[email protected] เทคนิคในการวิเคราะห์ ... · 2017-12-19 ·...
Transcript of [email protected] เทคนิคในการวิเคราะห์ ... · 2017-12-19 ·...
![Page 1: nrompho@tu.ac.th เทคนิคในการวิเคราะห์ ... · 2017-12-19 · ตอบแทนเป็นตัวเงินมากที่สุด](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041511/5e2817344e531a65c312f46f/html5/thumbnails/1.jpg)
วารสารบรหารธรกจ
Productivity Forum
10
เทคนคในการวเคราะห การตดสนใจทางธรกจ
การตดสนใจเปนสงทเกดขนเปนปกตในชวตประจำวน ตงแตตนนอนไปจนถงเขานอน เรากได
มการตดสนใจตลอดเวลา อยางไรกตามการตดสนใจนนบางครงกสงผลทดตอผทตดสนใจ แตในบาง
ครงกอาจจะสงผลทไมดตอผตดสนใจไดเชนเดยวกน เรามกจะใชวา “ตดสนใจไดถกตอง” ในกรณ
ทผลลพธออกมาด ในขณะเดยวกนกใชคำวา “ตดสนใจผดพลาด” ในกรณทผลลพธออกมาไมไดเปนไป
อยางทเราตองการ
การตดสนใจนนหลายครงมความยากลำบากเกนกวาทจะใชอารมณหรอความรสก หากการ
ตดสนใจเปนเพยงแควาจะดมนำหรอไมดมดตอนน กคงไมมความจำเปนตองใชขอมลประกอบอะไร
มากมาย แตหากการตดสนใจนนมผลกระทบตอคนจำนวนมากหรอตอเงนทนทตองลงไปจำนวนมาก
เชน จะออกผลตภณฑใหมดหรอไม จะเพมทนในบรษทดหรอไม การตดสนใจในลกษณะนยอมม
ความซบซอนและตองการขอมลทครบถวน
นอกจากนหลายครงการตดสนใจมกจะมความซบซอนเนองจากจะตองมการคาดเดาเหตการณ
ทจะเกดขนในอนาคต เชน การตดสนใจวาจะสรางโรงงานใหมดหรอไม กคงจะขนอยกบวาเราคาดวา
เศรษฐกจจะดหรอไม ลกคาจะซอสนคาเราเพมขนหรอไม และการตดสนใจในทางเลอกตางๆ นน
กยงมความขดแยงกนระหวางวตถประสงคหลายๆ วตถประสงค เชน อยากไดของทมคณภาพด
แตราคากแพง ถาอยากไดของทมราคาถก กมกจะมคณภาพตำ หรออยากซอหนทมความเสยงตำ กมก
จะไดผลตอบแทนตำ แตหากอยากไดผลตอบแทนสง กตองยอมรบความเสยงทสงตามไปดวยเปนตน
ดร.นภดล รมโพธ ผชวยศาสตราจารยประจำสาขาวชาบรหารการปฏบตการ
คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
![Page 2: nrompho@tu.ac.th เทคนิคในการวิเคราะห์ ... · 2017-12-19 · ตอบแทนเป็นตัวเงินมากที่สุด](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041511/5e2817344e531a65c312f46f/html5/thumbnails/2.jpg)
คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ปท 34 ฉบบท 132 ตลาคม-ธนวาคม 2554
11
เนองจากการตดสนใจนน
มความยงยากซบซอนเกนกวาทจะใช
อารมณหรอความรสกมาชวยในการ
ต ด ส น ใ จ ผ ต ด ส น ใ จ จ ง ค ว รท จ ะ
เรยนร เทคนคในการตดสนใจเพ อ
ทำใหสามารถตดสนใจได “ด ข น ”
คำวา “ดขน” นหมายความวาเปนการ
ตดสนใจภายใตขอมลทถกตองครบถวน
แตการตดสนใจทดไมจำเปนจะตองได
ผลลพธทด เสมอไป เพราะไมมใคร
ยนยนวาการตดสนใจนนจะสงผลกระทบ
อยางไรในอนาคต อยางไรกตามการ
ตดสนใจทดนนยอมทำให “โอกาส”
ทจะไดรบผลลพธทดมสงกวาอยาง
แนนอน
ในการต ดสน ใจน น จะม
องคประกอบ 3 องคประกอบทสำคญ
ไดแก
1. ทางเลอกในการตดสนใจ
ห า ก ม เ พ ย ง ท า ง เ ล อ ก เ ด ย ว แ ล ว
การต ดส น ใ จย อมท จ ะ ไม ซ บซ อน
เน อ งจากไม จำ เปนต องว เ คราะห
เปรยบเทยบแตประการใด แตโดยสวน
ใหญแลวทางเลอกในการตดสนใจ
มกจะมมากกวา 1 ทางเลอก เชน
จะเลอกสรางโรงงานท กร ง เทพ ฯ
หรอนครสวรรค จะเลอกเรยนใน
ประเทศหรอตางประเทศ เปนตน
2. ปจจยทใชในการตดสนใจ
เชน การเลอกสรางโรงงาน ปจจย
ทอาจใชประกอบการตดสนใจ เชน
ค าแรงในแตละพ นท ค าก อสร า ง
ในแตละพนท หรอความใกลไกลจาก
วตถดบ หรอ การเลอกเรยนในประเทศ
หรอ ตางประเทศนน ปจจยทใชในการ
ตดสนใจ เชน ตนทนค า เล า เร ยน
หรอความสามารถของอาจารยผสอน
เปนตน
3. เหตการณทจะเกดขนใน
อนาคต จะเปนสงทผตดสนใจไมสามารถ
ทจะควบคมได แตจะสงผลลพธตอการ
ตดสนใจ เชน ในการสรางโรงงานนน
เหตการณทอาจเกดขนในอนาคต ไดแก
เศรษฐกจจะดหรอไมด หรอการเลอก
เรยนในหรอตางประเทศนน เหตการณ
ตารางท 1: ตารางแสดงผลกำไรหรอขาดทนจากการตดสนใจ
ลงทนในหน
ผลกำไรหรอขาดทนทจะไดหาก
หน A ราคาขน
และหน B ราคาตก
หน A ราคาตก
และหน B ราคาขน
A 29 ลานบาท -24 ลานบาท
B -30 ลานบาท 50 ลานบาท
A และ B -1 ลานบาท 26 ลานบาท
ไมลงทนเลย 0 ลานบาท 0 ลานบาท
ทอาจเกดขนในอนาคต เชน การออก
กฎหมายเพอเพมเงนเดอนกบคนจบ
ตางประเทศ เปนตน
เพอให เหนภาพชดเจนขน
สมมตวาทานมทางเลอกในการตดสนใจ
ลงทนในหน ดงตอไปนคอ (1) ลงทนใน
หน A (2) ลงทนในหน B (3) ลงทนในหน
A และ B และ (4) ไมลงทนในหนใด
เลย โดยในกรณนปจจยท ใชในการ
ตดสนใจคอผลตอบแทนทไดจากการ
ลงทนในหน สวนเหตการณทจะเกดขน
ในอนาคตทจะสงผลตอการตดสนใจ
สมมตวามอย 2 เหตการณทเปนไปได
คอ (1) หน A มราคาขนในขณะทหน
B ราคาตก กบ (2) หน A ราคาตกใน
ขณะทหน B ราคาขน โดยสมมตอกวา
มโอกาสทจะเกดเหตการณท (1) อย
70% และมโอกาสทจะเกดเหตการณท
2 อย 30% ตารางแสดงผลกำไรหรอ
ขาดทนทจะไดในแตละทางเลอกและ
ตามเหตการณทจะเกดขนในอนาคต
สามารถแสดงในตารางท 1 ดงตอไปน
![Page 3: nrompho@tu.ac.th เทคนิคในการวิเคราะห์ ... · 2017-12-19 · ตอบแทนเป็นตัวเงินมากที่สุด](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041511/5e2817344e531a65c312f46f/html5/thumbnails/3.jpg)
วารสารบรหารธรกจ
Productivity Forum
12
ในกรณดงกลาวหากทานเปน
นกลงทนทานจะเลอกตดสนใจอยางไร
ซงเขาใจวาแตละทานกอาจจะมคำตอบ
ในใจทแตกตางกนสำหรบเทคนคท
สามารถนำมาชวยในการวเคราะหการ
ตดสนใจนนเราอาจใชกฎการตดสนใจ
ดงตอไปน
กฎการตดสนใจแบบ Maximax
เปนการตดสนใจบนแนวคดท
จะมองเฉพาะผลลพธทดทสดของแตละ
ทางเลอกและนำมาเปรยบเทยบกนวา
ผลลพธทดทสดในแตละทางเลอกนน
ผลลพธใดมคามากทสดจากตวอยางจะ
เหนวาทางเลอกAผลลพธทดทสดคอ
29ลานทางเลอกBผลลพธทดทสด
คอ50ลานทางเลอกAและB
ผลลพธทดทสดคอ26ลานและทาง
เลอกทไมซอทดนทใดเลยผลลพธทด
ท สดคอ0ด งนน เม อ เปรยบเลอก
ผลลพธทดทสดในแตละทางเลอกแลว
จะพบวาการลงทนซอหนBจะให
ผลลพธทดทสดหากใชกฎน ในการ
ตดสนใจเราควรเลอกลงทนในหนB
กฎการตดสนใจแบบ Maximin
เปนการตดสนใจบนแนวคด
ทจะมองเฉพาะผลลพธทแยทสดของ
แตละทางเลอกและนำมาเปรยบเทยบ
กนวาผลลพธทนอยทสดในแตละทาง
เลอกน น ผลลพธ ใดมค ามากท ส ด
จากตวอยางจะเหนวาทางเลอกA
ผ ล ล พ ธ ท แ ย ท ส ด ค อ - 2 4 ล า น
ทางเลอกBผลลพธทแยทสดคอ-30
ลานทางเลอกAและBผลลพธทแย
ทสดคอ-1ลานและทางเลอกทไมซอ
ทดนทใดเลยผลลพธทแยทสดคอ0
ดงนนเมอเปรยบเลอกผลลพธทแยทสด
ในแตละทางเลอกแลวจะพบวาการไม
ลงทนในหนใดเลยจะใหผลลพธทด
ทสดหากใชกฎนในการตดสนใจเราก
ควรจะตดสนใจไมซอทดนทใดเลย
กฎการตดสนใจแบบ Minimax Regret
กฎการตดสนใจในลกษณะน
จะทำการสรางตารางเพอคำนวณคา
เสยโอกาสขนมากอนหลงจากนนจง
พจารณาคาเสยโอกาสทมากทสดของ
แ ต ล ะ ท า ง เ ล อ ก แ ล ะ ทำ ก า ร
เปรยบเทยบวาคาเสยโอกาสทมากทสด
ของทางเลอกใดมคาตำทสดกจะเลอก
ทางเลอกนนจากตวอยางดงกลาวเรา
จะสามารถสรางตารางคาเสยโอกาสได
ดงแสดงในตารางท2ดงตอไปน
ตารางท 2:ตารางแสดงคาเสยโอกาสในแตละทางเลอก
ลงทนในหน
คาเสยโอกาสทจะเกดขนหาก
หน A ราคาขน
และหน B ราคาตก
หน A ราคาตก
และหน B ราคาขน
A 0ลานบาท 74ลานบาท
B 59ลานบาท 0ลานบาท
AและB 30ลานบาท 24ลานบาท
ไมลงทนเลย 29ลานบาท 50ลานบาท
ค า เ ส ย โ อ ก า ส ใ นต า ร า ง
สามารถคำนวณไดจากจำนวนเงนทได
มากทสดในแตละเหตการณในอนาคต
หกออกดวยจำนวนเงนทไดรบจรงใน
ก รณ น น ๆ ย กต ว อ ย า ง เ ช น เ ม อ
พจารณาตารางในรปท1หากเกดกรณ
ทหนAราคาขนและหนBราคาตก
นนหากเรากตดสนใจลงทนในหนA
คาเสยโอกาสกจะมคา29–29=0
บาทหรอเรยกไดวาไมไดเสยโอกาสแต
อยางใดแตหากเราไดตดสนใจเลอก
ลงทนในหนBในกรณนแทนทเราจะ
ไดเงน29ลานบาท(ในกรณทตดสนได
ถกคอลงทนในหนA)แตกลบไปเลอก
ลงทนในหนBทำใหเกดการขาดทนถง
30ลานบาทดงนนคาเสยโอกาสจะม
คาเทากบ29–(-30)=59ลานบาท
สำหรบตวเลขอนๆกสามารถคำนวณ
หาไดในทำนองเดยวกน
เ ม อ ห า ค า เ ส ย โ อ ก าส ไ ด
เรยบรอยแลวจงพจารณาเฉพาะคา
เสยโอกาสทมากทสดในแตละทางเลอก
และทำการเปรยบเทยบเพอเลอกทาง
เลอกทมคาเสยโอกาสตำทสดซงจาก
ตารางท2จะเหนวาการลงทนในหนA
มคาเสยโอกาสทมากทสดเทากบ74
ลานบาทหนBมคาเสยโอกาสมาก
ทสดเทากบ59ลานบาทหนAและ
Bมคาเสยโอกาสทมากทสดเทากบ30
ลานบาทและไมลงทนในหนใดเลยมคา
เส ย โอกาสท ม ากท ส ด เท า ก บ 50
ลานบาทดงนนเราจงควรเลอกลงทน
ทงAและBซงจะใหคาเสยโอกาส
ทมากทสดตำทสดเมอเทยบกบทาง
เลอกอนๆ
![Page 4: nrompho@tu.ac.th เทคนิคในการวิเคราะห์ ... · 2017-12-19 · ตอบแทนเป็นตัวเงินมากที่สุด](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041511/5e2817344e531a65c312f46f/html5/thumbnails/4.jpg)
คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ปท 34 ฉบบท 132 ตลาคม-ธนวาคม 2554
13
กฎการต ดส น ใจแบบ Expec ted
Monetary Value (EMV)
วธการนเปนวธการตดสนใจโดยเลอก
ทาง เล อกท ใ ห ค าคาดหว งของผล
ต อ บ แ ท น เ ป น ต ว เ ง น ม า ก ท ส ด
โดยทำการหาคาเฉลยผลตอบแทนถวง
นำหนกจากความนาจะเปนของแตละ
เ ห ต ก า รณ ( เ ร ย ก ว า ค า EMV )
โดยหล ง จ ากคำนวณหาค า EMV
สำหรบทกทางเลอกมาแลว กจะทำการ
เ ป ร ย บ เ ท ย บ ค า EMV ด ง ก ล า ว
และ เ ล อ กทา ง เ ล อ กท ม ค า EMV
ส งท ส ด ซ งจากต วอย างค า EMV
ของการลงทนในหน A มคาเทากบ 29
x 0.7 + -24 x 0.3 = 13.1 ลานบาท
ในทำนองเดยวกนการลงทนในหน B
ก จ ะ ม ค า EMV = - 6 ล า น บ า ท
การลงทนทงหน A และ B มคา EMV
เทากบ 7.1 ลานบาท และการไมลงทน
ในหนใดเลยกยอมมคา EMV = 0
ดงนนในกรณนเราจงควรลงทนในหน
A เนองจากมคา EMV สงทสด
กฎการต ดส น ใจแบบ Expec ted
Regret หรอ Expected Opportunity
Lost (EOL)
เปนการตดสนใจในลกษณะ
คลายกนกบวธของ Minimax Regret
แตในการคำนวณแบบ EOLนจะมการ
นำคาความนาจะเปนของการเกด
เหตการณในอนาคตมาคดรวมดวย
โดยจะคำนวณเปนคาเสยโอกาสเฉลย
โดยถวงนำหนกจากความนาจะเปน
(คา EOL) และเลอกทางเลอกทมคา
EOL เฉลยทตำทสด โดยจากตารางท 2
การลงทน ในห น A จะมค า EOL
เทากบ 0.7 x 0 + 0.3 x 74 = 22.2
ลานบาท ในทำนองเดยวกนคา EOL
ของการลงทนในหน B มคาเทากบ
41.3 ลานบาท การลงทนในหน A และ
B มคา EOL เทากบ 28.2 ลานบาท
และไมลงทนในหนใดเลยมคา EOL
เทากบ 35.3 ลานบาท ดงนนในกรณน
เราจงควรลงทนในหน A เนองจากมคา
EOL ตำทสดเปนตน
จากตวอยางทใหมาจะเหนได
วากฎการตดสนใจแตละกฎนนใหคำ
ตอบทแตกตางกน และไมมกฎการ
ตดสนใจใดทดทสดเหนอกวากฎอนใน
ทกกรณ อยางไรกตามการพจารณาโดย
ใชกฎตางๆ เหลานจะชวยใหผตดสนใจ
มขอมลทเพมมากขน ซงจะทำใหการ
ตดสนใจนนเปนไปอยางรอบคอบและ
เปนการเพมโอกาสทการตดสนใจนนจะ
นำไปสผลลพธทตองการเพมมากขนใน
ทสด