4_Distribucion Del Riesgo Entre Aseguradoras_Coaseguro y Reaseguro
MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO Y REASEGURO SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP Noviembre...
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MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO Y REASEGURO
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Noviembre 2011
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Agenda
Mecanismos de mitigación de riesgoReaseguro
Principios, funciones y tiposCriterios de solvencia: Operaciones de ReaseguroRegulación Peruana
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Mecanismos de Mitigación de Riesgo
Los mecanismos de transferencia o mitigación de riesgo se pueden agrupar en dos vertientes:
• Coaseguro• Reaseguro
• Compañía de seguros cautivas•Transferencia de riesgo•Productos del mercado de capitales: bonos catastróficos, derivados de seguro, titulizaciones.
TRADICIONALES
ALTERNATIVOS
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ReaseguroDEFINICIÓN
CARACTERÍSTICAS
FUNCIONES
TIPOS DE
REASEGURO
Es el seguro de las compañías de seguro.
Contrato por el cual se transfiere una parte de los riesgos del asegurador directo hacia el reasegurador.
Consensual, bilateral, oneroso, internacional
Incrementa la capacidad de suscripción y capital disponibleEstabiliza los resultados financieros Transferencia de información, conocimiento y experienciaPermite homogeneizar la siniestralidad de su cartera.Protege el patrimonio de la Compañía.
Según el tipo de cartera cedido:Contratos Facultativos y Contratos Obligatorios o Automáticos
Según estructura de riesgo cedidoContratos ProporcionalesContratos no Proporcionales
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Clases de Contrato de Reaseguro
REASEGURO PROPORCIONAL Son los contratos que desde un inicio de la relación se conoce la
proporción de riesgo que asume cada parte. La porción de riesgo asumido se traslada en forma idéntica a la prima y al siniestro
TIPO DE REASEGURO PROPORCIONALCuota parteExcedente
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Funcionamiento Cuota Parte
Retención: 20%Cesión: 80%Capacidad: US$ 1Millón
20%
80%
Limite: US$1MM
Reasegurador
Asegurador
Ejemplo:Prima US$ 50,000. Reasegurador: 80%*50,000=40,000 Asegurador: 20%*50,000=10,000Siniestro US$ 100,000. Reasegurador: 80%*100,000=80,000, Asegurador = 20%*100,000=20,000
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Funcionamiento Excedente
Pleno: US$10,000, Capacidad US$ 1Millón
Pleno de Retención:US$ 10,000
US$ 90,000
Pleno de Retención:US$ 10,000
US$ 20,000
Siniestros: US$ 100,000Prima: US$ 25,000
Siniestros: US$ 30,000Prima: US$ 7,500
Asegurador10%
Asegurador33.3%
Reasegurador90%
Reasegurador66.7%
Participación de siniestros y primas de acuerdo a las proporciones establecidas
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Clases de Contrato de Reaseguro
REASEGURO NO PROPORCIONALEl asegurador asume por cuenta propia hasta un determinado límite llamado prioridad, todos los siniestros del contrato. Los siniestros que superen dicha prioridad los pagará el reasegurador hasta el límite de capacidad del contrato.
TIPO DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
Exceso de Pérdida por Riesgo (WXL)Exceso de Pérdida por Evento (CAT) Exceso de Siniestralidad: Stop Loss
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Funcionamiento WXL
Prioridad: US$ 200,000. Limite del Contrato: US$ 2,000,000. Reinstalaciones: 2. Ejemplo: 3 Siniestros
Retención US$ 200,000
Retención US$ 200,000
RetenciónUS$ 200,000
Cesión US$ 1,800,000
CesiónUS$ 1,300,000 Retención
US$ 800,000
PrioridadUS$ 200,000
Limite de contrato: US$ 2,000,000
Siniestro 1: US$ 2,000,000
Siniestro 2: US$ 1,500,000
Siniestro 3: US$ 1,000,000
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
REASEGURO:Parte esencial de la actividad aseguradora por:
Desde punto de vista técnico: dispersa riesgo. Desde punto de vista financiero: expande capacidad de suscripción, limita perdidas. Incide en aspectos de crecimiento y flujo de efectivo en cada ejercicio.
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
ENFOQUE SOBRE REGULACIÓN DEL REASEGURO:
1. Esquema de reaseguradores domiciliados.2. Liberalización total de reaseguro.3. Regulación orientada a la calidad del reaseguro.
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
1. ESQUEMA DE REASEGURADORES DOMICILIADOSa) Reaseguradoras establecidas en el país, necesitan obtener
licencia de funcionamiento.b) Prohibido las cesiones a reaseguradores no domiciliados
(sanción en caso de incumplimiento)c) La ventaja es que la regulación esta bajo un marco normativo y
legal del país.d) Recomendado solo para países con alto niveles de retención,
poca dependencia del reaseguro.
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
2. LIBERALIZACIÓN TOTAL DE REASEGURO
a) Ofrece flexibilidad de transferencia de riesgo.b) Puede propiciar el uso de reguladores de mala
calidad y bajo costo.
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
REGULACIÓN ORIENTADA A LA CALIDAD DEL REASEGURO
a) Regulación indirecta de reaseguradores extranjeros, se monitorea calidad. Solo participan aquellas reaseguradoras que cumple con requisitos administrativos (capital mínimo, colateral, calificación de riesgo).
b) Reduce el marco de supervisión al verificar únicamente la calidad de las reaseguradoras.
c) Transfiere costos de supervisión a calificadoras de riesgo internacionales.d) Ofrece posibilidad de instrumentar medidas que prohíban el uso de
reaseguradoras no registradas
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
CRITERIOS GENERALES DE REASEGUROEstablecer un registro de reaseguradoras extranjeras según requisitos (calificación mínima, calificadoras elegibles)Constancia de calificación de riesgo vigente, plan de actividadesRevocatoria de inscripción, cuando deje de satisfacer los requisitos.
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
ACCIONES DE SUPERVISIÓNPara reaseguradoras extranjeras
Monitorear permanentemente las calificaciones de riesgo de las reaseguradoras inscritas en el registro.Contar con información actualizada de las agencias calificadoras de riesgo.
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Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro
ASEGURADORAS DOMESTICASEn caso de tener reaseguradores no inscritos en registro
Remitir al regulador un plan de regularización incluyendo plazos y procedimientoAdoptar medidas legales para desincentivar dichas practicasEstablecer el flujo de información en materia de reaseguro
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Regulación Peruana en Materia de Reaseguro
Resolución SBS N° 2982-2010: Normas para la Contratación y Gestión de Reaseguro
Resolución SBS N° 10839-2011: Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores
Resolución SBS N° 1305-2005: Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de siniestralidad incierta
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Contenido de la Norma para la Contratación y Gestión de Reaseguros
Definiciones.Contratos de Reaseguros.Formas de ContrataciónNormas Prudenciales
Practica InseguraRetención Máxima
Gestión y ControlPlan de ReasegurosExpediente-Informes y Sistema Automatizado
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Características del Contrato de Reaseguro
Deben estar suscritosPodrán adoptar condiciones generalmente aceptadas en la práctica internacional,.Las notas de cobertura podrán ser aceptadas si contienen detalle de cláusulas y se encuentran suscritas por el reasegurador líder .La no renovación de los contratos de reaseguros o las modificaciones sustanciales debe ser comunicada por el Gerente General de la empresa.
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PRACTICA INSEGURA
Las empresas de seguros podrán contratar directa o indirectamente con reaseguradores con calificación internacional . SISTEMA DE REGISTRO Y EVALUACIÓN
PRACTICA INSEGURA. Es la Contratación con reaseguradores vulnerables.
OBLIGACIÓN TÉCNICA
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RETENCIONES MÁXIMAS Ramos Generales(*)
LA RETENCIÓN POR RIESGOS NO PODRÁ EXCEDER AL 5% DEL PATRIMONIO EFECTIVO DE RAMOS GENERALES.
La Superintendencia evaluará la suficiencia de Reserva Técnica por primas.
* Se exceptúa a los ramos de accidentes y enfermedades, automóviles y terremoto. El límite no aplica a los ramos de vida.
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Plan Anual de Reaseguro
OBJETIVOS
POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN O
CESIÓN DE RIESGO
POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN
DE REASEGURO
POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE
RIESGO
RESPONSABLES DEL DISEÑO
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Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores
Uniformizar criterios para la preparación de estados de cuenta corriente
Debe ser elaborada por tipo de contrato y por reasegurador o coasegurador
Se deberá sustentar los saldos con comunicaciones que confirmen los saldos obtenidos en sus cuentas corrientes
OBJETIVO
CUENTAS CORRIENTES
SUSTENTO DE SALDOS
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Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores
PROVISIONES POR COBRANZA DUDOSA50% en el monto de partidas deudoras con 6 meses sin movimiento100% en el monto de partidas deudoras con 12 meses sin movimiento
SISTEMA DE INFORMACIÓNLas empresas deberá disponer de un sistema que permita verificar la información remitida al organismo regulador.
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Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de
siniestralidad incierta
OBJETIVOReserva constituida por las empresas para hacer frente a los riesgos catastróficos cubiertos bajo los ramos de incendio y líneas aliadas, lucro cesante y ramos de ingeniería
CALCULO DE LA RESERVA CAT
SISTEMA INFORMÁTICODisponer de un sistema informático que permita identificar pólizas
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Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de
siniestralidad incierta
APLICACIÓN DE RESERVA CATLas empresas podrán aplicar hasta el cien por ciento (100%) de su reserva catastrófica para cubrir un evento catastrófico.
RESTITUCIÓN DE RESERVALas empresas deberán restituir la reserva aplicada, en un plazo que no podrá exceder de los seis (6) trimestres siguientes de dicha aplicación.
CÁLCULO DEL PML SEGÚN LA NOTA TÉCNICAPML será calculado de acuerdo a la cartera de inmuebles y naves industriales aseguradas por las empresas al 31 de diciembre de cada año, sobre la base del cúmulo retenido de la zona de mayor exposición, de acuerdo con la metodología contenida en la Nota Técnica desarrollada por el CISMID.