臺東區農情月刊 - ttdares.gov.tw · 臺東區農情月刊《第一三六期》 第 版2 中華民國一 年四月 中華民國一 年四月 第 版3 臺東區農情月刊《第一三六期》
農產品月刊 – 2016年6月 - CME GroupMonthly Agricultural Update 1 農產品交易要點 2016...
Transcript of 農產品月刊 – 2016年6月 - CME GroupMonthly Agricultural Update 1 農產品交易要點 2016...
Monthly Agricultural Update
1
農產品交易要點
2016 年 6月
2016年 6月谷物和油籽期货的日均成交量为 1,329,415口合约,去年同期为 1,281,833口
合,同比增长 3.71%。
2016年 6月谷物和油籽期权的日均成交量为 324,370口合约,去年同期为 292,086口合
约,同比增长 11.05%。
2016年 6月油籽类期货的日均成交量为 587,692口合约,去年同期为 562,843口合约,同
比增长 4.41%。
2016年 6月油籽类期权的日均成交量为 122,857口合约,去年同期为 116,861口合约,同
比增长 5.13%。
2016年 6月电子谷物油籽期权的日均成交量为 216,891口合约,去年同期为 177,730口合
约,同比增长 22.03%。
2016年 6月活牛和瘦肉猪期货与期权的日均成交量为 102,373口合约,去年同期为
109,896口合约,同比降低 6.85%。
2016年 6月活牛和瘦肉猪电子期权的日均成交量为 14,769口合约,去年同期为 14,493口
合约,同比增长 1.9%。
www.cmegroup.com
2
現貨月
名義額 名義額 現貨月 月底結算價 20 天
電子交易 公開競價 合約 百萬美元 合約 百萬美元 月底結算價 美元/噸 歷史波動率
玉米 期貨 CornZC C 514,637 $9,405 1,304,462 $23,839 365 1/2 $143.89 35.22%
小型期貨 XC YC 1,240 $5 9,324 $34
期貨合計 515,877 $9,410 1,313,786 $23,873
期權 164,787 1,349,889
小麥 期貨 WheatZW W 167,874 $3,739 415,257 $9,250 445 1/2 $163.69 25.68%
小型期貨 XW YW 440 $2 1,152 $5
期貨合計 168,315 $3,741 416,409 $9,255
期權 33,661 240,884
KC硬紅冬麥 期貨 WheatKE KW 56,086 $1,185 217,338 $4,591 422 1/2 $155.24 25.48%
期權 OKE H 2,952 39,685
大豆 期貨 SoybeansZS S 324,317 $19,041 783,575 $46,006 1174 1/4 $431.46 25.65%
小型期貨 XB YK 1,619 $19 34,167 $401
期貨合計 325,935 $19,060 817,742 $46,407
期權 102,996 1,029,540
豆油 期貨 Soybean OilZL BO 128,304 $2,427 360,572 $6,821 31.53 $695.12 22.10%
期權 9,595 134,738
豆粕 期貨 Soybean MealZM SM 135,072 $5,481 379,360 $15,394 405.80 $447.32 26.72%
期權 10,266 212,094
糙米 期貨 Rough RiceZR RR 1,560 $33 9,317 $198 10.645 $234.68 24.02%
期權 64 2,098
燕麥 期貨 OatsZO O 1,566 $16 9,878 $100 202 1/2 $117.48 28.58%
期權 50 1,650
活牛 期貨 Live CattleLE LC 38,749 $1,780 242,671 $11,146 114.825 23.08%
期權 12,836 219,890
瘦肉豬 期貨 Lean HogHE LH 42,627 $1,420 257,308 $8,571 83.275 17.89%
期權 8,162 159,056
飼牛 期貨 GF FC 42,627 $3,076 42,647 $3,077 144.300 22.03%
期權 GF KF/JF 8,162 35,371
三級牛奶 期貨 DC DA 2,021 $66 29,054 $951 16.370 41.55%
期權 DC DA 1,963 71,779
日均成交量與持倉量 - 2016年6月日均成交量 持倉量
合約代碼
Monthly Agricultural Update
3
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
口合約
穀物、油籽期貨與期權 -日均成交量期權 期貨
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
口合約
玉米、小麥、KC硬紅冬麥期貨 -日均成交量KC硬紅冬麥 小麥 玉米
www.cmegroup.com
4
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
口合約
大豆類期貨 -日均成交量豆油 豆粕 大豆
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
口合約
燕麥、糙米期貨 -日均成交量糙米 燕麥
Monthly Agricultural Update
5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
口合約
小型穀物、油籽期貨 -日均成交量小型小麥 小型玉米 小型大豆
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
口合約
期權 -日均成交量
KC硬紅冬麥 小麥 大豆類 玉米
www.cmegroup.com
6
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
口合約
活牛、瘦肉豬、飼牛期貨 -日均成交量
飼牛 瘦肉豬 活牛
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
口合約
活牛、瘦肉豬、飼牛期權 -日均成交量飼牛 瘦肉豬 活牛
Monthly Agricultural Update
7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
口合約
玉米、小麥電子期權 -日均成交量電子玉米日均成交量 電子小麥日均成交量
電子玉米日均成交量% 電子小麥日均成交量%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
口合約
大豆類電子期權 -日均成交量電子大豆日均成交量 電子豆粕日均成交量 電子豆油日均成交量
電子豆油日均成交量% 電子大豆日均成交量% 電子豆粕日均成交量%
www.cmegroup.com
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
口合約
活牛、瘦肉豬電子期權 -日均成交量電子活牛日均成交量 電子瘦肉豬日均成交量
電子瘦肉豬日均成交量% 電子活牛日均成交量%
Butterfly5%
Condor1%
Conversion/ Reversal18%
Diagonal2%
General Spread5%
Horizontal Option1%
Horizontal Straddle2%
Iron Butterfly1%
Risk reversal2%
Straddle7%
Strangle3%
Vertical52%
電子穀物油籽期權價差套利百分比 (1%以上) - 2016年6月
Monthly Agricultural Update
9
Butterfly4%
Conversion/ Reversal16%
Diagonal2%
General Spread4%
Horizontal Option1%
Jelly Roll13%
Risk reversal2%
Straddle2%
Strangle56%
電子牲畜期權價差套利百分比 (1%以上) - 2016年6月
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
玉米、小麥、KC硬紅冬麥期貨 - 現貨月20天歷史波動率
小麥 玉米 KC硬紅冬麥
www.cmegroup.com
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
大豆類期貨 - 現貨月20天歷史波動率
大豆 豆粕 豆油
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
糙米、燕麥期貨 - 現貨月20天歷史波動率
糙米 燕麥
Monthly Agricultural Update
11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
活牛、瘦肉豬、飼牛期貨 - 現貨月20天歷史波動率
活牛 瘦肉豬 飼牛
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
口合約
芝加哥时间
期貨平均小時成交量 - 全部交易時段 - 2016年6月
瘦肉豬 活牛 豆油 豆粕 大豆 小麥 玉米
www.cmegroup.com
12
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
口合約
芝加哥时间
期貨平均小時成交量 - 非美國日間交易時段 - 2016年6月
瘦肉豬 活牛 豆油 豆粕 大豆 小麥 玉米
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
口合約
CFTC 持倉報告 - 玉米期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉% 管理型基金多頭持倉%
Source: CFTC
Monthly Agricultural Update
13
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
口合約
CFTC 持倉報告 -小麥期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉% 管理型基金多頭持倉 %
Source: CFTC
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
口合約
CFTC 持倉報告 - KC硬紅冬麥期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉% 管理型基金多頭持倉 %
Source: CFTCSource: CFTC
www.cmegroup.com
14
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
口合約
CFTC 持倉報告 - 大豆期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉% 管理型基金多頭持倉 %
Source: CFTC
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
口合約
CFTC 持倉報告 - 豆粕期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉 % 管理型基金多頭持倉 %
Source: CFTC
Monthly Agricultural Update
15
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
口合約
CFTC 持倉報告 - 豆油期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉 % 管理型基金多頭持倉 %
Source: CFTC
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
口合約
CFTC 持倉報告 - 活牛期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉% 管理型基金多頭持倉 %
Source: CFTC
www.cmegroup.com
16
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
口合約
CFTC 持倉報告 - 瘦肉豬期貨多頭持倉掉期交易商多頭持倉 管理型基金多頭持倉
掉期交易商多頭持倉% 管理型基金多頭持倉%
Source: CFTC
Disclaimer
Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade.
All references to options refer to options on futures.
CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications.
Copyright © 2015 CME Group. All rights reserved.
PM712/0/0113
Futurestradingisnotsuitableforallinvestors,andinvolvestheriskofloss.Futuresarealeveragedinvestment,andbecauseonlyapercentageofacontract’svalueisrequiredtotrade,itispossibletolosemorethantheamountofmoneydepositedforafuturesposition.Therefore,tradersshouldonlyusefundsthattheycanaffordtolosewithoutaffectingtheirlifestyles.Andonlyaportionofthosefundsshouldbedevotedtoanyonetradebecausetheycannotexpecttoprofitoneverytrade.
Allreferencestooptionsrefertooptionsonfutures.
CMEGroupisatrademarkofCMEGroup,Inc.TheGlobeLogo,CME,ChicagoMercantileExchange,andGlobexaretrademarksofChicagoMercantileExchangeInc.CBOTandtheChicagoBoardofTradearetrademarksoftheBoardofTradeoftheCityofChicago.NewYorkMercantileExchangeandNYMEXareregisteredtrademarksoftheNewYorkMercantileExchange,Inc.Allothertrademarksarethepropertiesoftheirrespectiveowners.TheinformationwithinthisbrochurehasbeencompiledbyCMEGroupforgeneralpurposesonly.CMEGroupassumesnoresponsibilityforanyerrorsoromissions.Additionally,allexamplesinthisbrochurearehypotheticalsituations,usedforexplanationpurposesonly,andshouldnotbeconsideredinvestmentadviceortheresultsofactualmarketexperience.AllmatterspertainingtorulesandspecificationshereinaremadesubjecttoandaresupersededbyofficialCME,CBOT,andNYMEXrules.Currentrulesshouldbeconsultedinallcasesconcerningcontractspecifications.
Copyright©2013CMEGroup.Allrightsreserved.
CME GROUP REGIONAL OFFICES
[email protected]+18003313332+13129301000
New York+12122992000
Calgary+14034446876
São Paulo+551125655999
Washington D.C.
+12026383838
London+442033793700
Hong Kong+85231017696
Seoul+82263366722
Singapore+6565935555
Houston+17136589292
Tokyo+8132426232
CME GROUP HEADQUARTERS
20SouthWackerDriveChicago,Illinois60606cmegroup.com