Betrügern auf der Spur WIN-Treffen 2010 Falko Meyer 04 BW.
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Betrügern auf der Betrügern auf der SpurSpur
WIN-Treffen 2010WIN-Treffen 2010
Falko MeyerFalko Meyer
04 BW04 BW
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Falko Meyer 02.10.2010
InhaltInhalt
Fokus: Fokus:
MarktmanipulationMarktmanipulation
Situation – Möglichkeiten – UmsetzungSituation – Möglichkeiten – Umsetzung(Gegenmaßnahmen)(Gegenmaßnahmen)
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Falko Meyer 02.10.2010
SituationSituation
Aribert Peters, Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher auf www.spiegel.de
12.600.000.000 Euro„Schaden für die Stromkunden durch einen hochgetriebenen Preis
im Jahr 2007“
19.500 TrefferTreffer bei Google mit den Begriffen EEX und Manipulation
26.04.2009 10.300
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MöglichkeitenMöglichkeiten
Manuelle/visuelle KontrolleManuelle/visuelle Kontrolle Maschinelle UnterstützungMaschinelle Unterstützung AkzeptanzAkzeptanz
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Falko Meyer 02.10.2010
FragestellungenFragestellungen
Gibt es bestimmte Gruppen von Händlern?Gibt es bestimmte Gruppen von Händlern?– Branchen, Märkte, ProdukteBranchen, Märkte, Produkte
Bestehen Abhängigkeiten zwischen einzelnen Bestehen Abhängigkeiten zwischen einzelnen Produkten, welche durch einen Prozess und nicht Produkten, welche durch einen Prozess und nicht durch das Produkt begründet werden?durch das Produkt begründet werden?
– Spot- und TerminmarktSpot- und Terminmarkt Gibt es verschiedene Prozessmuster und können Gibt es verschiedene Prozessmuster und können
diese identifiziert werden?diese identifiziert werden?– Absprachen, Insichgeschäfte, Absprachen, Insichgeschäfte,
ScheingeschäfteScheingeschäfte
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Maschinelle UnterstützungMaschinelle Unterstützung
Abhängigkeiten – Guppen - Prozessmuster
Data Mining
Aufgaben Bildung von Clustern Entdeckung von Abhängigkeiten Erstellung von Regressionsmodellen Erstellung von Klassifikationsmodellen
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Suche nach ProzessmusternSuche nach Prozessmustern
Identifikation von:Identifikation von: Prozess Prozess Prozessdaten Prozessdaten ModellModell
Interpretation von:Interpretation von: ErgebnissenErgebnissen
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ProzessidentifikationProzessidentifikation
Welche Ziele werden verfolgt?Welche Ziele werden verfolgt?– Entdeckung von „Unregelmäßigkeiten“ im Entdeckung von „Unregelmäßigkeiten“ im
Handel von BörsenproduktenHandel von Börsenprodukten Welche Prozesse sind betroffen?Welche Prozesse sind betroffen?
– Einzelnes Börsengeschäft/OrderEinzelnes Börsengeschäft/Order
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DatenidentifikationDatenidentifikation
Welche Daten werden benötigt?Welche Daten werden benötigt?– Daten zum Prozess (beschreiben Prozess)Daten zum Prozess (beschreiben Prozess)– Daten am Prozess (beschreiben Objekte etc.)Daten am Prozess (beschreiben Objekte etc.)
Welche Daten müssen konstruiert werden?Welche Daten müssen konstruiert werden?– z.B. relative Kennzahlenz.B. relative Kennzahlen
Ist die Datenqualität ausreichend?Ist die Datenqualität ausreichend?– benötigte Daten müssen ausreichend benötigte Daten müssen ausreichend
vorhanden seinvorhanden sein– Daten müssen sinnvolles Gesamtbild ergebenDaten müssen sinnvolles Gesamtbild ergeben
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ModellidentifikationModellidentifikation
KlassifikationsKlassifikations-verfahren-verfahren
Entscheidungs-baumverfahren
Bayes‘sche Netze
Fuzzy Logik
Neuronale Netze
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DurchführungDurchführungBildung einer Lern- und Testmenge
Bildung des Klassifikationsmodells
Überprüfung und Optimierung anhand der Testmenge
Integration
Kennzeichnung der Betrugsfälle und der korrekten Vorgänge
u.a. Entscheidungsbaum, Neuronale Netze, Fuzzy-Logik
Bagging, Stacking, X-Validation
Prozessintegration
Auswahl und Konstruktion der Klassifikationsattribute
Orderzeitpunkt, Ordermenge etc.
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IntegrationsmöglichkeitenIntegrationsmöglichkeiten
EinmaligeEinmalige Analyse Analyse
von Vorgängenvon Vorgängen KontinuierlicheKontinuierliche
Anwendung der Anwendung der ModelleModelle
Integration der Integration der Modelle in einen Modelle in einen SOA-SOA-ProzessProzess
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Falko Meyer 02.10.2010
SchlussbemerkungenSchlussbemerkungen Klassifikationsmodelle bieten die Möglichkeit Klassifikationsmodelle bieten die Möglichkeit
Vorgänge/Objekte automatisiert zu bewerten, auch Vorgänge/Objekte automatisiert zu bewerten, auch wiederholt und für große Zeiträumewiederholt und für große Zeiträume
großes Potenzial im Hinblick auf Erlös- bzw. großes Potenzial im Hinblick auf Erlös- bzw. GewinnsteigerungenGewinnsteigerungen
Hohe Trefferquoten (ca. 85 %)Hohe Trefferquoten (ca. 85 %) Herausforderung ist die Verbindung von IT und Herausforderung ist die Verbindung von IT und
BusinessBusiness mit CRISP-DM existiert ein unabhängiges mit CRISP-DM existiert ein unabhängiges
Vorgehensmodell für die Einführung von Data MiningVorgehensmodell für die Einführung von Data Mining Open-Source bietet kostengünstigen EinstiegOpen-Source bietet kostengünstigen Einstieg Beachtung von rechtlichen BestimmungenBeachtung von rechtlichen Bestimmungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!