Um plano estratégico para uma biblioteca dual: balanço da experiência, resultados e reflexões
PLANOS INSTITUÍDOS - Petros · 03 Balanço do Plano . 08 Demonstrativo de Investimentos - 2011 ....
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PLANOS INSTITUÍDOS
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SUMÁRIOPLANO ADUANAPREV Parecer Atuarial 03Balanço do Plano 08Demonstrativo de Investimentos - 2011 10
PLANO ANAPARPREV Parecer Atuarial 13Balanço do Plano 15Demonstrativo de Investimentos - 2011 17
PLANO COOPERADO Parecer Atuarial 21Balanço do Plano 26Demonstrativo de Investimentos - 2011 28
PLANO CRAPREV Parecer Atuarial 31Balanço do Plano 33Demonstrativo de Investimentos - 2011 35
PLANO CRCPREV Parecer Atuarial 38Balanço do Plano 43Demonstrativo de Investimentos - 2011 45
PLANO CROPREV Parecer Atuarial 48Balanço do Plano 50Demonstrativo de Investimentos - 2011 52
PLANO CULTURAPREV Parecer Atuarial 55Balanço do Plano 57Demonstrativo de Investimentos - 2011 59
PLANO ESPORTEPREV Parecer Atuarial 62Balanço do Plano 67Demonstrativo de Investimentos - 2011 68
PLANO FENAJPREV Parecer Atuarial 71Balanço do Plano 76Demonstrativo de Investimentos - 2011 78
PLANO IBAPREV Parecer Atuarial 81Balanço do Plano 86Demonstrativo de Investimentos - 2011 88
PLANO PREV-ESTAT Parecer Atuarial 91Balanço do Plano 96Demonstrativo de Investimentos - 2011 97
PLANO PREVICONTAS Parecer Atuarial 100Balanço do Plano 105Demonstrativo de Investimentos - 2011 106
PLANO PREVITÁLIA Parecer Atuarial 109Balanço do Plano 114Demonstrativo de Investimentos - 2011 115
PLANO PREVITTEL Parecer Atuarial 118Balanço do Plano 123Demonstrativo de Investimentos - 2011 125
PLANO PREVTRAN Parecer Atuarial 128Balanço do Plano 133Demonstrativo de Investimentos - 2011 135
PLANO SIMEPREV Parecer Atuarial 138Balanço do Plano 140Demonstrativo de Investimentos - 2011 142
PLANO SINDMED/RJ Parecer Atuarial 145Balanço do Plano 150Demonstrativo de Investimentos - 2011 152
PLANO UNIMED/BH Parecer Atuarial 155Balanço do Plano 160Demonstrativo de Investimentos - 2011 162
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PARECER ATUARIALPLANO ADUANAPREV
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PLANO ADUANAPREV > PARECER ATUARIAL
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PLANO ADUANAPREV > PARECER ATUARIAL
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PLANO ADUANAPREV > PARECER ATUARIAL
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PLANO ADUANAPREV > PARECER ATUARIAL
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PLANO ADUANAPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO ADUANAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 2.316 1.679 38%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
766460306
856655201
-11%-30%52%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(239)(221)
(18)
(219)(193)
(26)
9%15%-31%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
527527
637637
-17%-17%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 2.843 2.316 23%
Demonstrações Contábeis do Plano ADUANAprev
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO ADUANAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
2.8522.8522.852
1818
2.3342.3342.334
1818
22%22%22%
-50%-50%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
2.8432.843
2.3162.316
23%23%
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DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO ADUANAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 2.843 2.316 23%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) Saldo de Contas - parcela participantes
2.8432.8432.843741
2.102
2.3162.3162.316702
1.614
23%23%23%6%
30%
PLANO ADUANAPREV > BALANÇO DO PLANO
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PLANO ADUANAPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO ADUANAPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 2.334.008,07 100,00% 2.852.531,45 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimentos Estruturados - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 2.334.008,07 100,00% 2.852.531,45 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO ADUANAPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 2.334.008,07 100,00% 2.852.531,45 100,00%
Total 2.334.008,07 100,00% 2.852.531,45 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 213.301,34 7,48%
Banco J. Safra S.A. 763.779,54 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 722.931,16 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 427.417,45 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 496.388,18 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 228.713,79 8,02%
Total 2.852.531,45 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO ADUANAPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO ADUANAPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO ADUANAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
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COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 2.852.531,45 100,00%
Total 2.852.531,45 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 2.852.531,45 100,00%
9,61%
23,75%
66,64%
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
PLANO ADUANAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
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PLANO ANAPARPREVPARECER ATUARIAL
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PLANO ANAPARPREV > PARECER ATUARIAL
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PLANO ANAPARPREVBALANÇO DO PLANO
Demonstrações Contábeis do Plano ANAPARPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO ANAPARPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Recebível Investimentos Fundos de Investimentos Empréstimos2. Obrigações Operacional Contingencial
161.46729
161.438160.536
902573544
29
154.48448
154.436154.083
353323306
17
(*)
(*)
5%-40%5%4%
156%77%78%71%
3. Fundos não Previdenciais Fundos dos Investimentos
306306
3131
887%887%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
160.588160.588
154.130154.130
4%4%
(*) Os valores foram reclassificados para fins de comparabilidade, conforme Resolução CNPC nº 08, de 31/10/2011 e Instrução PREVIC nº 05,08/09/2011.
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DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO ANAPARPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 160.588 154.130 4%
1. Provisões Matemáticas1.1. Benefícios Concedidos Benefício Definido1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) Saldo de Contas - parcela participantes
160.588143.786143.78616.80216.802
7.587
9.215
154.130138.843138.84315.28715.287
9.630
5.657
4%4%4%
10%10%-21%
63%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO ANAPARPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 154.130 135.139 14%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
25.7486.906
18.842
31.49416.82814.666
-18%-59%28%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (-) Custeio Administrativo
(19.290)(19.023)
(12)
(255)
(12.503)(12.062)
(17)
(424)
54%58%-29%
-40%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
6.4586.458
18.99118.991
-66%-66%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 160.588 154.130 4%
(C) Fundos não previdenciais 306 31 887%
(+/-) Fundos dos Investimentos 306 31 887%
PLANO ANAPARPREV > BALANÇO DO PLANO
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PLANO ANAPARPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO ANAPARPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 154.083.657,45 99,77% 160.536.074,66 99,44%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos 353.171,64 0,23% 901.800,21 0,56%
Total dos Investimentos 154.436.829,09 100,00% 161.437.874,87 100,00%
Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% - 0,00%
Valores a Pagar/Receber (140,19) 0,00% (933,58) 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 154.436.688,90 100,00% 161.436.941,29 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
96,01%
0,56%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa Empréstimos e Financiamentos
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO ANAPARPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 154.083.657,45 99,77% 160.535.823,71 99,44%
Empréstimos e Financiamentos 353.031,45 0,23% 901.117,58 0,56%
Empréstimos e Financiamentos 353.171,64 901.117,58
Contas a Pagar/Receber (140,19) (682,63)
Total 154.436.688,90 100,00% 161.436.941,29
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
Empréstimos e Financiamentos
99,44%
No gráfico acima foram desconsiderados “Valores a Pagar/Receber”. Refere-se exclusivamente ao Programa de Investimentos.
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 12.004.270,58 7,48%
Banco J. Safra S.A. 42.984.335,63 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 40.685.451,59 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 24.054.395,49 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 27.935.961,65 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 12.871.659,72 8,02%
Total 160.536.074,66 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO ANAPARPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO ANAPARPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos 17,83% 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,71%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO ANAPARPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
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COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 160.535.823,71 100,00%
Total 160.535.823,71 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 160.535.823,71 100,00%
PLANO ANAPARPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Empréstimos
Indexador Atrasados Não Atrasados % s/Segmento
IPCA - - 0,00%
PRÉ-FIXADO - 901.800,21 100,08%
CDI - - 0,00%
INPC - - 0,00%
Provisão para perda - - 0,00%
Financiamentos
Indexador Atrasados Não Atrasados % s/Segmento
- - - 0,00%
Valores a Pagar/Receber
Valores a Pagar (682,63)
Valores a Receber -
Total (682,63) -0,08%
Total Segmento Empréstimos 901.117,58 100,00%
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
9,61%
23,75%
66,64%
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RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO ANAPARPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
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PLANO COOPERADOPARECER ATUARIAL
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PLANO COOPERADO > PARECER ATUARIAL
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PLANO COOPERADO > PARECER ATUARIAL
24R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO COOPERADO > PARECER ATUARIAL
25R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO COOPERADO > PARECER ATUARIAL
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PLANO COOPERADOBALANÇO DO PLANO
Demonstrações Contábeis do Plano COOPERADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO COOPERADO (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
20.50920.50920.509
400400
12.50612.50612.506
225225
64%64%64%78%78%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
20.10920.109
12.28112.281
64%64%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO COOPERADO (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 12.281 6.703 83%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
8.5746.6971.877
6.2685.356
912
37%25%
106%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(746)(484)(262)
(690)(473)(217)
8%2%
21%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
7.8287.828
5.5785.578
40%40%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 20.109 12.281 64%
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DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO COOPERADO (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 20.109 12.281 64%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
20.10920.10920.10920.109
12.28112.28112.28112.281
64%64%64%64%
PLANO COOPERADO > BALANÇO DO PLANO
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PLANO COOPERADODEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO COOPERADO
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 12.506.378,04 100,00% 20.508.914,25 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 12.506.378,04 100,00% 20.508.914,25 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO COOPERADO
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 12.506.378,04 100,00% 20.508.914,25 100,00%
Total 12.506.378,04 100,00% 20.508.914,25 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
29R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 1.533.577,77 7,48%
Banco J. Safra S.A. 5.491.364,20 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 5.197.675,60 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 3.073.013,56 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 3.568.894,05 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.644.389,06 8,02%
Total 20.508.914,25 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO COOPERADO
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO COOPERADO
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO COOPERADO > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
30R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 20.508.914,25 100,00%
Total 20.508.914,25 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 20.508.914,25 100,00%
PLANO COOPERADO > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
31R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRAPREVPARECER ATUARIAL
32R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRAPREV > PARECER ATUARIAL
33R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRAPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CRAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 1.755 1.087 61%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
1.203936267
810679131
49%38%
104%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(159)(120)
(39)
(142)(112)
(30)
12%7%
30%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
1.0441.044
668668
56%56%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 2.799 1.755 59%
Demonstrações Contábeis do Plano CRAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CRAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
2.8522.8522.852
5353
1.7621.7621.762
77
62%62%62%
657%657%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
2.7992.799
1.7551.755
59%59%
34R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO CRAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 2.799 1.755 59%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
2.7992.7992.7992.799
1.7551.7551.7551.755
59%59%59%59%
PLANO CRAPREV > BALANÇO DO PLANO
35R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRAPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO CRAPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 1.762.349,11 100,00% 2.852.025,04 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 1.762.349,11 100,00% 2.852.025,04 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO CRAPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda Fixa 1.762.349,11 100,00% 2.852.025,04 100,00%
Total 1.762.349,11 100,00% 2.852.025,04 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
36R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 213.263,47 7,48%
Banco J. Safra S.A. 763.643,95 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 722.802,82 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 427.341,57 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 496.300,05 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 228.673,19 8,02%
Total 2.852.025,04 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO CRAPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO CRAPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO CRAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
37R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 2.852.025,04 100,00%
Total 2.852.025,04 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 2.852.025,04 100,00%
PLANO CRAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
38R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREVPARECER ATUARIAL
39R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREV > PARECER ATUARIAL
40R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREV > PARECER ATUARIAL
41R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREV > PARECER ATUARIAL
42R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREV > PARECER ATUARIAL
43R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CRCPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 28 - -
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
10496
8
3130
1
235%220%700%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(9)(5)(4)
(3)(1)(2)
200%400%100%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
9595
2828
239%239%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 123 28 339%
Demonstrações Contábeis do Plano CRCPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CRCPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
127127127
44
292929
11
338%338%338%300%300%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
123123
2828
339%339%
44R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO CRCPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 123 28 339%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
123123123123
28282828
339%339%339%339%
PLANO CRCPREV > BALANÇO DO PLANO
45R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CRCPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO CRCPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 28.975,26 100,00% 126.745,19 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 28.975,26 100,00% 126.745,19 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO CRCPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 28.975,26 100,00% 126.745,19 100,00%
Total 28.975,26 100,00% 126.745,19 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
46R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 9.477,52 7,48%
Banco J. Safra S.A. 33.936,66 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 32.121,66 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 18.991,24 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 22.055,78 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 10.162,33 8,02%
Total 126.745,19 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO CRCPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO CRCPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO CRCPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
47R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 126.745,19 100,00%
Total 126.745,19 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 126.745,19 100,00%
PLANO CRCPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
48R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CROPREVPARECER ATUARIAL
49R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CROPREV > PARECER ATUARIAL
50R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CROPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CROPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 5.342 3.619 48%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
2.7942.041
753
2.1001.663
437
33%23%72%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (-) Custeio Administrativo
(349)(269)
-
(80)
(377)(310)
(6)
(61)
-7%-13%
-
31%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
2.4452.445
1.7231.723
42%42%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 7.787 5.342 46%
Demonstrações Contábeis do Plano CROPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CROPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Recebível Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional Contingencial
7.8566
7.8507.850
6963
6
5.3895
5.3845.384
4742
5
(*)
(*)
46%20%46%46%47%50%20%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
7.7877.787
5.3425.342
46%46%
(*) Os valores foram reclassificados para fins de comparabilidade, conforme Resolução CNPC nº 08, de 31/10/2011 e Instrução PREVIC nº 05,08/09/2011.
51R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO CROPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 7.787 5.342 46%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
7.7877.7877.7877.787
5.3425.3425.3425.342
46%46%46%46%
PLANO CROPREV > BALANÇO DO PLANO
52R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CROPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO CROPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 5.383.350,13 100,00% 7.849.908,83 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 5.383.350,13 100,00% 7.849.908,83 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO CRAPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 5.383.350,13 100,00% 7.849.908,83 100,00%
Total 5.383.350,13 100,00% 7.849.908,83 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
53R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 586.986,01 7,48%
Banco J. Safra S.A. 2.101.852,29 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.989.441,23 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.176.214,21 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.366.015,41 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 629.399,69 8,02%
Total 7.849.908,83 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO CROPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO CROPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO CROPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
54R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 7.849.908,83 100,00%
Total 7.849.908,83 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 7.849.908,83 100,00%
PLANO CROPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
55R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CULTURAPREVPARECER ATUARIAL
56R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CULTURAPREV > PARECER ATUARIAL
57R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CULTURAPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CULTURAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 3.229 2.363 37%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
1.240810430
1.080806274
15%0%
57%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(469)(423)
(46)
(214)(158)
(56)
119%168%-18%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
771771
866866
-11%-11%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 4.000 3.229 24%
Demonstrações Contábeis do Plano CULTURAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CULTURAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
4.1034.1034.103
103103
3.2803.2803.280
5151
25%25%25%
102%102%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
4.0004.000
3.2293.229
24%24%
58R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO CULTURAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 4.000 3.229 24%
1. Provisões Matemáticas1.1. Benefícios Concedidos Contribuição Definida1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
4.0002929
3.9713.9713.971
3.2296969
3.1603.1603.160
24%-58%-58%26%26%26%
PLANO CULTURAPREV > BALANÇO DO PLANO
59R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO CULTURAPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO CULTURAPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 3.280.259,79 100,00% 4.103.222,15 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 3.280.259,79 100,00% 4.103.222,15 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO CULTURAPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 3.280.259,79 100,00% 4.103.222,15 100,00%
Total 3.280.259,79 100,00% 4.103.222,15 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
60R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 306.823,18 7,48%
Banco J. Safra S.A. 1.098.658,22 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.039.899,89 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 614.818,37 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 714.029,27 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 328.993,21 8,02%
Total 4.103.222,15 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO CULTURAPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO CULTURAPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO CULTURAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
61R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 4.103.222,15 100,00%
Total 4.103.222,15 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 4.103.222,15 100,00%
PLANO CULTURAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
62R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREVPARECER ATUARIAL
63R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREV > PARECER ATUARIAL
64R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREV > PARECER ATUARIAL
65R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREV > PARECER ATUARIAL
66R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREV > PARECER ATUARIAL
67R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREVBALANÇO DO PLANO
Demonstrações Contábeis do Plano ESPORTEPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO ESPORTEPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos
333
- - -
---
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
33
- -
--
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO ESPORTEPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Adições (+) Contribuições
33
- -
--
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
33
- -
--
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 3 - -
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO ESPORTEPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 3 - -
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
3333
- - --
----
68R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO ESPORTEPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO ESPORTEPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa - 0,00% 3.220,57 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores - 0,00% 3.220,57 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO ESPORTEPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo Renda fixa - 0,00% 3.220,57 100,00%
Total - 0,00% 3.220,57 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
69R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 240,82 7,48%
Banco J. Safra S.A. 862,32 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 816,20 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 482,56 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 560,43 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 258,22 8,02%
Total 3.220,57 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO ESPORTEPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO ESPORTEPREV
Renda Fixa 5,12%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 5,12%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO ESPORTEPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
70R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 3.220,57 100,00%
Total 3.220,57 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 3.220,57 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO ESPORTEPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
71R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREVPARECER ATUARIAL
72R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREV > PARECER ATUARIAL
73R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREV > PARECER ATUARIAL
74R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREV > PARECER ATUARIAL
75R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREV > PARECER ATUARIAL
76R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO FENAJPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 469 20 2245%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
350278
72
467438
29
-25%-37%148%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(39)(26)(13)
(18)(6)
(12)
117%333%
8%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
311311
449449
-31%-31%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 780 469 66%
Demonstrações Contábeis do Plano FENAJPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO FENAJPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
795795795
1515
471471471
22
69%69%69%
650%650%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
780780
469469
66%66%
77R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO FENAJPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 780 469 66%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
780780780780
469469469469
66%66%66%66%
PLANO FENAJPREV > BALANÇO DO PLANO
78R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO FENAJPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO FENAJPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 471.493,00 100,00% 794.860,18 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 471.493,00 100,00% 794.860,18 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO FENAJPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 471.493,00 100,00% 794.860,18 100,00%
Total 471.493,00 100,00% 794.860,18 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
79R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 59.436,59 7,48%
Banco J. Safra S.A. 212.827,78 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 201.445,35 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 119.100,22 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 138.318,96 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 63.731,28 8,02%
Total 794.860,18 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO FENAJPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO FENAJPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO FENAJPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
80R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 794.860,18 100,00%
Total 794.860,18 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 794.860,18 100,00%
PLANO FENAJPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
81R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREVPARECER ATUARIAL
82R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREV > PARECER ATUARIAL
83R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREV > PARECER ATUARIAL
84R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREV > PARECER ATUARIAL
85R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREV > PARECER ATUARIAL
86R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO IBAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 5.114 3.932 30%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
1.9951.289
706
1.278838440
56%54%60%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(88)(60)(28)
(96)(69)(27)
-8%-13%4%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
1.9071.907
1.1821.182
61%61%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 7.021 5.114 37%
Demonstrações Contábeis do Plano IBAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO IBAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
7.0367.0367.036
1515
5.1255.1255.125
1111
37%37%37%36%36%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
7.0217.021
5.1145.114
37%37%
87R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO IBAPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 7.021 5.114 37%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) Saldo de Contas - parcela participantes
7.0217.0217.0211.010
6.011
5.1145.1145.114
716
4.398
37%37%37%41%
37%
PLANO IBAPREV > BALANÇO DO PLANO
88R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO IBAPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO IBAPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 5.125.173,76 100,00% 7.036.300,57 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Investimentos 5.125.173,76 100,00% 7.036.300,57 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO IBAPREV
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 5.125.173,76 100,00% 7.036.300,57 100,00%
Total 5.125.173,76 100,00% 7.036.300,57 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
89R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 526.147,51 7,48%
Banco J. Safra S.A. 1.884.004,61 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.783.244,46 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.054.304,82 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.224.433,97 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 564.165,20 8,02%
Total 7.036.300,57 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO IBAPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO IBRAPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO IBAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
90R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 7.036.300,57 100,00%
Total 7.036.300,57 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 7.036.300,57 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO IBAPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
91R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTATPARECER ATUARIAL
92R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTAT > PARECER ATUARIAL
93R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTAT > PARECER ATUARIAL
94R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTAT > PARECER ATUARIAL
95R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTAT > PARECER ATUARIAL
96R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTATBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREV-ESTAT (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 31 - -
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
6457
7
3231
1
100%84%
600%
2. Destinações (-) Benefícios
(2)(2)
(1)(1)
100%100%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
6262
3131
100%100%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 93 31 200%
Demonstrações Contábeis do Plano PREV-ESTAT
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREV-ESTAT (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos
939393
313131
200%200%200%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
9393
3131
200%200%
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO PREV-ESTAT (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 93 31 200%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
93939393
31313131
200%200%200%200%
97R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREV-ESTATDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PREV-ESTAT
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 31.310,05 100,00% 93.156,61 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 31.310,05 100,00% 93.156,61 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PREV-ESTAT
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 31.310,05 100,00% 93.156,61 100,00%
Total 31.310,05 100,00% 93.156,61 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
98R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 6.965,89 7,48%
Banco J. Safra S.A. 24.943,15 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 23.609,14 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 13.958,39 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 16.210,81 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 7.469,23 8,02%
Total 93.156,61 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREV-ESTAT
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO PREV ESTAT
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO PREV-ESTAT > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
99R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 93.156,61 100,00%
Total 93.156,61 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 93.156,61 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO PREV-ESTAT > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
100R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTASPARECER ATUARIAL
101R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTAS > PARECER ATUARIAL
102R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTAS > PARECER ATUARIAL
103R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTAS > PARECER ATUARIAL
104R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTAS > PARECER ATUARIAL
105R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTASBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVICONTAS (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 82 2 4000%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
778730
48
8381
2
837%801%
2300%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(28)(20)
(8)
(3) -
(3)
833%-
167%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
750750
8080
838%838%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 832 82 915%
Demonstrações Contábeis do Plano PREVICONTAS
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVICONTAS (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos
832832832
828282
915%915%915%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
832832
8282
915%915%
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO PREVICONTAS (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 832 82 915%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
832832832832
82828282
915%915%915%915%
106R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVICONTASDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PREVICONTAS
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 81.636,15 100,00% 831.598,04 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 81.636,15 100,00% 831.598,04 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PREVICONTAS
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 81.636,15 100,00% 831.598,04 100,00%
Total 81.636,15 100,00% 831.598,04 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
107R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 62.183,70 7,48%
Banco J. Safra S.A. 222.664,53 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 210.756,01 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 124.604,94 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 144.711,97 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 66.676,90 8,02%
Total 831.598,04 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVICONTAS
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO PREVICONTAS
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO PREVICONTAS > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
108R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 831.598,04 100,00%
Total 831.598,04 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 831.598,04 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO PREVICONTAS > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
109R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIAPARECER ATUARIAL
110R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIA > PARECER ATUARIAL
111R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIA > PARECER ATUARIAL
112R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIA > PARECER ATUARIAL
113R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIA > PARECER ATUARIAL
114R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIABALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVITÁLIA (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 54 - -
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
1099712
5654
2
95%80%
500%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(5)(1)(4)
(2) -
(2)
150%-
100%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
104104
5454
93%93%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 158 54 193%
Demonstrações Contábeis do Plano PREVITÁLIA
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVITÁLIA (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos
158158158
545454
193%193%193%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
158158
5454
193%193%
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO PREVITÁLIA (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 158 54 193%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
158158158158
54545454
193%193%193%193%
115R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITÁLIADEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PREVITÁLIA
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 53.705,12 100,00% 157.725,22 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 53.705,12 100,00% 157.725,22 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PREVITÁLIA
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 53.705,12 100,00% 157.725,22 100,00%
Total 53.705,12 100,00% 157.725,22 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
116R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 11.794,09 7,48%
Banco J. Safra S.A. 42.231,72 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 39.973,08 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 23.633,22 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 27.446,83 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 12.646,29 8,02%
Total 157.725,22 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVITÁLIA
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO PREVITÁLIA
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO PREVITÁLIA > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
117R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 157.725,22 100,00%
Total 157.725,22 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 157.725,22 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO PREVITÁLIA > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
118R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTELPARECER ATUARIAL
119R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTEL > PARECER ATUARIAL
120R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTEL > PARECER ATUARIAL
121R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTEL > PARECER ATUARIAL
122R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTEL > PARECER ATUARIAL
123R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTELBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVITTEL (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 118 56 111%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
1199821
7264
8
65%53%
163%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(13)(9)(4)
(10)(7)(3)
30%29%33%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
106106
6262
71%71%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 224 118 90%
Demonstrações Contábeis do Plano PREVITTEL
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVITTEL (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
230230230
66
122122122
44
89%89%89%50%50%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
224224
118118
90%90%
124R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO PREVITTEL (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 224 118 90%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) Saldo de Contas - parcela participantes
224224224
35
189
118118118
21
97
90%90%90%67%
95%
PLANO PREVITTEL > BALANÇO DO PLANO
125R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVITTELDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PREVITTEL
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 121.695,73 100,00% 230.157,30 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 121.695,73 100,00% 230.157,30 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PREVITTEL
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 121.695,73 100,00% 230.157,30 100,00%
Total 121.695,73 100,00% 230.157,30 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
126R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 17.210,28 7,48%
Banco J. Safra S.A. 61.625,77 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 58.329,90 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 34.486,30 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 40.051,22 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 18.453,84 8,02%
Total 230.157,30 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVITTEL
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO PREVITTEL
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO PREVITTEL > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
127R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 230.157,30 100,00%
Total 230.157,30 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 230.157,30 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO PREVITTEL > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
128R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRANPARECER ATUARIAL
129R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRAN > PARECER ATUARIAL
130R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRAN > PARECER ATUARIAL
131R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRAN > PARECER ATUARIAL
132R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRAN > PARECER ATUARIAL
133R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRANBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVTRAN (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
813772
41
- - -
---
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(46)(14)(32)
- - -
---
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
767767
- -
--
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 767 - -
Demonstrações Contábeis do Plano PREVTRAN
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO PREVTRAN (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
781781781
1414
- - - - -
-----
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
767767
- -
--
134R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO PREVTRAN (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 767 - -
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
767767767767
----
----
PLANO PREVTRAN > BALANÇO DO PLANO
135R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO PREVTRANDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PREVTRAN
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa - 0,00% 780.954,12 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores - 0,00% 780.954,12 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PREVTRAN
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo De Renda fixa - 0,00% 780.954,12 100,00%
Total - 0,00% 780.954,12 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
136R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 58.396,75 7,48%
Banco J. Safra S.A. 209.104,37 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 197.921,07 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 117.016,56 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 135.899,08 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 62.616,30 8,02%
Total 780.954,12 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVTRAN
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO PREVTRAN
Renda Fixa 12,36%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,36%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO PREVTRAN > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
137R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 780.954,12 100,00%
Total 780.954,12 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 780.954,12 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO PREVTRAN > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
138R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SIMEPREVPARECER ATUARIAL
139R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SIMEPREV > PARECER ATUARIAL
140R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SIMEPREVBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO SIMEPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 1.967 705 179%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
3.6513.248
403
1.4191.300
119
157%150%239%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(251)(102)(149)
(157)(79)(78)
60%29%91%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
3.4003.400
1.2621.262
169%169%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 5.367 1.967 173%
Demonstrações Contábeis do Plano SIMEPREV
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO SIMEPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
5.4095.4095.409
4242
1.9841.9841.984
1717
173%173%173%147%147%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
5.3675.367
1.9671.967
173%173%
141R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO SIMEPREV (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 5.367 1.967 173%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
5.3675.3675.3675.367
1.9671.9671.9671.967
173%173%173%173%
PLANO SIMEPREV > BALANÇO DO PLANO
142R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SIMEPREVDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO SIMEPREV
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 1.983.925,41 100,00% 5.409.824,83 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 1.983.925,41 100,00% 5.409.824,83 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PREVITTEL
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 1.983.925,41 100,00% 5.409.824,83 100,00%
Total 1.983.925,41 100,00% 5.409.824,83 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
143R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 404.525,91 7,48%
Banco J. Safra S.A. 1.448.507,61 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.371.038,67 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 810.597,03 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 941.399,99 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 433.755,62 8,02%
Total 5.409.824,83 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO SIMEPREV
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO SIMEPREV
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO SIMEPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
144R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 5.409.824,83 100,00%
Total 5.409.824,83 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 5.409.824,83 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO SIMEPREV > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
145R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJPARECER ATUARIAL
146R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJ > PARECER ATUARIAL
147R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJ > PARECER ATUARIAL
148R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJ > PARECER ATUARIAL
149R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJ > PARECER ATUARIAL
150R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO SINDMED/RJ (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 931 792 18%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
385255130
331251
80
16%2%
63%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(120)(108)
(12)
(192)(178)
(14)
-38%-39%-14%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas
265265
139139
91%91%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 1.196 931 28%
Demonstrações Contábeis do Plano SINDMED/RJ
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO SINDMED/RJ (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
1.1981.1981.198
22
934934934
33
28%28%28%
-33%-33%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas
1.1961.196
931931
28%28%
151R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO SINDMED/RJ (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 1.196 931 28%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela participantes
1.1961.1961.1961.196
931931931931
28%28%28%28%
PLANO SINDMED/RJ > BALANÇO DO PLANO
152R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO SINDMED/RJDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO SINDMED/RJ
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 934.344,40 100,00% 1.197.768,31 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 934.344,40 100,00% 1.197.768,31 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO SINDMED/RJ
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 934.344,40 100,00% 1.197.768,31 100,00%
Total 934.344,40 100,00% 1.197.768,31 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
153R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 89.564,51 7,48%
Banco J. Safra S.A. 320.708,45 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 303.556,35 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 179.471,14 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 208.431,72 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 96.036,15 8,02%
Total 1.197.768,31 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO SINDMED/RJ
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO SINDMED/RJ
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO SINDMED/RJ > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
154R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 1.197.768,31 100,00%
Total 1.197.768,31 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 1.197.768,31 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO SINDMED/RJ > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
155R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BHPARECER ATUARIAL
156R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BH > PARECER ATUARIAL
157R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BH > PARECER ATUARIAL
158R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BH > PARECER ATUARIAL
159R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BH > PARECER ATUARIAL
160R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BHBALANÇO DO PLANO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO SINDMED/RJ (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
(A) Ativo Líquido - Início do exercício 150.962 88.675 70%
1. Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
53.20831.24921.959
64.50051.06813.432
-18%-39%63%
2. Destinações (-) Benefícios (-) Custeio Administrativo
(2.294)(1.344)
(950)
(2.213)(665)
(1.548)
4%102%-39%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas (+/-) Provisões Matemáticas
50.91450.559
355
62.28762.176
111
-18%-19%220%
(B) Ativo Líquido - Final do exercício (A + 3 + 4) 201.876 150.962 34%
Demonstrações Contábeis do Plano UNIMED/BH
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO UNIMED/BH (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
1. Ativos Recebível Investimentos Fundos de Investimentos2. Obrigações Operacional
201.8778
201.869201.869
11
151.0278
151.019151.019
6565
34%0%
34%34%
-98%-98%
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4) Provisões Matemáticas Fundos Previdenciais
201.876201.410
466
150.962150.851
111
34%34%
320%
161R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO UNIMED/BH (em R$ mil)
Descrição Dez 2011 Dez 2010 ∆ % Dez 2011/Dez 2010
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 201.410 150.851 34%
1. Provisões Matemáticas1.2. Benefícios a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) Saldo de Contas - parcela participantes
201.410201.410201.410197.208
4.202
150.851150.851150.851148.214
2.637
34%34%34%33%
59%
PLANO UNIMED/BH > BALANÇO DO PLANO
162R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
PLANO UNIMED/BHDEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO UNIMED BH
VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011
Valor Percentual Valor Percentual
Renda Fixa 151.019.876,73 100,00% 201.869.295,54 100,00%
Renda Variável - 0,00% - 0,00%
Investimento Estruturado - 0,00% - 0,00%
Investimentos Imobiliários - 0,00% - 0,00%
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%
Total dos Recursos Garantidores 151.019.876,73 100,00% 201.869.295,54 100,00%
Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.
100%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO UNIMED BH
Investimentos Dezembro de 2010 - Valor Dezembro de 2011 - Valor
Renda Fixa - Fundo de Renda fixa 151.019.876,73 100,00% 201.869.295,54 100,00%
Total 151.019.876,73 100,00% 201.869.295,54 100,00%
Distribuição dos Investimentos por Segmento - Dezembro de 2011
Renda Fixa
163R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA
Gestor Valor Percentual
Banco do Brasil DTVM 15.095.009,95 7,48%
Banco J. Safra S.A. 54.051.511,91 26,78%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 51.160.734,23 25,34%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 30.247.680,36 14,98%
Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 35.128.633,31 17,40%
Votorantim Asset Management DTVM LTDA 16.185.725,77 8,02%
Total 201.869.295,54 100,00%
RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO UNIMED BH
Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade
de 2011 Política de Investimentos
% Benchmarks
PLANO UNIMED BH
Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /
IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.
Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /
IMA-B2 + 2,5% a.a.
Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI
Rentabilidade da cota do Plano 12,50%
Índice Variação (%)
CDI 11,60%
IPCA 6,50%
IMA-B 15,11%
IBX-50 -14,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%
IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.
PLANO UNIMED/BH > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
164R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1
COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
Fundo Valor de Mercado % s/Segmento
FIC de FIM Petros Moderado 201.869.295,54 100,00%
Total 201.869.295,54 100,00%
Total Segmento Renda Fixa 201.869.295,54 100,00%
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo Telefone e-mail
RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Auditoria (21) 2223-2433 [email protected]
LUIS CARLOS AFONSOAdministrador
Qualificado (AETQ)
(21) 2506-0588 [email protected]
DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09
-
PLANO UNIMED/BH > DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2011
Título Privado Pós-Fixado
Título Público Federal Pós-Fixado
Título Público Federal Pré-Fixado
Composição FIC de FIM Petros Moderado - Dezembro de 2011
9,61%
23,75%
66,64%
165R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1