ekonometri ders notu 2

Ekonometri Nedir?

Ekonometri Nedir?

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA

TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiIktisat Bölümü

IKT351 – Ekonometri I

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010) Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)

Ekonometri Nedir?

Kullanım Sartları

Isbu ekonometri ders malzemesi, A. Talha Yalta tarafından,"Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"

(CC-by-SA-3.0) lisans sartları altında bir açık ders malzemesi olarakgenel kullanıma sunulmustur. Yani, eserin ilk sahibinin belirtilmesi vegeçerli lisansın korunması sartıyla özgürce kullanılabilir, çogaltılabilir,degistirilebilir. Creative Commons örgütü ve “CC-by-SA-3.0” lisansıile ilgili ayrıntılı bilgi “http://creativecommons.org” adresindebulunmaktadır. Ders notlarının “pdf” biçimindeki en yeni sürümüne

“http://yalta.etu.edu.tr” adresinden ulasabilirsiniz.

Dr. A. Talha Yalta, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (2010)


http://creativecommons.org

http://yalta.etu.edu.tr

Ekonometri Nedir?

Ders Planı

1 Ekonometri Nedir?Ekonometrinin Ilgilendigi KonularEkonometrinin YöntembilimiUygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı


Ekonometri Nedir?Ekonometrinin Ilgilendigi KonularEkonometrinin YöntembilimiUygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Sözcük Anlamı ile Ekonometri

Ekonometri

Sözcük anlamı ile ekonometri, ekonomik ölçüm demektir.Matematiksel araç ve istatistiksel hesaplama yöntemlerininekonomi kuramı ile birlestirildigi uygulamalı bir bilim dalıdır.



Neden Ayrı Bir Bilim Dalı?

Ekonometri; kuramsal iktisat, matematiksel iktisat ve iktisadiistatistikten ayrı bir bilim dalıdır çünkü:

Iktisat kuramı çogunlukla nitel söylem ya da önsavlar önesürer. Iki degisken arasındaki iliskinin yönüne odaklanırkeniliskinin sayısal ölçümünü vermez. Ekonometri ise iktisatkuramına “görgül” (empirical) bir içerik katar.

Matematiksel iktisatın görevi iktisat kuramını matematikselkalıplar içerisine sokmaktır. Diger yandan matematikselesitliklerin ekonometrik esitlikler haline sokulması vedogrulanması ile ekonometri ilgilenir.

Iktisadi istatistigin ilgi alanı iktisadi verileri derlemek veislemektir. Toplanan bu verilerin kullanılarak iktisadikuramların dogrulanması ve sayısal kestirimler yapılmasıisini ise ekonometri üstlenir.



Ekonometrinin Ilgilendigi Konular

Ekonometri temel olarak üç konu ile ilgilenir:1 Ekonomik iliskilerin incelenerek degerlendirilmesi,2 Ekonomik davranısla ilgili çesitli önsavların sınanması,3 Ekonomik büyüklüklere yönelik “yordama” (forecast)

yapılması.



Ekonomik Iliskilerin Incelenmesi Konusu

Verilere dayanarak ekonomik iliskilerin incelenmesi vedegerlendirilmesi ile ilgili olarak asagıdaki örnekler verilebilir:

Kamu veya özel sektör tarafından piyasada var olan çesitlimal ve hizmetlere olan arz ve talebin ölçülmesi.

Özel bir firma tarafından yapılan reklam harcamalarınınsatıs ve kazanç üzerindeki etkisinin incelenmesi.

Bir sirketin hisse senetlerinin degeri ile o sirketin ekonomikgöstergeleri arasında iliski kurulması.

Devletin uyguladıgı çesitli maliye ve para politikalarınıntoplam gelir, issizlik, faiz oranları, ithalat ve ihracat gibiönemli degiskenler üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi.

Bir belediyenin o bölgede is yapmakta olan bir sirketinkonut, isgücü gibi degiskenler ve okul, elektrik gibi kamuhizmetlerine olan talebi nasıl etkiledigini arastırması.



Ekonomik Önsavların Sınanması Konusu

Ekonomik davranısla ilgili çesitli önsavların sınanmasına iliskinolarak asagıdaki örnekler verilebilir:

Ticari bir sirketin yeni baslattıgı reklam kampanyasınınsatısları artırıp artırmadıgına karar verilmesi.

Bir mal veya hizmete olan talebin fiyat veya gelir yönündenesnek olup olmadıgının incelenmesi.

Verili bir üretim ölçegine göre getirinin artan düzeyde miyoksa azalan düzeyde mi oldugunun saptanması.

Kamuya ait çesitli ekonomi politikalarının kısa veya uzundönemde etkili olup olmadıgının sınanması.

Yeni bir yasal düzenlemenin toplum ve ekonomi üzerindekayda deger bir etkisinin olup olmadıgına karar verilmesi.



Ekonomik Degiskenlerin Yordanması Konusu

Ekonomik degiskenlerin yordanmasına iliskin olarak asagıdakiörnekler verilebilir:

Ticari firmaların satıs, kar, maliyet ve envanter gibibilgilerini düzenli olarak yordamaları.

Gelecekteki enerji talebinin tahmin edilerek gereksinimduyulan yatırımlara bugünden karar verilmesi.

Borsa endekslerinin ve çesitli firmaların hisse senedifiyatlarının izleyecegi yönün kestirilmesi.

Devlet ve kamu kuruluslarının kısa ve uzun vadede issizlik,enflasyon, vergi gelirleri, kamu harcamaları ve bütçe açıgıgibi konularda gelecege yönelik tahminde bulunmaları.

Belediyelerin düzenli olarak nüfus, istihdam, kirlilik, yol,polis ve okul ihtiyacı gibi degiskenleri yordamaları.



Ekonometrinin Ilgilendigi Konular

Ekonometrik yöntemler günümüzde ekonomi dısında birçokalanda yaygın sekilde kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarakasagıdakiler gösterilebilir:

Siyaset bilimi

Tarih

Sosyoloji

Psikoloji

Biyoloji

Tıp

Finans

Egitim

Pazarlama



Ekonometrinin Yöntembilimi

Ekonometrik konuların incelenmesi genellikle rastsal örneklemverileri üzerinde “çözümleme” (analysis) yapılmasına dayanır.Bu nedenle tüm ekonometrik çalısmalarda bir hata etmeni debulunur.

Ölçülmüs olan iliskilerin keskin olmaması,

Önsav sınama sonuçlarının hatalı olabilmesi,

Tahminlerin tutturulamaması

gibi riskler karsısında ekonometriciler genellikle degiskenlerarasında birden fazla iliskiyi incelerler.Daha sonra, çesitli sınamalar kullanılarak gerçek davranısınhangi iliski tarafından en iyi sekilde açıklandıgına karar verilir.



Ekonometri Yöntembiliminin Ana Çizgileri

Bir iktisadi sorunun çözümlenmesinde ekonometrinin izledigi“yöntembilim” (methodology) su sekilde özetlenebilir:

1 Kuramın veya önsavın ortaya konulması2 Kuramın matematiksel modelinin kurulması3 Kuramın ekonometrik modelinin belirtimi4 Verilerin elde edilmesi5 Ekonometrik modelin katsayı tahmini6 Çesitli önsav sınamalarının yapılması7 Çıkarsama ve yordama8 Modelin denetim veya politika amaçlı kullanılması



Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Ekonometrinin 8 adımla özetlemis oldugumuz yöntembiliminigösterebilmek için, Keynes’in ünlü tüketim kuramını ele alalım.

Adım 1 – Kuramın ortaya konulması: Keynes der ki:

“Temel psikolojik yasa . . . insanlar gelirleri arttıkça,kural olarak ve ortalama olarak, tüketimlerini artırmaegilimindedirler. Yalnız bu artıs gelirlerindeki artıskadar olmaz.”

Kısaca Keynes, gelirdeki 1 birimlik artısa karsılık tüketimdegörülen degisikligi ölçen marjinal tüketim egilimi MTüE’nin0’dan büyük ve 1’den küçük bir deger alacagını söylemistir.




Adım 2 – Matematiksel model: Keynes, tüketim ile gelirarasında aynı yönlü bir iliski öne sürmüsse de bu iliskinin islevbiçimini açıkça belirtmemistir.Bunun için su tek denklemli matematiksel model önerilebilir:

Keynesçi tüketim islevi

C = β1 + β2Y , 0 < β2 < 1

Burada:C (tüketim), “bagımlı degisken” (dependent variable);Y (gelir), “açıklayıcı degisken” (explanatory variable);β1, “sabit terim” (constant term);β2 ise “egim degistirgesi” (slope parameter)

olarak tanımlanır.




Adım 3 – Ekonometrik model: Iktisadi degiskenler arasındakiiliskiler genellikle kesin degildir.Gelirin yanı sıra aile büyüklügü, yas ve egitim gibi etmenlerinde tüketim harcamalarını etkileyebildigi bilinmektedir.Kesin olmayan iliskileri dikkate alabilmek için, ekonometrikmodelin asagıdaki gibi tanımlanmasına gereksinim vardır:

Keynesçi tüketim islevi

C = β1 + β2Y + ǫ

Buradaki “ǫ” terimi, tüketimi etkileyen ama açıkça dikkatealınmayan gelir dısındaki tüm etmenleri temsil eder.

“Hata terimi” (error term) olarak da bilinen ǫ, iyi tanımlıolasılıksal özellikleri olan bir rastsal degiskendir.




Adım 4 – Veriler: Ekonometrik modelin tahmin edilebilmesi içinilgili verilerin elde olması gereklidir.

Asagıdaki çizelge ABD ekonomisi için 1982–1996 yıllarındakitoplam tüketim harcamalarını ve gayrisafi yurtiçi hasılayı, 1987fiyatlarıyla ve milyar $ olarak vermektedir (Gujarati Table_I.1):

Çizelge: ABD’de Tüketim ve GSYH (1982–1996)

YIL Y C YIL Y C

1982 4620,3 3081,5 1990 6136,3 4132,21983 4803,7 3240,6 1991 6079,4 4105,81984 5140,1 3407,6 1992 6244,4 4219,81985 5323,5 3566,5 1993 6389,6 4343,61986 5487,7 3708,7 1994 6610,7 4486,01987 5649,5 3822,3 1995 6742,1 4595,31988 5865,2 3972,7 1996 6928,4 4714,11989 6062,0 4064,6




Adım 5 – Modelin tahmini: Verilerin saglanmasının ardından,basta belirtilen ekonometrik model eldeki verilere yakıstırılır.“Baglanım” (regression) çözümlemesi denilen yönteminuygulanması ile bulunan β1 ve β2 tahminleri söyledir:

Model katsayı tahminleri

C = −184 + 0,706Y

C teriminin üzerindeki (ˆ) “sapka” (hat) isareti, bunun birtahmin oldugunu göstermektedir.

1982–1996 arası dönemde β2 katsayısı yaklasık 0,7’dir.

Buna göre, örneklem döneminde “gerçek” (real) gelirdeki 1dolar büyüklügündeki bir artıs tüketim harcamalarındaortalama yaklasık 70 sentlik bir artısa yol açmaktadır.




3000

3500

4000

4500

4500 5000 5500 6000 6500 7000

Top

lu K

işis

el T

üket

im H

arca

mal

arı

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

ABD 1982−1996 YILLARI ARASI MİLLİ GELİR VE TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ




3000

3500

4000

4500

4500 5000 5500 6000 6500 7000

Top

lu K

işis

el T

üket

im H

arca

mal

arı

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

ABD 1982−1996 YILLARI ARASI MİLLİ GELİR VE TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ

Y = −184, + 0,706X




Adım 6 – Önsav sınaması: Iktisat kuramlarının örneklemkanıtlarına dayanarak dogrulanması veya yanlıslanması“istatistiksel çıkarsama” (statistical inference) ile olur.

Keynes, tüketimdeki marjinal artısın sıfırla bir arasındaolmasını bekliyordu.

Model tahminine göre tüketim dogrusunun egimi 0,706’dır.

Ancak eldeki bulgunun Keynes’in kuramını dogruladıgısonucuna varmadan önce, bunun bir rastlantı eseri olupolmadıgına belli bir güvenle karar vermek gereklidir.

Bu noktada 0,706 degerinin istatistiksel olarak 1’den küçükolup olmadıgını bulmak için çesitli istatistiksel çıkarsamayöntemleri uygulanır.




Adım 7 – Yordama: Eldeki model eger kuramı ve önsavıdogruluyorsa, bagımsız degisken Y veya bagımlı degiskenC’nin gelecekteki degerlerini tahmin etmede de kullanılabilir.

Örnek: GSYH’nin yakında 7000 milyar dolar olacagınınbeklendigi varsayılsın:

1997 tüketim harcamaları tahmini

C = −184 + 0,706(7000)= 4.758

Demek ki tüketimin gelecek degerinin yordaması 4,758milyar dolardır.




Adım 8 – Politika aracı: Eldeki model denetim veya politikaamaçlarıyla da kullanılabilir.

Devlet harcamalarının 4,500 düzeyinde tutulması ile %5’likbir enflasyonun saglanabilecegini varsayalım. Buna göre:

Hedeflenecek gelir

4,500 = −184 + 0,706YY ∼= 6,635

Demek ki uygun bir maliye politikasıyla devlet C “denetimdegiskeni” (control variable) aracılıgıyla “hedef degisken”(target variable) Y için istenen düzeyi elde edebilir.



Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılımlarının Rolü

Bilgisayar ve bilgisayar yazılımları olmadan ekonometrinintemelini olusturan gelismis baglanım ve veri çözümlemeyöntemlerini uygulamayı düsünmek bile olanaksızdır.

Günümüzde ekonometrik çalısmalarda yaygın olarakkullanılan yazılım paketlerinden bazıları sunlardır:

Çizelge: Ekonometrik Çözümlemeye Yönelik Yazılımlar

Yazılım Türü Yazılım Türü

Eviews Ekonometri yazılımı R Programlama diliGAUSS Programlama dili RATS Ekonometri yazılımı

Gretl Ekonometri yazılımı Stata Ekonometri yazılımıMATLAB Çok amaçlı paket SAS Çok amaçlı paket

OxMetrics Ekonometri yazılımı TSP Ekonometri yazılımı



Ekonometri Nedir?

“Ekonometri Nedir?” tartısmasını Gazi Üniversitesi ögretimüyesi Prof.Dr. Nihat Bozdag’ın güzel siiri ile noktalayalım:

EKONOMETRI

Hep elden geçirilir birer birerTitizlikle ayıklanır verilerBilimsel çalısma en büyük hünerBilimlere rehber Ekonometri

Lafla gerçek bulgulara varılmazYöntemsiz çalısma bilim sayılmazEkonometrisiz hiç çalısılmazVerileri süzer Ekonometri

Sosyal arastırmalara baz verirBilimsel gelismelere hız verirArastırmacıya büyük haz verirGönüllerde eser Ekonometri

Teknolojik gelisimli kulvardaIktisaden problemli yollardaBol sorunlu ikibinli yıllardaSorunları çözer Ekonometri

Nihat Bozdag

“http://www.nihatbozdag.net/” adresinden Prof. Dr.Nihat Bozdag’ın kisisel Internet sayfasına ulasabilirsiniz.


http://www.nihatbozdag.net/


Önümüzdeki Dersin Konusu ve Ödev

Ödev

Kitaptan “Introduction” bölümü (sayfa 1–14) okunacak.

Önümüzdeki Ders

Baglanım Çözümlemesi


ekonometri ders notu 2

Documents

Transcript of ekonometri ders notu 2