COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO · RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO Multimercados com...
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Balanço de 2020
COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA
2* Captação líquida acumulada no ano até 31/12** Número de contas em 2020 refere-se ao mês de setembro
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CAPTAÇÃO LÍQUIDA ANUAL (R$ BI)Indústria de fundos se recupera dos efeitos da crise e capta R$ 156,4 bi em 2020
101,6 101,1
56,3
2,0 0,3
126,4
259,8
95,2
230,4
156,4
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Média: R$ 112,9 bi
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CAPTAÇÃO LÍQUIDA NO ANO (R$ BI) – POR CLASSEAções e multimercados impulsionam novamente o bom resultado do setor
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CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA (R$ BI) – COMPARATIVO CRISES
1º mês da crise de 2008 – setembro/08 (quebra do Lehman Brothers em 15/09/08) 1º mês da crise de 2020 –março/20 (declarada pandemia pela OMS em 11/03/20)
-8,7
-37,6 -42,6
-50,0
-49,3 -45,0 -42,5-19,5 -19,1 -25,9
7,5 10,2
-15,4
-96,3-104,6
-42,1
39,7
112,9
158,8
107,794,5 103,3
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
Crise de 2008
Crise de 2020
Retomada de aportes na indústria foi mais rápida e consistente em 2020
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NÚMERO DE CONTASContas saltam 18,6% puxadas, principalmente, pelos fundos imobiliários e multimercados
18,6%
-15,8%
75,9%
114,9%
10,3%
116,8%
-0,7%
125,4%
44,3%
11,2%
3,9%
Total geral
Off shore
FII
FIP
FIDC
ETF
Previdência
Cambial
Multimercados
Ações
Renda fixa
Variação % em 2020 (até setembro) Dez/2019 Set/2020 Diferença
Renda fixa 9.981.399 10.370.032 388.633
Ações 5.700.271 6.341.461 641.190
Multimercados 2.584.094 3.728.575 1.144.481
Cambial 53.764 121.185 67.421
Previdência 584.354 580.346 -4.008
ETF 154.555 335.115 180.560
FIDC 25.178 27.780 2.602
FIP 9.449 20.305 10.856
FII 1.944.297 3.420.051 1.475.754
Off shore 253 213 -40
Total geral 21.037.614 24.945.063 3.907.449
7* Institucional: EAPCs (Entidades Abertas de Previdência Complementar), seguradoras, fundos e capitalização** Outros: inclui segmentos que não têm representatividade para abertura dos dados e/ou não identificados
CAPTAÇÃO LÍQUIDA NO ANO – POR SEGMENTO DE INVESTIDOR
Varejo sofre com os impactos da crise e registra resgates líquidos de R$ 73,2 bilhões
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RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANOMultimercados com alocação no exterior têm melhores retornos
* Patrimônio líquido destes tipos representa 29% do total da indústria
2019 2020
Dólar 4,0 28,9
Ibovespa 31,6 2,9
IMA-B 23,0 6,4
CDI 5,9 2,8
9* Estruturados: inclui fundos imobiliários, FIDCs e FIPs
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR CLASSEEstruturados aumentam participação, enquanto renda fixa tem a menor da década
*
META SELIC
dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20
10,75% 11,00% 7,25% 10,00% 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00%
43,4% 46,9% 46,2% 45,4% 46,3% 47,0% 48,0% 46,2% 44,0% 39,3% 36,6%
11,3% 9,3% 8,9% 8,3% 6,5% 4,7% 4,3% 5,5% 6,6%9,1% 10,1%
24,2% 20,7% 21,1% 20,7% 19,9% 19,7% 19,1% 20,2% 21,0% 21,7% 23,4%
0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
11,0% 11,9% 12,8% 13,4% 14,9% 16,6% 17,8% 17,7% 17,5% 17,0% 16,7%
6,3% 8,1% 7,9% 9,6% 10,1% 10,3% 9,5% 9,2% 9,6% 11,5% 11,7%3,5% 2,9% 2,8% 2,4% 2,1% 1,5% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9%
dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20
Renda fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados * Off shore
1,7 tri 1,9 tri 2,3 tri 2,5 tri 2,7 tri 3,0 tri 3,5 tri 4,2 tri 4,6 tri 5,5 tri 6,0 tri
*
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Títulos públicos ampliam significativamente a participação nas carteiras na última década
Fonte dos dados: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA.
EVOLUÇÃO DO PL POR ATIVOS
20,5% 19,6% 21,1% 24,2% 27,7% 24,9% 24,8% 23,6% 23,1% 18,7% 20,6%
39,9% 40,3% 40,4% 36,8% 35,2% 41,6% 47,1% 50,4% 49,6%49,5% 49,6%
12,0% 15,7% 14,3% 14,0% 14,4%14,6%
11,6% 9,0% 8,3%7,7% 6,1%
9,4%9,6% 10,0% 11,0% 10,8%
9,9% 7,9% 8,2% 8,7%10,1% 9,0%
18,3% 14,8% 14,3% 14,0% 11,9% 9,1% 8,5% 8,7% 10,3% 14,0% 14,6%
dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 nov/20
Operações compromissadas Tít. Público Federal Privados - Bancários Privados - Corporativos - Outros Renda Variável
1,7 tri 1,9 tri 2,2 tri 2,4 tri 2,6 tri 2,8 tri 3,3 tri 3,8 tri 4,2 tri 4,7 tri 4,9 tri
META SELIC
dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 nov/20
10,75% 11,00% 7,25% 10,00% 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00%
• Regulação: participação da audiência pública da CVM sobre a nova regulação de fundos (Instruções 555 e 356).
• Autorregulação- Revisão das regras do Código de Administração de Recursos de Terceiros para adaptá-lo de acordo com a publicação da nova norma da CVM;- Revisão do Código de Serviços Qualificados para adaptá-lo às mudanças trazidas pela regulação e os impactos do trabalho remoto;- Aprovação das novas regras e procedimentos de gestão de liquidez.
• Transparência- Implementação da base de dados de carteiras administradas;- ANBIMA Data: inclusão de dados de fundos estruturados e melhorias nas ferramentas para análise e acompanhamento dos fundos.
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AGENDA ANBIMA DE FUNDOSPrincipais iniciativas para 2021
Balanço de 2020
ANEXO
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RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – RENDA FIXATipos de duração alta permanecem com a melhor performance entre os fundos de renda fixa
2019 2020
Dólar 4,0 28,9
Ibovespa 31,6 2,9
IMA-B 23,0 6,4
CDI 5,9 2,8
14
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – AÇÕESFundos de ações indexados e livres ficam em patamar positivo
2019 2020
Dólar 4,0 28,9
Ibovespa 31,6 2,9
IMA-B 23,0 6,4
CDI 5,9 2,8
15
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – MULTIMERCADOSEstratégias voltadas para investimento no exterior se destacam em 2020
2019 2020
Dólar 4,0 28,9
Ibovespa 31,6 2,9
IMA-B 23,0 6,4
CDI 5,9 2,8
• IMA-B: reflete os títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais).
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GLOSSÁRIO
São PauloAv. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil+ 55 11 3471 4200
Rio de JaneiroAv. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil+ 55 21 3814 3800