Evolución de Mercado...Informe de la Administración Hasta el 31 de Marzo de 2020 9 •Gestión de...
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Evolución de Mercado
Marzo 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados marzo 2020– Con Simultáneas y Repos
22Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados marzo 2020- Sin Simultáneas y Repos
33Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados marzo 2020
44Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados marzo 2020 – Con Simultáneas y Repos
55Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados marzo 2020 – Sin Simultáneas y Repos
66Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Evolución Número de Miembros
7Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
8Hasta el 31 de Marzo de 2020
% Crecimiento Anual Respecto a marzo - 19
24,82%
Informe de la Administración
9Hasta el 31 de Marzo de 2020
• Gestión de Operaciones - Derivados
– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
% Crecimiento Anual Respecto a marzo - 19
32,64%
Informe de la Administración
10Hasta el 31 de Marzo de 2020
• Gestión de Operaciones
–Operaciones Simultáneas SEN y MEC
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Operaciones Repo
Participación de 12 SCB
Total de operaciones repo
Mar - 20: 995
11Hasta el 31 de Marzo de 2020
Informe de la Administración
12Hasta el 31 de Marzo de 2020
• Gestión operaciones
– Evolución productos
Producto % Crecimiento Anual respecto a
marzo - 19
Divisa 48,53%
Renta Fija 20,93%
Otros: Futuros Renta Fija, Futuros Renta
Variable, Electricidad, OIS IBR, Futuro de OIS y
Renta Variable
-4,40%
Informe de la Administración
13Hasta el 31 de Marzo de 2020
• Posición Abierta
– Evolución Posición abierta
% Crecimiento anual respecto a marzo – 19
12,2%
Segmento Producto
Posición
Abierta
Valorada (A)
%
Participación
Valor garantías
exígidas por
fluctuación (B)
%
Participación
Garantías
exígidas
(B / A*2)
Forward NDF (USD/COP) 32.855.856 53,51%
Futuro y Mini Futuro de Tasa
de Cambio Dólar/Peso1.850.548 3,01%
Opción sobre la TRM 41.153 0,07%
Subtotal Activos sobre
TRM34.747.558 56,60% 976.739 67,13% 1,41%
OIS IBR 9.167.882 14,93% 20.094 1,38% 0,11%
OIS IBR FORMACIÓN 4.837.466 7,88% 3.626 0,25% 0,04%
Futuro OIS 1.622.260 2,64% 3.430 0,24% 0,11%
Subtotal Activos sobre
Overnight Index Swap15.627.609 25,45% 27.151 1,87% 0,09%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por diferencias
9.644 0,02% 2.639 0,18% 13,68%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por Entrega
6.692 0,01% 2.422 0,17% 18,09%
Futuros y Mini Futro del
Índice Accionario COLCAP8.091 0,01% 1.262 0,09% 7,80%
Subtotal Activos sobre
Acciones24.427 0,04% 6.323 0,43% 12,94%
Futuros sobre Títulos TES de
Referencias Específicas1.242.092 2,02% 57.559 3,96% 2,32%
Futuro y Mini Futuro sobre
Electricidad Mensual10.499 0,02% 3.989 0,27% 19,00%
Total Derivados 51.652.185 84,13% 1.071.761 73,66% 1,04%
Repos 422.210 0,69% 52.803 3,63% 6,25%
TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Renta Variable 422.210 0,69% 52.803 3,63% 6,25%
IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
OIS 1.110.500 1,81% 4.879 0,34% 0,22%
Total Swaps 1.110.500 1,81% 4.879 0,34% 0,22%
Renta Fija Simultáneas 8.211.104 13,37% 325.532 22,37% 1,98%
61.396.000 100% 1.454.974 100% 1,18%
Swaps
Total
Derivados
financieros
976.739 67,13% 1,41%
Renta Variable
Informe de la Administración
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• Posición Abierta Swaps
– Evolución Posición abierta
*Valor en Millones COP
Hasta el 31 de Marzo de 2020
• Posición Abierta
– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos
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15Hasta el 31 de Marzo de 2020
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