analisis pengaruh dana pihak ketiga, ldr, npl, car, roa, dan bopo ...
PENGARUH CAR, LDR, NIM, NPL, DAN BOPO TERHADAP …eprints.umm.ac.id/65009/1/Pendahuluan.pdf ·...
Transcript of PENGARUH CAR, LDR, NIM, NPL, DAN BOPO TERHADAP …eprints.umm.ac.id/65009/1/Pendahuluan.pdf ·...
PENGARUH CAR, LDR, NIM, NPL, DAN BOPO TERHADAP
PROFITABILITAS BANK (STUDI KASUS PADA BANK GO
PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
Sidha Belanandra Radise
201610160311229
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JUNI 2020
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini dengan judul : “PENGARUH CAR, LDR, NIM, NPL, DAN
BOPO TERHADAP PROFITABILITAS BANK (STUDI KASUS PADA BANK
GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA).”
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan
Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa
kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti, dan semoga tumpahan
do’a sholawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’,
para mushonnifin, para ulama’, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas
mencintai dan menjunjung sunnahnya.
Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas
Muhammadiyah Malang.Dalam penulisan ini penulis telah banyak mendapat
bimbingan, dorongan dan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis. Pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1. Dr. Idah Zuhroh, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Marsudi, M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah
banyak memberikan masukan dan perbaikan, serta dengan penuh kesabaran
membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Mursidi, M.M, selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan
masukan dan saran serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses
penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orangtuaku, Bapak dan Mama tercinta, yang telah banyak memberikan
bantuan baik secara moril maupun materiil kepada ananda untuk dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Terimakasih mama untuk
doanya kepada ananda.
6. Teman-teman saya di kampus terimakasih banyak untuk dukungan dan
motivasinya kepada saya, sehingga menambah semangat saya untuk
menyeleseikan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa
disebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmadNya sebagai
balasan yang setimpal dengan kebaikan mereka semua.
Akhir kata, tiada kesempurnaan di dunia ini kecuali hanya miliknya semata,
begitupun dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari
masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki baik materi maupun
susunannya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak
guna melengkapi kekurangan skripsi ini. Terima Kasih
Billahittaufiq Wal Hidayah.
Malang, 22 Juni 2020
Penulis
Sidha Belanandra Radise
DAFTAR ISI
ABSTRAK ....................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1
B. Perumusan Masalah ................................................................................... 8
C. Tujuan dan Manfaat ................................................................................... 8
BAB II. TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ........................................ 10
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................................... 10
B. Teori dan Kajian Pustaka ........................................................................... 10
C. Kerangka Pemikiran .................................................................................. 32
D. Perumusan Hipotesis .................................................................................. 33
BAB III. METODE PENELITIAN.................................................................. 34
A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 34
B. Populasi dan Teknik Sampel ...................................................................... 34
C. Definisi Operasional Variabel .................................................................... 34
D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 36
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 36
F. Teknik Analisis Data .................................................................................. 37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................ 44
A. Gambaran Umum Perusahaan .................................................................... 44
B. Statistik Deskriptif ..................................................................................... 47
C. Uji Normalitas ............................................................................................ 49
D. Uji Asumsi Klasik ...................................................................................... 50
E. Uji Hipotesis .............................................................................................. 56
F. Pembahasan ................................................................................................ 59
BAB V. PENUTUP .......................................................................................... 67
A. Simpulan .................................................................................................... 67
B. Saran ........................................................................................................... 67
C. Keterbatasan ............................................................................................... 68
Daftar Pustaka .................................................................................................. 69
Lampiran .......................................................................................................... 72
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Data Rata-Rata Perbankan Indonesia .................................. 4
Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Capital Adequacy Ratio ..................... 18
Tabel 2.2 Kriteria Peringkat Komponen Non Performing Loan ......... 29
Tabel 3.1 Autokorelasi ........................................................................ 40
Tabel 4.1 Populasi Penelitian .............................................................. 45
Tabel 4.2 Kriteria Sampel ................................................................... 46
Tabel 4.3 Hasil Purposiv Sampling ..................................................... 47
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian............................... 47
Tabel 4.5 Uji Normalitas ..................................................................... 49
Tabel 4.6 Multikolinearitas ................................................................. 50
Tabel 4.7 Autokorelasi ........................................................................ 52
Tabel 4.8 Perbandingan Uji Autokorelasi ........................................... 53
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Analisis Linier Berganda ......................... 53
Tabel 4.10 Hasil Uji F ........................................................................... 56
Tabel 4.11 Hasil Uji t ............................................................................ 57
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ........................................................ 32
Gambar 4.1 Grafik Scater Plot ............................................................ 51
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Faisal. 2005. Manajemen Perbankan Teknik Analisis Keuangan Bank.
Malang: UMM Press.
Achmad, Tarmizi dan Willyanto K.. “Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai
Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di
Indonesia”, Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XV, No. 1, Juni.
Arifin, Johar & Mohammad Syukri. 2006. Aplikasi Excel Dalam Bisis Perbankan
Terapan. Jakarta: Gramedia.
Ayu, Kadek Krisna, dkk. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To
Deposit Ratio (LDR), dan Perbandingan Biaya Operasional dengan
Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada
Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012
”.Vol. 2, No. 1, 2014.
Christanto, Mario, dkk. “Analisis Terhadap Rasio-Rasio Keuangan Untuk
Mengukur Profitabilitas Pada Bank-Bank Swasta Yang Go Public Di Bursa
Efek Indonesia ”. ISSN 2303-1174, Vol. 2, No. 4, Desember 2014.
Dahlan, Siamat. 1993. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia.
Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan: Bumi Aksara.
Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Dewi, Farida Shinta dkk. 2016. “Analysis Of Effect Of CAR, ROA, LDR, Company
Size, NPL, And GCG To Bank Profitability (Case Study On Banking
Companies Listed In Bei Period 2010-2013)”. Journal Of Accounting, Vol.
2, No.2.
Dewi, Luh Eprima dkk. 2015. “Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL
Terhadap Profitabailitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional
Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)”, Vol. 3, No.
1, hlm:1-11.
Edhi, Wibowo dan Muhammad Syaichu. “Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi,
CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank”. Jurna Riset Bisnis dan
Manajemen, Vol. 4, No.1, 2016.
Frianto, Pandia. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: Rineka
Cipta.
Ghozali, Imam. 2013. Analisis Aplikasi Multivariat Dengan Program IBM SPSS
21 Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT
Elex Media Komputindo.
Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
https://finansial.bisnis.com/read/20190628/90/939085/npl-perbankan-per-mei-
catatkan-kenaikan-menjadi-261-persen. (diakses pada 13 November 2019)
https://www.kompas.com/tag/NPL (diakses pada 13 November 2019)
https://keuangan.kontan.co.id/news/nim-boleh-turun-tapi-bank-masih-tetap-bisa-
untung (diakses pada 14 November 2014)
Ismail. 2010. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Bumi
Aksara.
Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
kontan.co.id-juni 2019 (diakses pada 8 November 2019)
Lesmana, Teddy. 2008. Peran Intermediasi Perbankan Dalam Pemberdayaan
UMKM. Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia.
Miswiwati. 2016. “Pengaruh CAR, NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap ROA
(Studi Pada PT. BPD Sumsel Babel)”, Vol. 2, No. 1, hlm:1-20.
Murtiyanti, Siti dkk. 2015. “Capital adequacy of the banking industry in
Indonesia” , Vol. 7, No. 2, hlm:69-77.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI Tahun 2013
Pinasti, Wildan Farhat dan RR. Indah Mustikawati. 2018. “The Effet Of CAR,
BOPO, NPL, NIM, dan LDR To Bank Profitability, Vol. 7, No. 1, hlm:126-
142.
Poerwanti, Ririn dan Titis Puspitaningrum Dewi Kartika. 2018. “The Effect of CAR,
NPL & LDR On The Profit Improvement Of Regional Development Bank in
Indonesia By Using Credit Growth As Intervening Variable (Research on
Regional Development Banks in Java, Bali &NTT) Period 2011-2015”.
Journal of IJEBD, Vol. 1, No. 2, hlm: 188-202.
Prasetyaningtyas, Fitriani , 2010. Faktor – Faktor yang mempemgaruhi
profitabilitas perbankan ( studi pada bank umum yang terdaftardi BEI 2005 -
2008). Skrippsi, Semarang : Fakultas Ekonomi, UNDIP Semarang
Putra, Deny Arif Eka dkk. 2019. “Effect of Third Parties Funds, CAR, LDR, and
NPL on Performance The Banking Companies Listed in Indonesia Stock
Exchange (IDX)”. Journal of Progress Conerence, Vol. 2, No. 2, hlm: 165-
173.
Reza, Akhmad dan Alamat Afiliasi. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Profitabilitas Perbankan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”
Agustus 2018.
Riadi Sugeng. 2018. “The Effect of Third Parties Fund, Non Performing Loan,
Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Return On Assets, Net
Interest Margin and Operating Expenses Operating Income on Lending
(Study in Regional Development Banks in Indonesia)”. Journal of The
International Conference on Industrial Engineering and Operations
Management, hlm: 1015-1026.
Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4.
Yogyakarta: BPFE.
Sawir, Agnes. 2004. Analisis Kinerja Keuangan dan Analisis Keuangan
Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sudarmanta, I Ketut. “Determinasi Profitabilitas Sektor Perbankan Di Bursa Efek
Indonesia”. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Pascasarjana Universitas Warmadewa
Denpasar, Vol. 3, No. 2, September 2016.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuslitstif, dan R&D: Alfabeta.
Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aolikasi SPSS. Yogyakarta:
ANDI.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP
Susilo, Sri Y,dkk. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan lain. Jakarta: Salemba
Empat.
Sutrisno. 2003. Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Usman, Harun. “Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL
Terhadap ROA ”. Diponegoro Journal Of Management ISSN 2337-3792,
Vol. 2, No.2, 2013.
Wibowo, Edhi Satrio dan Muhammad Syaichu. 2013. “Analisis Pengaruh Suku
Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”.
Diponegoro Journal Of Management”, Vol. 2, No. 2, hlm:1-10.
www.bi.go.id (diakses pada 13 Oktober 2019)
www.ojk.go.id (diakses pada 4 November 2019)
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Uji Statistik Deskriptif ..................................................... 39
Lampiran 2 Pengujian Normalitas ...................................................... 72
Lampiran 3 Pengujian Autokorelasi Durbin-Watson .......................... 73
Lampiran 5 Pengujian Uji t (Parsial) .................................................. 74
Lampiran 6 Pengujian Koefisien Determinasi .................................... 74
Lampiran 7 Multikolinearitas .............................................................. 75
Lampiran 8 Kriteria Sampel .......................................................... 75