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Séries Temporais Financeiras aula 11 Raízes Unitárias Ordem de Integração

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Séries Temporais Financeiras

aula 11

Raízes Unitárias

Ordem de Integração

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Teste de uma Raíz Unitária

Considerar testes para raízes unitárias em modelos AR e ARMA.

O modelo AR(1) estacionário:

Observe que (4.2) pode ser escrita

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O Teste de Dickey-Fuller

AR(1) com média = 0:

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Extensões do teste DF

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Generalização

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Casos com tendência

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Exemplos:

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Comentários:

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Exemplo de Movimento browniano:

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Continuação (prova)

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