Metody finansowania poprawy sytuacji materialnej

w gospodarstwach domowych oraz czynniki decydujące o ich wyborze.

Marta Seweryniak

Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski

Seminarium na Wydziale Fizyki19 października 2010 r.

PLAN PREZENTACJI:PLAN PREZENTACJI:

Wprowadzenie.

Źródło danych.

Regresja logistyczna.

Regresja logistyczna -ocena dopasowania modelu.

Oszczędzanie-teorie.

Model oszczędzania- wyniki.

Zdolność kredytowa-teoria.

Model kredytowania-wyniki.

WPROWADZENIEWPROWADZENIE

Porównanie definicji ekonomicznych, opisujących czynniki wpływające na:

Oszczędzanie i konsumpcję Zaciąganie kredytu

z wynikami uzyskanymi z regresji logistycznej na podstawie danych zebranych w trakcie badań sondażowych, przeprowadzonych przez CBOS.

Do oceny modelu regresji wykorzystano krzywe ROC oraz wykres wrażliwości i specyficzności.

ŹRÓDŁO DANYCH:ŹRÓDŁO DANYCH:

Odpowiedzi uzyskane w trakcie badań sondażowych pt. "Warunki życia społeczeństwa polskiego - problemy i strategie", przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie wrzesień - listopad 2007. Dane zawierają odpowiedzi z 24 745 mieszkań.

Wybrano 94 zmiennych niezależnych. Odpowiedzi na zadane pytania zostały ponumerowane. Im wyższa wartość tym mniej pozytywna odpowiedź.Zmienna zależna to odpowiedź na pytanie sondażowe:

Ludzie stosują różne sposoby, żeby poprawić swoją sytuację materialną. A jak postępuje się w Pana(i) gospodarstwie domowym, czy Pan(i) lub ktoś z Państwa stosuje następujące sposoby:

Ograniczam wydatki, oszczędzam Zaciągam kredyty, pożyczki

Dodatkowo, przed modelowaniem zmienne zależne zostały pozbawione braków danych oraz uporządkowane poprzez przyjęcie, że:Wartość 1- jest odpowiedzią twierdzącą na pytanie,Wartość 2- jest odpowiedzią przeczącą.

Źródło danych

Celem zrealizowanego przez CBOS badania było zebranie informacji o warunkach życia ludności w Polsce.

Jednostkami badania były gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 18 lat i więcej wybrane do wywiaduw tych gospodarstwach.

ŹRÓDŁO DANYCH:ŹRÓDŁO DANYCH:

REGRESJA LOGISTYCZNAREGRESJA LOGISTYCZNA

Zmienna zależna może przyjmować tylko dwie wartości np : 1 lub 2.

Zmienne niezależne mogą być jakościowe lub ilościowe. Funkcja logistyczna (warunkowa wartość oczekiwana) przyjmuje postać:

Przydatnym przekształceniem jest funkcja logitowa (transformacja), zdefiniowana jako:

REGRESJA LOGISTYCZNAREGRESJA LOGISTYCZNA- ocena dopasowania modelu

Krzywa ROC ( y=wrażliwość, x=1-specyficzność).

Miarą dopasowania modelu regresji logistycznej jest wartość pola pod krzywą ROC (AUC). Im jego wartość jest bliższa jedności tym lepszy jest model.

REGRESJA LOGISTYCZNAREGRESJA LOGISTYCZNA- ocena dopasowania modelu

Wrażliwość = prawdopodobieństwo przewidzenia sukcesu, pod warunkiem, że rzeczywiście nastąpił sukces.

Specyficzność = prawdopodobieństwo przewidzenia porażki jeśli ona rzeczywiście wystąpiła.

OSZCZĘDZANIE-TEORIEOSZCZĘDZANIE-TEORIE

Zjawisko oszczędzania pozwalają opisać m.innymi:

a) teoria dochodu absolutnego (J.M. Keynes'a),

Oszczędzanie to liniowa funkcja dochodu:

OSZCZĘDZANIE-TEORIEOSZCZĘDZANIE-TEORIE

b) teoria cyklu życia ( Alberta Ando i Franco Modigliani):

W modelu wyróżniono dwa okresy życia: czas pracy i emeryturę.

Jednostka kumuluje swój majątek przez cały okres swojego życia aby zabezpieczyć się na starość. Pozwala to utrzymać odpowiedni standard w przyszłości, pomimo osiągania w późniejszym okresie niższych dochodów.

OSZCZĘDZANIE-TEORIEOSZCZĘDZANIE-TEORIE

c) teoria permanentnego dochodu (Miltona Friedmana) Według Friedmana nieoczekiwany wzrost dochodu bieżącego (wzrost Y

b) nie wpływa

znacząco na poziom konsumpcji, a raczej zostanie zaoszczędzony. Natomiast wzrost permanentnego dochodu przekłada się na istotny wzrost konsumpcji.

Friedman twierdził, że jeśli gospodarstwa domowe przewidują wzrost swego permanentnego dochodu w przyszłości, to zwiększają w bieżącym czasie konsumpcję, zmniejszając jednocześnie oszczędności.

MODEL OSZCZĘDZANIAMODEL OSZCZĘDZANIA

Aby zredukować liczbę zmiennych w trakcie modelowania danych regresją logistyczną, wykorzystano jako metodę doboru automatycznego:

selekcję krokową:

ocena rozpoczyna się od modelu wyłącznie ze stałą, dołącza do modelu zmienną najbardziej istotną,

następnie wyklucza zmienną, dla której poziom istotności jest poniżej określonego kryterium, pomimo, że wcześniej została włączona do modelu.

Dla odpowiedzi twierdzącej przy: ograniczam wydatki, oszczędzampoziom bazowy dla zmiennej zależnej = 1 (odpowiedź twierdząca)

MODEL OSZCZĘDZANIA-WYNIKIMODEL OSZCZĘDZANIA-WYNIKI

Charakterystyka Ocena Błąd standardowy

Chi-kwadrat Walda

Pr > chi kw..

Dochód_gospodarstwa -0.00006 0.000016 13.2406 0.0003

Dochód_respondenta -0.00007 0.000019 0.0006

Bardzo niezadowolony ze stanu swojego zdrowia

-0.2396 0.0873 0.0061

Raczej zadowolony ze swoich dochodów -0.2617 0.0593 19.4499 <.0001

Nie udzielił/ła komuś pomocy rzeczowej -0.2814 0.0448 39.4672 <.0001

Bardzo zadowolony ze stanu swojego zdrowia

-0.2896 0.0732 15.6449 <.0001

Jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?-Jeszcze dłużej

-0.3680 0.1330 0.0057

Bardzo zadowolony ze swoich dochodów -0.5188 0.1132 20.9972 <.0001

Sposób gospodarowania pieniędzmi -Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania

-1.1441 0.0640 319.3235 <.0001

Sposób gospodarowania pieniędzmi -Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na pewien luksus

-1.4744 0.2186 45.4783 <.0001

MODEL OSZCZĘDZANIA-WYNIKIMODEL OSZCZĘDZANIA-WYNIKI

Charakterystyka Ocena Błąd standardowy

Chi-kwadrat Walda

Pr > chi kw..

Liczba osób w gospodarstwie domowym. W wieku 18 lat i więcej

0.1276 0.0278 21.0516 <.0001

Raczej zadowolony z miejscowości zamieszkania

0.1534 0.0607 0.0115

Raczej trudne znalezienie innej pracy dającej podobne dochody

0.1710 0.0668 0.0105

Bardzo trudne znalezienie innej pracy dającej podobne dochody

0.3033 0.0931 0.0011

Typ gminy- gminy post PGRowskie

0.3372 0.1373 0.0141

Sposób gospodarowania pieniędzmi-Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować

0.3829 0.0566 45.7761 <.0001

Typ gminy-Gminy zacofane 0.4278 0.1460 0.0034

MODEL OSZCZĘDZANIA -WYNIKIMODEL OSZCZĘDZANIA -WYNIKI Model wyjaśnia w 20 % procentach zmienność zmiennej zależnej. Dodatkowo na

postawie testu zgodności Hosmera i Lemeshowa dla którego Pr>chi kw< 0.4332 można uznać, że wartości oszacowane i zaobserwowane są sobie równe, co pozwala stwierdzić, że model jest dobrze dopasowany.

Ponadto wykresy krzywej ROC oraz wrażliwość vs specyficzność, potwierdzają tezę, że model jest dopasowany w wystarczającym stopniu.

MODEL OSZCZĘDZANIA -WYNIKIMODEL OSZCZĘDZANIA -WYNIKI

Punkt odcięcia dla zmiennych wynosi 0.81.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA-TEORIAZDOLNOŚĆ KREDYTOWA-TEORIA

Zgodnie z Rekomendacją T (Rekomendacja 11) elementami, które bank powinien uwzględniać przy ocenie zdolności kredytowej są:

dochody netto klienta z tytułu:a) wynagrodzenia za pracę,b) emerytury i renty, innych stabilnych świadczeń społecznych,c) prowadzonej działalności gospodarczej,d) posiadanego majątku trwałego (czynsze uzyskiwane z wynajmu lokali,

dzierżawy posiadanych gruntów itp.),e) dochodów kapitałowych (np. odsetki, przychody z operacji

finansowych, dywidendy).• wszystkie wydatki osób zobowiązanych do spłaty zaciąganego zobowiązania, • wydatki i zobowiązania osób niezobowiązanych do spłaty kredytu, lecz obciążających gospodarstwo domowe.

MODEL KREDYTOWANIAMODEL KREDYTOWANIA

Aby zredukować liczbę zmiennych w trakcie modelowania danych regresją logistyczną, jako metodę doboru automatycznego wykorzystano także

selekcję krokową:

- ocena rozpoczyna od modelu wyłącznie ze stałą, - dołącza do modelu zmienną najbardziej istotną,

-następnie wyklucza zmienną, dla której poziom istotności jest poniżej określonego kryterium, pomimo, że wcześniej została włączona do modelu.

Dla odpowiedzi twierdzącej przy: zaciągam kredyty, pożyczki

Poziom bazowy dla zmiennej zależnej = 1 ( odpowiedź twierdząca)

MODEL KREDYTOWANIA-WYNIKIMODEL KREDYTOWANIA-WYNIKI

Charakterystyka Ocena Błądstandardowy

Chi-kwadratWalda

Pr > chi kw..

Nie udzielił/ła komuś pomocy rzeczowej -0.1806 0.0393 21.0690 <.0001

Raczej zadowolony ze swoich perspektyw na życie

-0.1817 0.0460 15.6301 <.0001

Sposób gospodarowania pieniędzmi-Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego

oszczędzania

-0.3379 0.0645 27.4505 <.0001

Jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie

obniżając dotychczasowego poziomu życia?-Jeszcze dłużej

-0.4310 0.1301 0.0009

Nie zaciągał/ła kredytu w zakładzie pracy lub zakładowej kasie samopomocowej

-0.6417 0.0699 84.2284 <.0001

Sposób gospodarowania pieniędzmi -Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na

pewien luksus

-0.7195 0.2200 0.0011

Nie ma do spłacenie kredytu/pożyczki/długi -1.9145 0.3922 23.8300 <.0001

Gminy post-PGRowskie 0.5137 0.1114 21.2759 <.0001

Kredyty, pożyczki zaciągnięte w bankach 2,257 0.9040 0.0125

MODEL KREDYTOWANIA-WYNIKIMODEL KREDYTOWANIA-WYNIKI

Model wyjaśnia w 51 % procentach zmienność zmiennej zależnej. Dodatkowo na postawie testu zgodności Hosmera i Lemeshowa dla którego Pr>chi kw< 0.155 można uznać, że wartości oszacowane i zaobserwowane są sobie równe, co pozwala stwierdzić, że model jest dobrze dopasowany.

Ponadto niżej przedstawiony wykresy krzywej ROC oraz wrażliwość vs specyficzność, potwierdzają tezę, że model jest dobrze dopasowany.

MODEL KREDYTOWANIA-WYNIKIMODEL KREDYTOWANIA-WYNIKI

Natomiast punkt odcięcia wynosi 0.51.

LITERATURALITERATURA

1. dr. Barbara Liberda, Oszczędzanie w gospodarce polskiej, teorie i fakty, Dom

Wydawniczy Bellona, 2000 r.

1. Daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, PWN, 2006 r.

2. Daniel T Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN, 2008 r.

3. Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik, Metody ilościowe w R,

Aplikacje ekonomiczne i finansowe, cedewu.pl, 2009 r.

4. Opinie i diagnozy nr 9. Jak się nam żyje? Część I, CBOS, 2008 r.

5. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem

detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, luty 2010 r.

6. http://www.ads.org.pl/

7. http://www.knf.gov.pl/index.html

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ