Digitale filters voor traders Eric Jansen .
-
Upload
lucas-verstraeten -
Category
Documents
-
view
222 -
download
3
Transcript of Digitale filters voor traders Eric Jansen .
![Page 1: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/1.jpg)
Digitale filters voor traders
Eric Jansen
www.ta-script.com
![Page 2: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/2.jpg)
Digitale filters
• Elektrotechniek (audio, video)
• Iedere indicator is in feite een digitaal filter
• John Ehlers– MESA and Trading Market Cycles– Rocket science for traders
![Page 3: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/3.jpg)
Programma
• Theorie: basisbegrippen digitale signaalverwerking
• Praktijk: Digitale filters in TA-script– Ehlers Homodyne discriminator – Ehlers Instantaneous trendline– Ehlers Sine Wave
![Page 4: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/4.jpg)
Golfbewegingen
• Periodieke bewegingen zijn opgebouwd uit sinusgolven
• Koersbewegingen lijken soms op golfbewegingen
• Trend <-> trading range
![Page 5: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/5.jpg)
Golf eigenschappen
• Frequentie
• Amplitude
• Fase
![Page 6: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/6.jpg)
Frequentie
![Page 7: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/7.jpg)
Amplitude
![Page 8: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/8.jpg)
Fase
![Page 9: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/9.jpg)
Superpositie
![Page 10: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/10.jpg)
Basis filterelementen
• Integrator
• Differentiator
![Page 11: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/11.jpg)
Integrator
•Berekent oppervlakte
•TA: Moving Average
•Laagdoorlaatfilter
•Faseverschuiving (lag)
![Page 12: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/12.jpg)
Differentiator
•Berekent richting
•TA: Momentum(1)
•Hoogdoorlaatfilter
•Faseverschuiving (lead)
![Page 13: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/13.jpg)
Samenvatting theorie
• Golven• frequentie, amplitude, fase
• Filters• integrator, differentiator
• Moving Average, Momentum
• faseverschuiving
![Page 14: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/14.jpg)
Oorzaken van koersbewegingen
• Trend (kudde-effect)
• Seizoensinvloeden
• Fundamenteel gestuurde cycles (rente-ingrepen, varkenscycli)
• Random bewegingen (ruis)
![Page 15: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/15.jpg)
Golven in TA-script
• Sinus generator:{ Indicator parameters }
Periode := CreateParameterInteger('Periode (bars)', 1, 999, 30, true);
Amplitude := CreateParameterInteger('Amplitude', 1, 999, 100, true);
Fase := CreateParameterInteger('Fase (bars)', -999, 999, 0, true);
sSinus := CreateSeries(BarCount);
for i:=BarCount-1 downto 0 do
begin
sSinus[i] := Sin(2 * Pi * (BarCount-1-i-Fase) / Periode) * Amplitude;
end;
![Page 16: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/16.jpg)
Golven in TA-script
• Sinusgenerator met ‘ruis’
<…>
sSinus[i] := Sin(2 * Pi * (BarCount-1-i-Fase) / Periode) * Amplitude +
Sin(2 * Pi * i / (Periode/10)) * Amplitude / 10;
<…>
![Page 17: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/17.jpg)
Golven zoeken
• Ehlers Homodyne discriminator indicator– gebaseerd op Hilbert transformatie– geeft dominante golflengte aan
![Page 18: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/18.jpg)
The instantaneous trendline
• Idee: – een adaptive Moving Average die de trend
aangeeft
• Realisatie: – dominante golf bepalen met de Homodyne
discriminator – de dominante golf wegfilteren met een MA
![Page 19: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/19.jpg)
The instantaneous trendline
• Een Moving Average is een laagdoorlaatfilter
• Een gewone Moving Average met periode x blokkeert een golf met frequentie x volledig
![Page 20: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/20.jpg)
The instantaneous trendline
• Homodyne discriminator bepaalt de dominante cycle (op elke moment)
• Adaptive Moving Average maakt de trendlijn
![Page 21: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/21.jpg)
Sine Wave
• Idee: – bereken dominante golflengte en fase– teken deze golf + een tweede golf die 45gr
voorloopt
![Page 22: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/22.jpg)
Sine Wave
![Page 23: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/23.jpg)
Conclusies
• Ehlers digitale filters zijn doordachte en goed onderbouwde indicatoren
• Geen kant-en-klare handelssystemen
• Vrij complexe techniek, dus niet erg doorzichtig
• Bruikbaarheid sterk afhankelijk van de kwaliteit van de golven
![Page 24: Digitale filters voor traders Eric Jansen .](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062418/5551a0ef4979591f3c8b83ca/html5/thumbnails/24.jpg)
Tenslotte
• Meer informatie op:– www.ta-script.com– www.mesasoftware.com
• Boeken van John F. Ehlers– MESA and Trading Market Cycles (basics)– Rocket science for traders (technisch)