Estimação em processos GARMA
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Universidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de Matemática
Departamento de Estatística
Estimação em Processos GARMA(p,u,λ,q)
185
Autores:Aishameriane Venes Schmidt – [email protected] BisogninSílvia Regina Costa Lopes
Definição dos processos GARMA(p,u,λ,q)
Propriedades
Propriedades (cont.)
Figura 1: Função densidade espectral dos procesos GARMA(p,u,λ,q), com µ=0 e λ=0.2: (a) u=1, p=0=q e G=0; (b) u=0.4, p=1, q=0, com Ф1=-0.8 e G=0.369π.
(b)(a)
Estimação
Estimador GPH
O Estimador GPH
O Estimador GPH
O Estimador BA
O Estimador FT
O Estimador EMLE
Simulações
Resultados
α=0.85
GPHLM GPHMM GPHLTS BALM BAMM BALTS FT(λ) FT(u)
Média 0.0999 0.0990 0.0994 0.1006 0.1000 0.1007 0.0653 0.4719
Tabela 1: Resultados do GPH e BA com versões robustas
Média 0.0999 0.0990 0.0994 0.1006 0.1000 0.1007 0.0653 0.4719
Viés -0.0001 -0.0010 -0.0006 0.0006 0.0000 0.0007 -0.0347 -0.3281
EQM 0.0008 0.0019 0.0009 0.0005 0.0009 0.0007 0.0026 0.1462
Var 0.0008 0.0019 0.0009 0.0005 0.0009 0.0007 0.0014 0.0385
λ=0.3 e u=0.6 λ=0.4 e u=0.6
Estimadores FT EMLE FT EMLE
Parâmetros λ u λ u λ u λ u
Média 0,2947 0,6005 0,3089 0,5973 0,3928 0,6001 0,4019 0,6005
Viés -0,0053 0,0005 0,0089 -0,0027 -0,0072 0,0001 0,0019 0,0005
EQM 0,0007 0,0002 0,0059 0,0011 0,0007 0,0001 0,0005 0,0000
Var 0,0007 0,0002 0,0058 0,0011 0,0007 0,0001 0,0005 0,0000
Tabela 2: Resultados do FT e EMLE
Considerações Finais