펀드명 :...
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공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,998 5,998 장외
합계 5,998 5,998
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 469
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 297
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외
합계 1,234 1,234
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 87
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,853 7,853 장외
합계 7,853 7,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 607
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 390
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-1(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,083 3,083 장외
합계 3,083 3,083
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 304
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 225
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,690 5,690 장외
합계 5,690 5,690
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 560
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-2(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,284 3,284 장외
합계 3,284 3,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 308
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 254
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,480 8,480 장외
합계 8,480 8,480
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 795
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 615
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 163 163 장외
합계 163 163
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 12
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,198 4,198 장외
합계 4,198 4,198
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 394
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 309
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,152 8,152 장외
합계 8,152 8,152
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 775
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 600
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,649 2,649 장외
합계 2,649 2,649
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 26
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 43
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,083 4,083 장외
합계 4,083 4,083
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 62
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 125
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,016 6,016 장외
합계 6,016 6,016
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 116
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 248
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,159 2,159 장외
합계 2,159 2,159
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 37
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 245
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 11,193 11,193 장외
합계 11,193 11,193
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 11
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 125
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 14
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 33
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외
합계 2,232 2,232
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 938 938 장외
합계 938 938
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 17
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,116 4,116 장외
합계 4,116 4,116
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,853 1,853 장외
합계 1,853 1,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 201
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-23(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 271 271 장외
합계 271 271
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-20(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,290 1,290 장외
합계 1,290 1,290
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 368 368 장외
합계 368 368
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-11(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,311 5,311 장외
합계 5,311 5,311
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-40(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,918 5,918 장외
합계 5,918 5,918
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,722 4,722 장외
합계 4,722 4,722
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-17(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,499 2,499 장외
합계 2,499 2,499
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,684 8,684 장외
합계 8,684 8,684
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 58
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 120
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-42(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 359 359 장외
합계 359 359
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 39
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-24(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,108 2,108 장외
합계 2,108 2,108
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 471 471 장외
합계 471 471
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-21(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 421 421 장외
합계 421 421
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 868 868 장외
합계 868 868
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-12(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,546 2,546 장외
합계 2,546 2,546
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-39(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,091 2,091 장외
합계 2,091 2,091
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,417 10,417 장외
합계 10,417 10,417
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 118
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 356
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 20,097 20,097 장외
합계 20,097 20,097
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 387
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 647
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 192 192 장외
합계 192 192
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,842 1,842 장외
합계 1,842 1,842
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 200
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(USD)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,620 1,620 장외
합계 1,620 1,620
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-14(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 13,037 13,037 장외
합계 13,037 13,037
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 156
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 731
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-45(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 12,165 12,165 장외
합계 12,165 12,165
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 274
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 688
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 13,125 13,125 장외
합계 13,125 13,125
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 142
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 590
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-44(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,735 8,735 장외
합계 8,735 8,735
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 66
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 175
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,988 4,988 장외
합계 4,988 4,988
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 145
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 263
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-21(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,202 7,202 장외
합계 7,202 7,202
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 120
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 532
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,744 1,744 장외
합계 1,744 1,744
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 82
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,716 10,716 장외
합계 10,716 10,716
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 358
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 855
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외
합계 14,897 14,897
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 382
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 779
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외
합계 1,461 1,461
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 43
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 88
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외
합계 2,934 2,934
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 77
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 165
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외
합계 5,136 5,136
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 86
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 354
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외
합계 2,997 2,997
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 76
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 190
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외
합계 2,936 2,936
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 176
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 127
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 27,746 27,746 장외
합계 27,746 27,746
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 761
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,373
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외
합계 6,345 6,345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 211
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 22,022 22,022 장외
합계 22,022 22,022
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 590
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 996
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,903 8,903 장외
합계 8,903 8,903
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 103
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 361
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 23,151 23,151 장외
합계 23,151 23,151
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 326
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,064
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외
합계 19,295 19,295
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 260
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 754
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 409 409 장외
합계 409 409
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 44
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,057 3,057 장외
합계 3,057 3,057
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 267
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 189
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-06-24
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외
합계 3,688 3,688
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 321
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 232
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)