FX UnPlugged: il Forex.. senza stress!
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St t i FX U Pl dStrategia FX UnPlugged(forex multiday)(forex multiday)
Fabrizio Guarnieriwww.diarioditrading.it
Disclaimer
Il trading comporta un elevato grado di rischio e può comportare perdite h l l lanche superiori al capitale inizialmente impegnato.
Il materiale mostrato in questa presentazione non costituisce in alcun modo servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e non deve essere preso in alcun modo come un servizio su cui fondare decisioni di investimento.
Tutte le operazioni descritte si intendono eseguite in modalità demo a scopo didattico e vengono riportate come semplici spunti di riflessione.
Si declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da un’operatività fondata sui contenuti di questa presentazione.
Argomenti
La scelta del timeframe operativo
L d fi i i d ll’ bi di di il dLa definizione dell’ambiente di trading: il trend
La condizione di ingresso: il ritracciamento
Il segnale di ingresso: pattern di inversione
Impostazione dell’ordine, stop loss e take profit
Position sizing & Money management
Gestione della posizione
Esempi operativi
Q&A
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
La scelta del timeframe
• Lungo periodo:
– Grafico W1 (weekly) e MN1 (monthly), trading di posizione
Medio periodo:Grafico D1 (daily), trading multiday
Breve periodo:Grafico H1‐M30, trading intraday o multiday
Brevissimo periodo:
3 , g y y
pGrafico M1‐M5‐M15, tick, trading intraday e scalping
Trading «unplugged»
• OK ordini in chiusura di candela
• OK analisi a mercati chiusi.
• NO osservazione continua dei prezzi
• NO oscillazioni intraday
Operatività multiday
Rinunciamo ai movimenti di prezzo intraday(swing)
Proteggiamo il capitale dagli sbalzi di volatilitàe dai movimenti erratici dei prezzi.
Migliorano il win ratio e il risk/reward.
Migliora il profit factor
La volatilità misurata con ATR
• Il true range (TR) è il valore massimo tra il range di una candela (MIX‐MIN) e la diff i i i il l d ll differenza tra i suoi estremi e il close della candela precedente (in caso di gap, questo valore è superiore al range della candela in corso)
• L’indicatore ATR (average true range) è una media dei valori TR su un certo numero di candelenumero di candele
• Indicatore della volatilità
La volatilità misurata con ATR
La volatilità misurata con ATR
L l tilità bi i i li il tLa volatilità non cambia in maniera lineare con il tempo
Timeframe ATR (20)
M5 5M5 5
H1 20
D1 90D1 90
MN 100
• Esempio: EURSD M5/H1/D1/MN1
Il profit factor
Il PF misura la bontà di una strategia e dipende da due fattori:
⇒ RR (o risk reward) = rapporto tra il profitto e perdita media
i i f d d f⇒ W% (o win ratio) = frequenza dei trade in profitto in %
PROFIT FACTORRR2:1
W%60%
PROFIT FACTOR= RR * W%
1,2
Una buona strategia ha PF > 2,0 Una strategia con PF<1 è destinata alla rovina. Per avere Una buona strategia ha PF > 2,0. Una strategia con PF<1 è destinata alla rovina. Per avere PF>1,5 occorre agire sia sul W% che sul RR, perché il W% raramente supera 60%.
Mercati di riferimento
C bi j ( t USD)• Cambi majors (contro USD)
• Cross principali (contro EUR, etc.)
• Altri mercati:
– Futures su indici
A i i– Azioni
– Commodities
Scelta del timeframe
• Orario del forex (riferito all’ora italiana GMT+1):
– Apertura domenica 23:00
– Chiusura venerdì 23:00
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
EUROPA
USA
SIDNEY
TOKYO
Operatività trend‐follower
• Bullish o Bearish market: OK
• NO fase laterale (trading range)
• NO accumulazione/distribuzione.
Come riconoscere il trend
• Definizione classica:
– Teoria di Dow: massimi e minimi (de)crescenti.Teoria di Dow: massimi e minimi (de)crescenti.
– Osservazione grafica: i prezzi si mantengono sopra (sotto) la media.
• Si utilizzano due medie esponenziali:
– EMA (20) e EMA (50)
• Caratteristiche delle medie:
– Pendenza, Divergenza, Distanza dal prezzoPendenza, Divergenza, Distanza dal prezzo
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Trend rialzista
Trend ribassista
Fase laterale
Trend ciclico
• spesso (non sempre), il trend ha un andamento ciclico e forma delle “onde” in cui massimi e minimi si ripetono dopo un certo numero di candele.
Direzione del trade
TREND TREND FASE RIALZISTA RIBASSISTA LATERALE
SOLO operazioni LONG (BUY)
SOLO operazioni SHORT (SELL) NO operazioni
Filtro di tendenza
• Fase di trend: prezzo oltre le medie
– Long se P > EMA(20) > EMA(50)
– Short se P < EMA(20) < EMA(50)
• Fase di incertezza: prezzo tra le medie
– Possibile esaurimento del pullback correttivo?
– NON si opera o si riduce il capitale a rischio
• Fase di allerta: attraversamento delle medie
– Possibile inversione del movimento in atto
– NON si opera
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Strategia FX UnPlugged
Elementi fondamentali della strategia
1. Individuare un Trend primario
2. Aspettare un Ritracciamento
3 Cercare un Pattern di 3. Cercare un Pattern di inversione
O di di i di4. Ordine di ingresso pending
5. Gestione della posizione
Pattern di ingresso
PATTERN DI INVERSIONE PATTERN DI INDECISIONE
• PATTERN A BARRA SINGOLA • PATTERN A BARRA SINGOLA
– PINBAR/HAMMER
– DOJI
• Doji
• PATTERN A BARRE MULTIPLE
• PATTERN A BARRE MULTIPLE• Inside ID/NR
– Reversal / Engulfing / Harami
– Morning/Evening Starg/ g
Pinbar/Hammer
• Corpo molto piccolo, confinato entro metà del range HL.
• Segnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lungaSegnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lunga
• Spesso a ridosso di importanti livelli statici di SUP/RES.
HAMMER HANGING MANHAMMER RIALZISTA
HANGING MANRIBASSISTA
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Doji (shooting star)
• Range HL molto ristretto e corpo piatto (apertura e chiusura OC coincidenti)
• Segnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lungaSegnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lunga
• Spesso a ridosso di importanti livelli statici di SUP/RES.
DRAGONFLYRIALZISTA
GRAVESTONERIBASSISTA
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Reversal
• Sequenza di due barre di direzione opposta, entrambe molto allungate, con shadowmolto corte.
RIALZISTA RIBASSISTA
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Engulfing
• Il body della seconda barra contiene interamente la prima
RIALZISTA RIBASSISTA
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Harami
• Il body della seconda barra è contenuto interamente nella prima
RIALZISTA RIBASSISTA
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Evening/Morning Star
• Simile ad un pattern reversal, con una doji di indecisione o di inversione compresa tra le due candele ad ampio range.
RIALZISTA RIBASSISTA
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Inside ID/NR
• Candela esterna: OUTSIDE
• ID: inside daily
• NR narrow range• NR: narrow range
• Indica compressione di volatilità
N.B. Non è un segnale direzionale
Doji
• Apertura e chiusura OC coincidenti
• Range HL molto ristrettog
• Segnale di indecisione
DOJI
Setup: i pattern di ingresso
• Il target naturale dei pattern di
inversione è costituito dalla
i i d l d l
target
proiezione del range del
pattern a partire dal breakout
del massimo
• Ingresso alla rottura del
pattern
buy
pattern
• Il livello di invalidazione del
pattern (punto di stop loss) èpattern (punto di stop loss) è
fissato sul minimo, all’estremo
opposto del patternHAMMER REVERSAL
stop
pp pHAMMER REVERSAL
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Setup breakout: ordine STOP
• Ingresso pending alla rottura del pattern
• Stop loss sull’estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)Stop loss sull estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)
HAMMER REVERSAL ID/NR4
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Setup pullback: ordine LIMIT
• Ingresso pending al rientro nel pattern
• Stop loss sull’estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)Stop loss sull estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)
HAMMER REVERSAL ID/NR4
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged\
Confronto breakout V/S pullback
STOP (BREAKOUT ENTRY)• STOP (BREAKOUT ENTRY)
– Maggiore estensione dello SLSTP LMT
– Peggiore rapporto RR a parità di target
– Size minore a parità di rischio monetario
– Maggior numero di operazioni eseguite
• LIMIT (PULLBACK ENTRY)
– Minore estensione dello SL
– Migliore rapporto RR a parità di target
– Sizemaggiore a parità di rischio monetario
– Minor numero di operazioni eseguite
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Money management
– Rischio per ogni trade indipendente: 2%
– Livello di rischio complessivo: 10%p
– Livello di ricalcolo: +/‐ 10%
CAPITALE RISCHIO STOP LOSS€ 5.000 2,0% € 100€ 5.000 2,0% € 100€ 10.000 2,0% € 200€ 20.000 2,0% € 400
Money management
Legge della rovina statistica: gg
• quanti trade consecutivi
STOP LOSS N MAX RECUPERO
2% 50 2%
5% 20 5% • quanti trade consecutivi occorrono per azzerare il conto?
5% 20 5%
10% 10 11%
20% 5 25%
• che profitto bisogna ottenere
25% 4 33%
30% 3,3 43% c e p o tto b sog a otte e eper pareggiare una perdita?40% 2,5 67%
50% 2 100%
Position Sizing
• Stabilire il livello di rischio (es 2% del capitale)• Stabilire il livello di rischio (es. 2% del capitale)
l l f d l f• Impostare lo stop loss in funzione del grafico PRIMA dell’ingresso in posizione
• Dimensionare la size in funzione di SL e del rischio
SIZE = RISK (CUR) / (SL * 10)SIZE RISK (CUR) / (SL 10)
Position Sizing
ANALISI del MERCATO LIVELLO INGRESSOMERCATO
STOP GRAFICO (PIPS)
SIZE
RISK MANAGEMENT STOP MONETARIO
SIZE
SIZE = RISK (CUR) / (SL * 10)SIZE RISK (CUR) / (SL 10)
Position Sizing ‐ esempio
Long 1,3188Target 1,3267
Stop 1,313553 i Size == 53 pips Size
0,25 lotti
Max loss 100€ = 132$
SIZE = 0,25 lotti = 132 $ / ( 53 pips * 10 $/p) 132 $ / ( 53 pips 10 $/p)
Gestione della posizione
• Uscite parziali 50/50
– Impostare il primo target TP1 pari almeno allo SL (RR 1:1)
– Impostare il secondo target TP2 pari p g palmeno a 2xSL (RR 2:1).
– Al raggiungimento del TP1, si chiude mezza posizione e si sposta in pareggio lo SL sulla posizione restante (risk free)lo SL sulla posizione restante (risk‐free)
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged
Riassumendo in 10 regole base..
N SUBJECT REGOLE BASE
1 Timeframe Medio periodo su grafico D11 Timeframe Medio periodo su grafico D1
2 Contesto Trend in corso (osservare le medie EMA20 e EMA50)
3 Setup Ritracciamento (pullback) non oltre la EMA503 p (p ) 5
4 Segnale Pattern di inversione (analisi candlestick)
5 Stop Stop Loss agli estremi del pattern
6 Sizing Position sizing con 2% di SL
7 Target Take profit: TP1 = SL, TP2 = 2xSL, (TP3 = 3xSL)
8 Gestione Uscite a scalare: stop in profit dopo TP1
9 Rischio Max esposizione: 10% rischio complessivo
l d10 Esperienza Fare molta pratica per acquisire padronanza