8/19/2019 Examen Parcial de Econometria Básica t Mañana 2011 II

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EXAMEN PARCIAL CURSO: ECONOMETRÍA BÁSICA – Turno Mañana

Docente Fátima Ponce Regalado

Fecha 30 de Septiembre de 2011

Indicaciones:

Resolver el examen sin libros ni apuntes.

Todas las preguntas son obligatorias.

Lea con cuidado todo el examen antes de comenzar a responder. Distribuya bien tu tiempo de

acuerdo con el puntaje de cada pregunta y sus conocimientos sobre la materia evaluada.

Valores críticos de tabla: Si emplea la t=2 y si emplea la F=5.

Preguntas:

1. (08 puntos) Uso Mensual de la Tarjeta de Crédito.

Sea el modelo lineal sobre el gasto mensual con la tarjeta de crédito,

TC = β1 + β2EDAD + β3INGRESO + β4INGRESO2 + β5 PROP +

donde:

TC = Gasto mensual (en soles) realizado con la tarjeta de crédito;

EDAD = edad en años;INGRESO = Ingreso en soles;

PROP = 1 si el individuo es propietario de su vivienda

0 en caso contrario (si es arrendatario)

Empleando una muestra de 72 observaciones se ha realizado la siguiente estimación:

Dependent Variable: TC

Method: Least Squares

Sample: 1 72

Included observations: 72

=============================================================Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

=============================================================

C −237.1465 199.3517 −1.19 0.238

EDAD −1.0818 5.5147 −0.56 0.578

INGRESO 234.3470 80.3659 2.92 0.005

INGRESO2 −14.9968 6.4641 −2.32 0.032

PROP 27.9409 11.4512 2.44 0.028

=============================================================

R-squared 0.3135 Mean dependent var 262.5321

Adjusted R-squared 0.2984 S.D. dependent var 318.0468

S.E. of regression 284.75 Akaike info criterion 14.20802Sum squared resid 5432562 Schwarz criterion 14.36612

=============================================================

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a) 

(2 puntos) Interprete económica y estadísticamente los resultados de la estimación por MCO.

b)  (Cada uno 1.5 puntos) Diga y explique si los enunciados siguientes son V ó F, a partir de la

estimación del modelo:a.1 “El efecto medio estimado, ceteris paribus, del ingreso sobre el gasto mensual con la tarjeta de

crédito no es constante, depende del nivel de ingreso”. 

a.2 “Los arrendatarios gastan en promedio menos con la tarjeta de crédito que los propietarios

(manteniendo el resto de las características constantes), y esa diferencia es estadísticamente

significativa”. 

c) 

(Cada uno 1.5 puntos) ¿Cómo evaluaría las siguientes hipótesis?, Explique como lo implementaria:

b.1 “Existe diferencia entre el gasto esperado en tarjeta de crédito de un propietario y el gasto

esperado en tarjeta de crédito de un arrendatario”. 

b.2 “Ni la variable EDAD ni la variable PROP son relevantes para explicar el gasto mensual de la

tarjeta de crédito”.

2. (04 puntos)Evaluando la demanda.

Uno de los resultados principales de la teoria neoclásica de demanda es que para cualquier bien la suma de

sus elasticidades de ingreso, su elasticidad precio propio y su elasticidad precio cruzado es igual a cero.

Suponga que se ha observado el comportamiento de consumo de una familia en particular para 12 años.

Cada mes se ha registrado la cantidad de un bien en particular que esta familia conpraba, el precio de este

bien y el precio del bien que es un sustituto cercano de este. Se procedió a estimar un modelo lineal simple

con nuestras observaciones empleando MCO, cuyos resultados fueron:

^

Q = - 2,6 + 0,5 Y - 2,0 P + 2,0 Ps

donde Q= cantidad comprada, Y = ingreso, P= precio del bien comprado, Ps = precio del sustituto

La matriz de varianzas y covarianzas de los betas es:

b1 0,400 0,040 -0,003 0,010

b2 0,040 0,250 0,100 0,200

Var b3 = -0,003 0,100 1,000 -0,500

b4 0,010 0,200 -0,500 2,250

 _ _ _ _

los valores promedio para nuestras variables son: Q = 4, Y=10, P = 2, Ps = 0,8

Realice una prueba de hipótesis para testear el resultado neoclásico de demanda: Que la la suma de sus

elasticidades de ingreso, su elasticidad precio propio y su elasticidad precio cruzado es igual a cero. (Ayuda:

Evalúe las elasticidades en el puto medio).

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3. (08 puntos) COMENTE brevemente, sustentando su respuesta. (2 puntos c/u)

a). En el modelo: lnY = 1+ 2lnX2 + 3X3 + , el 2 es una elasticidad por eso cuando X2 cambia en 100%, Y

cambia en 2 unidades de Y. Mientras que el 3 es una semielasticidad, que indica que cuando cambia X3 

en 100%, Y cambia en 3 %.

b)  “Si se construye un modelo que explique el ahorro agregado en función de las tasas de interés, es mejor

elegir una muestra de un período de tiempo en el cual las tasas de interés permanecieron relativamente

constantes en lugar de elegir un período en el cual éstas fluctuaron ampliamente”. 

c)  Suponga que la regresión para la balanza de pagos con un país en particular da los siguientes resultados:

y = 100 000 + 0,6 x + e R2 = 0,4

empleando observaciones anuales en dólares de 2005. Suponga que estos resultados se quisieron

cambiar a dólares de 2010, multiplicando por 0,74. ¿Qué sucederá con la pendiente, el intercepto y el

R2?.

d)  Si se tiene los 2 procedimientos experimentales siguientes:

Primer Procedimiento.- Hallar la regresión Yi = ß1 + ß2 X2i + ß3 X3i + ui 

Segundo Procedimiento.- Hallar la regresión X2i = 1 + 2 X3i + i , calcular los residuos de la

regresión ( i), y hallar la regresión:

Yi = 1 + 

2  i  + 

3 X31 + ui*

Explique intuitivamente por qué es cierto que2

 = ß2

.