Optimeerimismodelleerimine Excelis
description
Transcript of Optimeerimismodelleerimine Excelis
Optimeerimismodelleerimine Excelis
Jaan Übi
jaanbi.blogspot.com
1
Sissejuhatuse pidepunktid
• Aine kolm koostisosa
• Juhtimisteadus: mis ja miks?
• Mudeli näide Excel'is
• Modelleerimise sammud ja praktiline näide
2
Majanduse teatud harud kui rakendusmatemaatika
Matemaatika
Majandus
Excel, Solver, VBA
3
Rahandusmodelleerimise näide – “quandid”
• Google: wiki computational finance
• Google: MSc Quantitative Finance and Financial Engineering at Manchester University
• Ülikooli lehelt: Programme structure
4
Kursuse põhirõhk
• juhtimisteadusel (Management Science)
• operatsioonianalüüsil (Operations Research)
5
Ettevõtte kolmemõõtmeline kuju
6
Majandusest tõusetuvad probleemid
• Tootmisfunktsioon– toodete portfell– selline tootmine, kus osaliselt ka omatoodangut
tarbitakse– mitmeperioodiline mudel ja toodangu laos
hoidmine– tööjõuhulga ümberstruktureerimisega
arvestamine– tootmisrajatiste asukoha modelleerimine
7
Majandusest tõusetuvad probleemid
• Turundusfunktsioon– reklaamiportfelli mudelid
• Üldjuhtimine– töötajate koormuse mudel– projekti ajagraafiku mudel– järjekorrateooria
8
Majandusest tõusetuvad probleemid
• Logistika– kaupade transpordi mudel(ladudest kauplustesse)– lühima teekonna mudel (rändkaupmehe
ülesanne)– erinevate asukohtade keskustest katmise mudel
• Finantsjuhtimine– võimalike investeeringute vahel valimise mudel– investeerimisportfelli koostamine mudel
9
Modelleerimise õpe
• Mudel kui abstraktsioon – vaid teatud seose välja toomine
• Mudelit Excelis kirjeldades õpime me edasi andma üht või teist tüüpi seoseid
• Meie ülesanne on aga mitte õppida erinevaid mudeleid pähe, vaid lõpuks omandada oskus kuidas erinevaid seoseloomise tehnikaid kombineerida
10
• Erinevate seoste kombineerimisel tulemuseks keerulisemad mudelid – meie eesmärgiks oleksid reaalsed olukorrad, sellised kus saab öelda “and someone somewhere made a lot of money”
• United Airlines kasutusele võetud DFI süsteemid, mille maksumus ca 10m.$, lisanduv tulu aga 50m.$
• GAP riiete jaemüügi keti tööjõuvajaduse mudelid
• Ravimifirmade testimishulka mimeerivad mudelid
11
• Matemaatika osakaalu vähendamine igal pool, k.a. USAs AACSB mandaadi äravõtmine antud kursuselt – mille tulemusena see ei olnud enam keskses õppekavas
• Viimasel aastakümnel on aga rõhk mudelite päheõppimiselt – ehk teisisõnu valmislahendustelt – modelleerimisele – individuaalsele lähenemisele
• Aine sai tänu sellisele Excelis modelleerimisele ka mandaadi tagasi 12
Kasutavad matemaatilised meetodid
• Lineaarne planeerimine
• Täisarvuline planeerimine
• Boole’i muutujatega planeerimine
• Mittelineaarne (k.a. ruut-) planeerimine
• Võrkplaneerimine
• Dünaamiline planeerimine
13
Keeruka matemaatilise algoritmi näide – Rändkaupmehe ülesanne
• Ülesandeks on teatud arvu linnade optimaalse teepikkusega läbimine
• Alustatakse ühest linnast, kõiki külastatakse üks kord ja lõpuks jõutakse alguspunkti tagasi
• Keerukus vastab ülesande suurenemisel faktoriaalile – kõige kiirem suurenemine
• Näide: VBAs
14
Travelling Salesman Problem
• Näide matemaatikute võistlusest – üks viimaseid on kõigi Rootsi 24978 linna läbimise tee arvutamine, mis ilma spetsiaalsete algoritmideta oleks võtnud astronoomilise aja
• Näide reaalsest kasutusest on puuri trajektoori koostamine. Tarvis on elektroonikaplaadile teha komponentide paigaldamiseks kõik augud, optimaalse trajektooriga.
15
Raskuskese arvutimudelitel
• Excelis seoste loomine
• Solveri lahendamiseks õige seadistamine, vajadusel tundlikkusanalüüsi tegemine
• Võimalik VisualBasicu kasutamine– kui Solverit tuleb korduvalt käivitada, vahepeal
väikesi muutusi tehes– selleks, et valmistada nö. rumalale kasutajale
paari nupuvajutusega tööle minevat programmi, mis talle ka kohe vastused ette söödaks
– mingi algoritmi tervikuna VBAs loomine
16
www.solver.com
• Exceliga kaasas Solver, Internetis SolverTable tundlikkusanalüüsiks ja õpikuga kaasas Decision Tools simulatsioonideks.
• Frontline Systems’i Solver on terviklplatform, mis on paljude erinevate matemaatiliste algoritmide laiendustarkvara ostuvõimalusega (koduleheküljel jaotus Solver Technology), ning töötab nii Exceliga, Matlabiga kui ka vajadusel C++ ja muude programmeerimiskeeltega otse töötades 17
Operatsioonianalüüsi materjalid
• Areng seotud arvutite ilmumisega, teedrajav artikkel 1949, Danzig
• Tööd tehakse palju USAs
• http://www.informs.org/
• Põhilised ajakirjad Operations Research ja Management Science, aga ka Interfaces
18
Õpik
• Albright, S. C. and W. L. WinstonSpreadsheet modeling and applicationsThomson Brooks/Cole, 2005, 672 p.– Kelley ärikool, USAs Top10s
• Õpikust ka raskem, ning VBA variant, antud versiooni kasutab näiteks USAs üle 200 ülikooli
19
Lihtne teenindussüsteemi mudel
• Väikekauplus– Üks kassaaparaat– Kaua järjekorras seisnud inimene ei tule poodi
tagasi– Kui järjekord on "liiga" pikk, ei viitsi inimesed
poodi siseneda
• Omanik tahab kontrollida oma kahtlusi matemaatilise mudeli abil
• Kirjeldavad mudelid ja optimeerimismudelid
20
Kirjeldav mudel
• Järjekorra mudel
• Praeguse olukorra kirjeldus
• Muutujad– Uute klientide sisenemise intensiivsus –
sisendivoog A (arrival rate)– Teenindamise intensiivsus S (service rate)– Keskmine järjekorras seismise aeg W (waiting time)
ASS
AW
21
Kirjeldav mudel
Descriptive queueing model for 7-Eleven
InputsArrival rate (customers per minute) 0.5Service rate (customers per minute) 0.4Maximum customers (before others go elsewhere) 5
OutputsAverage number in system 3.13Average number in queue 2.22Average time (minutes) in system 8.59Average time (minutes) in queue 6.09Percentage of potential arrivals who don't enter 27.1%
22
Kirjeldav mudel
Descriptive queueing model for 7-Eleven
InputsArrival rate (customers per minute) 0.5Service rate (customers per minute) 0.556Maximum customers (before others go elsewhere) 5
OutputsAverage number in system 2.19Average number in queue 1.41Average time (minutes) in system 5.02Average time (minutes) in queue 3.22Percentage of potential arrivals who don't enter 12.6%
23
Kirjeldav mudel
24
Kirjeldav mudel
Descriptive queueing model for 7-Eleven
InputsArrival rate (customers per minute) 0.5Service rate (customers per minute) 0.8Maximum customers (before others go elsewhere) 5
OutputsAverage number in system 1.29Average number in queue 0.69Average time (minutes) in system 2.67Average time (minutes) in queue 1.42Percentage of potential arrivals who don't enter 3.8%
25
Kirjeldav mudel
26
Optimeerimismudel
• Tulemust iseloomustav kriteerium
• Kulud ja tulud (costs and benefits)
• Kitsendused
• Võimalikud sammud– Palgata pakkija– Osta efektiivsem kassaaparaat
27
Lahendamisel vajalikud sammud
• Mudeli parameetrite saamiseks on vaja alguses mõõtmisi läbi viia
• Peab saama veenduda selles, et erinevatel perioodidel on parameetrid samade väärtustega
• Mudelit ennast saab kontrollida – kas tuleminumbrid ikka reaalsusele vastab – et selle valemeid siis vajadusel muuta
28
Matemaatilise mudeli eelised
• Aitab probleemi konkretiseeritud ja lühidal kujul formuleerida
• Nõnda formuleeritud probleemide jaoks on olemas lahendusmeetodid
• Probleeme saab firma siseselt “müüa”
29
Modelleerimise protsess
Ärisituatsioon
Mudel Lahend
Otsus
Abstraheerimine
Analüüs
Intrepretatsioon
Intuitsioon
Sümboolne maailm
Reaalne maailm
30
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 1 Ülesande püstitus– Määratlege probleemi
• Mida tahetakse saavutada probleemi lahendusega?• Missuguseid organisatsiooni osi tuleb uurida?
– Kui probleem on teile ette antud, siis kas selle tõeline allikas on tuvastatud?
Ülesande püstitus
31
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 2 Andmete kogumine– Tehke kindlaks, missugused parameetrid on osa
probleemi kirjeldusest.– Koguge andmed, et anda nendele parameetritele
kvantitatiivne sisu• Võib olla tülikas• Olemasolevad andmed ja nende vorming ning
talletamise viis• Uued andmed
Ülesande püstitus
Andmete kogumine
32
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 3 Mudeli väljatöötamine– Selles aines tegeleme just selle sammuga– Mudel peab olema täpne– Samas aga lihtne
Ülesande püstitus
Andmete kogumine
Mudeli väljatöötamine
33
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 4 Mudeli testimine (valideerimine)– Kas mudel peegeldab meid huvitava reaalsuse aspekti
vajaliku täpsusega?• Sisestada otsustusparameetrite praegused väärtused• Sisestada otsustusparameetrite teised võimalikud väärtused• Sisestada otsustusparameetrite ekstreemsed väärtused• Kas saadud väljundmuutujate väärtused on realistlikud?
– Intuitsioonile tuginedes võib sattuda eksiteele
Ülesande püstitus
Andmete kogumine
Mudeli väljatöötamine
Mudeli testimine
34
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 5 Optimeerimine ja lahendi valik– Analüütik peab valima mudeli võimalikest
lahenditest optimaalse.
Ülesande püstitus
Andmete kogumine
Mudeli väljatöötamine
Mudeli testimine
Optimeerimine ja lahendi valik
35
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 6 Mudeli ja selle optimaalse lahendi tutvustamine juhtkonnale– Tähtis on kaasata tshempionist juhi mudeli väljatöötamise
protsessi algusest– Juhid ja teised töötajad ei valda matemaatikat nii hästi kui
analüütik– Intuitiivsus ehk kasutajasõbralikus
Ülesande püstitus
Andmete kogumine
Mudeli väljatöötamine
Mudeli testimine
Optimeerimine ja lahendi valik
Mudeli / lahendi tutvustamine juhtkonnale
36
Modelleerimise seitse sammu
• Samm 7 Mudeli rakendamine– Mudeli opereerimine peab olema kasutajatele
selgeks tehtud ja kasutajad peavad mudeli omaks võtma
– Jäädakse organisatsiooniga kontakti– Siiani oli tegu positiivse stsenaariumiga
Ülesande püstitus
Andmete kogumine
Mudeli väljatöötamine
Mudeli testimine
Optimeerimine ja lahendi valik
Mudeli / lahendi tutvustamine juhtkonnale
Mudeli rakendamine
37
1. Ülesande püstitus
2. Andmete kogumine
3. Mudeli väljatöötamine
4. Mudeli testimine
5. Optimeerimine ja lahendi valik
6. Mudeli ja lahendi tutvustamine juhtkonnale
7. Mudeli rakendamine
38
Tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmine GE Capital'is
• Tugineb 1992. aastal avaldatud artiklile, vt. viidet ajakirjale Interfaces
• GE Capital'i krediitkaardi arvete portfell– Üldmaht – $12 miljardit– Tähtaegselt tasumata arved – ca $1 miljard– Kulud sissenõudmisele – ca $100 miljonit– Erinevad meetodid: salvestatud telefonisõnum,
telefonikõne, kiri, ühendust mitte võtta
39
Tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmine GE Capital'is
• Samm 1: Probleemi püstitus– Missugust sissenõudmise võtet kasutada
konkreetse kliendi puhul?
• Samm 2: Andmete kogumine– Seosed kasutatud võtte ja arve seisundi vahel
• Samm 3: Mudeli väljatöötamine– Dünaamiline lineaarse planeerimise mudel
• Samm 4: Mudeli testimine– Pilootprojekt – ühe kaubamaja arvete portfell
($62 miljonit) 40
Tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmine GE Capital'is
• Samm 5: Optimeerimine ja otsuste langetamine– Mudelil lastakse "joosta" iga kuu lõpus
• Samm 6: Mudeli tutvustamine juhtkonnale– Tööseminarid
• Samm 7: Mudeli rakendamine– Ühe kauplusteketi arvete portfell ($4,5 miljardit)– Sissenõutud arvete maht suurenes $19 miljoni
võrra aastas
41
Mudelite klassifikatsioon
• Muutujate ja nendevaheliste seoste omaduste alusel– Deterministlikud
• Sisendmuutjate väärtused on teada• Seosed muutujate vahel on kindlad
– Tõenäosuslikud (stohhastilised)• Teada on sisendmuutujate väärtuste jaotusi• Seoses muutjate vahel on tõenäosuslikud
42
• Mudeli lahendamise viisi alusel– Analüütilised
• Lahendatav valemi abil (näiteks lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine Krameri valemiga)
• Eelistatud variant (juhul kui realiseeritav)
– Algoritmi abil lahendatavad• Lahendatav algoritmi abil (näiteks lineaarse
võrrandisüsteemi lahendamine Gaussi meetodiga)
– Heuristilised mudelid• Näidatud Rändkaupmehe ülesande algoritm
• Eelnevatest põhimõtteliselt teise lahendusviisiga– Simulatsiooni mudelid
• Suure hulga võimalike lahendite genereerimine43
• Mudeli kasutussageduse alusel– Strateegilised
• Kasutatakse harva, igal kasutuskorral on mõju äri tulemustele suur
– Taktikalised• Sagedasem kasutus, igal kasutuskorral on väiksem
mõju äri tulemustele
– Operatsioonilised• Kasutatakse iga päev, tund või pidevalt
44
Kursuse ülesehitus
• Kursus koosneb sellest sissejuhatavast loengust
• Matemaatilist tausta tutvustavast loengust
• Exceli mudelite lahendamise praktikumidest, mis on vaadatavad ja varustatud kirjalike konspektidega, mis nende meeldejätmiseks kasutatavad