シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を管理会社 …...2021/01/18...

会社名

代表者名問合せ先　業務本部　　山口　節一

令和3年1月18日

　（管理会社コード：16714）

上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項

　各　位

　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

　（TEL：03－5208-5211）

　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり令和３年１月１５日の状況をご報告します｡

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 1671 東証 2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル２倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国H株ブル２倍上場投信 1572 東証 8 中国H株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル２倍上場投信 1579 東証 10 日経平均ベア上場投信 1580 東証 11 TOPIXベア2倍上場投信 1356 東証 12 日経平均ベア2倍上場投信 1360 東証 13 JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ） 1467 東証 14 JPX日経400ベア上場投信（インバース） 1468 東証 15 JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース） 1469 東証 16 東証マザーズETF 2516 東証 17 東証REIT ETF 2555 東証

＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1] 令和3年1月18日　各　位

会社名

代表者名

問合せ先

５．指標の特徴や留意点等

以　上　

-0.13 ％

77,045,240,056 円

　　（開示基準日現在）

３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額

４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率

1,061.74 円

○原資産等の価格を利用する指標との差異対象指標は、現物の原油価格ではなく、原油先物取引の価格を参照しています。原油先物取引の価格には、保管コスト（コスト・オブ・キャリー）等が反映されることにより、現物の原油価格を参照する場合と比べて投資成果が下回るおそれがあります。○ロールオーバーに伴う損益について対象指標を構成する原油先物取引において、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差があります。期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態（以下「コンタンゴ」といいます。）において、保管コスト等を反映した先物価格の時間的価値が減価する場合には、次限月以降の限月への乗換え（以下「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合があります。一方、期近の先物価格よりも期先の先物価格が低くなっていく逆鞘の状態（「バックワーデーション」といいます。）においては、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。○留意すべき投資スタイル（中長期的な投資）コンタンゴの状態が多くなる場合等、ロールオーバーに伴う損失が累積すること等によって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。○原油先物取引が限月の最終取引日近くとなり、銘柄入れ替えを行う際に負担する売買コストが、基準価額の変動率とのかい離を生じさせる要因になる可能性があります。○信託報酬等のコスト負担が、基準価額の変動率とのかい離を生じさせる要因になります。


開示基準日:令和3年1月15日

　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　　（管理会社コード：16714）

　業務本部　　山口　節一　（銘柄コード：1671）


72,565,000 口

　（TEL：03－5208-5211）


１．上場ＥＴＦの上場受益権口数

『ＷＴＩ原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項

２．上場ＥＴＦの純資産総額　　（開示基準日現在）

開示基準日におけるWTI原油先物取引の買建玉21年03月限 3,800 単位21年04月限 3,996 単位21年05月限 2,950 単位21年06月限 2,955 単位

WTI原油価格連動型上場投信

令和3年1月18日

会社名

代表者名

問合せ先

以　上　


『Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信』に関する日々の開示事項

28,345.55 円


40,000 口

1,133,822,076 円


２．上場ＥＴＦの純資産総額




[掲載番号:2]



　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　　（管理会社コード：16714）

　業務本部　　山口　節一　（銘柄コード：1679）

　（TEL：03－5208-5211）

　各　位

0.00 ％


令和3年1月18日

会社名

代表者名

問合せ先

以　上　


　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　

5,296.71 円

173,628 口

１．上場ＥＴＦの上場受益権口数　　（開示基準日現在）


　　（開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額

919,657,761 円

[掲載番号:3]　各　位

　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社　（管理会社コード：16714）


　（銘柄コード：1551）

『ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信』に関する日々の開示事項

　業務本部　　山口　節一　（TEL：03－5208-5211）

0.01 ％

５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ　　（別紙参照）

４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率　　（開示基準日現在）

乖離率　＝－ ×　１００（％）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値

前営業日の特定の指標の終値前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

株価指数終値日次

騰落率一口あたりの

純資産額日次

騰落率乖離率受益権総口数純資産総額

2020/11/13 4,682.06 0.33% 4,738 0.33% 0.00% 186,679 884,564,9752020/11/16 4,733.42 1.10% 4,790 1.09% -0.01% 186,679 894,171,5272020/11/17 4,698.62 -0.74% 4,755 -0.73% 0.01% 186,679 887,651,6752020/11/18 4,718.52 0.42% 4,775 0.42% 0.00% 186,679 891,370,1332020/11/19 4,719.85 0.03% 4,776 0.03% 0.00% 186,679 891,610,7872020/11/20 4,732.13 0.26% 4,788 0.26% -0.01% 186,679 893,883,4662020/11/24 4,817.10 1.80% 4,873 1.77% -0.03% 186,679 909,691,0282020/11/25 4,796.94 -0.42% 4,853 -0.42% 0.00% 186,679 905,879,6382020/11/26 4,846.40 1.03% 4,902 1.02% -0.01% 186,679 915,114,7532020/11/27 4,875.13 0.59% 4,931 0.58% -0.01% 186,679 920,463,1422020/11/30 4,843.56 -0.65% 4,899 -0.65% 0.00% 186,679 914,458,9592020/12/01 4,896.09 1.08% 4,951 1.07% -0.01% 186,679 924,281,1262020/12/02 4,890.10 -0.12% 4,945 -0.13% 0.00% 186,679 923,126,3202020/12/03 4,831.66 -1.20% 4,886 -1.19% 0.01% 186,679 912,142,6692020/12/04 4,834.16 0.05% 4,888 0.05% 0.00% 186,679 912,578,6592020/12/07 4,789.93 -0.91% 4,844 -0.92% 0.00% 186,679 904,204,9172020/12/08 4,888.17 2.05% 4,942 2.03% -0.02% 186,679 922,585,5432020/12/09 4,989.75 2.08% 5,044 2.06% -0.02% 186,679 941,584,9102020/12/10 4,935.21 -1.09% 4,989 -1.09% 0.01% 173,628 866,233,3012020/12/11 5,006.61 1.45% 5,061 1.43% -0.01% 173,628 878,646,7412020/12/14 5,047.96 0.83% 5,102 0.81% -0.02% 173,628 885,769,7262020/12/15 5,043.64 -0.09% 5,097 -0.09% 0.00% 173,628 884,981,5162020/12/16 5,070.89 0.54% 5,124 0.53% -0.01% 173,628 889,710,1052020/12/17 5,070.86 0.00% 5,124 0.00% 0.00% 173,628 889,673,4792020/12/18 5,058.46 -0.24% 5,111 -0.25% 0.00% 173,628 887,475,2532020/12/21 5,001.08 -1.13% 5,054 -1.13% 0.01% 173,628 877,469,2492020/12/22 4,907.08 -1.88% 4,959 -1.87% 0.01% 173,628 861,098,1812020/12/23 4,991.87 1.73% 5,044 1.71% -0.01% 173,628 875,864,3562020/12/24 5,020.56 0.57% 5,073 0.57% 0.00% 173,628 880,862,5102020/12/25 5,041.10 0.41% 5,094 0.41% 0.00% 173,628 884,444,2392020/12/28 5,055.43 0.28% 5,108 0.28% 0.00% 173,628 886,922,8632020/12/29 5,118.31 1.24% 5,181 1.42% 0.18% 173,628 899,525,9722020/12/30 5,111.87 -0.13% 5,174 -0.13% 0.00% 173,628 898,397,2142021/01/04 5,102.35 -0.19% 5,165 -0.19% 0.00% 173,628 896,732,7102021/01/05 5,194.53 1.81% 5,257 1.79% -0.02% 173,628 912,778,3912021/01/06 5,221.90 0.53% 5,284 0.52% -0.01% 173,628 917,535,6072021/01/07 5,309.37 1.68% 5,372 1.66% -0.01% 173,628 932,782,0062021/01/08 5,354.02 0.84% 5,417 0.83% -0.01% 173,628 940,561,5632021/01/12 5,307.48 -0.87% 5,370 -0.86% 0.01% 173,628 932,436,0722021/01/13 5,374.79 1.27% 5,438 1.26% -0.01% 173,628 944,155,7002021/01/14 5,282.23 -1.72% 5,345 -1.71% 0.01% 173,628 928,029,7312021/01/15 5,234.25 -0.91% 5,297 -0.90% 0.01% 173,628 919,657,761

JASDAQ-TOP20上場投信

※交換申込日（令和03年1月19日）、交換受付日（令和03年1月19日）分の交換口数は以下のとおりです。

13,040口

※設定申込日（令和03年1月19日）、設定受付日（令和03年1月19日）分の設定ポートフォリオは以下のとおりです。

コード銘柄名株式数1 1407 ウエストホールディングス　　　　　　　　 1,3002 2138 クルーズ　　　　　　　　　　　　　　　　 1,0003 2362 夢真ホールディングス　　　　　　　　　　 1,0004 2656 ベクター　　　　　　　　　　　　　　　　 1,0005 2702 日本マクドナルドホールディングス　　　　 1,0006 2706 ブロッコリー　　　　　　　　　　　　　　 2,0007 2782 セリア　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,0008 3858 ユビキタスＡＩコーポレーション　　　　　 1,0009 4080 田中化学研究所　　　　　　　　　　　　　 1,00010 4293 セプテーニ・ホールディングス　　　　　　 1,00011 4667 アイサンテクノロジー　　　　　　　　　　 1,00012 4970 東洋合成工業　　　　　　　　　　　　　　 1,00013 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ　　　 1,00014 6425 ユニバーサルエンターテインメント　　　　 1,00015 6769 ザインエレクトロニクス　　　　　　　　　 1,00016 6787 メイコー　　　　　　　　　　　　　　　　 1,00017 6890 フェローテックホールディングス　　　　　 1,00018 7564 ワークマン　　　　　　　　　　　　　　　 1,00019 7716 ナカニシ　　　　　　　　　　　　　　　　 1,00020 8909 シノケングループ　　　　　　　　　　　　 1,000

JASDAQ-TOP20上場投信（交換に係わる交換口数）

JASDAQ-TOP20上場投信（設定ポートフォリオ）

交換口数　：

令和3年1月18日

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　

1,037,807,184 円

307,658 口


『マザーズ・コア上場投信』に関する日々の開示事項




0.01 ％


3,373.25 円



　業務本部　　山口　節一　（TEL：03－5208-5211）


　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社　（管理会社コード：16714）　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　　（銘柄コード：1563）



日付株価指数終値日次

騰落率一口あたりの

純資産額日次

騰落率乖離率受益権総口数純資産総額

2020/11/06 3,593 -0.33% 3,549 -0.34% 0.00% 328,225 1,164,860,8632020/11/09 3,842 6.93% 3,793 6.88% -0.05% 328,225 1,244,947,7742020/11/10 3,622 -5.72% 3,578 -5.68% 0.04% 328,225 1,174,244,9112020/11/11 3,607 -0.43% 3,562 -0.43% 0.00% 328,225 1,169,207,0322020/11/12 3,640 0.92% 3,595 0.91% -0.01% 328,225 1,179,853,4442020/11/13 3,685 1.25% 3,639 1.24% -0.01% 328,225 1,194,474,3342020/11/16 3,669 -0.44% 3,623 -0.44% 0.00% 328,225 1,189,260,5922020/11/17 3,547 -3.33% 3,503 -3.31% 0.02% 328,225 1,149,855,3602020/11/18 3,503 -1.23% 3,461 -1.22% 0.01% 328,225 1,135,845,1912020/11/19 3,532 0.81% 3,488 0.80% -0.01% 328,225 1,144,921,2042020/11/20 3,596 1.82% 3,551 1.81% -0.02% 328,225 1,165,610,3812020/11/24 3,669 2.02% 3,622 2.00% -0.03% 328,225 1,188,865,4902020/11/25 3,621 -1.30% 3,575 -1.29% 0.00% 328,225 1,173,520,9412020/11/26 3,652 0.85% 3,605 0.84% -0.01% 328,225 1,183,356,9572020/11/27 3,644 -0.23% 3,597 -0.23% 0.00% 328,225 1,180,626,4692020/11/30 3,732 2.44% 3,684 2.41% -0.03% 328,225 1,209,087,1452020/12/01 3,786 1.43% 3,736 1.42% -0.01% 328,225 1,226,289,5852020/12/02 3,806 0.54% 3,756 0.53% -0.01% 328,225 1,232,816,7992020/12/03 3,655 -3.98% 3,607 -3.96% 0.02% 328,225 1,183,961,3082020/12/04 3,628 -0.72% 3,581 -0.72% 0.00% 328,225 1,175,423,5852020/12/07 3,512 -3.21% 3,467 -3.20% 0.01% 328,225 1,137,839,4942020/12/08 3,520 0.24% 3,475 0.24% 0.00% 328,225 1,140,535,9312020/12/09 3,554 0.94% 3,507 0.93% -0.01% 328,225 1,151,181,5552020/12/10 3,461 -2.60% 3,416 -2.59% 0.01% 328,225 1,121,343,2512020/12/11 3,535 2.14% 3,489 2.12% -0.02% 328,225 1,145,102,8962020/12/14 3,547 0.33% 3,500 0.32% -0.01% 328,225 1,148,788,5352020/12/15 3,523 -0.68% 3,476 -0.68% 0.00% 328,225 1,141,012,8612020/12/16 3,483 -1.13% 3,437 -1.13% 0.00% 328,225 1,128,167,8792020/12/17 3,517 0.97% 3,470 0.96% -0.01% 328,225 1,139,027,8512020/12/18 3,486 -0.88% 3,440 -0.88% 0.00% 328,225 1,129,015,1032020/12/21 3,500 0.39% 3,453 0.39% -0.01% 328,225 1,133,371,0792020/12/22 3,423 -2.18% 3,378 -2.17% 0.01% 307,658 1,039,281,0922020/12/23 3,483 1.76% 3,437 1.75% -0.01% 307,658 1,057,441,5892020/12/24 3,563 2.28% 3,515 2.26% -0.02% 307,658 1,081,355,2972020/12/25 3,537 -0.72% 3,490 -0.72% 0.00% 307,658 1,073,602,7362020/12/28 3,488 -1.38% 3,442 -1.37% 0.00% 307,658 1,058,886,3472020/12/29 3,618 3.71% 3,572 3.79% 0.08% 307,658 1,098,989,8232020/12/30 3,617 -0.02% 3,571 -0.02% 0.00% 307,658 1,098,774,4482021/01/04 3,585 -0.88% 3,540 -0.88% 0.00% 307,658 1,089,100,4592021/01/05 3,538 -1.33% 3,493 -1.32% 0.01% 307,658 1,074,724,7142021/01/06 3,567 0.82% 3,522 0.81% -0.01% 307,658 1,083,474,2012021/01/07 3,525 -1.18% 3,480 -1.17% 0.01% 307,658 1,070,748,6982021/01/08 3,578 1.50% 3,532 1.49% -0.01% 307,658 1,086,723,4332021/01/12 3,516 -1.72% 3,472 -1.71% 0.01% 307,658 1,068,111,1572021/01/13 3,518 0.06% 3,474 0.06% 0.00% 307,658 1,068,698,9242021/01/14 3,481 -1.05% 3,438 -1.04% 0.01% 307,658 1,057,579,1932021/01/15 3,416 -1.88% 3,373 -1.87% 0.01% 307,658 1,037,807,184

マザーズ・コア上場投信


1,370口


コード銘柄名株式数1 2121 ミクシィ　　　　　　　　　　　　　　　　 5002 2385 総医研ホールディングス　　　　　　　　　 1003 2438 アスカネット　　　　　　　　　　　　　　 1004 2489 アドウェイズ　　　　　　　　　　　　　　 1005 2497 ユナイテッド　　　　　　　　　　　　　　 1006 3622 ネットイヤーグループ　　　　　　　　　　 1007 3923 ラクス　　　　　　　　　　　　　　　　　 8008 4565 そーせいグループ　　　　　　　　　　　　 4009 4813 ＡＣＣＥＳＳ　　　　　　　　　　　　　　 10010 6255 エヌ・ピー・シー　　　　　　　　　　　　 10011 6556 ウェルビー　　　　　　　　　　　　　　　 10012 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー　　 10013 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド　　　　 20014 8789 フィンテック　グローバル　　　　　　　　 10015 8914 エリアリンク　　　　　　　　　　　　　　 100

マザーズ・コア上場投信（交換に係わる交換口数）

マザーズ・コア上場投信（設定ポートフォリオ）

交換口数　：

[掲載番号:5]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先

５.連動対象指標の特徴と留意点

http://www.simplexasset.com/etf/etf.html

以　上　

　（銘柄コード：1568）　業務本部　　山口　節一

令和3年1月18日

　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社　（管理会社コード：16714）　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　

　（TEL：03－5208-5211）

『ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項


7,119,996,274 円



330,000 口

　　（開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額

対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、ＴＯＰＩＸが上昇局面においては、より大きなリターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、ＴＯＰＩＸより大きく下落する傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。

-0.73 ％

　　（開示基準日現在）４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率


21,575.75 円

ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入

当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率）

※ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。




開示基準日におけるTOPIX先物取引の買建玉21年03月限 770 単位

開示基準日における追加申込 0 口開示基準日における換金（解約）請求 0 口

ＴＯＰＩＸブル2倍上場投信

[掲載番号:6]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　

2,406.17 円

対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－１倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。

0.36 ％


ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。* 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入

当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率）

※ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。


　（銘柄コード：1569）




『ＴＯＰＩＸベア上場投信』に関する日々の開示事項

2,996,000 口


7,208,897,298 円



　（TEL：03－5208-5211）

令和3年1月18日


　業務本部　　山口　節一



開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉21年03月限 386 単位

開示基準日における追加申込 0 口開示基準日における換金（解約）請求 20,000 口

ＴＯＰＩＸベア上場投信

[掲載番号:7]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　


対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点注：ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数（以下、「原指数」といいます。）の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されるため、正確に２倍として計算されるわけではありません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「２倍」としていることにご注意ください。・ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、変動率が原指数の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、原指数が上昇トレンドにある場合において、収益をさらに強く求める指標であるため、原指数の上昇を見込む場合には有用です。また、下落局面においては、原指数より大きく下落する傾向があります。・レバレッジ型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。・原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。・円換算した原指標の動きと、円換算したレバレッジ型指標の動きには、為替変動の影響もあるので、留意が必要です。

ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率を２倍した指数です。ハンセン中国企業株指数の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されます。※ハンセン中国企業株レバレッジ指数については、以下のＨＰをご覧ください。

0.37 ％


　（TEL：03－5208-5211）


12,017.89 円

『中国Ｈ株ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項



85,000 口


1,021,520,422 円




令和3年1月18日


乖離率　＝－ ×　１００（％）上場ETFの一口あたりの純資産総額円換算した特定の指標の終値

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額円換算した前営業日の特定の指標の終値

開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Future取引の買建玉(開示基準日における取引を含む。）

21年01月限 270 単位

0 口 0 口

0 口 0 口

A :　開示基準日の前営業日B :　開示基準日

開示基準日までの換金（解約）請求

中国Ｈ株ブル2倍上場投信

A B

開示基準日までの追加申込

[掲載番号:8]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　

　（TEL：03－5208-5211）

『中国Ｈ株ベア上場投信』に関する日々の開示事項

令和3年1月18日

　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社　（管理会社コード：16714）　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　　（銘柄コード：1573）　業務本部　　山口　節一

対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点注：ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）（以下、「原指数」といいます。）の－1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払いうる配当金も反映されるため、正確に－１倍として計算されるわけではありません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「－１倍」としていることにご注意ください。・ハンセン中国企業株ショート指数は、変動率が原指数の日々の変動率の－１倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・ハンセン中国企業株ショート指数は、原指数が下落トレンドにある場合において上昇する指標であるため、ハンセン中国企業株指数原指数の下落を見込む場合には有用です。また、上昇局面においては、原指数の動きと逆に下落していく傾向があります。・インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。・原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指数と比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。・円換算した原指標の動きと、円換算したインバース型指標の動きには、為替変動の影響もあるので、留意が必要です。


6,260.69 円



-0.13 ％

ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）の前日比変動率をインバース（－１倍）した指数です。ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）の前日比変動率の－1倍のリターンを示します。ハンセン中国企業株指数（配当込）の－1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払いうる配当金も反映します。※ハンセン中国企業株ショート指数については、以下のＨＰをご覧ください。




482,072,900 円


77,000 口


乖離率　＝－ ×　１００（％）上場ETFの一口あたりの純資産総額円換算した特定の指標の終値

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額円換算した前営業日の特定の指標の終値

開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Futureの売建玉(開示基準日における取引を含む。）

21年01月限 64 単位

0 口 0 口

0 口 0 口

A :　開示基準日の前営業日B :　開示基準日

開示基準日までの換金（解約）請求

中国Ｈ株ベア上場投信

A B

開示基準日までの追加申込

[掲載番号:9]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　


　　（開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額

令和3年1月18日




　（銘柄コード：1579）

　（TEL：03－5208-5211）


『日経平均ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項



390,000 口

12,886,998,312 円


33,043.59 円

対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点・日経平均レバレッジ・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・日経平均レバレッジ・インデックスは、日経平均が上昇局面においては、より大きなリターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、日経平均より大きく下落する傾向があります。また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。

-1.18 ％


日経平均レバレッジ・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といいます。）の2 倍の変動率で指数が動くよう設計されています。

※日経平均レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。



開示基準日における日経２２５先物取引の買建玉21年03月限 906 単位


日経平均ブル2倍上場投信

[掲載番号:10]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　

2,809.58 円

対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・日経平均インバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の逆（－１倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・日経平均インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均インバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。

0.59 ％


日経平均インバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といいます。）の逆の変動率（－１倍の変動率）で指数が動くよう設計されています。

※日経平均インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。


　（銘柄コード：1580）




『日経平均ベア上場投信』に関する日々の開示事項

4,262,000 口


11,974,420,870 円



　（TEL：03－5208-5211）

令和3年1月18日





開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉21年03月限 422 単位

開示基準日における追加申込 20,000 口開示基準日における換金（解約）請求 0 口

日経平均ベア上場投信

[掲載番号:11]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　

4,820,000 口


令和3年1月18日


　（TEL：03－5208-5211）

『ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項



対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。


6,485,635,162 円

３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額　　（開示基準日現在）


0.73 ％

ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。* 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入

当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率）

※ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。

1,345.57 円



開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉21年03月限 701 単位


ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信

[掲載番号:12]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　

　（銘柄コード：1360）



令和3年1月18日


対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・日経平均ダブルインバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍の逆（－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。・日経平均タブルインバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均ダブルインバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。


49,235,968,297 円



1,112.93 円


1.19 ％

日経平均ダブルインバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といいます。）とは２倍の逆（マイナス２倍）の変動率で指数が動くよう設計されています。

※日経平均ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。


44,240,000 口

　業務本部　　山口　節一　（TEL：03－5208-5211）

『日経平均ベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項




開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉21年03月限 3,459 単位


日経平均ベア２倍上場投信

[掲載番号:13]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　


令和3年1月18日


13,061.55 円

　（TEL：03－5208-5211）

『JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）』に関する日々の開示事項



20,000 口


261,230,981 円



-0.77 ％

JPX日経400レバレッジ・インデックス（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）*に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入

当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×JPX日経400の前日比変動率）

※JPX日経400レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。

対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、JPX日経400が上昇局面においては、より大きなリターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、JPX日経400より大きく下落する傾向があります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。



開示基準日におけるJPX日経400先物取引の買建玉21年03月限 311 単位


JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）

[掲載番号:14]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　


令和3年1月18日


5,435.74 円

　（TEL：03－5208-5211）

『JPX日経400ベア上場投信（インバース）』に関する日々の開示事項



117,000 口


635,981,683 円



0.38 ％

JPX日経400インバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）*に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入

当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×JPX日経400の前日比変動率）

※JPX日経400インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。

対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・JPX日経400インバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の逆（－１倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・JPX日経400インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400インバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。



開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉21年03月限 378 単位


JPX日経400ベア上場投信（インバース）

[掲載番号:15]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先



以　上　


令和3年1月18日


2,480.91 円

　（TEL：03－5208-5211）

『JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）』に関する日々の開示事項



228,000 口


565,648,145 円



0.77 ％

JPX日経400ダブルインバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入

当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×JPX日経400の前日比変動率）

※JPX日経400ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。

対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍の逆（－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。・JPX日経400ダブルインバース・インデックススは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400ダブルインバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。



開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉21年03月限 672 単位


JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）

[掲載番号:16]

　各　位

会社名

代表者名

問合せ先

以　上　

4,320,000 口

令和3年1月18日

　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社　（管理会社コード：16714）　代表取締役社長　　水嶋　浩雅　　　　　　（銘柄コード：2516）　業務本部　　山口　節一　（TEL：03－5208-5211）

『東証マザーズETF』に関する日々の開示事項




0.00 ％


4,053,148,523 円


938.23 円



開示基準日における東証マザーズ指数先物取引の買建玉21年03月限 3,328 単位


東証マザーズETF

令和3年1月18日

会社名

代表者名

問合せ先

1,774.66 円


0.00 ％



　業務本部　　山口　節一　（TEL：03－5208-5211）

『東証REIT　ETF』に関する日々の開示事項



11,097,787 口


19,694,806,867 円


　（銘柄コード：2555）






概算 150,000口


No. 銘柄コード銘柄名株式数1 29710 Ｒ－エスコンジャパン 52 29720 Ｒ－サンケイＲＥ 73 29790 Ｒ－ＳＯＳｉＬＡ物流 74 32260 Ｒ－アコモＦ 105 32270 Ｒ－ＭｉｄＣｉｔｙ 356 32340 Ｒ－森ヒルズ 337 32490 Ｒ－産業ファ 408 32690 Ｒ－ＡＤＲ 279 32780 Ｒ－ケネディレジ 18

10 32790 Ｒ－ＡＰＩ 1411 32810 Ｒ－ＧＬＰ 8912 32820 Ｒ－コンフォリア 1213 32830 Ｒ－プロロジ 4314 32870 Ｒ－星野 415 32900 Ｒ－Ｏｎｅリート 416 32920 Ｒ－イオンリート 2917 32950 Ｒ－ヒューリックＲＥ 2318 32960 Ｒ－日本リート 919 32980 Ｒ－インベスコ 18220 33090 Ｒ－積水ハウスリート 8321 34510 Ｒ－トーセイ・リート 622 34530 Ｒ－ケネディクス商業 1023 34550 Ｒ－ＨＣＭ 624 34590 Ｒ－サムティレジ 525 34620 Ｒ－ＮＭＦ 9226 34630 Ｒ－いちごホテル 527 34660 Ｒ－ラサールロジ 3228 34680 Ｒ－スターアジア 2929 34700 Ｒ－マリモリート 330 34710 Ｒ－三井不ロジパーク 1031 34720 Ｒ－大江戸温泉 532 34760 Ｒ－投資法人みらい 3133 34780 Ｒ－森トラストホテル 634 34810 Ｒ－三菱地所物流 635 34870 Ｒ－ＣＲＥロジ 836 34880 Ｒ－ザイマックス 437 34920 Ｒ－タカラリート 938 34930 Ｒ－ＩＡＬ 1139 89510 Ｒ－ビルＦ 3240 89520 Ｒ－ジャパン 2841 89530 Ｒ－リテールファ 5342 89540 Ｒ－オリックスＦ 5643 89550 Ｒ－Ｊプライム 1844 89560 Ｒ－プレミア 2645 89570 Ｒ－東急ＲＥ 1946 89580 Ｒ－グロバル 20

東証　REIT ETF（設定ポートフォリオ）

東証　REIT　ETF（交換に係わる交換口数）

交換口数　：

No. 銘柄コード銘柄名株式数

47 89600 Ｒ－ユナイテド 6148 89610 Ｒ－森トラスト 2049 89630 Ｒ－ＩＮＶ 11950 89640 Ｒ－フロンティア 951 89660 Ｒ－平和ＲＥ 1752 89670 Ｒ－ニホンロジ 1953 89680 Ｒ－福岡 1554 89720 Ｒ－ケネディオフィス 955 89750 Ｒ－いちごオフィス 2456 89760 Ｒ－大和ＯＦ 657 89770 Ｒ－阪急阪神 1358 89790 Ｒ－スターツＰＲ 459 89840 Ｒ－ハウスリート 4060 89850 Ｒ－ＪＨＲ 9161 89860 Ｒ－大和証券リビング 3762 89870 Ｒ－エクセレント 26

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