Mai/2004 Sistema de Informações de Crédito - SCR Febraban/ABBC/ABBI.
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Mai/2004
Sistema de Informações de Crédito - SCR
Febraban/ABBC/ABBI
Mai/2004
Agenda da Apresentação
• Introdução• Consulta às informações do SCR
– Consulta às informações via web Consulta às informações via web – UC 35 – Gerar Arquivos UC 35 – Gerar Arquivos – Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081– Geração de Arquivo Clientes em carteira Doc3082 Geração de Arquivo Clientes em carteira Doc3082 – Características do documento Características do documento
• Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos • Autorizações para consulta • SCR e spread bancário • Desafios para as Instituições Financeiras • Desafios para o Banco Central • Informações Relevantes
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Introdução
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Documentos do sistema
• Documentos de envio mensal de dados– 3030 – Dados agregados3030 – Dados agregados– 3020 – Dados individualizados3020 – Dados individualizados
• Documentos e arquivos de devedores relevantes (envio semestral)– 3025 – Solicitações de devedores efetuada pelo Bacen3025 – Solicitações de devedores efetuada pelo Bacen– 3026 – Dados enviados pelas IFs3026 – Dados enviados pelas IFs
• Documentos e arquivos de devolução de dados– 3081 – Solicitação de geração de arquivos pelas IFs3081 – Solicitação de geração de arquivos pelas IFs– 3082 – Arquivo de dívida consolidada gerado pelo Bacen3082 – Arquivo de dívida consolidada gerado pelo Bacen
Instituição Financeira enviando DOCUMENTOSInstituição Financeira enviando DOCUMENTOS
Banco Central enviando ARQUIVOSBanco Central enviando ARQUIVOS
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Devolução e envio de arquivos CRC x SCR
Doc 3030Doc 3020Doc 3026
Rot
inas
de
Qua
lidad
e
BD BD ControContro
lele
BDBDOperacioOperacio
nalnal
Carga de
dados
Insti
tuiç
ão
Bacen
Internet
Web-Service
DocDoc308308
22
PSTAW10Doc3082
Sistema SCR
Insti
tuiç
ão
Bacen
Doc 3010 BDBD
PDEV300PDEV310
Sistema CRC (atual)
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Consulta às informações do SCR
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Consultas IFs
• Acesso web
30813081 30823082info. de dívida info. de dívida consolidada dos consolidada dos clientes solicitadosclientes solicitados
• Geração de arquivo - clientes solicitados no arquivo
1122
......
100.000100.000
AAÑAÑAAAAA
......
ÑAÑA
100 mil 100 mil ClientesClientes
50 mil 50 mil AutorizaçõesAutorizações
3082308250 mil - info. de 50 mil - info. de dívida consolidadadívida consolidada
30203020
• Geração de arquivo - clientes em carteira
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Formas de acesso aos dados do SCR
Geração de Arquivo – Clientes solicitados 3081308130823082
Geração de Arquivo – Clientes em carteira1122......
ClientesClientes
AAÑAÑA......ÑAÑA
AutorizaçõesAutorizações
3082308230203020
Acesso via web http://www.bcb.gov.br/scr
Acesso via web-service
InstituiçãoInstituiçãoFinanceiraFinanceira
Banco Banco CentralCentral
web
Acesso via web
1 – Na página do sistema, IF identifica o cliente pelo CNPJ/CPF
2 – IF consulta o cliente
a) consulta às próprias informações
b) consulta às informações no SFN
1 – Instituição prepara documento 3081 com clientes que deseja receber informações
2 – Instituição envia documento para Banco Central pelo PSAW10
3 – Banco Central recebe o arquivo
4 – A noite, Banco Central calcula as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN
5 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10
6 – Instituição recebe arquivo
Geração de Arquivo – Clientes solicitadosGeração de Arquivo – Clientes em carteira
1 – Instituição envia documento 3020 com seus devedores, preenchendo a tag “Autorização”
2 – Documento é processado e aceito na base de dados do SCR
3 – Instituição acessa a internet e solicita a geração de arquivos para sua carteira de clientes
4 – A noite, Banco Central busca na data-base mais recente, clientes que têm autorização
5 – Banco Central obtém as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN
6 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10
7 – Instituição recebe arquivo
Acesso via web-service
1 – Na página do sistema, IF recebe arquivos necessários para instalar web-service
2 – Computador da IF organiza as demandas para consulta
3 – Computador da IF encaminha solicitação de consulta ao SFN por meio do serviço web service
4 – Computador do Banco Central recebe pedido, processa e transmite informações “on line”
5 – Computador da IF recebe informações
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Consulta às informações via web
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Quanto de informação existe no SCR?
• Antes de acessar qualquer informação!!!!– Consultar condições de processamentoConsultar condições de processamento– Acessar Doc 3020Acessar Doc 3020
• IFs processadas• Volumes processados
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Acesso aos dados
• Info. consolidada no SFN– Síntese de Uma Data-baseSíntese de Uma Data-base– Fluxo de Vencimentos Fluxo de Vencimentos
ConsolidadosConsolidados– Histórico das 13 Datas-baseHistórico das 13 Datas-base– Modalidade x Data-baseModalidade x Data-base– Modalidade x Situação de Modalidade x Situação de
VencimentoVencimento
• Informação da própria IF– Síntese de Uma Data-baseSíntese de Uma Data-base– Fluxo de Vencimentos Fluxo de Vencimentos
ConsolidadosConsolidados– Histórico das 13 Datas-baseHistórico das 13 Datas-base– Modalidade x Data-baseModalidade x Data-base– Modalidade x Situação de Modalidade x Situação de
VencimentoVencimento– Modalidade x Nível de Modalidade x Nível de
RiscoRisco– Fluxo de Vencimentos Fluxo de Vencimentos
Consolidados por Nível de Consolidados por Nível de RiscoRisco
•Relatórios disponíveis SFN e info. da própria IF
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Valor que define o limite de R$ 5.000
Consultas às Informações do Cliente
• Resumo dos ConceitosCarteira Ativa (A)Carteira Ativa (A)
Prejuízo (B)Prejuízo (B)
Carteira de Crédito (A+B)Carteira de Crédito (A+B)
Repasses Interfinanceiros (C)Repasses Interfinanceiros (C)
Coobrigações (D)Coobrigações (D)
Responsabilidade Total (A+B+C+D)Responsabilidade Total (A+B+C+D)Crédito a Liberar (E)Crédito a Liberar (E)
Risco Total (A+B+C+D+E)Risco Total (A+B+C+D+E)
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Resumo dos Conceitos
– Exposição em Moeda EstrangeiraExposição em Moeda Estrangeira– Crédito Rotativo a LiberarCrédito Rotativo a Liberar– Campos Operações Amparadas por Medida JudicialCampos Operações Amparadas por Medida Judicial
• Operações Amparadas por Medida Judicial (Responsabilidade Total)
• Quantidade de Operações Amparadas por Medida Judicial
– Início do Relacionamento com o SFN e Início de Início do Relacionamento com o SFN e Início de Relacionamento com a IFRelacionamento com a IF
– Maior Responsabilidade TotalMaior Responsabilidade Total• Data-base
– ArredondamentoArredondamento• Reais mil
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Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081
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Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081
• Doc3081 - Consulta dos Dados dos Clientes no SCR– Formato XMLFormato XML
• eXtended Markup Language
– Schema Schema • Schema é uma biblioteca de regras para o validador aplicar
sobre o documento XML• disponibilizado na página de leiautes, quando a funcionalidade
for colocada em produção
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Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081
• Regras e limites para solicitação de 3082 por Doc3081– Quantidade de cliente por arquivo: máximo de Quantidade de cliente por arquivo: máximo de 10.00010.000– Quantidade de arquivos por mês: máximo de Quantidade de arquivos por mês: máximo de 2020
• Em função da demanda, esses limites podem ser alterados
– RegrasRegras• CPF (11 dígitos) e CNPJ (8 dígitos):
– CPFs incorretos não serão verificados
• Doc3081 esperado apenas depois do Doc3020 da respectiva data-base ser “Processado”
– Se enviado, documento será rejeitado
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Geração de Arquivo Clientes em carteira
Mai/2004
Geração de arquivo clientes em carteira
3020 – Abr/03Cliente 1 ACliente 22 ACliente 34 ÑACliente 83 A
3020 – Mai/03Cliente 1 ACliente 22 ACliente 34 ACliente 83 A
3020 – Jun/03Cliente 14 ACliente 25 ÑACliente 34 ÑACliente 109A
1 – Estamos no mês de maio e solicito a geração de arquivos para a database Maio. Quais clientes constarão do Doc 3082?
Cliente 1Cliente 22Cliente 34Cliente 83
Cliente 14Cliente 25Cliente 34Cliente 109
2 – Chegou um novo arquivo e solicito a geração de informação para a data base Maio. Quais Clientes constarão do Doc 3082?
a – Por que o cliente 1 não é informado?
b – Por que o cliente 109 é informado?
a – E se solicito a geração para a data base Abril?
b – Porque nesse caso o cliente 34 é informado?
Cliente 1Cliente 22Cliente 34Cliente 83
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Regras e limites
• Regras e limites para solicitação de 3082 via web– Impossibilidade de acesso: Impossibilidade de acesso:
• Durante o período em que recebemos parte relevante dos arquivos, a geração de arquivos não poderá ser solicitada
– Solicitações que estiverem na fila serão geradas se houver janela de processamento
• 9 dias – 4 dias antes da data-limite de envio dos Doc3030 e Doc3020, – o próprio dia limite e 4 dias depois
– Limite máximo de solicitações Limite máximo de solicitações • Podem ser solicitados no máximo 3 arquivos por mês para quaisquer datas
bases• Recomendamos às instituições baixar a base de dados mais antiga
– mensalmente a base de dados é atualizada e a data base mais antiga é retirada
Atenção: O envio de Doc3081 e o acesso web pode continuar nesse período
Importante: Nesse mês (Mai/04) a regra não está em vigor
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Doc3082 Características do
documento
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Arquivo 3082
• Independentemente da forma de solicitação de arquivo, o leiaute de devolução será idêntico
• A geração do arquivo é sempre Batch– Solicitar Arquivo Consolidado dos Clientes no SFNSolicitar Arquivo Consolidado dos Clientes no SFN– Doc3081 – Consulta dos Dados de Clientes no SFNDoc3081 – Consulta dos Dados de Clientes no SFN
3081308130823082
1122......
ClientesClientes
AAÑAÑA......ÑAÑAAutorizaçõesAutorizações
3082308230203020
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Arq 3082
• Arq3082 – Leiaute disponível na WEB– Clientes sem dívida no sistema – aparecem no arquivo Clientes sem dívida no sistema – aparecem no arquivo
de retorno sem dadosde retorno sem dados– Cliente com CNPJ/CPF mal formatado – aparecem no Cliente com CNPJ/CPF mal formatado – aparecem no
arquivo de retorno sem dadosarquivo de retorno sem dados
• Diversas informações sobre a geração do arquivo, as operações e o cliente. – Dados das operações com maior abertuiraDados das operações com maior abertuira
Nome Campo Descrição Tag Atributo
Modalidade da OperaçãoCódigo identificador da modalidade da operação. Assume os valores do Anexo 3. Mod -
Vinculação à Moeda Estrangeira
Operação referenciada em moeda estrangeira ou não. Quando não informado indica operação não referenciada à ME. Assume os valores do Anexo 18
VincME -
Valor do Vencimento1
Valor do fluxo de vencimentos dos créditos a vencer, créditos vencidos e créditos baixados como prejuízo e seus respectivos períodos. Quando não infomado indica saldo igual a zero. Atributo CodVenc
VlrVenc CodVenc
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Exemplo Doc 3082
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• Envio doc 3081 pode gerar mensagens de erro– Se houver erro:Se houver erro:
• Relatório com mensagens de erro• Regras aplicáveis são idênticas às da etapa 1 de qualquer
arquivo
• Se não houver erro:– Arquivo 3082Arquivo 3082
• Consulta ao processamento– Independente do modo de solicitação a consulta será Independente do modo de solicitação a consulta será
realizada na opção “Consulta a solicitações efetuadas”realizada na opção “Consulta a solicitações efetuadas”– Essa funcionalidade ainda não está disponível para Essa funcionalidade ainda não está disponível para
documentos 3081documentos 3081
Doc 3082 solicitado por arquivo
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Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos
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Medida Judicial e Vício de Contrato
• Exclusão de cliente por medida judicial• Exclusão de operação por medida judicial• Exclusão de operação por vício de contrato
– Dados excluídos Dados excluídos não aparece nenhum dado não aparece nenhum dado
– Cliente 1» possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito em outras IFs
– Cliente 2» não possui nenhuma operações de crédito no SFN
– Cliente 1» possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito em outras IFs
– Cliente 2» não possui nenhuma operações de crédito no SFN
– IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN
– Cliente 1» possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito em outras IFs
– Cliente 2» não possui nenhuma operações de crédito no SFN
– IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN
– IF XYZ» Recebe uma ordem judicial efetua “exclusão do cliente por medida judicial” do Cliente 1
– Cliente 1» possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito em outras IFs
– Cliente 2» não possui nenhuma operações de crédito no SFN
– IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN
– IF XYZ» Recebe uma ordem judicial efetua “exclusão do cliente por medida judicial” do Cliente 1
– IF W » Consulta Cliente 1 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado» Consulta Cliente 2 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado
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Medida Judicial e Vício de Contrato
• Marcação sub judice por medida judicial– Dados exibidos normalmenteDados exibidos normalmente– Adicionalmente os dados também são considerados em Adicionalmente os dados também são considerados em
“Operações Amparadas por Medida Judicial”“Operações Amparadas por Medida Judicial”– Cliente 3
» possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito com outras IFs
– IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 no SFN
– IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua “marcação sub judice por medida judicial” da operação de financiamento imobiliário do Cliente 3
– Cliente 3» possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito com outras IFs
– IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 no SFN
– Cliente 3» possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito com outras IFs
– Cliente 3» possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito com outras IFs
– IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 no SFN
– IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua “marcação sub judice por medida judicial” da operação de financiamento imobiliário do Cliente 3
– IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 no SFN e adicionalmente verifica que ele possui 1 operação de R$ 90.000 “Amparada por Medida Judicial” / “Operações Sub Judice”
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Processamento
• Regras de geração de arquivo– A geração dos Doc3082 solicitado via Doc3081 antecede A geração dos Doc3082 solicitado via Doc3081 antecede
a geração dos Doc 3082 solicitado via weba geração dos Doc 3082 solicitado via web• Documentos 3081 prevalecem sobre solicitações via web
– A geração de arquivo compete com a carga de dados no A geração de arquivo compete com a carga de dados no banco de dados operacional dos documentos banco de dados operacional dos documentos 3030/3020/3026 de qualquer IF3030/3020/3026 de qualquer IF
• Processo de geração de arquivos ocorre de forma escalonada para evitar sobre-posições
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Processamento
• Solicitações de IFs distintas– Ordem cronológica decrescenteOrdem cronológica decrescente
• Solicitações da mesma IF– Momento 1Momento 1
• Ordem cronológica de recepção das solicitações de 3081
– Momento 2Momento 2• Depois de processada uma solicitação, a solicitação seguinte da
mesma IF é colocada no final da fila
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Tempo de resposta
• O tempo de resposta na geração de arquivos depende da demanda por informação
• Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de 40 milhões de consultas/mês
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Uso de robô
• O uso de robô não será permitido pelo sistema
• As instituições devem trabalhar utilizando os arquivos como provedores de informação para integrar aos processos atuais
– Na próxima fase de desenvolvimento do SCR, o Banco Na próxima fase de desenvolvimento do SCR, o Banco Central incluiu uma solução de devolução de Central incluiu uma solução de devolução de informações utilizando tecnologia web service.informações utilizando tecnologia web service.
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Utilização das informações
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Compartilhamento de informação
• A devolução de informações foi planejada relacionando-se o processo de envio e a potencial utilização dos dados pelas instituições
X
X Utilização possível
Utilização provável
Ac
es
so
we
b
Ac
es
so
we
b-
se
rvic
e
30
82
- c
art
eir
a
30
82
clie
nte
s
so
licit
ad
os
(3
08
1)
Concessão de limite X X X
Análise de crédito X X X
Gestão de risco X
Gestão de carteira X
Prospecção X X
Concessão de limite X X
Análise de crédito X X X
Pré-aprovado X X
Gestão de risco X
Gestão de carteira X
Prospecção X X
Pré-aprovado X
Produtos p/ não clientes X
Gestão de risco X
Gestão de carteira X
Prospecção X
Atacado
Middle
Varejo
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Central de Risco SCR - Devolução via web
SCR - 3082 ou web-Service
Dívida consolidadaNúmero de faixas de vencimento 7 12 21
Modalidade e Sub/modalidade Sim Sim
Moeda Estrangeira ou Reais Sim Sim
Dados das últimas 12/13 datas-baes Sim Sim
Dados comportamentaisMaior Resp. Total últimos 13 meses Sim
Data-base da maior Resp. Total últimos 13 meses Sim
Quant. de instituiçòes financeiras Sim Sim Sim
Quant. de operações Sim Sim
Início do relacionamento com o SFN Sim
Conteúdo da base de dadosDívidas vencidas e a vencer Sim Sim Sim
Créditos baixados como prejuízo Sim Sim Sim
Coobrigações Sim Sim Sim
Repasses Interfinanceiros Sim Sim
Créditos a liberar Sim Sim
Cooperativas com cart. < R$ 2 milhões Sim
Medidas JudiciaisQuantidade de op. amparadas por Medida Judicial Sim Sim
Valor das op. amparadas por Medida Judicial Sim Sim
Situação de processamentoValor esperado Sim Sim
Quantidade de instituições esperada Sim Sim
A ser acrescido fase 1.2Risco indireto de op. com interveniência Sim Sim
Conteúdo: SCR x CRC
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Autorizações para consulta
Mai/2004
Autorização para consulta
• Lei Complementar 105– Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em
suas operações ativas e passivas e serviços prestados. suas operações ativas e passivas e serviços prestados. • § 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
– I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasile pelo Banco Central do Brasil;
• Resolução 2.724/00– “ “ Art. 3. As instituições mencionadas no art. 1. poderão Art. 3. As instituições mencionadas no art. 1. poderão
consultar as informações consolidadas por cliente consultar as informações consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que constantes do sistema, desde que obtida autorização obtida autorização especifica do cliente para essa finalidadeespecifica do cliente para essa finalidade.”.”
Mai/2004
Autorização para consulta
• Autorização para acesso aos dados do cliente é imprescindível– Em qualquer hipótese de forma de acesso ao SCREm qualquer hipótese de forma de acesso ao SCR
• Caso 1
– Autorização deve ser conferida no momento da efetivação da consulta / Autorização deve ser conferida no momento da efetivação da consulta / envio do Documento 3081envio do Documento 3081
• Caso 2
– Considera as autorizações informadas no Doc3020 da última data-baseConsidera as autorizações informadas no Doc3020 da última data-base• Autorizações retiradas devem ser corrigidas pela web antes da solicitação do
arquivo
Acesso via web
Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081
Geração de Arquivo – Clientes em carteira
Mai/2004
SCR e spread bancário
Mai/2004
CRC: limitações do sistema atual
• A atual Central de Risco de Crédito já compartilha informações relevantes para a análise de risco mas...– O sistema está estruturado em consultas individuaisO sistema está estruturado em consultas individuais
• Não permite escala para incluir-se em processos automatizados
– O sistema precisa de linha dedicada para o SisbacenO sistema precisa de linha dedicada para o Sisbacen– A forma de acesso é pouco prática e estáticaA forma de acesso é pouco prática e estática
• A CRC só funciona sobre um software emulador de terminal 3270
• Resultados:– O número de consultas é relativamente pequenoO número de consultas é relativamente pequeno
• 2,5 milhões de consultas mês
– A informação não está incorporada a sistemas automatizados de A informação não está incorporada a sistemas automatizados de concessãoconcessão
Mai/2004
SCR–o que muda para o spread?
• O SCR permitirá um relevante aumento de escala no número de consultas– Devolução de arquivos permite a utilização da Devolução de arquivos permite a utilização da
informação em diferentes carteirasinformação em diferentes carteiras– Expectativa de devolução de 40 milhões de Expectativa de devolução de 40 milhões de
consultas/mêsconsultas/mês
Maior facilidade de acesso ao sistema
Aumento da quantidade de informação devolvida
Mai/2004
• Contudo...– O sistema ainda possui O sistema ainda possui alcance limitado no mercado varejoalcance limitado no mercado varejo– Limite de R$ 5.000 não atinge as principais modalidades de Limite de R$ 5.000 não atinge as principais modalidades de
financiamento das classes C e D:financiamento das classes C e D:• Varejo mole
• Linha branca
• Linha marrom
• Micro-eletrônica
• Micro-crédito
• CDC consumo
• Cheque especial PF
SCR–o que muda para o spread?
No momento, todo o esforço está dirigido na direção de viabilizar a utilização das informações com o valor atual.
Mai/2004
Desafios para as Instituições Financeiras
Mai/2004
Desafios
• Autorização– Instituições devem obter autorização específica dos clientes para Instituições devem obter autorização específica dos clientes para
acessar o sistemaacessar o sistema– Organizar o processo de consulta vinculando automaticamente à Organizar o processo de consulta vinculando automaticamente à
autorização não é trivialautorização não é trivial
• Versões dos documentos– O conteúdo do SCR varia ao longo do tempo, O conteúdo do SCR varia ao longo do tempo,
• Sistema de compartilhamento
• Tempestividade x compleitude da informação
– É necessário guardar contexto das decisões do processo de créditoÉ necessário guardar contexto das decisões do processo de crédito• Utilização na modelagem
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Desafios
• Qualidade de dados– Aumentar o padrão de qualidade da informação prestada ao sistemaAumentar o padrão de qualidade da informação prestada ao sistema
• Os valores informados têm qualidade em padrões adequados
– Principais desvios observados:Principais desvios observados:• Prestador de Garantia Fidejussória • Garantia Não Fidejussória, Seguro e Assemelhado• Taxa Efetiva Anual
– Percentual da taxa efetiva equivalente à parcela prefixada dos juros incidentes no curso normal da operação
• Taxa Referencial ou Indexador– identificação do tipo de taxa referencial ou indexador
• Variação Cambial • Doc3020 – CEP e Doc3030 – Localização
– identificação da dependência que concedeu a operação
• Porte das empresas– Visão do cliente pela Instituição Financeira
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Desafios
• Vinculação dados enviados aos dados recebidos – Confrontação da posição na instituição financeira (dados enviados) Confrontação da posição na instituição financeira (dados enviados)
com a posição do SFN (dados recebidos)com a posição do SFN (dados recebidos)
• Senhas de acesso– Circularização da informação traz benefícios para quem encaminha Circularização da informação traz benefícios para quem encaminha
dados corretos ao sistemadados corretos ao sistema– Reduz custos de auditoriaReduz custos de auditoria– Aumenta a qualidade dos dadosAumenta a qualidade dos dados– Convênios com instituições para fornecimento de senha/ acesso aos Convênios com instituições para fornecimento de senha/ acesso aos
dados do sistemadados do sistema
Mai/2004
Desafios
• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 1– Exemplo 1 – Gestão de carteiras, filtro negocial para política de Exemplo 1 – Gestão de carteiras, filtro negocial para política de
créditocrédito• Qual o percentual de participação do banco nos créditos do cliente?• O quanto quero ficar exposto a este cliente?• Quais operações são o foco?
– Modalidades– Tipos de clientes– Classificações de risco
– Exemplo 2 – Gestão de carteira – perguntas freqüentesExemplo 2 – Gestão de carteira – perguntas freqüentes• Que operações estou “perdendo” para o mercado?
– Em que carteiras ou condições sou competitivo?– Aferição em relação ao desempenho real da carteira, com defasagem de 1
mês
• Para quais dos meus clientes, o mercado manteve, aumentou ou reduziu a exposição?
Mai/2004
Desafios
• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 2– Exemplo 3 – modelagem de empresas – variáveisExemplo 3 – modelagem de empresas – variáveis
• Pequena empresa
• Média e grande empresa– aumento de inadimplência no SFN em percentual
– Exemplo 4 – modelagem de empresas – filtroExemplo 4 – modelagem de empresas – filtro
• Se , então não contratar
ParâmetroTotal
Vencida
Total
Vencida
baseDatabaseData
21
ParâmetroTotal
Vencida
Mai/2004
Desafios
• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 3– Exemplo 5 – campanha de pré-aprovadoExemplo 5 – campanha de pré-aprovado
• Avaliação do comprometimento com o SFN em relação à capacidade de endividamento do cliente
– Operações em dia
• Filtros de atraso
– Exemplo 6 – gestão de carteira e cálculo de classificações de risco - Exemplo 6 – gestão de carteira e cálculo de classificações de risco - cliente (doc 3020)cliente (doc 3020)
• Critérios objetivos para aferir atraso e constatar evento de default
• Consistência e facilidade para back testing
Mai/2004
Desafios
• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 4– Exemplo 7 – modelagem para financiamento de veículos – web-Exemplo 7 – modelagem para financiamento de veículos – web-
serviceservice• Integração das informações do SCR com demais bases de dados para
tratamento em modelos
– Exemplo 8 – Novo Acordo de CapitalExemplo 8 – Novo Acordo de Capital• Apuração sistemática da base de dados de crédito
– A base de dados é “auditada” pelo Banco Central todos os meses
• Probabilidade de Inadimplência (PD)• Perda dada inadimplência (LGD)
– Vinculação dos contratos renegociados e recuperações com dados dos principais contratos de origem
– Garantias e garantidores
• Exposição no momento da inadimplência (EAD)– Principais exposições da instituição– Modelagem prospectiva
Mai/2004
Desafios para o Banco Central
Mai/2004
Desafios para o Banco Central
• Concluir a entrega do SCR no primeiro semestre 2004– Dimensão do sistemaDimensão do sistema
• Maior base de dados do Bacen
• Arquivo mais complexo recebido pelo Bacen– Validador foi disponibilizado externamente pela primeira vez
• 740 páginas web • Cerca de 800.000 linhas de código• Cerca de 3.200 classes Java
– Projeto inovadorProjeto inovador– Recursos humanos especializadosRecursos humanos especializados– Custos de desenvolvimento relevantes Custos de desenvolvimento relevantes
• Orçamento contingenciado
– Respeito aos pré-requisitos das instituiçõesRespeito aos pré-requisitos das instituições• Correções pontuais e devolução de arquivos com performance são base
para implantação do SCR
Mai/2004
Desafios para o Banco Central
• Tempo de resposta– Tamanho da demanda por informação é desconhecidoTamanho da demanda por informação é desconhecido
• Velocidade de atendimento é decisiva para viabilizar decisões de crédito• Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de
40 milhões de consultas/mês
• Precificação dos serviços prestados– Critério coerenteCritério coerente– Preço justo para viabilizar manutenção do sistemaPreço justo para viabilizar manutenção do sistema
• Data Warehouse– Produção de informações úteis para a compreensão do mercado de Produção de informações úteis para a compreensão do mercado de
crédito no Brasilcrédito no Brasil• Segmentação para viabilizar comparação entre instituições financeiras
– Posição competitiva
• Pesquisa no crédito
Mai/2004
Informações Relevantes
Mai/2004
Cronograma: Transição
• Consulta SFN pela web 08/03/04– Consultar Informações de Cliente – (IFs) Consultar Informações de Cliente – (IFs) dados do SFN dados do SFN
• SCR – produção controlada 21/05/04– Geração de arquivosGeração de arquivos– Correção de documentosCorreção de documentos
• SCR – produção plena Em avaliação – Desativação da CRCDesativação da CRC– Clientes passam a receber relatórios das CAPsClientes passam a receber relatórios das CAPs– Instituições permanecem enviando o Doc3010Instituições permanecem enviando o Doc3010
• Plano de contingência
– Final do mês de junho (?)Final do mês de junho (?)
Em produção
Em produção
Mai/2004
Comunicado 12.180
• Funcionalidades em produção• Objetivo da fase de produção controlada
– Período mínimo de 1 mêsPeríodo mínimo de 1 mês– Migração para produção implicará desativação da CRCMigração para produção implicará desativação da CRC– Permanece a obrigatoriedade de envio de docs e registro de Permanece a obrigatoriedade de envio de docs e registro de
medidas judiciais na CRC medidas judiciais na CRC
• Limites de utilização das funcionalidades– Disponível no siteDisponível no site
• Manutenção das orientações da Carta Circular 3126/04• Perfis de acesso disponíveis• Nova configuração da mesa de atendimento
Mai/2004
Facilidades oferecidas
• Treinamento em conjunto: Febraban, ABBC e ABBI– Cadastramento de medidas judiciaisCadastramento de medidas judiciais– Consulta às informações via webConsulta às informações via web– Geração de arquivo com clientes no SFNGeração de arquivo com clientes no SFN– Correção de Dados e Qualidade Correção de Dados e Qualidade
• Mesas de Atendimento– Transmissão e processamento dos arquivos Transmissão e processamento dos arquivos
• Nas regionais e no e-mail [email protected]
– Consultas e demais funcionalidadesConsultas e demais funcionalidades• (11) 3491-7714 / 7728 / 6436 / 6109 [email protected]
http://www.bcb.gov.br/scr
Site do SCR