Camarilla Pivot Points – system intraday 1/26

Dominik Tomczyk

Camarilla Pivot Points – system intraday (kontrakty terminowe, waluty)

Camarilla lub Camarilla Pivot Point został zaprezentowany w roku 1989 przez Nicka Stotta, znanego opcyjnego tradera na rynku finansowym. Wykorzystujemy – jak w wielu innych systemach – wybicia pewnych poziomów wsparcia jak i poziomów oporu do zajęcia pozycji. Jest to typowy system do skalpowania o małym ryzyku i przemyślanym planie osiągnięcia Profit Target, czyli miejsce, gdzie powinniśmy zrealizować nasz zysk w przypadku podąŜania przez rynek według zakładanego przez nas scenariusza jego zachowania.

Obliczenia poziomów Camarilla

Aby korzystać z tej metody, w pierwszej kolejności naleŜy dokonać obliczeń kilku poziomów oporu i wsparcia. Poziomy oporu będą oznaczane jako H1, H2, H3, H4, zaś poziomy wsparcia będą oznaczane jako L1, L2, L3 i L4. Co do tego potrzebujemy? Wczorajsze High , wczorajsze Low i wczorajsze Close . W oparciu o te wartości, obliczamy poziomy Camarilla Pivot Points. Poziom H4 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/2 Poziom H3 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/4 Poziom H2 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/6 Poziom H1 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/12 Poziom Camarilla (wczorajsze Close + wczorajsze High + wczorajsze Low) / 3 Poziom L1 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/12 Poziom L2 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/6 Poziom L3 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/4 Poziom L4 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/2 Niektórzy wykorzystują równieŜ dodatkowe dwa poziomy, które i mamy od czasu do czasu będziemy podglądać. Poziom H5 (wczorajsze High / wczorajsze Low) * wczorajsze Close Poziom L5 wczorajsze Close - (poziom H5 - wczorajsze Close) Na podstawowej stronie dotyczącej Camarilla http://www.camarillaequation.com/ moŜemy zapoznać się szerzej z ideą gry wg wskazań poziomów Camarilla. Na

Camarilla Pivot Points – system intraday 2/26

poniŜszej stronie moŜemy dokonywać obliczeń w celu wyznaczenia poziomów zajęcia pozycji, jak i wyjścia z niej: http://pivottrading.50webs.com/pivot/pivot/camarillaPivot.html Natomiast na stronie http://pivotpointscalculator.blogspot.com/ moŜna za jednym razem obliczyć inne Pivot-y takie jak: Woodie’s Pivot Points, DeMark’s Pivot Points czy klasyczny Pivot Points. Oczywiście Camarilla Pivot Points jest tam równieŜ. Jak wygl ąda wykres? Skoro jest to system intraday będziemy musieli określić interwał na którym będziemy grać. Ostatnie kilka miesięcy pokazało mi, Ŝe najlepszym interwałem do tego typu gry na kontrakcie FW20 i dla tego systemu jest interwał 5-minutowy . Oczywiście, będziemy mogli porównać przy okazji inne interwały, aby mieć szerszy obraz sytuacji. A teraz jak będzie wyglądał nasz wykres i informacje, które on będzie zawierał.

Wykres nr 1 Legenda:

1. niebieska przerywana pionowa linia pokazuje nam okresy dzienne, czyli oddziela dzień od poprzedniego dnia.

2. Poziomy Camarilla. 3. Poziomy klasycznego Pivot Point. 4. Poziomy tzw. punktów osiowych: WS = wsparcie, OP = opór, WSL = wsparcie

Low, OPH = opór High. 5. Informacja dla grającego o przedziale w jakim w danym dniu otworzył się

rynek oraz o obszarze zagrań.

Camarilla Pivot Points – system intraday 3/26

Wykres nr 2 Legenda:

1. informacja o poziomach obszaru gry i zajęciu pozycji. 2. zakres dzienny gry od 8.45 (zielona pionowa linia) do 16.00 (czerwona

pionowa linia). 3. liniowe poziomy obszaru gry: linia czerwona = opór, linia zielona = wsparcie

Zagadnienie tzw. punktów osiowych przedstawię w odrębnym materiale. Jak działa system Camarilla? Wszystko zaleŜy od otwarcia danej sesji. Patrzymy w jakim obszarze, pomiędzy jakimi poziomami liczonymi wg systemu Camarilla otworzy się rynek i od tego momentu wiemy juŜ, który z poniŜszych scenariuszy będzie obowiązywać na dzisiejszy dzień naszej gry. Mamy kilka scenariuszy zajęcia pozycji. Scenariusz nr 1 Otwarcie pomiędzy poziomem H3 a L3 Pozycja Long Czekamy, aŜ cena spadnie poniŜej poziomu L3 i w przypadku powrotu i przebicia poziomu L3 od dołu zajmujemy pozycję Long. Stoploss na poziomie L4, a raczej w przypadku jego przebicia od góry. Target 1 – poziom H1 Target 2 – poziom H2 Target 3 – poziom H3 Pozycja Short Czekamy, aŜ cena znajdzie się powyŜej poziomu H3 i w przypadku jego przebicia od góry w dół, otwieramy pozycję Short. Stoploss na poziomie H4, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu. Target 1 – poziom L1 Target 2 – poziom L2

Camarilla Pivot Points – system intraday 4/26

Target 3 – poziom L3 Scenariusz nr 2 Otwarcie pomiędzy poziomem H3 a H4 Pozycja Long Gdy cena przebije od dołu poziom H4 zajmujemy pozycję Long. Stoploss na poziomie H3, a raczej w przypadku jego przebicia od góry. Target 1 – 0.5% Target 2 – 1.0% Pozycja Short Gdy cena przebije od góry poziom H3 zajmujemy pozycję Short. Stoploss na poziomie H4, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu. Target 1 – poziom L1 Target 2 – poziom L2 Target 3 – poziom L3 Scenariusz nr 3 Otwarcie pomiędzy poziomem L3 a L4 Pozycja Long Gdy cena przebije od dołu poziom L3 zajmujemy pozycję Long. Stoploss na poziomie L4, a raczej w przypadku jego przebicia od góry. Target 1 – H1 Target 2 – H2 Target 3 – H3 Pozycja Short Gdy cena przebije od góry poziom L4 zajmujemy pozycję Short. Stoploss na poziomie L3, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu. Target 1 – 0.5% Target 2 – 1.0% Scenariusz nr 4 Otwarcie pomiędzy poziomem H4 a L4 W tym przypadku czekamy, aŜ cena znajdzie się w obszarze scenariusza 1, 2 lub 3. Scenariusz nr 5 Pozycja Long Wybicie od dołu poziomu H4 będzie oznaczać tzw. Long breakout , czyli bezwzględne zajęcie pozycji Long. Stoploss na poziomie H3 i jego przebicia od góry. Pozycja Short Wybicie w dół poziomu L4 (tzw. Short breakout ) będzie oznaczać zajęcie pozycji Short. Stoploss na poziomie L3 i jego przebicia od dołu. Target o wartości 0.5% lub 1% w przypadku zarówno pozycji Long jak i pozycji Short jest niczym innym jak czystym działaniem matematycznym, np. na wykresie nr 3 mamy Target 0.5% o poziomie 2308 i Target 1% o poziomie 2320. Poziomy otrzymujemy w sposób następujący: Target 0.5% = L3 + (L3 * 0.005)

Camarilla Pivot Points – system intraday 5/26

Target 1.0% = L3 + (L3 * 0.01) W naszym przypadku mamy: Target 0.5% = 2297 + (2297 * 0.005) == 2308 Target 1.0% = 2297 + (2297 * 0.01) == 2320 Dodatkowe zasady gry Wprowadziłem następujące zasady których się trzymam bardzo mocno. Dotyczą one gry na kontrakcie FW20.

• zajmujemy pozycję Long lub Short 2 punkty powyŜej / poniŜej poziomu sygnału

• nie zajmujemy pozycji w ciągu pierwszych 10-15 minut od otwarcia rynku • zamykamy pozycję, o ile wcześniej to nie nastąpiło, w pierwszych 5 minutach

po godz. 16-tej

Kilka przykładów wg otwarcia rynku Otwarcie rynku pomi ędzy H3 – L3

Wykres 3: otwarcie pomiędzy H3 – L3 Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami H3 (opór) a L3 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 1 czekamy aŜ rynek spadnie poniŜej poziomu L3 a następnie zawróci z powrotem na północ. Zajmujemy pozycję na poziomie 2272 ze SL na poziomie L4 (2261). Rynek ruszył do góry i w ciągu 2 następnych godzin dotarliśmy do poziomu Target 3 czyli poziomu H3 gdzie zamykamy pozycję (2288). Zrealizowany zysk: 2288 – 2272 = 16 punktów – 1 punkt prowizja, co daje netto 15 punktów.

Camarilla Pivot Points – system intraday 6/26

Rynek jednak okazuje się dość silny w swoim ruchu. Zgodnie ze scenariuszem nr 5 zajmujemy pozycję po wybiciu poziomu H4 (Long Breakout; 2299 = 2297 + 2 punkty) ze stopem na H3 w przypadku gdyby ten ruch był fałszywy. Zamykamy naszą pozycję albo zgodnie z Target 1.0% (2320) albo w pierwszych minutach po 16-tej na poziomie 2345. Ostatecznie tutaj zarobiliśmy: Wersja z Target 1.0%: 2320 – 2297 = 23 – 1 punkt prowizja, co daje netto 22 punktów. Wersja z grą do końca: 2345 – 2297 = 48 – 1 punkt prowizja, co daje netto 47 punktów. A zatem tym dniu mogliśmy wykorzystać dwa scenariusze na zagrania i zarobić łącznie 37 lub 62 punkty netto. Całkiem niezły wynik Otwarcie rynku pomi ędzy H3 – H4

Wykres 4: otwarcie pomiędzy H3 – H4 Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami H4 (opór) a H3 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 2 czekamy aŜ rynek wybije w górę poziom H4 (Long Breakout) i tam zajmiemy pozycję. Poziom 2475 + 2 punkty, czyli od 2477 jesteśmy na pozycji Long od 9.35. Widzimy, jak systematycznie osiągamy Target 0.5% a następnie Target 1.0% gdzie dwukrotnie kurs dotyka poziomu 2500 punktów. Tutaj zamykamy pozycję. Zrealizowany zysk: 2500 – 2477 = 23 – 1 punkt prowizji = 22 punkty w 2 godziny. Następuje odwrót. JeŜeli mamy czas obserwujemy dalej i szykujemy się do zajęcia pozycji 2 punkty poniŜej poziomu H3. O godz. 14.30 jesteśmy na pozycji Short ze SL na poziomie H4, gdyby rynek zawrócił. W pierwszych minutach po 16-tej zamykamy pozycję. Niestety w wypadku tego zagrania nawet pierwszy Target 0.5% dla pozycji Short nie został zrealizowany. Zrealizowany zysk: 2458 – 2452 = 6 – 1 punkt prowizji = 5 punktów. A zatem tym dniu mogliśmy wykorzystać dwa scenariusze na zagrania i zarobić łącznie 27 punktów netto.

Camarilla Pivot Points – system intraday 7/26

Otwarcie rynku pomi ędzy L3 – L4

Wykres 5: otwarcie pomiędzy L3 – L4 Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami L3 (opór) a L4 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 3 czekamy aŜ rynek wybije w górę poziom L3 i tam zajmiemy pozycję. Poziom 2223 + 2 punkty, czyli od 2225 jesteśmy na pozycji Long. SL bardzo wąski wynikający z wyliczeń na poziomie 2217 i niestety został wybity o 10:10. Zrealizowana strata: 2217 – 2225 = 8 + 1 punkt prowizji = -9 punktów. Ale gra się jeszcze nie skończyła. Ponownie jesteśmy na pozycji i ponownie od poziomu 2225. Kurs osiąga Target 1, Target 2 i na Target 3 zamykamy naszą L-kę. Zrealizowany zysk: 2237 – 2195= 12 – 1 punkt prowizji = 11 punktów. Odrobiliśmy straty! Wygląda na to, Ŝe rynek otrzymał „kopa” w przeciwną stronę i na wybiciu wsparcia L4 zajmujemy pozycję Short (Short Breakout). Docieramy do Target 0.5%, następnie do Target 1.0% i zamykamy pozycję. Inni mogą poczekać do 16-tej i zgodnie z zasadami zamknąć pozycję z ręki. Zrealizowany zysk: 2217 – 2195= 22 – 1 punkt prowizji = 21 punktów. Podsumowując wąski SL zamknął ze stratą pierwsze wejście na rynek. W tym dniu zagraliśmy 3 razy w ramach jednego scenariusza i ostatecznie zarobiliśmy łącznie 23 punkty netto. Otwarcie rynku pomi ędzy H4 – L4

Camarilla Pivot Points – system intraday 8/26

Wykres 6: otwarcie pomiędzy H4 – L4 Rynek otworzył się w obszarze poza poziomami H4 (opór) a L4 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 4 czekamy na kierunek ruchu rynku. Widzimy, Ŝe rynek wrócił do obszaru L4 (wsparcie) i L3 (opór). Od tego momentu w grze mamy scenariusz nr 3 i zajmiemy pozycję 2 punktu powyŜej linii L3. Od poziomu 2252 jesteśmy na pozycji Long. Nasz SL jest na poziomie L4. Przez długi okres czasu rynek konsoliduje się wokół poziomu L3 i ostatecznie rusza do góry. Osiągamy Target 1, Target 2 i Target 3. Zamykamy pozycję za poziomie 2270. Zrealizowany zysk: 2270 – 2252= 18 – 1 punkt prowizji = 17 punktów. Ale jest i inaczej Ale nie zawsze jest tak, jak myślimy. Nie zawsze rynek jest dla nas łaskawy. Popatrzmy na inne wykresy.

Camarilla Pivot Points – system intraday 9/26

Wykres 7: otwarcie pomiędzy H4 – L4 (1) Rynek poprzedni dzień zakończył na poziomie 2238 punktów. W dniu 17 lutego rynek otworzył się luką w górę na poziomie 2269. Od razu znaleźliśmy się poza obszarem naszych scenariuszy (obszar H4 – L4). Potencjalne zagranie mogłoby być w momencie spadku ceny poniŜej H3, czyli na poziomie 2249 punktów (2251 – 2 punkty) punktów. Niestety, do tego nie doszło. Rynek przez cały dzień utrzymywał się powyŜej poziomu H4.

Wykres 8: otwarcie pomiędzy H4 – L4 (2) Ponownie obserwujemy ten sam wykres. Dodałem do niego tzw. punkt osiowy Opór i punkt osiowy High. Punkt osiowy Opór jest równy poziomowi H4 Camarilla (2263), co potwierdza waŜność tego poziomu w przypadku jego wybicia w dół. Zaś punkt osiowy High pokazuje nam potencjalny poziom zasięgu ruchu wzrostowego. Jak widzimy, punkt osiowy High jest na poziomie 2288 punktów, gdy kurs doszedł do poziomu 2286 punktów i powrócił z powrotem niemal do poziomu H4. Zwracam równieŜ uwagę na fakt poziomu H5 - 2284 punkty. Kurs zatem doszedł do 2286, czyli 2 punkty powyŜej H5 i 2 punkty poniŜej punktu osiowego Opór. Wykorzystanie innych wskaźników – poziomów moŜe ubogacić nasza grę pozwalając „dorobić” kilka punktów. I na koniec jeszcze jeden wykres.

Camarilla Pivot Points – system intraday 10/26

Wykres 9: otwarcie pomiędzy L4 – L3 Zamieszczam ten wykres, aby zobrazować, dlaczego otwieramy pozycję +/- 2 punkty. W naszym przypadku rynek otwiera się pomiędzy poziomami L4 i L3. Okazuje się, Ŝe następuje wybicie w dół poziomu L4 czyli klasyczny przykład Short Breakout. Jesteśmy na rynku ze SL na poziomie L3. Rynek wyrzuca nas przy drugim podejściu do poziomu L3. Wraca w punkt do poziomu L4 (nie przebija) i ponownie rusza do góry. No rusza, ale z nami od poziomu 2399. Dochodzimy do Target 1, potem do Target 2 aŜ ostatecznie osiągamy Target 3 na poziomie 2415. Jak kończymy dzień? Zrealizowana strata: 2387 – 2397 = -10 – 1 punkt prowizja = -11 punktów Zrealizowany zysk: 2415 – 2399= 16 – 1 punkt prowizji = 15 punktów. W sumie dzień na niewielkim plusie, 4 punkty. Podsumowanie Camarilla Pivot Points intraday wydaje się być bardzo dobrą metodą skalpowania rynku o małym stopniu ryzyka. System jest prosty w uŜyciu, ale wymaga zaufania i dyscypliny. Wymaga równieŜ od nas pewnego przestrzennego myślenia w celu implementacji róŜnych scenariuszy w zaleŜności od kierunku rynku. MoŜemy go wykorzystywać zarówno do gry na kontraktach terminowych jak i na forexie.

Camarilla Pivot Points – system intraday 11/26

FW20 – 2009-12-18 (Dzień Trzech Wied źm) Kolejny raz przyglądamy się zagrywce i ruchom w dniu wygasania danej serii kontraktów terminowych, czyli w Dniu Trzech Wiedźm. Tym razem mamy 18 grudnia 2009r.

Wykres 1: FW20, 2009-12-18, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się pomiędzy poziomami H3 a L3. Zgodnie ze scenariuszem nr 1 czekamy, aŜ rynek pokona od dołu poziom H3 a następnie ruszy w dół. Pozycje SHORT zajmujemy na poziomie 2360 (2362 – 2 punkty). SL na poziomie H4 (2373), a zatem ryzykujemy 13 punktów. W ciągu 2 następnych godzin okazuje się, Ŝe nasza pozycja została zamknięta ze stratą -14 punktów na poziomie w punkt H4. Obserwujemy rynek. Patrzymy co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani na ponowne zagranie na wybicie w dół poziomu H3 czyli na ponowne zajęcie Short. W końcówce serii ponownie jesteśmy na rynku i ponownie startujemy z poziomu Short = 2360 (2362 – 2). Wychodzimy z rynku w pierwszych pięciu minutach po 16-tej po cenie 2349 realizując 10 punktów zysku (11 – 1 punkt prowizji). Ogólny obraz: Zagranie 1: SHORT = 2360 – 2373 = -13 – 1 = -14 punktów Zagranie 2: SHORT = 2360 – 2349 = +11 – 1 = +10 punktów Totalny bilans nie jest dla nas korzystny: -4 punkty netto. Nie był to „dziwny” dzień na trading biorąc pod uwagę Dzień Trzech Wiedźm. Bilans -4 punktów nie powinien nas odstraszać od gry.

Camarilla Pivot Points – system intraday 12/26

FW20 – 2010-01-04 Pierwszy dzień notowań w Nowym Roku. I ruszamy.

Wykres 1: FW20, 2010-01-04, otwarcie rynku pomiędzy H4 – L4 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H4 i L4. Zgodnie z naszym planem gry musimy poczekać, aŜ rynek wejdzie w jakiś scenariusz według którego moŜemy grać. Najpierw wzbogaciłem wykres kilkoma poziomami tzw. punktów osiowych. Przy poziomie L4 mamy punkt osiowy Wsparcie (2416). A zatem wybicie w dół bufora 2416-2412 będzie silnym sygnałem do zajęcia pozycji Short. W przypadku odwrotnym przy poziomie H4 zaznaczyłem dwa punkty osiowe: Opór (2435) i High (2447). Wybicie buforwa pomiędzy 2432 a 2435 i potwierdzenie wybicia w górę punktu osiowego High (2447) będzie absolutną oznaką siły rynku. Niestety, nie zdąŜyliśmy (a moŜe byśmy zdąŜyli) z zajęcie pozycji na wybicie w górę H4 (Long Breakout) i dlatego zajmujemy pozycję na wybicie poziomu H5. A więc od 2441 + 2 punkty jesteśmy na rynku, ze stopem na poziomie H4 (2432). Wychodzimy z rynku zwycięsko w pierwszych 5 minutach po 16-tej czyli na poziomie 2471. Zysk = 2471 – 2443 – 1 = +27 Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 1 Ilość SHORT: 0 Zysk/Strata: +27

Camarilla Pivot Points – system intraday 13/26

FW20 – 2010-01-11

Wykres 1: FW20, 2010-01-11, otwarcie rynku pomiędzy H4 – L4 Rynek otwiera się duŜą luką w górę w przedziale pomiędzy poziomami H4 i L4 a zatem czekamy na rozwój wydarzeń. Kurs konsoliduje się wokół poziomu H4, aby ostatecznie wygenerować sygnał zajęcia pozycji Long o 13:30 (tzw. Long Breakout) – 2493. Niestety, dzień kończymy zgodnie z naszym scenariuszem, w ciągu 5 minut po 16-tej na poziomie 2487 ze stratą -7 punktów (2493 – 2487 – 1) Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 1 Ilość SHORT: 0 Zysk/Strata: -7

Camarilla Pivot Points – system intraday 14/26

FW20 – 2010-01-15

Wykres 1: FW20, 2010-01-15, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H3 i L3 a zatem gramy wg scenariusza nr 1. Poziom H4 (Long Breakout) nie został wybity, bo kurs doszedł do 2490 a H4 jest na poziomie 2494. Po wystrzale w górę zawracamy i juŜ o 11:00 jesteśmy na pozycji Short (2480). Osiągamy Target 1, Target 2 i Target 3, który równa się poziomowi L3. Wychodzimy z rynku po 2458 kasując 21 punktów netto (22 – 1 prowizja). Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 0 Ilość SHORT: 1 Zysk/Strata: +21

Camarilla Pivot Points – system intraday 15/26

FW20 – 2010-01-18

Wykres 1: FW20, 2010-01-18, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H3 i L3 a zatem gramy wg scenariusza nr 1. Podczas wybicia w dół poziomu H3 zajmujemy pozycję Short (2466). Niestety kurs utrzymuje się bardzo blisko H3 i ostatecznie zamykając pozycję w 5 minucie po 16-tej tracimy 5 punktów (2466 – 2470 – 1 prowizja) Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 0 Ilość SHORT: 1 Zysk/Strata: -5

Camarilla Pivot Points – system intraday 16/26

FW20 – 2010-01-22

Wykres 1: FW20, 2010-01-22, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H4 i L4 a zatem czekamy na wykrystalizowanie się scenariusza wg którego moglibyśmy zagrać. Niestety, dzień stracony. Rynek dał nam wolne od skalpowania. JeŜeli natomiast byśmy wyszli z załoŜenia, Ŝe skoro poziom L4 jest Long Breakout a rynek nawet nie miał siły do wybicia tego poziomy od dołu a cały czas zmierza na południe, to moglibyśmy zając pozycję na L5 ze SL na L4 (2460). A zatem jednak coś mogliśmy ugrać: 2441 – 2420 – 1 punkt prowizja = +20. Podsumowanie: Ilość zagrań: 0 Ilość LONG: 0 Ilość SHORT: 0 Zysk/Strata: 0 Podsumowanie opcjonalne: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 0 Ilość SHORT: 1 Zysk/Strata: +20

Camarilla Pivot Points – system intraday 17/26

FW20 – 2010-01-25

Wykres 1: FW20, 2010-01-25, otwarcie rynku pomiędzy L4 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami L4 i L4 a w grze jest scenariusz nr 3. Rynek szybko wyszedł powyŜej poziomu L3 i warunek zajęcia pozycji po 15 minutach od rozpoczęcia notowań nie został spełniony. Zwracam jednak uwagę na fakt, Ŝe gdybyśmy zagrali wg tego scenariusza, to kurs osiągnął w punkt Target 3 (2434 punkty) a następnie się odbił w dół ostatecznie kończąc notowania powyŜej poziomu L3. Podsumowanie: Ilość zagrań: 0 Ilość LONG: 0 Ilość SHORT: 0 Zysk/Strata: 0

Camarilla Pivot Points – system intraday 18/26

FW20 – 2010-02-01 Pierwszy dzień notowań w lutym. I ruszamy.

Wykres 1: FW20, 2010-02-01, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H3 i L3, a zatem do gry pasuje scenariusz nr 1. Zgodnie z naszymi zasadami, zajmujemy pozycję +/- 2 punkty od właściwego poziomu. W naszym przypadku kurs spadł i przeciął o 1 punkt poziom L4 (tzw. Long Breakout) osiągając swoje Low na poziomie 2369. My zajęlibyśmy pozycję Short na poziomie 2368 a więc nadal bez pozycji. Wygląda na to, Ŝe jak rynek wróci, to będziemy grać na Long po wybiciu od dołu poziomu L3 (2381 + 2 = 2383 punkty). O 10:20 jesteśmy z pozycja Long ze SL na poziomie L4 (2370) a więc ryzykujemy stratę 13 punktów. Niestety, nic się nie dzieje. Kurs nie osiąga nawet Target 1 na poziomie 2396 punktów. Na wykresie pokazałem jedynie dodatkowo tzw. poziomy Fib R1 (2391 – osiągnięty w punkt) i poziom Fib R2 o punkt nad Target 1. Poziomy Fibonacciego oporu i wsparcia tworzone są w oparciu o zakres zmiany cen z dnia poprzedniego w odniesieniu do klasycznego poziomu pilota, czyli P = (wczorajsze High + wczorajsze Low + wczorajsze Close) / 3 Fib R = *wczorajsze High – wczorajsze Low) [zakres ceny] Fib R1 = p + (Fib * 0.236) Fib R2 = p + (Fib * 0.382) itd.

Camarilla Pivot Points – system intraday 19/26

Wychodzimy z rynku w pierwszych 5 minutach po 16-tej czyli na poziomie 2377. Zysk = 2383 – 2377 = -6 – 1 punkt prowizja = -7 Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 1 Ilość SHORT: 0 Zysk/Strata: -7

Camarilla Pivot Points – system intraday 20/26

FW20 – 2010-02-15

Wykres 1: FW20, 2010-02-15, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H3 i L3 a zatem gramy wg scenariusza nr 1. W punkt zostaje wybity poziom H4 a więc jesteśmy na Long (2230) ze SL na 2218. Rynek zawraca i nasza pozycja zostaje zamknięta. Strata: -13 (2218 – 2230 – 1). Ale rynek wybija H3 od góry więc jesteśmy na Short (2216) ze SL na H4 (2228). I tym razem przegrywamy. Strata: -9 (2216 – 2228 – 1) Ale do trzech razy sztuka. Wybite w górę H4 (2230) i znów jesteśmy na Long, tym razem na dłuŜej. Zamykamy pozycję po 16-tej na poziomie 2246. Zysk: +15 (2246 – 2230 – 1) Podsumowanie: Ilość zagrań: 3 Ilość LONG: 2 Ilość SHORT: 1 Zysk/Strata: -7

Camarilla Pivot Points – system intraday 21/26

FW20 – 2010-03-01 Pierwszy dzień notowań w marcu. I ruszamy.

Wykres 1: FW20, 2010-03-01, otwarcie rynku pomiędzy H4 – L4 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H4 i L4, a zatem musimy czekać aŜ znajdziemy się w jakimś scenariuszu do gry. Nie doszło do wybicia od gory poziomu H3, abyśmy zajęli pozycje Short. Znów zabrakło 2 punktów (2251 – 2 = 2249), gdyŜ Low zatrzymał się w punkt na poziomie H3 (2251). O godz. 14:45 doszło do wybicia od dołu pozomu H4 (Long Breakout) i od 2265 jesteśmy Long ze SL na H3 (2251). A zatem do straty mamy 14 punktów. Nic się nie dzieje do końca sesji, więc zgodnie z naszymi regułami wychodzimy z rynku na poziomie 2272 z 6 punktami zysku (2272 – 2265 – 1 = 6) Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 1 Ilość SHORT: 0 Zysk/Strata: +6

Camarilla Pivot Points – system intraday 22/26

FW20 – 2010-03-15

Wykres 1: FW20, 2010-03-15, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się w przedziale pomiędzy poziomami H3 i L3, a zatem wykorzystujemy scenariusz nr 1. Spadamy w dół i błyskawicznie jesteśmy na pozycji Long po wybiciu poziomu L4 – 2392 (o ile udało nam się tak szybko zareagować!) ze SL na L3 (2408). Kończymy po 16-tej na poziomie 2389 zarabiając 2 punkty (2392 – 2389 – 1) Podsumowanie: Ilość zagrań: 1 Ilość LONG: 0 Ilość SHORT: 1 Zysk/Strata: +2

Camarilla Pivot Points – system intraday 23/26

FW20 – 2010-03-19 (Dzień Trzech Wied źm) Spróbujmy zobaczyć, czy system dałby zarobić w tak trudnym dniu jak Dzień Trzech Wiedźm, gdzie dzieją się czasami niemal cuda i z minuty na minutę rynek dostaje epilepsji.

Wykres 1: FW20, 2010-03-19, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Rynek otwiera się pomiędzy poziomami H3 a L3. Zgodnie ze scenariuszem nr 1 czekamy, aŜ rynek pokona od dołu poziom H3 a następnie ruszy w dół. Pozycje SHORT zajmujemy na poziomie 2450 (2452 – 2 punkty). SL na poziomie H4 (2462), a zatem ryzykujemy 12 punktów przy wzrostowym rynku (!), niejako gramy przeciw trendowi. Okazuje się, Ŝe rynek spada, realizuje Target 1, Target 2 i dochodzi do Target 3, który jest równy poziomowi L3 (2432 punkty). W tym momencie zamykając naszą pozycję mamy juŜ na dzień dobry 17 punktów netto (18 – 1 punkt prowizji). Zysk/strata = 18 – 1 = 17 punktów netto.

Camarilla Pivot Points – system intraday 24/26

Wykres 2: FW20, 2010-03-19, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Kurs schodzi jeszcze niŜej. Wybijając L4 tym samym zajmujemy pozycje Short ze względu na Short Breakout (2420) ze SL na poziomie L3 (2432). Niestety, szybko nasza pozycja zostaje zamknięta. Zysk/strata = 2420 – 2432 = -12 – 1 punkt prowizji = -13 punktów. No to zobaczmy, ile razy jeszcze mogliśmy zagrać w tym dziwnym dniu Trzech Wiedźm.

Wykres 3: FW20, 2010-03-19, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 W trakcie pisania zobaczyłem, Ŝe gdybyśmy trzymali się zasady wg zaprezentowanych scenariuszy, to moglibyśmy ładnych parę razy zagrać. Pytanie jedynie brzmi: czy odwracamy pozycję czy teŜ nie? Przyjmijmy, Ŝe gramy ile się da w

Camarilla Pivot Points – system intraday 25/26

oparciu o nasze scenariusze jakie pisze rynek. No to jeszcze raz policzmy po kolei nasze pozycje i podsumujmy ten dzień in plus lub in minus. Zagranie 1: SHORT = 2450 – 2432 = 18 – 1 = +17 punktów Zagranie 2: SHORT = 2420 – 2432 = -12 – 1 = -13 punktów Zagranie 3: LONG = 2422 - 2434 = -12 – 1 = -13 punktów Zagranie 4: SHORT = 2420 – 2432 = -12 – 1 = -13 punktów Zagranie 5: LONG = 2452 - 2434 = 18 – 1 = -17 punktów Zagranie 6: LONG = 2454 - 2464 = -10 – 1 = -11 punktów Zagranie 7: LONG = 2454 - 2464 = -10 – 1 = -11 punktów Totalny bilans nie jest dla nas korzystny: -61 punktów netto. A zatem jak najdalej od Dnia Trzech Wiedźm. Nie ma co zgrywać twardziela! W Ŝadnym innym dniu nie ma takiej zmienności i wahań jak w tym dniu. Ponadto naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe po pierwszym zwycięstwie pozostałe transakcje były stratne. Dlatego teŜ po trzeciej stratnej transakcji jednej po drugiej powinniśmy zastopować dalszą grę. I na koniec spojrzenie na wykres z ostatniego dnia notowań poprzedniej serii (2009-12-18).

Camarilla Pivot Points – system intraday 26/26

Wykres 4: FW20, 2009-12-18, otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3 Patrząc na obecną serię i poprzednią jeden wniosek nasuwa się sam przez się: być obecnym na rynku tylko do godziny 15-tej. Potem zaczynają się wariacje Wielkiej Stopy, który moŜe kurs zdołować albo wynieść pod niebiosa.