14% 5,00%FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00% 2,76% 5,00%FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00% 1,45% 5,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 30,00% 12,04% 30,00%100,00% 100,00%TOTAL
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8,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago7,08% 7,75% 7,90%
Rentabilidade Acumulada no Período
11,23%
Acumulado Janeiro a Dezembro 2015: Rentabilidade Carteira X Índices
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
1,44%2,74% 3,02%
5,36%
7,08% 7,75% 7,90%
6,00%
6,00%
7,06%
8,36%
Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. IPCA CDI