RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con maestros y expositores de reconocimiento local e internacional.

Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, resultado de la primera Crisis Global, han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos, varios de estos elementos y prácticas contenidos en el nuevo marco de Basilea III.

Es por ello, que hoy más que nunca es necesario que dichas Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

OBJETIVO

Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito.

¿QUIÉNES LO DEBEN DE CURSAR?

• Tesoreros• Corporativos• Administradores de Riesgos• Áreas de Crédito• Reguladores• Académicos• Financieros• Personal involucrado en Cámaras de Compensación y Liquidación• Quants• Traders• Áreas de Crédito y Préstamo de Instituciones Financieras• Bancos• Fondos de Pensiones• Aseguradoras• Reaseguradoras• Casas de Bolsa• Sociedades de Inversión• Hedge Funds• Asset & Fund Managers

MAURILIO PATIÑODirector Global de RiesgosGenworth

TEMARIO:1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos

1.1. Tipos de riesgo1.2. Elementos para enfrentar el riesgo de crédito

2. Crédito comercial (Empresas)

2.1. Determinación del nivel de riesgo del deudor2.2. Determinación del nivel de riesgo de los créditos2.3. Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito

3. Crédito al consumo

3.1. Modelos de puntaje (Credit Scoring)3.2. Modelos expertos en base a datos sociodemográficos3.3. Modelos estadísticos3.4. Validación y calibración de modelos3.5. Roll Rates, vintages, portfolio mix

4. Medición del riesgo de crédito individual

4.1. EAD, Exposición al Incumplimiento4.2. PD, Probabilidad de Incumplimiento4.3. LGD, Severidad de la Pérdida4.4. EL, Pérdida Esperada individual

RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL

MÓDULO I

Duración: 9 Horas (3 clases)

MAURILIO PATIÑODirector Global de Riesgos Genworth

Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Genworth. Fue Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente fungió con el mismo cargo para Banco Itaú Chile y para Banco Wal-Mart.Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of America (2004 – Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres años.

Previamente se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital durante cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de riesgos.

Maurilio es actuario egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en Métodos matemáticos para Finanzas por la misma Universidad.

TEMARIO:1. Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y valuación de deuda.

1.1. Estimación de incumplimiento1.2. Valuación de deuda1.3. Modelo Multiperiodo

2. Uso de matrices de transición

2.1. Transiciones multiperiodo2.2. Tasas de riesgo (Hazard rate approach)2.3. Construcción y uso de matrices generadoras2.4. Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de Poisson

3. Modelos para modelar la dependencia entre incumplimientos

3.1. Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.3.2. Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud.3.3. Introducción al uso de cópulas3.4. Backtesting

4. Modelación de pérdidas de portafolio

4.1. Distribución de pérdidas4.2. Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza4.3. Aproximaciones numéricas4.4. Modelación con incertidumbre en parámetros4.5. Extensión multiperiodo4.6. Backtesting de modelos de portafolio4.7. Aplicaciones4.8. CreditRisk+

MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO

MÓDULO II

Duración: 24 Horas (8 clases)

CALENDARIO 2019

REQUERIMIENTOS

• Provenir de carreras económico - administrativas• De preferencia trabajar en Instituciones Financieras• Contar con LapTop y Excel

SEDE:Trading Room RiskMathics Universidad Anáhuac México SurAv. De las Torres No. 131 Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 CDMX.

COSTO: $25,000.00 MÁS IVA

Riesgo de Crédito Individual

Modelos de Riesgo de Crédito de Portafolio

HORARIO: 7:00 PM - 10:00 PM L - V

DURACIÓN: 11 CLASES (33 HORAS)

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REGISTRO E INSCRIPCIONESE-mail: derivatives@riskmathics.com

Tels.: +52(55) 5638 0367 y +52(55) 5669 4729

C U P O L I M I T A D O

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en MéxicoTransferencia y/o Depósito BancarioNOMBRE: RiskMathics, S.C.BANCO: BBVA BancomerCLABE: 012180001105829640CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjeroTransferencia Bancaria en DólaresBANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónicaTarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en líneawww.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones